基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2009年6月26日证监许可﹝2009﹞577号文核准募集。本基金的基金合同于2009年8月26日正式生效。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2017年8月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年6月30日。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:郭特华
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字﹝2005﹞93号
中国银监会银监复﹝2005﹞105号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1.董事会成员
尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委书记、行长等职务。
NeilHarvey聂瀚文先生,董事,是瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。聂先生是瑞信大中华区主席兼香港CEO,同时他也是亚太区资产管理主席;并为亚太区运营委员会成员。聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年,在亚太地区工作二十年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在瑞士信贷工作了十七年,担任过很多要职,他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前,亦曾担任亚洲(除日本)投资银行部和固定收益业务负责人。另外,他在瑞信和其他公司都担过要职,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。
郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(CertifiedInternalAuditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州AF.Chalk讲席教授。首批中组部千人计划入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。
孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V.Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
JaneDeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。
2.监事会成员
郑剑锋先生:监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。
黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入CreditSuisseGroup(瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。
洪波女士:监事,硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。
倪莹女士:监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任副总监。
章琼女士:监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任工银瑞信运作部联席总监。
3.高级管理人员
郭特华女士,总经理,简历同上。
朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
江明波先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。
杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。
赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
4.本基金基金经理
赵栩先生,9年证券从业经验;2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2013年5月28日至2017年7月19日担任工银标普全球自然指数基金(自2016年12月6日起,变更为工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF))基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理。
本基金历任基金经理
胡文彪先生,2009年8月26日至2011年2月10日管理本基金。
樊智先生,2009年9月8日至2011年7月14日管理本基金。
何江先生,2011年5月25日至2013年7月22日管理本基金。
谯春先生,2013年11月7日至2014年8月19日管理本基金。
5.投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
江明波先生,简历同上。
杜海涛先生,简历同上。
宋炳珅先生,13年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监、研究部负责人。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。
欧阳凯先生,15年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
黄安乐先生,14年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监、权益投资部负责人。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至今,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。
李剑峰先生,14年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;2008年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:075583199084
传真:075583195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商(简称一级交易商)
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670161
客户服务电话:400-8888-666/95521
网址:http://http://www.gtja.com/
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:01065182261
客户服务电话:400-888-8108
网址:http://www.csc108.com
(3)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址:http://www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(4)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
客户服务电话:400-888-8111、95565
网址:http://http://www.newone.com.cn/
(5)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:http://http://www.gf.com.cn
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
客户服务电话:01084588888
网址:http://http://www.cs.ecitic.com/
(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座26层
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:http://http://www.chinastock.com.cn/
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63602722
客户服务电话:95553
网址:http://www.htsec.com
(9)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:黄维琳、钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523或4008895523
网址:http://www.swhysc.com
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565783
客户服务电话:4008888123
网址:http://www.xyzq.com.cn
(11)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华(代行)
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:http://www.95579.com
(12)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:400-800-1001
网址:http://www.essences.com.cn
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法人代表:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86811958
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(14)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客户服务电话:0471-4961259
网址:http://www.cnht.com.cn
(15)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:0551-2272101
传真:0551-2272100
客户服务电话:全国统一热线400-888-8777、安徽省内热线96888
网址:http://www.gyzq.com.cn
(16)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-6515-988
网址:http://www.bhzq.com
(17)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193传真:0755-82492962(深圳)
客户服务电话:95597
网址:http://http://www.htsc.com.cn/
(18)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
(19)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
网址:http://www.dfzq.com.cn
客户服务电话:95503
(20)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169081
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、400-888-8788
网址:http://www.ebscn.com
(21)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:4006666888
网址:http://new.cgws.com/
(22)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
客户服务电话:021-962518
网址:http://www.962518.com.cn
(23)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人:范炎
联系人:沈刚
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客户服务电话:4008885288(全国),0510-82588168(无锡)
网址:http://http://www.glsc.com.cn
(24)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
客户服务电话:400-881-6168
网址:http://www.pingan.com
(25)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客户服务电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com
(26)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
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(27)广州证券股份有限公司
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法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
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(28)华龙证券股份有限公司
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法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
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传真:0931-4890515
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(29)东北证券股份有限公司
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法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
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(30)国都证券股份有限公司
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法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
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(31)东海证券有限责任公司
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办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:汪汇
电话:021-50586660
传真:021-58319590
客户服务电话:95531、400-888-8588
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(32)中泰证券股份有限公司
