东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)2024年年度报告

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年 3月 31日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 2页 共 130页

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
自 2024年 7月 10日起，《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东
方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红睿泽三年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金正式转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金，本报
告中转型后本基金的“基金合同生效日”特指 2024年 7月 10日（转型日）。
转型前本基金于 2021年 2月 1日起增设 C类份额，本报告中转型前本基金 C类份额“基金合
同生效日”特指 2021年 2月 1日。
转型前报告期：自 2024年 01月 01日起至 2024年 07月 09日止。
转型后报告期：自 2024年 07月 10日（基金合同生效日）起至 2024年 12月 31日止。

东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................6
2.1 基金基本情况（转型后） ...................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） ...................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） ...................................................... 7
2.2 基金产品说明（转型前） ...................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................ 8
2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................ 8
2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................ 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................8
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) .............................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) .............................................. 9
3.2 基金净值表现（转型后） ..................................................... 10
3.2 基金净值表现（转型前） ..................................................... 13
3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ....................................... 16
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ....................................... 17
§4 管理人报告 .................................................................. 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 21
§5 托管人报告 .................................................................. 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 22
§6 审计报告（转型后） .......................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 22
§6 审计报告（转型前） .......................................................... 24
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 24
§7 年度财务报表（转型后） ...................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................. 26
7.2 利润表 ..................................................................... 28
7.3 净资产变动表 ............................................................... 29
7.4 报表附注 ................................................................... 30
§7 年度财务报表（转型前） ...................................................... 62
7.1 资产负债表 ................................................................. 62
7.2 利润表 ..................................................................... 63
7.3 净资产变动表 ............................................................... 65
7.4 报表附注 ................................................................... 66
§8 投资组合报告（转型后） ..................................................... 100
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 100
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 101
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 102
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 104
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 105
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 105
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 106
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 106
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 106
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 106
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 106
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 106
§8 投资组合报告（转型前） ..................................................... 107
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 107
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 108
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 109
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 111
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 112
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 112
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 112
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 112
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 112
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 112
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 113
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 113
§9 基金份额持有人信息（转型后） ............................................... 114
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 114
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 114
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 114
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 115
§9 基金份额持有人信息（转型前） ............................................... 115
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 115
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 115
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 116
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 116
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 116
§10 开放式基金份额变动（转型后） .............................................. 116
§10 开放式基金份额变动（转型前） .............................................. 117
§11 重大事件揭示 .............................................................. 118
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 118
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 118
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 118
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 118
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 118
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 119
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ............................... 119
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ............................... 122
11.8 其他重大事件（转型后） ................................................... 126
11.8 其他重大事件（转型前） ................................................... 127
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 129
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 129
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 129
§13 备查文件目录 .............................................................. 129
13.1 备查文件目录 ............................................................. 129
13.2 存放地点 ................................................................. 130
13.3 查阅方式 ................................................................. 130

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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿泽三年持有混合
基金主代码 501054
基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期（红利再投
资所得份额除外）
基金合同生效日 2024年 7月 10日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
5,373,352,823.54份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
东方红睿泽三年持有混合 A 东方红睿泽三年持有混合 C
下属分级基金的交
易代码
501054 011032
报告期末下属分级
基金的份额总额
5,355,894,943.08份 17,457,880.46份
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿泽三年定开混合
场内简称 东证睿泽（扩位证券简称：东方红睿泽）
基金主代码 501054
基金运作方式 契约型，定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2018年 1月 31日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
6,210,165,841.64份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期 2018年 10月 17日
下属分级基金的基
金简称
东方红睿泽三年定开混合 A 东方红睿泽三年定开混合 C
下属分级基金的交
易代码
501054 011032
报告期末下属分级
基金的份额总额
6,188,885,684.90份 21,280,156.74份
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期
稳健增值。
投资策略 1、资产配置：本基金聚焦于与中国经济发展趋势相符的标的资
产，立足于长期价值投资的理念，通过定性与定量研究相结合的
方法，确定投资组合中权益类资产和其他资产的配置比例；2、
股票组合的构建：本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循
“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资
源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格
低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发
展趋势的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。3、本基金还
会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策
略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略以及融
资投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）
×20%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期
稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济发展进入新常态，从总量增长转向结构调整，
从短期增长转到长期可持续发展，同时人口面临内部结构老化和
空间分布失衡等众多挑战的大背景下，将贯彻长期价值投资的理
念，发挥在封闭期封闭运作的优势，抓住供给侧改革的机遇，配
合“一带一路”的发展战略，布局与中国经济转型、产业升级、
人口转变等密切相关的发展领域，挖掘重点行业中的优势个股，
自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增
长的成果，在控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指
数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A 股外，还
可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要
承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周陶 张姗
联系电话 021-53952888 400-61-95555
电子邮箱 service@dfham.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 4009200808 400-61-95555
传真 021-63326381 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路 109号 7
层-11层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区外马路 108号供销
大厦 7层-11层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 杨斌 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108号供销大厦 7层
2.5 其他相关资料(转型后)
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威
大楼 8层
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司
C类份额：上海东方证券
资产管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号
C类份额：上海市黄浦区外马路 108号
供销大厦 7层
2.5 其他相关资料(转型前)
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威
大楼 8层
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司
C类份额：上海东方证券
资产管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街 17号
C类份额：上海市黄浦区外马路 108号
供销大厦 7层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2024年 7月 10日(基金合同生效日)-2024年 12月 31日
东方红睿泽三年持有混合 A 东方红睿泽三年持有混合 C
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本期已实现收益 -380,311,782.37 -1,258,562.71
本期利润 174,719,092.00 538,024.66
加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.0287
本期加权平均净值利润率 3.56% 3.42%
本期基金份额净值增长率 3.64% 3.44%
3.1.2 期末数据和指标 2024年末
期末可供分配利润 -1,473,907,043.31 -5,036,623.05
期末可供分配基金份额利润 -0.2752 -0.2885
期末基金资产净值 4,721,214,698.15 15,150,365.40
期末基金份额净值 0.8815 0.8678
3.1.3 累计期末指标 2024年末
基金份额累计净值增长率 3.64% 3.44%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于 2024年 07月 10日转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金，新基金
合同于 2024年 07月 10日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期(2024年 1月 1日
-2024年 7月 9日)
2023年 2022年
东方红睿
泽三年定
开混合 A
东方红睿
泽三年定
开混合 C
东方红睿
泽三年定
开混合 A
东方红睿
泽三年定
开混合 C
东方红睿
泽三年定
开混合 A
东方红睿
泽三年定
开混合 C
本期已实
现收益
-
1,076,362
,903.51
-
3,510,450
.42
-
2,193,917
,495.55
-
7,194,813
.65
-
675,234,5
31.00
-
2,323,049
.45
本期利润
-
816,086,1
91.75
-
2,770,332
.99
-
2,078,576
,107.31
-
6,820,939
.70
-
2,546,107
,992.64
-
8,390,539
.21
加权平均
基金份额
本期利润
-0.1089 -0.1134 -0.2331 -0.2352 -0.2856 -0.2893
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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本期加权
平均净值
利润率
-11.81% -12.45% -21.42% -21.82% -23.30% -23.74%
本期基金
份额净值
增长率
-11.74% -11.93% -19.48% -19.80% -19.27% -19.58%
3.1.2 期
末数据和
指标
2024年 7月 9日 2023年末 2022年末
期末可供
分配利润
-
1,312,398
,960.76
-
4,780,193
.16
-
675,087,3
22.02
-
2,554,641
.38
1,518,818
,212.83
4,640,172
.27
期末可供
分配基金
份额利润
-0.2121 -0.2246 -0.0757 -0.0881 0.1703 0.1600
期末基金
资产净值
5,263,882
,353.38
17,852,97
9.49
8,591,493
,516.27
27,625,14
4.33
10,670,27
4,999.63
34,446,08
4.03
期末基金
份额净值
0.8505 0.8389 0.9636 0.9525 1.1967 1.1877
3.1.3 累
计期末指
标
2024年 7月 9日 2023年末 2022年末
基金份额
累计净值
增长率
1.55% -51.42% 15.06% -44.84% 42.89% -31.22%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红睿泽三年持有混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 11页 共 130页
过去三个月 -4.92% 1.22% -1.02% 1.22% -3.90% 0.00%
自基金合同生效
起至今
3.64% 1.31% 12.87% 1.21% -9.23% 0.10%
东方红睿泽三年持有混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.01% 1.21% -1.02% 1.22% -3.99% -0.01%
自基金合同生效
起至今
3.44% 1.31% 12.87% 1.21% -9.43% 0.10%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）
×20%+中国债券总指数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进
行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 12页 共 130页

注：本基金于 2024年 07月 10日转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金，新基金合同
生效日至本报告期末不满一年。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 13页 共 130页

