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长盛基金管理有限公司
长盛中证全指证券公司指数
证券投资基金（LOF）基金合同
（由长盛中证全指证券公司指数分级证
券投资基金终止分级运作变更而来）
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二一年三月
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
目录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 2
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 11
第五部分 基金的存续 ................................................................................................................... 12
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................... 13
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 15
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ....................................................................................... 25
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................... 32
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................... 40
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................... 43
第十二部分 基金份额的登记 ....................................................................................................... 44
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................... 46
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................... 52
第十五部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 53
第十六部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 59
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 62
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 64
第十九部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 65
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 72
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................... 74
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................... 75
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................... 76
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................... 77
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................... 78
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）由长盛中证全指证券
公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来，长盛中证全指证券公司指数
分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作
并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
四、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF），
由长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来
2、 基金管理人：指长盛基金管理有限公司
3、 基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同：指《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金
（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证全指
证券公司指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、 招募说明书：指《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）招
募说明书》及其更新
7、 基金产品资料概要：指《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
8、 《上市交易公告书》：指《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
上市交易公告书》
9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、 《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
修订
13、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
14、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、 《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
21、 合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，为
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
办理基金销售业务的机构
26、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
28、 注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
29、 证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统
30、 开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务
时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注
册登记系统
31、 上海证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者
通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持
有上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结
算系统
32、 业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基
金业务管理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限
责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算
业务实施细则》及对其不时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则
和实施细则
33、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情
况的账户
34、 基金合同生效日：指《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
基金合同》生效日，《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日失效
35、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、 T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
40、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
43、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、 场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过基金管理人自身的柜
台或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过
该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
45、 场内：指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办
理基金份额申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申
购、赎回也称为场内申购、场内赎回
46、 场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
47、 场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
48、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
50、 巨额赎回：指本基金若本基金单个开放日内，净赎回申请（赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
51、 标的指数：指中证全指证券公司指数
52、 上市交易：基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为
53、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
54、 系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之
间进行转登记的行为
55、 跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
56、 元：指人民币元
57、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息以及其他合法收入
58、 基金资产总值：指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的
款项以及其他投资所形成的价值总和
59、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
62、 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
63、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
64、 中国：指中华人民共和国。就本基金合同而言，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
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65、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
66、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待
67、 侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
68、 特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值
准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不
确定性的资产
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
股票型
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%，实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。
五、基金存续期限
不定期
六、标的指数
中证全指证券公司指数
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第四部分 基金的历史沿革
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）由长盛中证全指证券公司
指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2015 年 6 月 3 日获中
国证券会证监许可〔2015〕1127号文注册募集。长盛中证全指证券公司指数分
级证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。基金管理人于2015年8月13日获中国证监会书面确认，《长
盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》自该日起生效。
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》约定，长
盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证证券公司A份额与长盛中证证
券公司B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于
2020年12月2日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于长盛中证全指证
券公司指数分级证券投资基金之长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司
B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请长
盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于2020年12
月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《长盛中证全指证券公司指数
证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《长盛中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第五部分 基金的存续
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，
可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市
交易。
二、上市交易的地点
本基金上市交易的地点为上海证券交易所。
本基金上市后，登记在证券登记结算系统中的本基金基金份额可直接在上海
证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的本基金基金份额通过办理跨系统
转托管业务转至证券登记结算系统后，方可上市交易。
三、上市交易的时间
在确定上市交易的时间后，基金管理人将在规定媒介进行公告。
四、上市交易的规则
本基金上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。
五、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
六、上市交易的行情揭示
本基金在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日基金份额净值。
七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国
证监会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行。
八、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管
人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持
有人大会审议。
九、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加
本基金上市交易方面的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
功能。
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
第七部分 基金份额的申购与赎回
本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内对基金份额进行申购与赎
回。
一、申购和赎回场所
投资者办理基金份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格
且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理，投资者需使用上
海证券账户，通过上海证券交易所交易系统办理基金份额场内申购、赎回业务。
投资者办理基金份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人网上直销及
直销中心柜台和场外基金代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公
司开放式基金账户办理基金份额场外申购、赎回业务。
投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金份额申购、赎回业
务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金份
额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在《招募说明
书》或其他公告中列明或基金管理人网站公示。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公示。基金投资者应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上
等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金份额的申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日。基金投资者在开
放日申请办理基金份额的申购和赎回。
场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，场外业务办
理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按下一
交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金暂停申
购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知