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办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
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传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
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(33)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:方加春
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-888-8128
网址:http://www.tebon.com.cn
(34)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:400-600-8008
网址:http://www.china-invs.cn
(35)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
法定代表人:陈宏
联系人:汪尚斌
联系电话:021-36535002
传真:021-36533017
客户咨询电话:40088-11177
公司网址:http://www.xzsec.com
(36)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:4008888993
网址:http://www.dxzq.net.cn
(37)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
网址:http://www.foundersc.com
(38)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
网址:http://www.hfzq.com.cn
(39)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张婷
电话:023-63786220
传真:023-63786212
客户服务电话:4008096096
网址:http://www.swsc.com.cn
(40)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63080985
传真:010-63080978
客户服务电话:95321
网址:http://www.cindasc.com
(41)红塔证券股份有限公司
地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
电话:0871-3577942
客服电话:0871-3577946
(42)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:袁月
电话:0755-36659385
传真:021-68777822
客户服务电话:4008209898;021-38929908
网址:http://http://www.cnhbstock.com/
(43)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街13号
办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-4192803
客户服务电话:4007121212
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907
(三)律师事务所及经办律师
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电话:(010)66575888
传真:(010)65232181
经办律师:徐建军、李晓明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:王静,王珊珊
联系电话:(010)58152145
传真:(010)58114645
联系人:王珊珊
四、基金的名称
本基金名称:工银瑞信上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:交易型开放式指数证券投资基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%,偏离度年化标准差不超过2%。
1、股票资产日常投资组合管理
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。
1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。
3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
(2)投资组合日常管理
1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。
3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。
(3)标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
(5)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
(6)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(7)跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的10%。
九、基金的业绩比较基准
本基金股票资产跟踪的标的指数为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。上证中央企业50指数是由上海证券交易所授权中证指数有限公司编制的、反映在上海证券交易所上市的中央企业股票价格走势的市场指数。该指数由50只在上海证券交易所上市的、流动性良好的中央企业股票组成。
本基金的业绩比较基准为:本基金标的指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证中央企业50指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合的报告期为2017年4月1日起至6月30日止(财务数据未经审计)。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 230,049,869.68 98.38
其中:股票 230,049,869.68 98.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,796,637.20 1.62
8 其他资产 1,814.85 0.00
9 合计 233,848,321.73 100.00
注:1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,640,817.12 5.85
C 制造业 29,321,001.76 12.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,024,483.78 7.72
E 建筑业 32,790,890.66 14.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,149,331.00 4.35
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,480,821.17 2.35
J 金融业 112,870,498.16 48.37
K 房地产业 6,004,921.03 2.57
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 228,282,764.68 97.83
注:1、合计项不含可退替代款估值增值;
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,767,105.00 0.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,767,105.00 0.76
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 903,650 21,606,271.50 9.26
2 601328 交通银行 2,615,615 16,112,188.40 6.90
3 601288 农业银行 3,551,600 12,501,632.00 5.36
4 601668 中国建筑 1,269,780 12,291,470.40 5.27
5 600030 中信证券 666,227 11,339,183.54 4.86
6 601601 中国太保 266,096 9,012,671.52 3.86
7 600900 长江电力 558,746 8,593,513.48 3.68
8 601766 中国中车 823,803 8,336,886.36 3.57
9 601988 中国银行 2,237,492 8,278,720.40 3.55
10 601818 光大银行 1,626,329 6,586,632.45 2.82
1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 330,300 1,767,105.00 0.76
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
1.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
1.11投资组合报告附注
1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:
中信证券
本报告期,本基金持有的中信证券,公司在司度(上海)贸易有限公司(以下简称司度)从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下,为司度提供融资融券服务,涉嫌违反《证券公司融资融券业务管理办法》,其发行主体被中国证监会采取责令改正、给予警告,没收违法所得并处罚款,对笪新亚、宋成给予警告,并分别处以人民币10万元罚款,
公司为不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限,且未如实上报违规开户情况。全国中小企业股份转让系统责令公司采取改正的自律监管措施。
公司宣传推介材料部分表述片面强调收益,违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》,深圳证监局责令公司立即改正,并对公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。
本基金对相关股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合公司的制度要求。
1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,134.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 680.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,814.85
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601919 中远海控 1,767,105.00 0.76 重大事项
1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2009年8月26日,基金合同生效以来(截至2017年6月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2009.8.26-2009.12.31 10.40% 1.55% 11.41% 1.95% -1.01% -0.40%
2010年 -23.37% 1.49% -22.84% 1.52% -0.53% -0.03%
2011年 -19.79% 1.16% -19.79% 1.20% 0.00% -0.04%
2012年 10.21% 1.10% 6.83% 1.12% 3.38% -0.02%
2013年 -13.72% 1.35% -16.14% 1.34% 2.42% 0.01%
2014年 80.35% 1.34% 75.03% 1.34% 5.32% 0.00%
2015年 -6.19% 2.53% -7.02% 2.59% 0.83% -0.06%
2016年 -7.96% 1.40% -9.97% 1.40% 2.01% 0.00%
2017.1.1-2017.6.30 9.27% 0.59% 9.24% 0.59% 0.03% 0.00%
自基金合同生效起至今 9.78%
1.51%
-1.15%
1.55%
10.93%
-0.04%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2009年8月26日至2017年6月30日)
注:1、本基金基金合同于2009年8月26日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期不超过3个月。截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
十三、费用概览
(一)基金运作有关的费用
1、费用的种类
1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金财产拨划支付的银行费用;
4)基金上市费及年费;
5)基金收益分配中发生的费用;
6)基金合同生效后的基金信息披露费用;
7)基金份额持有人大会费用;
8)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
9)基金的证券交易费用;
10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
2.、费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E0.5%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E0.1%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
申购、赎回费用
投资人在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第十条第(六)款的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。
本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:
申购/赎回佣金=申购/赎回份额佣金比率
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新,本期主要更新的内容如下:
1、在三、基金管理人部分,更新了基金管理人主要人员情况。;
2、在四、基金托管人部分,根据基金托管人提供的信息对相关内容进行了更新;
3、在十一、基金的投资部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。;
4、在十二、基金的业绩部分,更新了本基金截至2017年6月30日的基金的业绩的内容。;
5、在二十三、对基金份额持有人的服务部分,更新了在线客户服务、关于网站服务的相关内容;
6、在二十四、其他应披露事项部分,更新了本基金及基金管理人的有关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一七年九月二十九日