注：本基金合同生效日期为 2024年 07月 10日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红睿泽三年定开混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自 2024-07-01至
2024-07-09
-1.52% 1.06% -0.63% 0.51% -0.89% 0.55%
自 2024-04-01至
2024-07-09
-10.30% 0.90% -0.26% 0.59%
-
10.04%
0.31%
自 2023-10-01至
2024-07-09
-14.34% 0.93% -3.58% 0.71%
-
10.76%
0.22%
自 2021-10-01至
2024-07-09
-44.17% 1.28% -22.35% 0.87%
-
21.82%
0.41%
自 2019-10-01至
2024-07-09
-1.44% 1.38% -9.87% 0.92% 8.43% 0.46%
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 14页 共 130页
自基金合同生效
起至 2024-07-09
1.55% 1.34% -17.52% 0.94% 19.07% 0.40%
东方红睿泽三年定开混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自 2024-07-01至
2024-07-09
-1.53% 1.06% -0.63% 0.51% -0.90% 0.55%
自 2024-04-01至
2024-07-09
-10.40% 0.90% -0.26% 0.59%
-
10.14%
0.31%
自 2023-10-01至
2024-07-09
-14.62% 0.93% -3.58% 0.71%
-
11.04%
0.22%
自 2021-10-01至
2024-07-09
-44.78% 1.28% -22.35% 0.87%
-
22.43%
0.41%
自基金合同生效
起至 2024-07-09
-51.42% 1.35% -29.04% 0.88%
-
22.38%
0.47%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指
数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用
每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 15页 共 130页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金于 2024年 07月 10日转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 16页 共 130页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：1、转型前，本基金合同原生效日期为 2018年 01月 31日，C类份额的“基金合同生效日”
特指 2021年 02月 01日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
2、本基金于 2024年 07月 10日转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金，《东方红
睿泽三年定期开放混合型证券投资基金合同》同时失效，合同失效当年期间的相关数据和指标按
实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后）
注：本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 17页 共 130页
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）
注：本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股
份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公
开募集证券投资基金业务。
截至 2024年 12月 31日，公司共管理公募基金 111只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基
金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苗宇
上海东方
证券资产
管理有限
公司董事
总经理、
公募权益
投资二部
总经理、
基金经理
2023年 6
月 3日
- 16年
上海东方证券资产管理有限公司董事总
经理、公募权益投资二部总经理、基金经
理，2023年 06月至今任东方红睿满沪港
深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金经理、2023年 06月至今任东方红睿
泽三年持有期混合型证券投资基金（原东
方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金）基金经理、2024年 11月
至今任东方红动力领航混合型证券投资
基金基金经理。复旦大学理学博士。曾任
广发基金管理有限公司行业研究员、基金
经理助理、基金经理。具备证券投资基金
从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根
据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”
均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 18页 共 130页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苗宇
上海东方
证券资产
管理有限
公司董事
总经理、
公募权益
投资二部
总经理、
基金经理
2023年 6
月 3日
- 16年
上海东方证券资产管理有限公司董事总
经理、公募权益投资二部总经理、基金经
理，2023年 06月至今任东方红睿满沪港
深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金经理、2023年 06月至 2024年 07月
任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、2024年 11
月至今任东方红动力领航混合型证券投
资基金基金经理。复旦大学理学博士。曾
任广发基金管理有限公司行业研究员、基
金经理助理、基金经理。具备证券投资基
金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指转型前基金合同生效日，“离任日期”指根
据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”
均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
后）
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
前）
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制（转型后）
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制（转型前）
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 19页 共 130页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行
事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包
含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（如日内、3日内、5日
内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选
条件并超过规定阈值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。
对于反向交易，原则上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资
组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员
会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行
为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组
合发生的反向交易。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 20页 共 130页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，市场波动较大，沪深 300涨幅 14.7%，创业板指跌幅 13.2%。分行业来看，银行、
家电表现较好，计算机、轻工等行业表现较差。
本报告期内，组合变化较大，增持了较多港股互联网标的，减仓了消费，组合更加均衡。在
过去的一个季度，港股先于 A 股调整，整体估值水平具有很好的吸引力，同时这些企业的竞争力
并没有变化，对我来说是非常确定的收益来源品种。尽管经济已经触底企稳，但是由于部分消费
行业自身累积的问题，短期还处于下行阶段，我更多把这个理解为行业自身的问题。这个行业的
商业模式和长期前景都没有发生变化，更多是时间周期的问题，而解决这个问题的也是时间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
转型前：截至 2024年 07月 09日（报告期 2024.01.01-2024.07.09），原东方红睿泽三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.8505 元，份额累计净值为 1.1505 元；C
类份额净值为 0.8389 元，份额累计净值为 0.8389 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-
11.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%；C 类份额净值增长率为-11.93%，同期业绩比较基准
收益率为 1.34%。
转型后：截至 2024年 12月 31日（报告期 2024.07.10-2024.12.31）东方红睿泽三年持有期
混合型证券投资基金 A 类份额净值为 0.8815 元，份额累计净值为 1.1815 元；C 类份额净值为
0.8678元，份额累计净值为 0.8678元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 3.64%，同期业绩比
较基准收益率为 12.87%；C类份额净值增长率为 3.44%，同期业绩比较基准收益率为 12.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来的走势，我比较乐观。乐观的原因有以下几点，第一个是地产对于经济的影响已经
逐步减缓，尽管对于是否见底还有所争议，但是对于经济影响最大的阶段应该是结束了，宏观的
风险减弱；第二个是中国制造业和科技业的再认识，科技能力和制造能力是国家竞争力的重要体
现，在过去的几年，我们在这两方面的能力是加强的，这两点能力是需要被重估的，不管是最近
出圈的人工智能，还是人形机器人，这些都是实实在在的进步。尽管存在一定问题，但是我们不
能不承认制造业是有价值的；第三个是估值不算贵，横向对比和纵向对比，中国的资产在全球都
是洼地；看好的方向上主要是以互联网为代表的软科技和高端制造业代表的硬科技，同时出口相
关的方向我也看好，对于内需我认为部分行业也值得投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2024年开展了如
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 21页 共 130页
下主要工作：
在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规检查与稽核、
合规咨询、合规宣导与培训、合规报告、监管沟通与配合；（2）强化落实员工执业行为管理，包
括进一步加强员工投资行为管理，持续强化执业行为监测，完善即时通讯工具管控，优化新员工
入职合规审查与新任投资人员上岗前谈话机制；（3）稳步跟进各类法律事务；（4）促进公司产品
转型、业务推进。
在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，
按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送，并对公司风控指标进行持续监测；（2）结合公司
业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）关注行业趋势变化，全力支持新业务开展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基
金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管
人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，
经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任
能力和相关工作经历。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 22页 共 130页
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2501297号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
我们审计了后附的东方红睿泽三年持有期混合型证券投资
基金（以下简称“该基金”）财务报表，包括 2024年 12月
31日的资产负债表，自 2024年 7月 10日（基金合同生效
日）至 2024年 12月 31日止期间的利润表、净资产变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024 年 12 月
31日的财务状况以及自 2024年 7月 10日（基金合同生效
日）至 2024年 12月 31日止期间的经营成果和净资产变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 23页 共 130页
任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
该基金管理人上海东方证券资产管理有限公司（以下简称
“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 24页 共 130页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张楠 李博
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
审计报告日期 2025年 3月 27日
§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2501314号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金（以下简称“该基金”）财务报表，包括 2024
年 7月 9日的资产负债表，自 2024年 1月 1日至 2024年 7
月 9日（基金合同失效前日）止期间的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2024年 7月 9
日的财务状况以及自 2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 25页 共 130页
（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净资产变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
该基金管理人上海东方证券资产管理有限公司（以下简称
“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括
该基金 2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 26页 共 130页
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张楠 李博
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
审计报告日期 2025年 3月 27日
§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表
会计主体：东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2024年 12月 31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 400,925,090.44
结算备付金 29,173,166.36
存出保证金 731,511.19
交易性金融资产 7.4.7.2 4,326,095,656.20
其中：股票投资 4,124,464,423.32
基金投资 -
债券投资 201,631,232.88
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 27页 共 130页
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
债权投资 7.4.7.5 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 7.4.7.6 -
其他权益工具投资 7.4.7.7 -
应收清算款 39,943,182.54
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.8 -
资产总计 4,796,868,606.73
负债和净资产 附注号
本期末
2024年 12月 31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 38,206,503.12
应付赎回款 13,858,896.53
应付管理人报酬 4,859,004.56
应付托管费 809,834.07
应付销售服务费 5,192.04
应付投资顾问费 -
应交税费 11.17
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.9 2,764,101.69
负债合计 60,503,543.18
净资产：
实收基金 7.4.7.10 5,373,352,823.54
其他综合收益 7.4.7.11 -
未分配利润 7.4.7.12 -636,987,759.99
净资产合计 4,736,365,063.55
负债和净资产总计 4,796,868,606.73
注：1、报告截止日 2024年 12月 31日,基金份额总额 5,373,352,823.54份，其中东方红睿泽三
年持有混合 A基金份额总额 5,355,894,943.08份，基金份额净值 0.8815元；东方红睿泽三年持
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 28页 共 130页
有混合 C基金份额总额 17,457,880.46份，基金份额净值 0.8678元。
2、本财务报表的实际编制期间为 2024年 07月 10日(基金合同生效日)至 2024年 12月 31日
止期间，无上年度可比数据。
7.2 利润表
会计主体：东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2024年 7月 10日（基金合
同生效日）至 2024年 12月
31日
一、营业总收入 208,389,779.14
1.利息收入 1,183,637.47
其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,158,718.16
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 24,919.31
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -349,846,248.15
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -403,234,010.56
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.15 960,719.87
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 -
贵金属投资收益 7.4.7.17 -
衍生工具收益 7.4.7.18 -
股利收益 7.4.7.19 52,427,042.54
以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益
-
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.20 556,827,461.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.21 224,928.08
减：二、营业总支出 33,132,662.48
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 28,288,455.09
其中：暂估管理人报酬 -
2．托管费 7.4.10.2.2 4,714,742.49
3．销售服务费 7.4.10.2.3 30,154.65
4．投资顾问费 -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 29页 共 130页
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 7.4.7.22 -
7．税金及附加 2.18
8．其他费用 7.4.7.23 99,308.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
175,257,116.66
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
175,257,116.66
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 175,257,116.66
注：本基金合同生效日为 2024年 07月 10日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报表
无上年度可比期间。
7.3 净资产变动表
会计主体：东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 - - -
二、本期期初净资产 6,210,165,841.64 -928,430,508.77 5,281,735,332.87
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列）
-836,813,018.10 291,442,748.78 -545,370,269.32
（一）、综合收益总
额
- 175,257,116.66 175,257,116.66
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数
（净资产减少以“-”
号填列）
-836,813,018.10 116,185,632.12 -720,627,385.98
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
-836,813,018.10 116,185,632.12 -720,627,385.98
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以
- - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 30页 共 130页
“-”号填列）
四、本期期末净资产 5,373,352,823.54 -636,987,759.99 4,736,365,063.55
注：本基金合同生效日为 2024年 07月 10日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，本报表无
上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张锋 汤琳 陈培
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东方红睿泽三年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2024]182号《关于准予东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金变
更注册的批复》和基金管理人《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金的公告》以及《关于东方红睿泽三
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额终止上市的公告》，自 2024 年 7 月 10 日
起，原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿泽三年持有期混合
型证券投资基金，原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类基金份额于 2024
年 7月 12日终止上市。自 2024年 7月 10日起，《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基
金合同》生效，《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期，
由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金份额登记日（对基金合
同生效前已经持有的份额而言，下同）、基金份额申购申请日（对基金合同生效后申购份额而言，
下同）或基金份额转换转入申请日（对基金合同生效后转换转入份额而言，下同）起（即锁定持
有期起始日），至基金份额登记日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次三年的年度
对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区间。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开
放持有期，开放持有期首日为锁定持有期起始日次三年的年度对日，若该年度对日为非工作日的，
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 31页 共 130页
则顺延至下一个工作日；若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至对应月份最后一日的下一
个工作日。每份基金份额在开放持有期的开放日可以办理赎回及转换转出业务。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。
A 类基金份额在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销
售服务费，本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。C 类基金份额在
投资人申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有
期限收取赎回费，本基金 C类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基金
合同》及《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资
范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机
构债、金融债、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期
公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期
