上证180交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二一年五月三十一日
重要提示
上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006
年2月22日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证180指数。
(1)指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存
托凭证组成:
① 科创板证券:上市时间超过一年。
② 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值
排在前18位。
(2)选样方法
按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问
题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
① 根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是:根据过去一
年的日均数据,对各指标分别排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排
名作为证券的综合排名;
② 按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下:
第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间
所有候选证券自由流通调整市值之和×180;
③ 按照行业的样本分配只数,在行业内选取综合排名最靠前的证券;
④ 对各行业选取的样本作进一步调整,使样本总数为180只。
(3)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年5月28日,有关财务数据截止日为
2021年3月31日,净值表现截止日为2020年12月31日。
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 19
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 22
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 40
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 41
八、基金份额折算、拆分与变更登记 ......................................................................................... 42
九、基金份额的交易 .................................................................................................................... 44
十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 46
十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 66
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 79
十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 81
十四、基金资产的估值................................................................................................................. 82
十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 88
十六、基金的费用与税收............................................................................................................. 90
十七、基金的会计与审计............................................................................................................. 92
十八、基金的信息披露................................................................................................................. 93
十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 98
二十、基金合同的终止与基金财产清算 ................................................................................... 104
二十一、基金合同的内容摘要................................................................................................... 106
二十二、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 120
二十三、对基金投资人的服务................................................................................................... 128
二十四、其他应披露事项........................................................................................................... 129
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 138
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 139
一、绪言
《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募
说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金
运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关
规定以及《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证180交易型开放式指数证券投资基金;
基金管理人或本基金管理人: 指华安基金管理有限公司;
基金托管人或本基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司;
基金合同: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证180交易型开
放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及
基金管理人对其作出的更新。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进
行说明的法律文件;
基金产品资料概要: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要》及基金管理人对其作出的更新;
基金份额发售公告: 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》;
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布,2013年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订;
《运作办法》:
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做
出的修订
交易型开放式指数证券投资基金: 指《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
个人投资者: 指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身
份证、军人证件等有效身份证件的中国公民,以及中国证监会批准的其他可以投
资基金的自然人;
机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂
行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇
管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管
理机构;
投资人: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称;
基金份额持有人: 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;
发售代理机构: 指基金管理人指定的,在本基金认购期间代理本基金发售
业务的机构;
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本
基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基
金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;
基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
T日: 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
日/月: 指公历日/月;
认购: 指在本基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为,投
资人可以现金或股票方式申请认购;
申购: 指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金管理人购回本
基金基金份额的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件;
申购对价: 指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证180指数及其未来可能发生
的变更;
抽样复制: 指按一定标准选取部分标的指数成份股,并通过定量优化方法,
确定各组合证券的权重,以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟方法;
完全复制: 通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券
在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数投资组合,达到复制指数目的一
种跟踪指数方法;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付
或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基
金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供
的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额
参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
元: 指人民币元;
指定交易: 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全
面指定交易”;
基金份额折算: 指本基金建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投
资人的基金份额进行变更登记的行为;
基金份额拆分: 是指在保持基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变
基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息及其他合法收入;
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率
差额之日,本基金收益评价日为每年3月1日、5月1日、9月1日和11月1日,收益
评价日如恰逢节假日,则自动顺延至下一工作日;
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额
净值之比减去1乘以100%。如本基金实施份额拆分,将按经拆分调整后的基金份
额折算日基金份额净值来计算基金累计报酬率;
标的指数同期累计报酬率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算
日标的指数收盘值之比减去1乘以100%;
基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他资产
的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
的过程;
基金份额净值:
流动性受限资产: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的
资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介;
不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部
分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、
骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券
交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
-32层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:021-38969999
8、联系人:王艳
9、客户服务电话:4008850099
10、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 28%
上海上国投资产管理有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生,大学学历,公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理
委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资(集团)有
限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson
Hospitality AB董事长,华安基金管理有限公司董事,长江养老保险股份有限公
司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰证券有限责任公司投资银行二部项目经
理、国泰君安证券股份有限公司投资银行二部助理业务董事、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任兼上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁、国泰君安证
裕投资有限公司总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经
理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任
委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴
维斯分校)担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经
济金融教学研究等工作。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,
华安资产管理(香港)有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,22年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼
华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,
台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生,本科学历、硕士,20年金融法律监管工作经验。历任上海市
人民检察院科员,上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安
基金管理有限公司督察长。
姚国平先生,硕士研究生学历,17年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理。
范伟隽先生,硕士研究生学历,20年金融、基金行业从业经验。历任毕马
威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长,富国
基金管理有限公司督察长,华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管
理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
许之彦先生,理学博士,17年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工
程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,
2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年
4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经
理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月,同时
担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019
年3月,同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013
年7月起同时担任华安