基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
长盛全债指数增强债券
基金主代码
510080
交易代码
510080
前端交易代码
510080
后端交易代码
511080
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年10月25日
报告期末基金份额总额
235,342,823.90份
投资目标
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准
标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )
1.本期已实现收益
1,823,112.68
2.本期利润
1,983,465.90
3.加权平均基金份额本期利润
0.0084
4.期末基金资产净值
266,127,668.86
5.期末基金份额净值
1.1308
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2017年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.75%
0.08%
-0.24%
0.18%
0.99%
-0.10%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
马文祥
本基金基金经理,长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同泰债券型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,固定收益部副总监。
2014年9月10日
-
14年
马文祥先生,1977年7月出生。清华大学经济管理学院经济学硕士。历任中国农业银行主任科员,工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月加入长盛基金管理有限公司。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾二季度,国内经济稳中趋缓,下行压力渐显;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动PPI高位回落,通胀预期回落;受资产价格、金融监管去杠杆及汇率等因素制约,货币政策更趋于稳健,资金面总体呈现中性偏紧局面。
债券收益率先上后下,收益率曲线整体平坦化上行,跌幅小于一季度。4月至5月初,债券市场延续了一季度的调整走势,10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点;5月中旬以来,经济下行压力逐步显现,叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素,市场预期修复,现券利率有所下行,债券收益率曲线平坦化下移。
二季度,A股市场呈现先跌后涨的震荡走势,上证综指跌幅0.55%,沪深300指数上涨6.69%,创业板指下跌3.99%。4月初至5月上旬,受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响,股市呈现下跌走势;5月中下旬以来,随着金融去杠杆节奏放缓,央行释放稳定流动性信号,叠加新股发行、股东减持等新规的出台,市场走出一波反弹行情。从市场结构来看,白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场,有色、汽车、电子、军工等行业也有不错的表现。
转债市场方面,4月至5月中旬,受股市调整、大盘转债光大转债上市及发行预案激增等因素影响,可转债经历了正股下跌和估值压缩的双重冲击,转债指数出现较大幅度下挫;5月中旬以来,随着股市回暖及流动性边际改善,转债也迎来一波修复行情。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债,保持组合流动性。权益资产方面,根据市场风格变化,灵活调整权益资产比重,以避免净值大幅波动;精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债,择机进行波段操作,提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1308元;本报告期基金份额净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为-0.24%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
29,118,205.00
10.75
其中:股票
29,118,205.00
10.75
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
217,147,128.60
80.16
其中:债券
217,147,128.60
80.16
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
12,200,000.00
4.50
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
8,004,860.45
2.96
8
其他资产
4,407,827.10
1.63
9
合计
270,878,021.15
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
1,861,828.00
0.70
C
制造业
15,021,915.00
5.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,461,336.00
0.55
E
建筑业
4,313,710.00
1.62
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
1,015,521.00
0.38
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,170,660.00
0.44
J
金融业
1,073,494.00
0.40
K
房地产业
549,347.00
0.21
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
1,007,329.00
0.38
N
水利、环境和公共设施管理业
1,643,065.00
0.62
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
29,118,205.00
10.94
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601689
拓普集团
67,600
2,263,924.00
0.85
2
600276
恒瑞医药
43,700
2,210,783.00
0.83
3
601800
中国交建
125,600
1,995,784.00
0.75
4
601668
中国建筑
201,300
1,948,584.00
0.73
5
600118
中国卫星
68,100
1,895,904.00
0.71
6
300207
欣旺达
149,100
1,757,889.00
0.66
7
300070
碧水源
88,100
1,643,065.00
0.62
8
002527
新时达
117,800
1,252,214.00
0.47
9
300036
超图软件
71,600
1,170,660.00
0.44
10
600583
海油工程
165,000
1,029,600.00
0.39
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
41,551,391.80
15.61
2
央行票据
-
-
3
金融债券
28,015,000.00
10.53
其中:政策性金融债
28,015,000.00
10.53
4
企业债券
70,893,019.00
26.64
5
企业短期融资券
60,168,000.00
22.61
6
中期票据
10,344,000.00
3.89
7
可转债(可交换债)
6,175,717.80
2.32
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
217,147,128.60
81.60
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010213
02国债⒀
217,860
21,705,391.80
8.16
2
011698683
16中化工SCP003
200,000
20,060,000.00
7.54
3
011698717
16华润SCP002
200,000
20,058,000.00
7.54
4
011698725
16国电SCP006
200,000
20,050,000.00
7.53
5
179922
17贴现国债22
200,000
19,846,000.00
7.46
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
341,639.75
2
应收证券清算款
7,271.99
3
应收股利
-
4
应收利息
4,057,915.36
5
应收申购款
1,000.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,407,827.10
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
239,140,047.58
报告期期间基金总申购份额
344,967.59
减:报告期期间基金总赎回份额
4,142,191.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
235,342,823.90
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
2017年4月1日至2017年6月30日
148,138,820.64
0.00
0.00
148,138,820.64
62.95
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》;
3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》;
4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年7月19日