权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可
根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的 60%—95%
（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%—50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+
恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资
产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协
会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 32页 共 130页
所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024年 12月 31
日的财务状况、自 2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日止期间的经营成果
和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（a）金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金
以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产
在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流
量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的
要求。
（b）金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计
量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（a）金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（b）金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和
股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
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初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法
摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利
得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（c）金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金
融负债）。
（d）金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考
虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
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致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算
的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损
益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，
并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
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股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率
计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金
分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务
费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
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7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假
设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活
跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进
行估值或减值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号文《关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关
于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019年第 93号
《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政
策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、
财政部、税务总局、中国证监会公告 2023年第 23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互
联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股
票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易
印花税的公告》、财政部、税务总局公告 2024年第 8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适
用的主要税项列示如下：
a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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公司"）取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司
应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H股公司提
供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、
深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得
税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按
照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12
月 31日。
d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年 8月 28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、
赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 12月 31日
活期存款 400,925,090.44
等于：本金 400,879,636.28
加：应计利息 45,454.16
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
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减：坏账准备 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 400,925,090.44
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 12月 31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 4,029,449,429.51 - 4,124,464,423.32 95,014,993.81
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - - -
债券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
199,671,400.00 1,271,232.88 201,631,232.88 688,600.00
合计 199,671,400.00 1,271,232.88 201,631,232.88 688,600.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 4,229,120,829.51 1,271,232.88 4,326,095,656.20 95,703,593.81
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
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7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 2,704,101.69
其中：交易所市场 2,704,101.69
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 60,000.00
合计 2,764,101.69
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
东方红睿泽三年持有混合 A
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年
12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 6,188,885,684.90 6,188,885,684.90
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日基金份额折算调整
- -
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日未领取红利份额折算
调整
- -
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2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日集中申购募集资金本
金及利息
- -
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日基金拆分和集中申购
完成后
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -832,990,741.82 -832,990,741.82
本期末 5,355,894,943.08 5,355,894,943.08
东方红睿泽三年持有混合 C
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年
12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 21,280,156.74 21,280,156.74
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日基金份额折算调整
- -
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日未领取红利份额折算
调整
- -
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日集中申购募集资金本
金及利息
- -
2024 年 7 月 10 日(基金合同生效日)至
2024年 12月 31日基金拆分和集中申购
完成后
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -3,822,276.28 -3,822,276.28
本期末 17,457,880.46 17,457,880.46
注： 申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
东方红睿泽三年持有混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -1,312,398,960.76 387,395,629.24 -925,003,331.52
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -1,312,398,960.76 387,395,629.24 -925,003,331.52
本期利润 -380,311,782.37 555,030,874.37 174,719,092.00
本期基金份额交易产
生的变动数
218,803,699.82 -103,199,705.23 115,603,994.59
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 218,803,699.82 -103,199,705.23 115,603,994.59
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,473,907,043.31 839,226,798.38 -634,680,244.93
东方红睿泽三年持有混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -4,780,193.16 1,353,015.91 -3,427,177.25
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -4,780,193.16 1,353,015.91 -3,427,177.25
本期利润 -1,258,562.71 1,796,587.37 538,024.66
本期基金份额交易产
生的变动数
1,002,132.82 -420,495.29 581,637.53
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 1,002,132.82 -420,495.29 581,637.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,036,623.05 2,729,107.99 -2,307,515.06
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
活期存款利息收入 841,448.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 312,074.85
其他 5,195.22
合计 1,158,718.16
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2024年7月10日（基金合同生效日）至2024年12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
-403,234,010.56
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
合计 -403,234,010.56
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年
12月 31日
卖出股票成交总额 6,786,645,937.27
减：卖出股票成本总额 7,178,637,993.89
减：交易费用 11,241,953.94
买卖股票差价收入 -403,234,010.56
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2024年7月10日（基金合同生效日）至2024年
12月31日
债券投资收益——利息收入 961,369.87
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
-650.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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合计 960,719.87
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年7月10日（基金合同生效日）至2024年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
-
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
-
减：应计利息总额 -
减：交易费用 650.00
买卖债券差价收入 -650.00
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 47页 共 130页
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 52,427,042.54
其中：证券出借权益补偿
收入
-
基金投资产生的股利收益 -
合计 52,427,042.54
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月
31日
1.交易性金融资产 556,827,461.74
股票投资 556,138,861.74
债券投资 688,600.00
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 556,827,461.74
7.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至
2024年 12月 31日
基金赎回费收入 224,928.08
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 48页 共 130页
合计 224,928.08
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024
年 12月 31日
审计费用 -2,623.17
信息披露费 57,376.83
证券出借违约金 -
证券组合费 12,767.36
银行费用 22,787.05
账户维护费 9,000.00
合计 99,308.07
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年
12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
东方证券 1,559,105,549.63 12.27
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 49页 共 130页
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年7月10日（基金合同生效日）至2024年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
（%）
东方证券 684,084.18 12.15 85,737.07 3.17
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的管理费 28,288,455.09
其中：应支付销售机构的客户维护
费
11,987,962.46
应支付基金管理人的净管理费 16,300,492.63
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 50页 共 130页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31
日
当期发生的基金应支付的托管费 4,714,742.49
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红睿泽三年持有
混合 A
东方红睿泽三年持有
混合 C
合计
东证资管 - 404.49 404.49
合计 - 404.49 404.49
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，本基金 C类份额的销售服务费按前一日 C类基金资
产净值的 0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 51页 共 130页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12
月 31日
期末余额 当期利息收入
招商银行 400,925,090.44 841,448.09
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按协议利率计息，存出保证金不计息。于 2024年 12月 31日，本基金存放于东证期货的结算备
付金余额（不含应计利息）为 151,621.16元，存出保证金余额为 0元。于报告期内，本基金存放
于东证期货的结算备付金利息收入为 1,099.72元。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 52页 共 130页
7.4.12 期末（2024年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
受
限
期
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001391
国
货
航
2024
年 12
月 23
日
6个月
新股
锁定
2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 -
301522
上
大
股
份
2024
年 10
月 9
日
6个月
新股
锁定
6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 -
301571
国
科
天
成
2024
年 8
月 14
日
6个月
新股
锁定
11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 -
301586
佳
力
奇
2024
年 8
月 21
日
6个月
新股
锁定
18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 -
301607
富
特
科
技
2024
年 8
月 28
日
6个月
新股
锁定
14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 -
301613
新
铝
时
代
2024
年 10
月 18
日
6个月
新股
锁定
27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 -
301626
苏
州
天
脉
2024
年 10
月 17
日
6个月
新股
锁定
21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 -
603310
巍
华
新
材
2024
年 8
月 7
日
6个月
新股
锁定
17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 -
688449
联
芸
科
技
2024
年 11
月 20
日
6个月
新股
锁定
11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 53页 共 130页
688605
先
锋
精
科
2024
年 12
月 4
日
6个月
新股
锁定
11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 -
688615
合
合
信
息
2024
年 9
月 19
日
6个月
新股
锁定
55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 -
688721
龙
图
光
罩
2024
年 7
月 30
日
6个月
新股
锁定
18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 -
688726
拉
普
拉
斯
2024
年 10
月 22
日
6个月
新股
锁定
17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 -
688750
金
天
钛
业
2024
年 11
月 12
日
6个月
新股
锁定
7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出
意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能
部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，
使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解
决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应
的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实
施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2024年 12月 31日
A-1 -
A-1以下 -
未评级 201,631,232.88
合计 201,631,232.88
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024年 12月 31日，本基金投资于流动性受
限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2024年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 57页 共 130页
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
货币资金 400,925,090.44 - - - - - 400,925,090.44
结算备付金 29,173,166.36 - - - - - 29,173,166.36
存出保证金 731,511.19 - - - - - 731,511.19
交易性金融
资产
- - 201,631,232.88 - - 4,124,464,423.32 4,326,095,656.20
应收清算款 - - - - - 39,943,182.54 39,943,182.54
资产总计 430,829,767.99 - 201,631,232.88 - - 4,164,407,605.86 4,796,868,606.73
负债
应付赎回款 - - - - - 13,858,896.53 13,858,896.53
应付管理人
报酬
- - - - - 4,859,004.56 4,859,004.56
应付托管费 - - - - - 809,834.07 809,834.07
应付清算款 - - - - - 38,206,503.12 38,206,503.12
应付销售服
务费
- - - - - 5,192.04 5,192.04
应交税费 - - - - - 11.17 11.17
其他负债 - - - - - 2,764,101.69 2,764,101.69
负债总计 - - - - - 60,503,543.18 60,503,543.18
利率敏感度
缺口
430,829,767.99 - 201,631,232.88 - - 4,103,904,062.68 4,736,365,063.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 58页 共 130页
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年 12月 31日）
1.市场利率下降 25
个基点
283,098.13
2.市场利率上升 25
个基点
-282,305.39
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 12月 31日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产

