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嘉实基金管理有限公司
嘉实恒生港股通新经济
指数证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二一年三月
目 录
前言 ........................................................................................................................... 2
释义 ........................................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ..................................................................................................... 10
基金份额的发售 ..................................................................................................... 12
基金备案 ................................................................................................................. 14
基金份额的上市交易 ............................................................................................. 15
基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 17
基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 28
基金份额持有人大会 ............................................................................................. 35
基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 43
基金的托管 ......................................................................................................... 46
基金份额的登记 ................................................................................................. 47
基金的投资 ......................................................................................................... 49
基金的财产 ......................................................................................................... 57
基金资产估值 ..................................................................................................... 58
基金费用与税收 ................................................................................................. 63
基金的收益与分配 ............................................................................................. 66
基金的会计与审计 ............................................................................................. 68
基金的信息披露 ................................................................................................. 69
基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 76
违约责任 ......................................................................................................... 78
争议的处理和适用的法律 ............................................................................. 79
基金合同的效力 ............................................................................................. 80
其他事项 ......................................................................................................... 81
基金合同内容摘要 ......................................................................................... 82
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基
金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)注册。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投
资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要、相关公告等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），将面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个
股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能
及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明
书。
释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金/本基金：指嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
2、 基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、 基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、 基金合同/本基金合同/《基金合同》：指《嘉实恒生港股通新经济指数证
券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生港股
通新经济指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、 招募说明书：指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说
明书》及其更新
7、 基金份额发售公告：指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A
类基金份额上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知，以
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团
体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会
员单位。其中，可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金
销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海
证券交易所会员单位
25、会员单位：指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
26、场外：指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或
者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
27、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用上海
证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理
非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
30、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
32、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
33、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
34、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情
况的账户
35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管、定期定额投资、交易等业务导致的基金
份额变动及结余情况的账户
36、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，投资者
通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业
务时需持有上海证券账户
37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、港股通：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有
限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地投资者可以通过内地证
券公司或经纪商买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港通下的港股通
和深港通下的港股通统称港股通。
42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基
金管理人、基金销售机构的相关业务规则
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同、招募说明书和相关公
告的规定申请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书和
相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
51、标的指数：指恒生指数有限公司编制并发布的恒生港股通新经济指数及
其未来可能发生的变更
52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位（交易单
元）之间进行指定关系变更的行为
55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户
内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
58、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基
金份额净值和基金份额累计净值
59、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申
购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
61、元：指人民币元
62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
68、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒体
70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
71、基金产品资料概要：指《嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
股票型指数证券投资基金
三、基金的运作方式
上市契约型（LOF）、开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
五、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
六、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额发售初始面值为人民币1元。
本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的具体认购费率按招募
说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、上市交易的地点
上海证券交易所
九、标的指数
恒生港股通新经济指数
恒生港股通新经济指数由恒生指数有限公司于2018年1月8日正式发布，
该指数旨在反映可通过港股通买卖、属于“新经济”行业内上市公司的表现，回
应市场对于能全面而灵活地追踪此类香港上市公司表现的指数日趋殷切的需求。
随着新经济行业发展迅速，投资者对此投资概念的关注和兴趣也日益增加。
新经济指数为有兴趣投资注重服务和科技创新公司的投资者提供参考。指数的选
股范围涵盖29个细分行业，当中包括汽车、电讯服务及医药等等。此外，通过
互联网平台作主要业务运营的消费品、消费服务以及金融业公司也包含于选股范
围内。恒生指数公司每年均会重新检讨指数的行业涵盖范围，紧贴不断演变的新
经济概念。
十、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。其中：
1、在投资者认购、申购时收取认购费用、申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资
者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相
互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明
书中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下，基金管理人在履行适当
程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份
额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金管
理人需及时公告，并报中国证监会备案。
十一、如今后本基金管理人募集并管理同一标的指数的交易型开放式指数基
金（ETF），在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人有
权决定将本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基
金并相应变更基金类别、修改投资目标、投资范围和投资策略，在履行相关程序
后，按照信息披露管理办法的要求及时在指定媒介上公告。
基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售
网点或以销售机构提供的其他方式公开发售，具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资
格的上海证券交易所会员单位发售，尚未取得基金销售业务资格、但属于上海证
券交易所会员单位的其他机构，可在基金份额上市后，代理投资者通过上海证券
交易所交易系统参与本基金的上市交易。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券
账户下。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率由基金管理
人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购的确认
投资者按照本基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，
基金合同成立，基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生
效；基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制，具体限
制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤
销。
基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于200人的条件
下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结
束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息。
如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大
会进行表决，但基金合同另有约定的除外；在连续60个工作日出现上述情形时，
若基金管理人与基金托管人协商一致，对本基金进行清算，终止本基金合同，则
无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金A类基金份
额上市交易。本基金A类基金份额上市交易后，登记在证券登记系统中的A类基
金份额可