银河基金管理有限公司
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基
金(LOF)
招募说明书(更新)
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会2018年1月8日《关于准予银河中证
沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可【2018】80
号)的注册,进行募集。
基金管理人保证《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募
说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完
整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金标的指数为中证沪港深高股息指数,标的指数相关信息如下:
1、指数样本空间
香港市场:
(1)中证香港 300 样本中符合港股通条件的证券;
(2)过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0;
(3)过去一年日均成交金额大于 1000 万人民币。
沪深市场:中证全指指数的样本空间中过去三年连续现金分红且每年现金
股息率均大于 0。
2、选样方法
(1)对样本空间内沪深市场证券,按照过去一年日均成交金额由高到低排
名,剔除排名后 20%的证券;
(2)对样本空间内剩余证券,选取 ROE 不为负值的证券作为待选样本;
(3)在上述待选样本中,计算其过去三年平均现金股息率,选取排名前 100
的证券作为指数样本,若同一家公司的沪深市场证券和香港市场证券同时入选,
则仅选取股息率较高的证券。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网
址: www.csindex.com.cn。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素
产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,
但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、
管理风险、流动性风险、信用风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢
价交易风险、启用侧袋机制的风险等等。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,
且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、
汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港
股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往
业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业
绩表现的保证。
本次招募说明书更新内容为
1、依据中国证监会2020年7月10日颁布、同年8月1日实施的《公开募
集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及基金合同、托管协议的修订所作的相
应更新。
除上述内容外,本招募说明书所载内容截止日为2021年4月10日,有关财
务数据截止日为 2021年 3 月 31日(财务数据未经审计),净值表现截止日为
2020年 12 月31 日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明
书为准。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 6
二、释义 ........................................................................................................................................... 7
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 13
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 22
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 26
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 39
七、基金合同生效 .......................................................................................................................... 40
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 41
九、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ..................................................................... 42
十、与基金管理人管理的其他基金转换 ........................................................................................ 54
十一、基金的投资 .......................................................................................................................... 55
十二、基金财产 .............................................................................................................................. 67
十三、基金资产估值 ...................................................................................................................... 69
十四、基金收益与分配 .................................................................................................................. 75
十五、基金的费用 .......................................................................................................................... 77
十六、基金税收 .............................................................................................................................. 80
十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 81
十八、基金的信息披露 .................................................................................................................. 82
十九、侧袋机制 .............................................................................................................................. 89
二十、风险揭示 .............................................................................................................................. 92
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 99
二十二、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 101
二十三、基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 118
二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 138
二十五、其他应披露事项 ............................................................................................................. 140
二十六、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................... 142
二十七、备查文件 ........................................................................................................................ 143
一、绪言
《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下
简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金
指引》”)和其他相关法律法规的规定以及《银河中证沪港深高股息指数型证券投
资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的
投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅
基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指银河基金管理有限公司
3、基金托管人:指北京银行股份有限公司
4、基金合同:指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中证沪港
深高股息指数型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书:指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金
(LOF)基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称(以下或称“基金投
资者”、“投资者”)
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理有
限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务)
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
银河基金管理有限公司及销售机构的相关业务规则和实施细则以及对其不时做
出的修订
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易:指基金存续期内,投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
43、场外:通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎
回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场
外申购、场外赎回
44、场内:通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所
办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指系统内转托管及跨系统转托管的总称
系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间
进行转托管的行为
跨系统转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统之间进行转登记的行为
47、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
48、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登
记结算系统
49、场外份额:登记在注册登记系统下的基金份额
50、场内份额:登记在证券登记结算系统下的基金份额
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款
并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
60、A类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C类基金份额:指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而
是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易
所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买
卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
64、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
65、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
66、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
67、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
68、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同之目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)
69、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:银河基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人:刘立达
成立日期:2002年6月14日
注册资本:2.0亿元人民币
电话:(021)38568888
联系人:罗琼
股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司 10000 50%
中国石油天然气集团有限公司 2500 12.5%
上海城投(集团)有限公司 2500 12.5%
首都机场集团公司 2500 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%
合 计 20000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长刘立达先生,中共党员,英国威尔士大学(班戈)金融MBA。2014年
4月被选举为银河基金管理有限公司董事。1988年至2008年在中国人民银行总
行工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研究员,研究局资本市场处主任科
员、货币政策处副调研员。2008年6月进入中国银河金融控股有限责任公司工
作,曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪公司董事、战略发展部总经理、
综合管理部总经理等职。2016年加入银河基金管理有限公司担任总经理。
董事高见先生,中共党员,经济学博士。历任华夏基金管理有限公司基金
管理部、产品部、市场部执行副总,大成基金管理有限公司规划发展部总监、
委托投资部总监,中国民生银行私人银行部首席投资顾问,中国国际金融股份
公司CICC销售交易部执行总经理,摩根士丹利华鑫基金副总经理,大连万达(上
海)金融集团有限公司高级总裁助理兼万达投资公司总裁等。2020年4月加入
银河基金管理有限公司担任总经理。
董事杨茂铎先生,中共党员,军事硕士。2019年10月被选举为银河基金
第四届董事会董事。历任福建省军区海防13师代理副师长,南京军区联勤部物
资油料部副部长,航务军事代表办事处主任。现任上海城投(集团)有限公司
党委副书记、董事。
董事赵红琼女士,中共党员,硕士研究生。曾任江西中文传媒蓝海国际投资
有限公司投资总监、副总经理,马栏山文化创意投资有限公司投资总监;现任湖
南电广传媒股份有限公司董事、副总经理,兼任深圳市达晨创业投资有限公司总
经理。
董事付华杰先生,中共党员,硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管,首
都机场地产集团有限公司部门经理助理,首都机场集团资产管理有限公司部门经
理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事倪毓明先生,现任中国银河金融控股有限责任公司股权管理运营部总经
理。
董事戚振忠先生,中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017年2月被
选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术
员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团公司资
本运营部处长。
独立董事王福山先生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年6
月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第
四届董事会连任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部
门总经理,中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。
现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事王建宁先生,中共党员,硕士,律师。2015年11月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济
委员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事务
所律师、合伙人。
独立董事郭田勇先生,2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董
事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师,中央财经大学中国银行业研究中
心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国
银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融
学会理事。
独立董事楼建波先生,北京大学法学院教授、博士生导师,北京大学房地产
法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事,北京市物权法研究会副会
长;曾任英国剑桥大学中国商法讲师。