交易性金融资
产
- 948,336,056.00 - 948,336,056.00
资产合计 - 948,336,056.00 - 948,336,056.00
以外币计价的
负债

负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 948,336,056.00 - 948,336,056.00
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）

东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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本期末 （2024年 12月 31日）
1、港币相对人民币升值 5% 47,416,802.80
2、港币相对人民币贬值 5% -47,416,802.80
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2024年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股
票投资
4,124,464,423.32 87.08
交易性金融资产－基
金投资
- -
交易性金融资产－贵
金属投资
- -
衍生金融资产－权证
投资
- -
其他 - -
合计 4,124,464,423.32 87.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年 12月 31日）
1.沪深 300 指数上
升 5%
124,678,919.44
2.沪深 300 指数下
降 5%
-124,678,919.44
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2024年 12月 31日
第一层次 4,124,094,761.95
第二层次 201,631,232.88
第三层次 369,661.37
合计 4,326,095,656.20
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目
本期
2024年 7月 10日（基金合同生效日）至 2024年 12月 31日
交易性金融资产 合计
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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债券投资 股票投资
期初余额 - 300,657.03 300,657.03
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 134,758.80 134,758.80
转出第三层次 - 262,879.40 262,879.40
当期利得或损失总额 - 197,124.94 197,124.94
其中：计入损益的利
得或损失
- 197,124.94 197,124.94
计入其他综
合收益的利得或损失
- - -
期末余额 - 369,661.37 369,661.37
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益
- 234,902.57 234,902.57
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目
本期末公允
价值
采用的估
值技术
不可观察输入值
名称

