汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金(LOF)更新招募说明书
(2020年11月17日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 12
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 25
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 28
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 30
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 38
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 40
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 42
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 56
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 73
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 76
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 77
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 83
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 85
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 89
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 90
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 98
第十九部分 基金面临的流动性风险及管理方法 ................................................................... 107
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 111
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 113
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 130
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 145
第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 147
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 149
第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 150
重要提示
汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)(A类基金份
额:证券简称:全指证券,扩位证券简称:证券公司LOF,基金代码:
501047;C类基金份额:证券简称:证券C,扩位证券简称:证券公司LOFC,
基金代码:501048;以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2017年9
月28日证监许可【2017】1758号文注册募集。本基金基金合同于2017年12月4日
正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应
的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险,本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品
投资风险、参与融资及转融通业务特定风险等。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市
场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金 。同时本基金为指数基金,
通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被
动达到或超过50%的除外。
招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、
政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票
的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控
制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交
易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证的事项,更新所载内容
截止日为2020年11月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月
31日。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富中证
全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得
基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
(LOF)
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中信建投证券股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证全
指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起
式证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投
资基金(LOF)基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资
基金(LOF)基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时作出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交
易系统办理基金销售业务的会员单位
24、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证
券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场
内赎回
25、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
26、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
29、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登
记结算系统
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金
投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内
赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构
的证券登记系统
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则
42、标的指数:指中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更
43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为