大成中证互联网金融指数分级
证券投资基金更新招募说明书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○二〇年七月
重 要 提 示
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015
年6月4日证监许可【2015】1154号文核准募集。本基金的基金合同于2015年6月29日
正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、
退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基
金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2020年7月29日(其
中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日(财
务数据未经审计)。
目 录
重 要 提 示 ..................................................................................................................................... 2
一、绪 言....................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 21
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 25
六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 40
七、基金合同的存续 ..................................................................................................................... 43
八、基金的上市交易 ..................................................................................................................... 43
九、互联网金融份额的申购与赎回 .............................................. 44
十、基金份额的转托管及其他业务 ............................................................................................. 54
十一、基金份额的配对转换 ......................................................................................................... 55
十二、基金的投资 ......................................................................................................................... 57
十三、基金的业绩 ......................................................................................................................... 66
十四、基金的财产 ......................................................................................................................... 68
十五、基金资产估值 ..................................................................................................................... 68
十六、基金费用与税收 ................................................................................................................. 72
十七、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 74
十八、基金份额折算 ..................................................................................................................... 74
十九、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 83
二十、基金的信息披露 ................................................................................................................. 83
二十一、风险揭示 ......................................................................................................................... 89
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 95
二十三、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 97
二十四、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 117
二十五、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 132
二十六、其他应披露的事项 ....................................................................................................... 133
二十七、招募说明书更新部分的说明 ....................................................................................... 135
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 136
二十九、备查文件 ....................................................................................................................... 137
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)和其他有关法律法规编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是规定基金
合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不
一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指大成基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中证互联网金融指数
分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金份额发售公告:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额发售
公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
14、中国:指中华人民共和国,就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在香港募集的人民币资金
开展境内证券投资业务的相关主体
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
25、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
26、直销机构:指大成基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可
通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过上海证券交易所交
易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务
的上海证券交易所会员单位
28、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结算机构
31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
33、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交
易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所的正常交易日
39、日:指公历日
40、月:指公历月
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》、《上
海证券交易所上市开放式基金业务指引》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责
任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》
及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
46、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
52、互联网金融份额:指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的互联网金融份额
不进行基金份额分拆;投资者在场内认购的互联网金融份额将在基金发售结束后进行基金份
额自动分离;投资者在场内申购的互联网金融份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不
进行基金份额分拆
53、互联网金融A份额:指互联网金融份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
稳健收益类基金份额
54、互联网金融B份额:指互联网金融份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
积极收益类基金份额
55、每份互联网金融A份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于互联网金融A
份额而言,指1.0000元
56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额(包括互联网金融A份额、互联网金融B份额和互联网金融份
额)的10%
57、元:指人民币元
58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给定的计算公
式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为互联网金融A份额参考净值、
互联网金融B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表
基金份额持有人可获得的实际价值
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
64、标的指数:指中证互联网金融指数
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理
基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
68、场内:指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回和上市交易业务的场所
69、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
70、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系
统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
71、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖本基金相
关份额的行为
72、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构
(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为
73、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算
系统间进行转登记的行为
74、自动分离:指本基金发售结束后,各投资者成功认购的场内份额将按照2:4:4的比
例分别确认为互联网金融份额、互联网金融A份额与互联网金融B份额的过程
75、配对转换:指本基金的互联网金融份额与互联网金融A份额、互联网金融B份额
之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
76、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份互联网金融份额
的场内份额申请转换成1份互联网金融A份额与1份互联网金融B份额的行为
77、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份互联网金融A
份额与1份互联网金融B份额申请转换成2份互联网金融份额的场内份额的行为
78、互联网金融A份额约定年基准收益率:互联网金融A份额约定年基准收益率为“同
期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%”,但基金管理人并不承诺或保证A类
份额持有人的该等收益,A 类份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚
至损失本金的风险。其中,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日实际生效的、
中国人民银行公布的金融机构的操作人民币一年期定期存款基准利率为准;基金合同生效日
所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人
民币一年期存款基准利率(税后)+4.00%”。约定年基准收益率具体以基金管理人公告的
结果为准
80、基金产品资料概要:指《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
81、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广
联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月
至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事
长。
翟斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信
托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017年8月加入光大证券股份有限公司,历
任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份
有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月
任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公
司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳
晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;
2011年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018
年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理
有限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、风险
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任
公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL
LP 合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京
乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001
年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中
国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016
年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河
证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014
年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;
2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于
株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为
三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经
理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8
月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律
师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生,董事长。简历同上。
谭晓冈先生,总经理。简历同上。
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副
主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