范围/加权平均
值
与公允价值之
间的关系
限售股票 369,661.37
平均价格
亚式期权
模型
该流通受限股
票在剩余限售
期内的股价预
期年化波动率
0.3423~4.7081 负相关
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表
会计主体：东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年 7月 9日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2024年 7月 9日（基
金合同失效前日）
上年度末
2023年 12月 31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 343,347,005.26 457,346,885.58
结算备付金 36,353,535.35 183,698,259.91
存出保证金 591,441.82 1,933,411.55
交易性金融资产 7.4.7.2 4,827,528,858.69 8,002,096,312.71
其中：股票投资 4,827,528,858.69 7,507,005,935.66
基金投资 - -
债券投资 - 495,090,377.05
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 132,311,449.70 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 5,340,132,290.82 8,645,074,869.75
负债和净资产 附注号
本期末
2024年 7月 9日（基
金合同失效前日）
上年度末
2023年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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应付清算款 0.15 11,280,377.62
应付赎回款 53,748,113.94 -
应付管理人报酬 1,594,116.46 8,767,753.31
应付托管费 265,686.07 1,461,292.21
应付销售服务费 1,777.20 9,368.82
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 2,787,264.13 4,437,417.19
负债合计 58,396,957.95 25,956,209.15
净资产：
实收基金 7.4.7.10 6,210,165,841.64 8,944,896,394.99
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 -928,430,508.77 -325,777,734.39
净资产合计 5,281,735,332.87 8,619,118,660.60
负债和净资产总计 5,340,132,290.82 8,645,074,869.75
注： 1、报告截止日 2024年 07月 09日（基金合同失效前日）,基金份额总额 6,210,165,841.64
份，其中东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额总额
6,188,885,684.90 份，基金份额净值 0.8505 元；东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金 C类基金份额总额 21,280,156.74份，基金份额净值 0.8389元。
2、本财务报表的实际编制期间为 2024年 01月 01日至 2024年 07月 09日（基金合同失效前
日）止期间，上年度可比期间为 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日止年度。
7.2 利润表
会计主体：东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2024年 1月 1日至 2024
年 7月 9日（基金合同失
效前日）
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
一、营业总收入 -767,564,344.16 -1,928,962,250.50
1.利息收入 2,203,351.62 3,510,415.65
其中：存款利息收入 7.4.7.13 2,199,643.78 3,510,415.65
债券利息收入 - -
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
3,707.84 -
其他利息收入 - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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2.投资收益（损失以
“-”填列）
-1,032,004,276.54 -2,048,187,928.34
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,095,972,660.60 -2,172,827,797.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 1,218,286.32 3,783,925.82
资产支持证券
投资收益
7.4.7.16 - -
贵金属投资收
益
7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 62,750,097.74 120,855,942.87
以摊余成本计
量的金融资产终止确
认产生的收益
- -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填
列）
7.4.7.20 261,016,829.19 115,715,262.19
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
7.4.7.21 1,219,751.57 -
减：二、营业总支出 51,292,180.58 156,434,796.51
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 43,698,949.01 133,626,456.41
其中：暂估管理人报
酬
- -
2．托管费 7.4.10.2.2 7,283,158.16 22,271,076.04
3．销售服务费 7.4.10.2.3 46,751.25 125,482.58
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融
资产支出
- -
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 7.4.7.23 263,322.16 411,781.48
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
-818,856,524.74 -2,085,397,047.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
-818,856,524.74 -2,085,397,047.01
五、其他综合收益的
税后净额
- -
六、综合收益总额 -818,856,524.74 -2,085,397,047.01
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7.3 净资产变动表
会计主体：东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日（基金合同失效前日）
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 8,944,896,394.99 -325,777,734.39 8,619,118,660.60
二、本期期初净资产 8,944,896,394.99 -325,777,734.39 8,619,118,660.60
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列）
-2,734,730,553.35 -602,652,774.38 -3,337,383,327.73
（一）、综合收益总
额
- -818,856,524.74 -818,856,524.74
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数
（净资产减少以“-”
号填列）
-2,734,730,553.35 216,203,750.36 -2,518,526,802.99
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
-2,734,730,553.35 216,203,750.36 -2,518,526,802.99
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以
“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资产 6,210,165,841.64 -928,430,508.77 5,281,735,332.87
项目
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 8,945,100,120.86 1,759,620,962.80 10,704,721,083.66
二、本期期初净资产 8,945,100,120.86 1,759,620,962.80 10,704,721,083.66
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列）
-203,725.87 -2,085,398,697.19 -2,085,602,423.06
（一）、综合收益总
额
- -2,085,397,047.01 -2,085,397,047.01
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
-203,725.87 -1,650.18 -205,376.05
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产变动数
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
-203,725.87 -1,650.18 -205,376.05
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变
动（净资产减少以
“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资产 8,944,896,394.99 -325,777,734.39 8,619,118,660.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张锋 汤琳 陈培
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2252号《关于准予东方红睿泽三年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 7,105,521,668.09元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道中天验字（2018）第 0064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿泽三
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 1月 31日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 7,105,789,899.82份基金份额，其中认购资金利息折合 268,231.73份基
金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有
限公司。
根据《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年
度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第
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二个封闭期起始之日所对的第三年年度对应日前的倒数第一日，依次类推。本基金自封闭期结束
之后的第一个工作日起（即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该工
作日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5个工作日
且最长不超过 20个工作日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2018]132 号核准，本基金
1,227,650,600.00份基金份额于 2018年 10月 17日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据 2020 年 12 月 31 日披露的《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金修改基金合同和托管协议的公告》、2021年 1月 25日披露的《东方红睿泽三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》以及原《东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2021年 2月 1日起，本基金根据申购费用、销售
服务费收取方式及登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资人申购基
金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费，本基金 A类基金份
额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。C 类基金份额在投资人申购基金时不收取申购
费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，本基金 C类
基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分
别设置基金代码，并且分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行的股票及存托凭证（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、
中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、同业存
单等货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：
开放期内，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%（其中投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的 0%-50%）；封闭期内，股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-100%
（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；开放期每个交易日日终，在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，封闭期内每个交易
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日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍
的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：
沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
根据中国证监会证监许可[2024]182 号《关于准予东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于东方红睿泽三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金的公告》以及《关
于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类基金份额终止上市的公告》，自 2024
年 7月 10日起，原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为东方红睿泽三年
持有期混合型证券投资基金，原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金
份额于 2024年 7月 12日终止上市。自 2024年 7月 10日起，《东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金基金合同》生效，《东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同
日起失效。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资
产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协
会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024年 7月 9日
的财务状况、自 2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和
净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日（基金合同失效前日）止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（a）金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金
以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产
在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流
量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的
要求。
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（b）金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计
量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
（a）金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（b）金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和
股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法
摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利
得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（c）金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
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-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金
融负债）。
（d）金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考
虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期
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信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
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-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算
的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损
益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，
并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处
置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率
计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
3、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现
金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进
行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在上海证券账户的基
金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假
设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活
跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基
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金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券
交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进
行估值或减值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号文《关于
沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确
金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
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[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关
于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019年第 93号
《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政
策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、
财政部、税务总局、中国证监会公告 2023年第 23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互
联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股
票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易
印花税的公告》、财政部、税务总局公告 2024年第 8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适
用的主要税项列示如下：
a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌
公司"）取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司
应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H股公司提
供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 77页 共 130页
深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得
税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按
照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12
月 31日。
d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年 8月 28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、
赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 7月 9日
上年度末
2023年 12月 31日
活期存款 343,347,005.26 457,346,885.58
等于：本金 343,278,788.64 457,295,988.80
加：应计利息 68,216.62 50,896.78
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1个月
以内
- -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 343,347,005.26 457,346,885.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 7月 9日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 78页 共 130页
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 5,288,652,726.62 - 4,827,528,858.69 -
461,123,867.93
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - - -
债
券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
- - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 5,288,652,726.62 - 4,827,528,858.69 -
461,123,867.93
项目
上年度末
2023年 12月 31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 8,228,653,692.78 - 7,507,005,935.66 -
721,647,757.12
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - - -
债
券
交易所
市场
- - - -
银行间
市场
490,100,940.00 5,482,377.05 495,090,377.05 -492,940.00
合计 490,100,940.00 5,482,377.05 495,090,377.05 -492,940.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 8,718,754,632.78 5,482,377.05 8,002,096,312.71 -
722,140,697.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 79页 共 130页
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 7月 9日
上年度末
2023年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 650.84 -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 2,661,366.95 4,317,417.19
其中：交易所市场 2,661,366.95 4,317,417.19
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 125,246.34 120,000.00
合计 2,787,264.13 4,437,417.19
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
东方红睿泽三年定开混合 A
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,915,892,903.86 8,915,892,903.86
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -2,727,007,218.96 -2,727,007,218.96
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 6,188,885,684.90 6,188,885,684.90
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 80页 共 130页
东方红睿泽三年定开混合 C
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,003,491.13 29,003,491.13
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -7,723,334.39 -7,723,334.39
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 21,280,156.74 21,280,156.74
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
东方红睿泽三年定开混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -675,087,322.02 350,687,934.43 -324,399,387.59
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -675,087,322.02 350,687,934.43 -324,399,387.59
本期利润 -1,076,362,903.51 260,276,711.76 -816,086,191.75
本期基金份额交易产
生的变动数
439,051,264.77 -223,569,016.95 215,482,247.82
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 439,051,264.77 -223,569,016.95 215,482,247.82
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,312,398,960.76 387,395,629.24 -925,003,331.52
东方红睿泽三年定开混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,554,641.38 1,176,294.58 -1,378,346.80
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -2,554,641.38 1,176,294.58 -1,378,346.80
本期利润 -3,510,450.42 740,117.43 -2,770,332.99
本期基金份额交易产
生的变动数
1,284,898.64 -563,396.10 721,502.54
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 81页 共 130页
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 1,284,898.64 -563,396.10 721,502.54
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,780,193.16 1,353,015.91 -3,427,177.25
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9
日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
活期存款利息收入 1,534,075.77 2,375,666.72
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 658,334.15 1,117,949.35
其他 7,233.86 16,799.58
合计 2,199,643.78 3,510,415.65
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2024年1月1日至2024年7月9
日
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12
月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-1,095,972,660.60 -2,172,827,797.03
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计 -1,095,972,660.60 -2,172,827,797.03
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9
日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023年
12月 31日
卖出股票成交总
额
10,240,900,369.21 16,352,929,820.39
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 82页 共 130页
减：卖出股票成本
总额
11,316,875,217.85 18,484,257,357.90
减：交易费用 19,997,811.96 41,500,259.52
买卖股票差价收
入
-1,095,972,660.60 -2,172,827,797.03
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2024年1月1日至2024年7月9
日
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
31日
债券投资收益——利
息收入
1,279,221.31 3,785,450.82
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
-60,934.99 -1,525.00
债券投资收益——赎
回差价收入
- -
债券投资收益——申
购差价收入
- -
合计 1,218,286.32 3,783,925.82
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年1月1日至2024年7月9
日
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
496,803,128.37 -
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本
总额
490,100,940.00 -
减：应计利息总额 6,761,598.36 -
减：交易费用 1,525.00 1,525.00
买卖债券差价收入 -60,934.99 -1,525.00
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 83页 共 130页
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023年 12
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 84页 共 130页
日 月 31日
股票投资产生的股利
收益
62,750,097.74 120,855,942.87
其中：证券出借权益
补偿收入
- -
基金投资产生的股利
收益
- -
合计 62,750,097.74 120,855,942.87
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2024年 1月 1日至 2024年
7月 9日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
1.交易性金融资产 261,016,829.19 115,715,262.19
股票投资 260,523,889.19 116,208,202.19
债券投资 492,940.00 -492,940.00
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值税
- -
合计 261,016,829.19 115,715,262.19
7.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月
9日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
基金赎回费收入 1,219,751.57 -
合计 1,219,751.57 -
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7
月 9日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31
日
审计费用 62,623.17 120,000.00
信息披露费 62,623.17 120,000.00
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 85页 共 130页
证券出借违约金 - -
证券组合费 2,363.37 126,462.79
银行费用 26,712.45 27,318.69
账户维护费 9,000.00 18,000.00
持有人大会费用 100,000.00 -
合计 263,322.16 411,781.48
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7
月 9日
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
成交金额
占当期
股票
成交总
额的比
例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 7,324,919,346.21 39.35 11,812,468,696.48 37.07
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 86页 共 130页
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年1月1日至2024年7月9日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
（%）
东方证券 5,390,280.89 40.07 - -
关联方名称
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
（%）
东方证券 8,564,878.83 36.62 - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7
月 9日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 43,698,949.01 133,626,456.41
其中：应支付销售机构的客户维
护费
18,258,559.30 54,730,807.56
应支付基金管理人的净管理费 25,440,389.71 78,895,648.85
注：1、根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
本基金自 2023年 7月 10日（含）的管理费率由 1.5%/年调整为 1.2%/年。本基金的管理费按前一
日基金资产净值的 1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 87页 共 130页
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7
月 9日
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,283,158.16 22,271,076.04
注：根据《上海东方证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
本基金自 2023年 7月 10日（含）的托管费率由 0.25%/年调整为 0.20%/年。本基金的托管费按前
一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红睿泽三年定开
混合 A
东方红睿泽三年定开
混合 C
合计
东证资管 - 504.38 504.38
合计 - 504.38 504.38
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红睿泽三年定开
混合 A
东方红睿泽三年定开
混合 C
合计
东证资管 - 1,218.10 1,218.10
合计 - 1,218.10 1,218.10
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，本基金 C类份额的销售服务费按前一日 C类基金资
产净值的 0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 88页 共 130页
H为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9
日
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 343,347,005.26 1,534,075.77 457,346,885.58 2,375,666.72
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 89页 共 130页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按协议利率计息，存出保证金不计息。于 2024年 07月 09日，本基金存放于东证期货的结算备
付金余额（不含应计利息）为 150,507.65元，存出保证金余额为 0元（2023年 12月 31日：结
算备付金余额 150,632,714.55元，存出保证金余额 0元）。于报告期内，本基金存放于东证期货
的结算备付金利息收入为 325,053.33元（2023年同期：605,760.71）。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2024年 7月 9日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
受
限
期
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001379
腾
达
科
技
2024
年 1
月 11
日
6个
月
新股
锁定
16.98 12.62 213 3,616.74 2,688.06 -
001387
雪
祺
电
气
2024
年 1
月 4
日
6个
月
新股
锁定
15.38 13.55 133 2,045.54 1,802.15 -
001387
雪
祺
电
气
2024
年 6
月 3
日
1-6
个月
新股
锁定
-送
股/
转增
股
- 13.55 40 - 542.00 -
301502
华
阳
智
能
2024
年 1
月 26
日
6个
月
新股
锁定
28.01 34.90 138 3,865.38 4,816.20 -
301589
诺
瓦
星
云
2024
年 2
月 1
日
6个
月
新股
锁定
126.89 188.78 691 87,680.99 130,446.98 -
301589
诺
瓦
2024
年 5
1-6
个月
新股
锁定
- 188.78 553 - 104,395.34 -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 90页 共 130页
星
云
月 30
日
-送
股/
转增
股
301591
肯
特
股
份
2024
年 2
月 20
日
6个
月
新股
锁定
19.43 34.63 219 4,255.17 7,583.97 -
601033
永
兴
股
份
2024
年 1
月 11
日
6个
月
新股
锁定
16.20 16.32 1,258 20,379.60 20,530.56 -
603082
北
自
科
技
2024
年 1
月 23
日
6个
月
新股
锁定
21.28 27.57 107 2,276.96 2,949.99 -
603312
西
典
新
能
2024
年 1
月 4
日
6个
月
新股
锁定
29.02 24.72 130 3,772.60 3,213.60 -
603375
盛
景
微
2024
年 1
月 17
日
6个
月
新股
锁定
38.18 35.04 72 2,748.96 2,522.88 -
688709
成
都
华
微
2024
年 1
月 31
日
6个
月
新股
锁定
15.69 18.34 1,045 16,396.05 19,165.30 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 91页 共 130页
置不低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出
意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能
部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，
使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解
决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应
的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实
施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 92页 共 130页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2024年 7月 9日
上年度末
2023年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 495,090,377.05
合计 - 495,090,377.05
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 07 月 09 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放日内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024年 07月 09日，本基金投资于流动性受
限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2024年 07月 09日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024年 7
月 9日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
货币资金 343,347,005.26 - - - - - 343,347,005.26
结算备付金 36,353,535.35 - - - - - 36,353,535.35
存出保证金 591,441.82 - - - - - 591,441.82
交易性金融
资产
- - - - - 4,827,528,858.69 4,827,528,858.69
应收清算款 - - - - - 132,311,449.70 132,311,449.70
资产总计 380,291,982.43 - - - - 4,959,840,308.39 5,340,132,290.82
负债
应付赎回款 - - - - - 53,748,113.94 53,748,113.94
应付管理人
报酬
- - - - - 1,594,116.46 1,594,116.46
应付托管费 - - - - - 265,686.07 265,686.07
应付清算款 - - - - - 0.15 0.15
应付销售服 - - - - - 1,777.20 1,777.20
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 95页 共 130页
务费
其他负债 - - - - - 2,787,264.13 2,787,264.13
负债总计 - - - - - 58,396,957.95 58,396,957.95
利率敏感度
缺口
380,291,982.43 - - - - 4,901,443,350.44 5,281,735,332.87
上年度末
2023年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
货币资金 457,346,885.58 - - - - - 457,346,885.58
结算备付金 183,698,259.91 - - - - - 183,698,259.91
存出保证金 1,933,411.55 - - - - - 1,933,411.55
交易性金融
资产
- - 495,090,377.05 - - 7,507,005,935.66 8,002,096,312.71
资产总计 642,978,557.04 - 495,090,377.05 - - 7,507,005,935.66 8,645,074,869.75
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 8,767,753.31 8,767,753.31
应付托管费 - - - - - 1,461,292.21 1,461,292.21
应付清算款 - - - - - 11,280,377.62 11,280,377.62
应付销售服
务费
- - - - - 9,368.82 9,368.82
其他负债 - - - - - 4,437,417.19 4,437,417.19
负债总计 - - - - - 25,956,209.15 25,956,209.15
利率敏感度
缺口
642,978,557.04 - 495,090,377.05 - - 7,481,049,726.51 8,619,118,660.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年 7月 9日）
上年度末 （2023 年 12 月
31日 ）
1.市场利率下降25
个基点
- 526,744.75
2.市场利率上升25
个基点
- -525,626.28
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 96页 共 130页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2024年 7月 9日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产

