西部利得中证500等权重指数分级
证券投资基金基金合同
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目 录
1. 前言 3
2. 释义 5
3. 基金的基本情况 ............................................................................................................. 14
4. 基金份额的分级与净值计算规则 ................................................................................. 16
5. 基金份额的发售 ............................................................................................................. 20
6. 基金备案......................................................................................................................... 23
7. 西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证
500等权重B份额的上市交易 .................................................................................................. 25
8. 西部利得中证500等权重份额的申购与赎回 ............................................................. 28
9. 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻 ............................................. 38
10. 场内份额配对转换 ......................................................................................................... 41
11. 《基金合同》当事人及权利义务 ................................................................................. 43
12. 基金份额持有人大会 ..................................................................................................... 51
13. 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................. 61
14. 基金的托管..................................................................................................................... 64
15. 基金份额的注册登记 ..................................................................................................... 65
16. 基金的投资..................................................................................................................... 67
17. 基金的财产..................................................................................................................... 73
18. 基金资产估值 ................................................................................................................. 74
19. 基金费用与税收 ............................................................................................................. 81
20. 基金的收益与分配 ......................................................................................................... 84
21. 基金份额折算 ................................................................................................................. 85
22. 西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的终止运作 . 95
23. 基金的会计与审计 ......................................................................................................... 97
24. 基金的信息披露 ............................................................................................................. 98
25. 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 106
26. 业务规则....................................................................................................................... 110
27. 违约责任....................................................................................................................... 111
28. 争议的处理和适用的法律 ........................................................................................... 112
29. 《基金合同》的效力 ................................................................................................... 113
30. 其他事项....................................................................................................................... 114
31. 基金合同摘要 ............................................................................................................... 115
1. 前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》
当事人的权利与义务,规范西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”或“基金”)运作。
2、订立本基金合同的依据是依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售
办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规
定》”)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》
及其他有关规定。
3、订立本基金合同的原则是在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及
相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《西部利得中证500等权重指数分
级证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。
(二)《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,
其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表
述,均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持
有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合
同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定
享有权利,同时需承担相应的义务。
(三)本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对基金募集申请的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必
须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,
其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以
基金合同为准。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的
修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当
以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变
更或调整进行公告。
(五)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
2. 释义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的西部利得中证500等权
重指数分级证券投资基金
招募说明书 《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
招募说明书》,即用于公开披露涉及本基金的信息,
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申
购申请的文件,及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《西部利得中证
500等权重指数分级证券投资基金托管协议》及其
任何有效修订和补充
基金产品资料概要 指《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
发售公告 《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》
上市交易公告书 指《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基
金之西部利得中证500等权重份额、西部利得中证
500等权重A份额及西部利得中证500等权重B份
额上市交易公告书》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
基金销售机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构,其中上海证券交
易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是
具有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金
代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员
单位
销售机构 基金管理人及基金销售机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金销售机构的代销网
点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等
基金注册登记机构 西部利得基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中
国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设
立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他
组织
合格境外机构投资者 符合相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他机构投资者
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者的总称
《基金合同》生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
《基金合同》终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以
公告的日期
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
日
T日 销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或办理
其他基金业务申请的开放日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
《业务规则》 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开
放式基金业务管理办法》、《上海证券交易所证券投
资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》,中
国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结
算业务实施细则》及代销机构业务规则等交易所、
登记机构的相关业务规则和实施细则,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的
业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
认购 在本基金募集期内,投资者根据《基金合同》和《招