交易性金融资
产
- 638,853.00 - 638,853.00
资产合计 - 638,853.00 - 638,853.00
以外币计价的
负债

负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 638,853.00 - 638,853.00
项目
上年度末
2023年 12月 31日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产

交易性金融资
产
- 374,360,490.00 - 374,360,490.00
资产合计 - 374,360,490.00 - 374,360,490.00
以外币计价的
负债

负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 374,360,490.00 - 374,360,490.00
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他市场变量保持不变
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 97页 共 130页
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年 7月 9日）
上年度末 （2023 年 12 月
31日 ）
1、港币相对人民币
升值 5%
31,942.65 18,718,024.50
2、港币相对人民币
贬值 5%
-31,942.65 -18,718,024.50
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2024年 7月 9日
上年度末
2023年12月31日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
4,827,528,858.69 91.40 7,507,005,935.66 87.10
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,827,528,858.69 91.40 7,507,005,935.66 87.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024年 7月 9日） 上年度末 （2023 年 12 月
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 98页 共 130页
31日 ）
1.沪深 300指数上
升 5%
256,638,149.59 380,662,084.96
2.沪深 300指数下
降 5%
-256,638,149.59 -380,662,084.96
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生
合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2024年 7月 9日
上年度末
2023年 12月 31日
第一层次 4,827,228,201.66 7,505,184,638.30
第二层次 - 495,989,119.07
第三层次 300,657.03 922,555.34
合计 4,827,528,858.69 8,002,096,312.71
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 99页 共 130页
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二
层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目
本期
2024年 1月 1日至 2024年 7月 9日
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 922,555.34 922,555.34
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 776,162.97 776,162.97
转出第三层次 - 1,314,723.41 1,314,723.41
当期利得或损失总额 - -83,337.87 -83,337.87
其中：计入损益的利得或
损失
- -83,337.87 -83,337.87
计入其他综合收益
的利得或损失
- - -
期末余额 - 300,657.03 300,657.03
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
- 153,619.04 153,619.04
项目
上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 2,101,097.22 2,101,097.22
当期购买 - - -
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 2,109,285.24 2,109,285.24
转出第三层次 - 3,728,300.79 3,728,300.79
当期利得或损失总额 - 440,473.67 440,473.67
其中：计入损益的利得或
损失
- 440,473.67 440,473.67
计入其他综合收益
的利得或损失
- - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 100页 共 130页
期末余额 - 922,555.34 922,555.34
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
- 83,043.74 83,043.74
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目
本期末公允
价值
采用的估值
技术
不可观察输入值
名称

范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
限售股票 300,657.03
平均价格亚
式期权模型
该流通受限股票
在剩余限售期内
的股价预期年化
波动率
0.3098~0.9400 负相关
项目
上年度末公
允价值
采用的估值
技术
不可观察输入值
名称

范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
限售股票 922,555.34
平均价格亚
式期权模型
该流通受限股票
在剩余限售期内
的股价预期年化
波动率
0.1855~2.1775 负相关
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024年 07月 09日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年 12
月 31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,124,464,423.32 85.98
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 101页 共 130页
其中：股票 4,124,464,423.32 85.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 201,631,232.88 4.20
其中：债券 201,631,232.88 4.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 430,098,256.80 8.97
8 其他各项资产 40,674,693.73 0.85
9 合计 4,796,868,606.73 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 948,336,056.00元人民
币，占期末基金资产净值比例 20.02%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 249,357,466.00 5.26
C 制造业 1,690,502,267.58 35.69
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 42,389,439.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 204,014,135.80 4.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 310,520,650.24 6.56
J 金融业 601,104,914.70 12.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 67,535,101.00 1.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,704,393.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 102页 共 130页
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,176,128,367.32 67.06
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 110,243,980.00 2.33
20 工业 - -
25 可选消费 509,253,020.00 10.75
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 4,619,120.00 0.10
45 信息技术 - -
50 通信服务 324,219,936.00 6.85
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 948,336,056.00 20.02
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000333 美的集团 4,847,200 364,606,384.00 7.70
2 00700 腾讯控股 839,600 324,219,936.00 6.85
3 03690 美团-W 2,049,800 287,955,904.00 6.08
4 600941 中国移动 2,256,500 266,628,040.00 5.63
5 601899 紫金矿业 10,125,500 153,097,560.00 3.23
5 02899 紫金矿业 8,422,000 110,243,980.00 2.33
6 002463 沪电股份 5,338,625 211,676,481.25 4.47
7 002475 立讯精密 4,574,589 186,460,247.64 3.94
8 601288 农业银行 29,502,266 157,542,100.44 3.33
9 002078 太阳纸业 9,639,500 143,339,365.00 3.03
10 000651 格力电器 3,111,500 141,417,675.00 2.99
11 601939 建设银行 15,883,590 139,616,756.10 2.95
12 09988 阿里巴巴-W 1,683,600 128,475,516.00 2.71
13 601398 工商银行 18,336,333 126,887,424.36 2.68
14 601988 中国银行 22,637,400 124,732,074.00 2.63
15 601058 赛轮轮胎 7,578,100 108,594,173.00 2.29
16 00175 吉利汽车 6,568,000 90,112,960.00 1.90
17 002922 伊戈尔 4,847,700 86,386,014.00 1.82
18 601111 中国国航 10,606,000 83,893,460.00 1.77
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 103页 共 130页
19 600029 南方航空 11,454,500 74,339,705.00 1.57
20 002028 思源电气 1,016,700 73,914,090.00 1.56
21 600183 生益科技 3,045,200 73,237,060.00 1.55
22 002027 分众传媒 9,606,700 67,535,101.00 1.43
23 003020 立方制药 3,648,477 65,818,525.08 1.39
24 600690 海尔智家 2,228,400 63,442,548.00 1.34
25 601799 星宇股份 408,200 54,486,536.00 1.15
26 601009 南京银行 4,913,292 52,326,559.80 1.10
27 600938 中国海油 1,652,200 48,756,422.00 1.03
28 600028 中国石化 7,111,300 47,503,484.00 1.00
29 002468 申通快递 4,516,200 45,749,106.00 0.97
30 300783 三只松鼠 1,149,700 42,389,439.00 0.89
31 600600 青岛啤酒 513,900 41,584,788.00 0.88
32 688141 杰华特 1,130,438 34,602,707.18 0.73
33 688008 澜起科技 374,185 25,407,161.50 0.54
34 002384 东山精密 798,800 23,324,960.00 0.49
35 000858 五粮液 134,300 18,807,372.00 0.40
36 000888 峨眉山 A 809,100 10,704,393.00 0.23
37 002602 ST华通 1,790,000 9,200,600.00 0.19
38 300679 电连技术 83,100 4,961,070.00 0.10
39 01988 民生银行 1,448,000 4,619,120.00 0.10
40 09868 小鹏汽车-W 62,700 2,708,640.00 0.06
41 000799 酒鬼酒 29,912 1,663,705.44 0.04
42 600519 贵州茅台 457 696,468.00 0.01
43 603198 迎驾贡酒 6,314 340,577.16 0.01
44 300408 三环集团 2,300 88,573.00 0.00
45 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00
46 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00
47 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00
48 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00
49 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00
50 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00
51 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.00
52 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00
53 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00
54 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00
55 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00
56 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00
57 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00
58 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 104页 共 130页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 335,732,438.39 7.09
2 00700 腾讯控股 325,617,351.82 6.87
3 601899 紫金矿业 178,357,943.99 3.77
3 02899 紫金矿业 123,290,620.62 2.60
4 601398 工商银行 223,381,225.00 4.72
5 601318 中国平安 220,317,297.39 4.65
6 601939 建设银行 192,745,362.71 4.07
7 600941 中国移动 187,310,313.21 3.95
8 002475 立讯精密 183,025,206.32 3.86
9 601988 中国银行 155,606,181.00 3.29
10 03993 洛阳钼业 94,850,216.96 2.00
10 603993 洛阳钼业 55,374,436.00 1.17
11 09988 阿里巴巴-W 143,890,477.74 3.04
12 601009 南京银行 141,499,931.25 2.99
13 601058 赛轮轮胎 139,337,807.90 2.94
14 601628 中国人寿 134,718,217.90 2.84
15 000651 格力电器 133,027,201.98 2.81
16 002244 滨江集团 129,032,386.00 2.72
17 600048 保利发展 116,294,081.77 2.46
18 002028 思源电气 102,957,255.14 2.17
19 002463 沪电股份 96,953,949.54 2.05
20 300408 三环集团 95,707,735.52 2.02
21 002916 深南电路 95,498,607.53 2.02
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 371,865,626.30 7.85
2 600048 保利发展 330,549,912.20 6.98
3 600519 贵州茅台 312,543,578.69 6.60
4 002714 牧原股份 260,140,578.62 5.49
5 603198 迎驾贡酒 238,213,168.24 5.03
6 601318 中国平安 229,069,213.62 4.84
7 002142 宁波银行 208,064,098.02 4.39
8 000568 泸州老窖 196,860,141.25 4.16
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第 105页 共 130页
9 603369 今世缘 176,353,058.36 3.72
10 601628 中国人寿 158,109,358.00 3.34
11 002244 滨江集团 143,876,455.91 3.04
12 000039 中集集团 143,828,019.10 3.04
13 002833 弘亚数控 142,035,868.04 3.00
14 300408 三环集团 138,976,037.00 2.93
15 601058 赛轮轮胎 133,012,854.00 2.81
16 000786 北新建材 131,990,732.82 2.79
17 03993 洛阳钼业 79,416,265.68 1.68
17 603993 洛阳钼业 47,500,260.21 1.00
18 002463 沪电股份 111,889,005.75 2.36
19 601398 工商银行 110,420,384.66 2.33
20 002916 深南电路 109,318,319.02 2.31
21 002028 思源电气 103,301,943.00 2.18
22 601899 紫金矿业 99,126,318.00 2.09
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,919,434,696.78
卖出股票收入（成交）总额 6,786,645,937.27
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 201,631,232.88 4.26
其中：政策性金融债 201,631,232.88 4.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 201,631,232.88 4.26
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 106页 共 130页
序号
债券代
码
债券名称
数量
（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 240421 24农发 21 2,000,000 201,631,232.88 4.26
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金
将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保
值操作。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金
将选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保
值操作。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 731,511.19
2 应收清算款 39,943,182.54
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,674,693.73
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,827,528,858.69 90.40
其中：股票 4,827,528,858.69 90.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 379,700,540.61 7.11
8 其他各项资产 132,902,891.52 2.49
9 合计 5,340,132,290.82 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 638,853.00元人民币，占
期末基金资产净值比例 0.01%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 108页 共 130页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 269,131,111.37 5.10
B 采矿业 111,967,708.00 2.12
C 制造业 3,823,761,328.38 72.40
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 39,387,746.00 0.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 68,803,350.00 1.30
J 金融业 274,953,684.98 5.21
K 房地产业 170,087,970.40 3.22
L 租赁和商务服务业 22,593,280.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 17,802,828.00 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 8,985,358.56 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 19,415,640.00 0.37
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,826,890,005.69 91.39
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 638,853.00 0.01
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 - -
45 信息技术 - -
50 通信服务 - -
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 638,853.00 0.01
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第 109页 共 130页
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000333 美的集团 4,961,800 318,051,380.00 6.02
2 000858 五粮液 2,479,300 315,044,651.00 5.96
3 600519 贵州茅台 200,057 287,687,967.71 5.45
4 002714 牧原股份 5,456,023 233,463,224.17 4.42
5 002463 沪电股份 5,562,425 224,944,467.00 4.26
6 603198 迎驾贡酒 3,728,557 204,324,923.60 3.87
7 000568 泸州老窖 1,464,181 199,055,406.95 3.77
8 002142 宁波银行 8,414,300 182,590,310.00 3.46
9 603369 今世缘 3,895,700 180,137,168.00 3.41
10 600048 保利发展 19,870,090 170,087,970.40 3.22
11 002078 太阳纸业 11,603,500 162,913,140.00 3.08
12 000039 中集集团 18,726,190 157,299,996.00 2.98
13 000786 北新建材 4,877,400 133,153,020.00 2.52
14 600487 亨通光电 7,203,700 118,428,828.00 2.24
15 002833 弘亚数控 6,896,196 117,993,913.56 2.23
16 601899 紫金矿业 5,949,400 111,967,708.00 2.12
17 601288 农业银行 20,389,266 92,363,374.98 1.75
18 601058 赛轮轮胎 6,144,500 87,559,125.00 1.66
19 601138 工业富联 2,844,400 82,487,600.00 1.56
20 002100 天康生物 12,399,721 82,210,150.23 1.56
21 601500 通用股份 13,990,940 76,950,170.00 1.46
22 002126 银轮股份 4,211,650 75,725,467.00 1.43
23 600941 中国移动 632,500 68,803,350.00 1.30
24 002028 思源电气 910,700 60,151,735.00 1.14
25 003020 立方制药 3,472,576 56,221,005.44 1.06
26 600426 华鲁恒升 2,019,760 51,301,904.00 0.97
27 002353 杰瑞股份 1,376,400 45,145,920.00 0.85
28 603596 伯特利 1,040,720 44,802,996.00 0.85
29 002922 伊戈尔 2,234,600 42,122,210.00 0.80
30 000651 格力电器 1,064,200 40,843,996.00 0.77
31 600309 万华化学 502,800 39,510,024.00 0.75
32 603556 海兴电力 889,700 39,360,328.00 0.75
33 300811 铂科新材 872,100 36,575,874.00 0.69
34 000977 浪潮信息 920,500 35,991,550.00 0.68
35 300498 温氏股份 1,847,120 35,667,887.20 0.68
36 300181 佐力药业 2,290,800 34,843,068.00 0.66
37 601799 星宇股份 286,900 34,700,555.00 0.66
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 110页 共 130页
38 000680 山推股份 4,318,300 33,725,923.00 0.64
39 600522 中天科技 2,091,400 33,441,486.00 0.63
40 002588 史丹利 4,390,300 31,961,384.00 0.61
41 603193 润本股份 1,715,981 29,326,115.29 0.56
42 002916 深南电路 254,500 27,931,375.00 0.53
43 601567 三星医疗 829,000 27,191,200.00 0.51
44 603279 景津装备 1,276,400 26,076,852.00 0.49
45 001872 招商港口 1,210,100 25,968,746.00 0.49
46 002601 龙佰集团 1,236,800 23,066,320.00 0.44
47 002027 分众传媒 3,716,000 22,593,280.00 0.43
48 300408 三环集团 774,100 22,371,490.00 0.42
49 002572 索菲亚 1,450,078 21,301,645.82 0.40
50 000526 学大教育 354,300 19,415,640.00 0.37
51 002831 裕同科技 773,000 19,054,450.00 0.36
52 603179 新泉股份 431,798 18,619,129.76 0.35
53 603259 药明康德 477,800 17,802,828.00 0.34
54 600601 方正科技 5,433,331 17,114,992.65 0.32
55 001328 登康口腔 711,216 17,069,184.00 0.32
56 688212 澳华内镜 429,121 16,521,158.50 0.31
57 002597 金禾实业 812,000 15,858,360.00 0.30
58 002241 歌尔股份 687,600 14,219,568.00 0.27
59 002956 西麦食品 1,097,400 13,882,110.00 0.26
60 600026 中远海能 900,000 13,419,000.00 0.25
61 301459 丰茂股份 317,300 11,391,070.00 0.22
62 000888 峨眉山 A 809,100 8,964,828.00 0.17
63 002475 立讯精密 148,900 6,162,971.00 0.12
64 002372 伟星新材 393,400 5,897,066.00 0.11
65 688981 中芯国际 80,628 3,883,044.48 0.07
66 000799 酒鬼酒 29,912 1,166,568.00 0.02
67 03690 美团-W 6,100 638,853.00 0.01
68 002705 新宝股份 29,300 383,244.00 0.01
69 301589 诺瓦星云 1,244 234,842.32 0.00
70 688687 凯因科技 10,592 232,176.64 0.00
71 688519 南亚新材 2,912 67,820.48 0.00
72 688383 新益昌 594 25,957.80 0.00
73 601033 永兴股份 1,258 20,530.56 0.00
74 688709 成都华微 1,045 19,165.30 0.00
75 301591 肯特股份 219 7,583.97 0.00
76 301502 华阳智能 138 4,816.20 0.00
77 603312 西典新能 130 3,213.60 0.00
78 603082 北自科技 107 2,949.99 0.00
79 001379 腾达科技 213 2,688.06 0.00
80 603375 盛景微 72 2,522.88 0.00
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 111页 共 130页
81 001387 雪祺电气 173 2,344.15 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 385,378,781.45 4.47
2 600938 中国海油 303,288,127.61 3.52
3 600048 保利发展 295,166,171.83 3.42
4 000039 中集集团 235,891,193.29 2.74
5 000100 TCL科技 235,689,113.89 2.73
6 603198 迎驾贡酒 234,267,775.34 2.72
7 002142 宁波银行 222,270,961.41 2.58
8 002714 牧原股份 219,072,693.65 2.54
9 603369 今世缘 211,545,751.60 2.45
10 601899 紫金矿业 202,834,446.88 2.35
11 000786 北新建材 196,549,533.06 2.28
12 601288 农业银行 194,341,146.16 2.25
13 603993 洛阳钼业 159,608,157.26 1.85
13 03993 洛阳钼业 6,232,041.40 0.07
14 002078 太阳纸业 164,084,055.31 1.90
15 001979 招商蛇口 163,342,371.40 1.90
16 000933 神火股份 158,077,394.38 1.83
17 002833 弘亚数控 149,292,754.09 1.73
18 002555 三七互娱 125,760,599.76 1.46
19 600426 华鲁恒升 117,885,494.32 1.37
20 601500 通用股份 116,121,085.77 1.35
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 505,314,695.95 5.86
2 000568 泸州老窖 426,417,941.99 4.95
3 002463 沪电股份 410,692,774.89 4.76
4 300498 温氏股份 387,132,778.34 4.49
5 000858 五粮液 382,192,538.79 4.43
6 00700 腾讯控股 379,968,093.48 4.41
7 600938 中国海油 311,950,488.26 3.62
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 112页 共 130页
8 300604 长川科技 292,477,903.26 3.39
9 002179 中航光电 274,788,840.45 3.19
10 688981 中芯国际 254,034,061.68 2.95
11 000100 TCL科技 226,395,068.89 2.63
12 601138 工业富联 200,985,369.43 2.33
13 600872 中炬高新 197,381,777.93 2.29
14 600048 保利发展 183,503,134.23 2.13
15 601398 工商银行 183,258,362.50 2.13
16 601288 农业银行 182,110,561.00 2.11
17 001979 招商蛇口 175,633,042.10 2.04
18 603993 洛阳钼业 166,011,174.57 1.93
18 03993 洛阳钼业 6,562,454.20 0.08
19 000933 神火股份 171,481,289.65 1.99
20 600690 海尔智家 162,879,137.00 1.89
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,376,874,251.69
卖出股票收入（成交）总额 10,240,900,369.21
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指
期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 113页 共 130页
数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债
期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约