募说明书》的规定购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 《基金合同》生效后,投资人根据《基金合同》和
《招募说明书》的规定申请购买本基金基金份额的
行为
赎回 《基金合同》生效后,基金投资者根据基金销售网
点规定的手续,要求基金管理人将其持有的基金份
额兑换成现金的行为
巨额赎回 在单个开放日,西部利得中证500等权重份额的净
赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日本基金总
份额(包括西部利得中证500等权重份额、西部利
得中证500等权重A份额及西部利得中证500等权
重B份额)的10%时的情形
上市交易 《基金合同》生效后投资者通过上海证券交易所会
员单位以集中竞价的方式买卖西部利得中证500等
权重份额、西部利得中证500等权重A份额或西部
利得中证500等权重B份额的行为
系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算
系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管
的行为
跨系统转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为
会员单位 指上海证券交易所的会员单位
场内 指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会
员单位利用交易所交易系统进行基金份额认购、申
购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场所办理
基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场
内申购、场内赎回
场外 指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份
额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基
金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回
注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登
记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金
份额登记在本系统
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或
买入的基金份额登记在本系统
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金
份额登记在注册登记机构的注册登记系统
证券账户 指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有证券的账户,包括人民币普通股票账户或证券
投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在
注册登记机构的证券登记结算系统
交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业
务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
标的指数 中证500等权重指数
西部利得中证500等权重
份额 指本基金的基础份额部分。投资者在场外认/申购
的西部利得中证500等权重份额不进行基金份额分
拆;投资者在场内认购的西部利得中证500等权重
份额将自动进行基金份额分离;投资者在场内申购
的西部利得中证500等权重份额,可选择进行基金
份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆
西部利得中证500等权重
A份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的
稳定收益类基金份额,是本基金两类分级份额中的
一类
西部利得中证500等权重
B份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的
积极进取类基金份额,是本基金两类分级份额中的
另一类
份额配对转换 指西部利得中证500等权重份额与西部利得中证
500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份
额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分
拆和合并
自动分离 投资者在场内认购的每2份西部利得中证500等权
重份额在发售结束后全部按照1:1的比例自动转换
为1份西部利得中证500等权重A份额和1份西部
利得中证500等权重B份额的行为
分拆 指根据《基金合同》约定,基金份额持有人将其持
有的每2份西部利得中证500等权重份额的场内份
额按照1∶1的配比分拆成1份西部利得中证500
等权重A份额和1份西部利得中证500等权重B份
额的行为
合并 指根据《基金合同》约定,基金份额持有人将其持
有的每1份西部利得中证500等权重A份额和1份
西部利得中证500等权重B份额按照1∶1的配比
合并成2份西部利得中证500等权重份额的场内份
额的行为
西部利得中证500等权重
A份额份额约定年基
准收益率 西部利得中证500等权重A份额份额约定年基准收
益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税
后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率
以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民
币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在
年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人
民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利
率(税后)+3.5%”。年基准收益均以1.00元为基
准进行计算。基金管理人并不承诺或保证西部利得
中证500等权重A份额的基金份额持有人的约定应
得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端
损失情况下,西部利得中证500等权重A份额的基
金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益
甚至损失本金的风险
西部利得中证500等权重
A份额累计约定应得
收益 西部利得中证500等权重A份额依据约定年基准收
益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计
算的累计收益
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指
基金利润减去公允价值变动收益后的余额
基金资产总值 基金所拥有的各类证券、银行存款本息和本基金应
收款项以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的价值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒
介
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
3. 基金的基本情况
一、基金名称
西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制
在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。
五、基金份额的自动分离与分拆
基金发售结束后,投资者在场内认购的全部西部利得中证500等权重份额按
照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即西部利得中证
500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额,且两类基金份额的基金资
产合并运作。
投资者可选择将其场内申购的西部利得中证500等权重份额按1:1的比例
分拆为西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。
投资者在场外认购和申购的西部利得中证500等权重份额不进行分拆,其通
过跨系统转托管至场内后,可选择将其持有的西部利得中证500等权重份额按1:
1的比例分拆为西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份
额。
六、基金份额的上市交易
《基金合同》生效后,场内的西部利得中证500等权重份额、西部利得中证
500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额将按照有关规定,以不同的
交易代码同时申请在上海证券交易所上市交易。
七、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额总额为2亿元。
八、基金份额初始面值和认购费用
西部利得中证500等权重份额初始面值为人民币1.00元。
本基金认购费率按《招募说明书》的规定执行。
九、基金存续期限
不定期
4. 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金之
基础份额(即“西部利得中证500等权重份额”)、西部利得中证500等权重指数
分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“西部利得中证500等权重A份额”)
与西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“西部
利得中证500等权重B份额”)。其中,西部利得中证500等权重A份额、西部利
得中证500等权重B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。
二、基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部西部利得中证500等权
重份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即西部
利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。
根据西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的
基金份额比例,西部利得中证500等权重A份额在场内基金初始总份额中的份额
占比为50%,西部利得中证500等权重B份额在场内基金初始总份额中的份额占
比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,西部利得中证500等权重份额设置单独的基金代码,可以
进行场内与场外的申购和赎回,同时场内西部利得中证500等权重份额可在上海
证券交易所上市交易。西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权
重B份额交易代码不同,只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或
赎回。
投资人可在场内申购和赎回西部利得中证500等权重份额,投资人可选择将
其场内申购的西部利得中证500等权重份额按1:1的比例分拆成西部利得中证
500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额。投资人可按1:1的配比将
其持有的西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额申
请合并为西部利得中证500等权重份额后赎回。
投资人可在场外申购和赎回西部利得中证500等权重份额。场外申购的西部
利得中证500等权重份额不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资人可将
其持有的场外西部利得中证500等权重份额跨系统转托管至场内,场内西部利得
中证500等权重份额可以上市交易,也可申请将其分拆成西部利得中证500等权
重A份额和西部利得中证500等权重B份额后上市交易。投资人可按1:1的配比
将其持有的西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额
合并为西部利得中证500等权重份额后赎回。
无论是定期份额折算,还是不定期折算(有关本基金的份额折算详见《基金
合同》 “21.基金份额折算”),其所产生的西部利得中证500等权重份额将不进
行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的西部利得中证500等权重份额按
1:1的比例分拆为西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B
份额。
三、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的净
值计算规则
根据西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的
风险和收益特性不同,本基金份额所分离的两类基金份额西部利得中证500等权
重A份额和西部利得中证500等权重B份额具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额分别进
行净值计算,西部利得中证500等权重A份额为低风险且预期收益相对稳定的基
金份额,本基金净资产优先确保西部利得中证500等权重A份额的本金及西部利
得中证500等权重A份额累计约定应得收益;西部利得中证500等权重B份额为
高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保西部利得中证500等
权重A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为西部利得中证500
等权重B份额的净资产。
在本基金存续期内,西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等
权重B份额的净值计算规则如下:
西部利得中证500等权重A份额份额约定年基准收益率为“同期银行人民
币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率
以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。
基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公
布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3.5%”。年基准收益均以1.00
元为基准进行计算;
本基金每个工作日对西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等
权重B份额进行净值计算。在进行西部利得中证500等权重A份额和西部利得中
证500等权重B份额各自的净值计算时,本基金净资产优先确保西部利得中证
500等权重A份额的本金及西部利得中证500等权重A份额累