数量，以期萃取相应债券组合的超额收益。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 591,441.82
2 应收清算款 132,311,449.70
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 - -
9 其他 -
10 合计 132,902,891.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 114页 共 130页
差。
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
东方红睿
泽三年持
有混合 A
317,403 16,874.12 125,542,623.19 2.34 5,230,352,319.89 97.66
东方红睿
泽三年持
有混合 C
2,481 7,036.63 0.00 0.00 17,457,880.46 100.00
合计 319,884 16,797.82 125,542,623.19 2.34 5,247,810,200.35 97.66
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采
用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红睿泽三年持有混合 A 2,759,930.05 0.05
东方红睿泽三年持有混合 C 6.20 0.00
合计 2,759,936.25 0.05
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的
分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
东方红睿泽三年持有混合
A
10~50
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 115页 共 130页
部门负责人持有本开
放式基金
东方红睿泽三年持有混合
C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红睿泽三年持有混合
A
0
东方红睿泽三年持有混合
C
0
合计 0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
东方红睿
泽三年定
开混合 A
374,000 16,547.82 45,720,432.00 0.74 6,143,165,252.90 99.26
东方红睿
泽三年定
开混合 C
2,900 7,337.99 0.00 0.00 21,280,156.74 100.00
合计 376,900 16,476.96 45,720,432.00 0.74 6,164,445,409.64 99.26
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采
用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末上市基金前十名持有人
东方红睿泽三年定开混合 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 王晋闽 5,560,301.00 1.47
2 陈巍 3,743,500.00 0.99
3 孔传赞 3,191,160.00 0.85
4 王平 2,819,882.00 0.75
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 116页 共 130页
5 朱月耕 2,586,393.00 0.69
6 陈建新 2,550,000.00 0.68
7 郭正鸣 2,476,293.00 0.66
8 孙建国 2,154,904.00 0.57
9 王飞飞 2,093,287.00 0.56
10 许一坚 1,579,852.00 0.42
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红睿泽三年定开混合 A 2,960,460.57 0.05
东方红睿泽三年定开混合 C 6.20 0.00
合计 2,960,466.77 0.05
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的
分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
东方红睿泽三年定开混合
A
10~50
东方红睿泽三年定开混合
C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红睿泽三年定开混合
A
0
东方红睿泽三年定开混合
C
0
合计 0
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
§10 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 117页 共 130页
项目 东方红睿泽三年持有混合 A 东方红睿泽三年持有混合 C
基金合同生效日
（2024年 7月 10
日）基金份额总额
6,188,885,684.90 21,280,156.74
基金合同生效日起
至报告期期末基金
总申购份额
- -
减：基金合同生效
日起至报告期期末
基金总赎回份额
832,990,741.82 3,822,276.28
基金合同生效日起
至报告期期末基金
拆分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
5,355,894,943.08 17,457,880.46
注：本基金基金合同生效日为 2024年 07月 10日。
根据《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金已安排二十个交易日的转型
选择期，转型选择期期间，基金份额持有人可以选择将场内份额进行场内赎回、卖出或者通过跨
系统转托管转到场外后继续持有场外份额，并同时开放场内买入和场外赎回及转换转出业务。转
型选择期期间为 2024年 06月 12日至 2024年 07月 09日。自 2024年 07月 10日起，基金管理
人根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型，将原基金份额变更为东方红睿泽三年持有
期混合型证券投资基金相应类别的基金份额。
§10 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目 东方红睿泽三年定开混合 A 东方红睿泽三年定开混合 C
基金合同生效日
（2018年 1月 31
日）基金份额总额
7,105,789,899.82 -
本报告期期初基金
份额总额
8,915,892,903.86 29,003,491.13
本报告期基金总申
购份额
- -
减：本报告期基金
总赎回份额
2,727,007,218.96 7,723,334.39
本报告期基金拆分
变动份额
- -
本报告期期末基金 6,188,885,684.90 21,280,156.74
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 118页 共 130页
份额总额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，对《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》》（以下简称《议案》）进行了表决。
根据 2024年 6月 12日披露的《关于东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于 2024 年 6 月 11
日表决通过了《议案》，决议自该日起生效。2024 年 7 月 10 日起，东方红睿泽三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金正式变更为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金（以下简称转
型后基金）。变更注册为转型后基金后，A类基金份额将不再上市交易，且同时取消场内申购赎回
安排。
具体详情请参见相关公告。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
自 2024年 7月 10日起，《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效，《东
方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，东方红睿泽三年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金，变更
后的投资策略包括：资产配置、股票组合的构建、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券
的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期，为本基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自 2024年起为本基金提供审
计服务，本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为 60,000.00元人民币。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 119页 共 130页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
兴业证券 2
2,040,275,6
65.65
16.06 920,498.23 16.36 -
中信证券 2
1,823,308,1
90.41
14.35 796,652.92 14.15 -
东吴证券 1
1,787,997,1
86.63
14.07 779,385.46 13.85 -
东方证券 5
1,559,105,5
49.63
12.27 684,084.18 12.15 -
中金公司 2
1,411,240,3
84.12
11.11 640,168.18 11.37 -
长江证券 2
1,214,054,9
10.83
9.56 542,179.34 9.63 -
广发证券 2
1,161,356,6
68.85
9.14 520,708.90 9.25 -
天风证券 1
860,088,438
.98
6.77 374,918.38 6.66 -
华创证券 2
357,914,652
.77
2.82 156,023.86 2.77 -
民生证券 1
283,665,182
.12
2.23 123,649.33 2.20 -
海通证券 2
141,742,631
.84
1.12 61,787.41 1.10 -
华泰证券 1
61,202,320.
59
0.48 26,678.33 0.47 -
国联证券 2
2,917,928.0
8
0.02 1,458.96 0.03 -
财通证券 2 - - - - -
东方财富
证券
2 - - - - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 120页 共 130页
方正证券 1 - - - - -
高盛中国
证券
1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国投证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
华兴证券 2 - - - - -
汇丰前海 2 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
摩根大通
证券
2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
野村东方
国际证券
2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投
证券
1 - - - - -
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能
力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协
议。
2、报告期内本基金转型后租用证券公司交易单元情况无变更。
3、上表的数据统计时间区间与转型后的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资
产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为
2024年 7月 1日至 2024年 12月 31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 121页 共 130页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例(%)
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
(%)
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
(%)
兴业证
券
- -
243,225,000.
00
49.89 - -
中信证
券
- - - - - -
东吴证
券
- - - - - -
东方证
券
- - - - - -
中金公
司
- -
244,280,000.
00
50.11 - -
长江证
券
- - - - - -
广发证
券
- - - - - -
天风证
券
- - - - - -
华创证
券
- - - - - -
民生证
券
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
华泰证
券
- - - - - -
国联证
券
- - - - - -
财通证
券
- - - - - -
东方财
富证券
- - - - - -
方正证
券
- - - - - -
高盛中
国证券
- - - - - -
光大证
券
- - - - - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 122页 共 130页
国金证
券
- - - - - -
国盛证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
国投证
券
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
宏信证
券
- - - - - -
华金证
券
- - - - - -
华兴证
券
- - - - - -
汇丰前
海
- - - - - -
开源证
券
- - - - - -
摩根大
通证券
- - - - - -
申万宏
源
- - - - - -
西部证
券
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
野村东
方国际
证券
- - - - - -
银河证
券
- - - - - -
招商证
券
- - - - - -
中泰证
券
- - - - - -
中信建
投证券
- - - - - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 123页 共 130页
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
东方证券 5
7,324,919,3
46.21
39.35
5,390,280.8
9
40.07 -
中信证券 2
1,567,714,8
92.02
8.42
1,094,624.4
2
8.14 -
长江证券 2
1,318,054,2
21.22
7.08 969,962.90 7.21 -
华创证券 2
1,156,459,6
79.61
6.21 858,472.55 6.38 -
广发证券 2
1,142,836,3
34.64
6.14 841,019.17 6.25 -
民生证券 1
958,128,226
.79
5.15 705,087.46 5.24 -
国盛证券 2
773,220,536
.99
4.15 569,005.74 4.23 -
兴业证券 2
758,780,917
.98
4.08 512,291.63 3.81 -
国投证券 1
746,273,886
.26
4.01 559,646.36 4.16 -
中金公司 2
552,094,145
.12
2.97 406,277.73 3.02 -
海通证券 2
448,903,735
.22
2.41 330,350.07 2.46 -
华泰证券 1
343,896,086
.69
1.85 253,073.84 1.88 -
中信建投
证券
1
336,971,731
.33
1.81 247,976.87 1.84 -
天风证券 1
325,953,891
.46
1.75 178,468.23 1.33 -
东吴证券 1
252,037,116
.62
1.35 185,472.52 1.38 -
国信证券 1
187,495,041
.54
1.01 81,730.22 0.61 -
国联证券 2
167,152,119
.75
0.90 72,860.05 0.54 -
申万宏源 1
132,296,892
.70
0.71 97,357.34 0.72 -
开源证券 1
113,941,788
.68
0.61 91,153.44 0.68 -
摩根大通
证券
2
9,875,940.7
1
0.05 7,900.75 0.06 -
财通证券 2 - - - - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 124页 共 130页
东方财富
证券
2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高盛中国
证券
1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
华兴证券 2 - - - - -
汇丰前海 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
野村东方
国际证券
2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能
力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协
议。
2、本基金租用的证券公司交易单元变更情况：新增国联证券交易单元 2个、减少中泰证券
交易单元 2个、减少宏信证券交易单元 1个。
3、上表的数据统计时间区间与转型前的报告期一致；本公司网站披露的《上海东方证券资
产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》的报告期为
2024年 7月 1日至 2024年 12月 31日。敬请投资者关注报告统计时间区间的口径差异。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 125页 共 130页
的比例(%) (%) 的比例
(%)
东方证
券
- - - - - -
中信证
券
- - - - - -
长江证
券
- - - - - -
华创证
券
- - - - - -
广发证
券
- - - - - -
民生证
券
- - - - - -
国盛证
券
- - - - - -
兴业证
券
- - - - - -
国投证
券
- - - - - -
中金公
司
- - - - - -
海通证
券
- - - - - -
华泰证
券
- - - - - -
中信建
投证券
- - - - - -
天风证
券
- - - - - -
东吴证
券
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
国联证
券
- -
55,127,000.0
0
100.00 - -
申万宏
源
- - - - - -
开源证
券
- - - - - -
摩根大
通证券
- - - - - -
财通证
券
- - - - - -
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 126页 共 130页
东方财
富证券
- - - - - -
方正证
券
- - - - - -
高盛中
国证券
- - - - - -
光大证
券
- - - - - -
国金证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
宏信证
券
- - - - - -
华金证
券
- - - - - -
华兴证
券
- - - - - -
汇丰前
海
- - - - - -
西部证
券
- - - - - -
西南证
券
- - - - - -
野村东
方国际
证券
- - - - - -
银河证
券
- - - - - -
招商证
券
- - - - - -
中泰证
券
- - - - - -
11.8 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金（A类份额）基金产品资料
概要
中国证监会规定媒介 2024年 7月 10日
2
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金（C类份额）基金产品资料
概要
中国证监会规定媒介 2024年 7月 10日
3
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金招募说明书
中国证监会规定媒介 2024年 7月 10日
4 关于东方红睿泽三年定期开放灵活 中国证监会规定媒介 2024年 7月 10日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 127页 共 130页
配置混合型证券投资基金转型为东
方红睿泽三年持有期混合型证券投
资基金的公告
5
上海东方证券资产管理有限公司关
于东方红睿泽三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 A类基金份
额终止上市的公告
中国证监会规定媒介 2024年 7月 10日
6
上海东方证券资产管理有限公司东
方红睿泽三年持有期混合型证券投
资基金原场内基金份额“确权”登
记指引
中国证监会规定媒介 2024年 7月 11日
7
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金 2024年第 2季
度报告
中国证监会规定媒介 2024年 7月 19日
8
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金 2024年中期报
告
中国证监会规定媒介 2024年 8月 30日
9
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金非港股通交易日申
购、赎回、转换和定期定额投资业
务申请不予确认的公告
中国证监会规定媒介 2024年 9月 6日
10
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金 2024年非港股通交
易日申购、赎回等业务安排的公告
中国证监会规定媒介 2024年 9月 13日
11
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金改聘会计师事务所
的公告
中国证监会规定媒介 2024年 10月 19日
12
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金 2024年第 3季度报告
中国证监会规定媒介 2024年 10月 25日
13
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金 2024年非港股通交
易日申购、赎回等业务安排的公告
中国证监会规定媒介 2024年 12月 24日
11.8 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金 2024年非港股通交
易日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 1月 5日
2
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金开放赎回、转
换转出业务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 1月 20日
3
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金 2023年第 4季
度报告
中国证监会规定媒介 2024年 1月 22日
4 关于拟召开东方红睿泽三年定期开 中国证监会规定媒介 2024年 2月 20日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 128页 共 130页
放灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会（通讯方式）的
预公告
5
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金在直销平台调整赎
回数额限制的公告
中国证监会规定媒介 2024年 2月 28日
6
关于东方红睿泽三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金停牌提示
性公告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 7日
7
关于召开东方红睿泽三年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会（通讯方式）的公
告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 7日
8
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型基金招募说明书（更新）
（2024年第 1号）
中国证监会规定媒介 2024年 3月 8日
9
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（A类份额）基
金产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2024年 3月 8日
10
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（C类份额）基
金产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2024年 3月 8日
11
关于召开东方红睿泽三年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会（通讯方式）的第
一次提示性公告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 8日
12
关于召开东方红睿泽三年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金
份额持有人大会（通讯方式）的第
二次提示性公告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 11日
13
关于东方红睿泽三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金非港股通
交易日暂停赎回（含转换转出）业
务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 26日
14
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金 2024年非港股通交
易日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 26日
15
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金 2023年年度报
告
中国证监会规定媒介 2024年 3月 29日
16
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金 2024年第 1季
度报告
中国证监会规定媒介 2024年 4月 22日
17 关于东方红睿泽三年定期开放灵活 中国证监会规定媒介 2024年 5月 13日
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 129页 共 130页
配置混合型证券投资基金非港股通
交易日暂停赎回（含转换转出)业务
的公告
18
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金 2024年非港股通交
易日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 5月 13日
19
关于东方红睿泽三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金暂停赎回
（含转换转出）业务的公告
中国证监会规定媒介 2024年 6月 7日
20
关于东方红睿泽三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金停牌的提
示性公告
中国证监会规定媒介 2024年 6月 11日
21
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金基金合同
中国证监会规定媒介 2024年 6月 12日
22
东方红睿泽三年持有期混合型证券
投资基金托管协议
中国证监会规定媒介 2024年 6月 12日
23
上海东方证券资产管理有限公司关
于东方红睿泽三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公
告
中国证监会规定媒介 2024年 6月 12日
24
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（A类份额）基
金产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2024年 6月 14日
25
东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金（C类份额）基
金产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2024年 6月 14日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
东方红睿泽三年持有混合 2024年年度报告
第 130页 共 130页
3、《东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。


上海东方证券资产管理有限公司
2025年 3月 31日