基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
上证180成长ETF
场内简称
成长ETF
基金主代码
510280
交易代码
510280
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年8月4日
报告期末基金份额总额
41,754,441.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准
上证180成长指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )
1.本期已实现收益
1,309,171.07
2.本期利润
2,171,712.44
3.加权平均基金份额本期利润
0.0520
4.期末基金资产净值
70,665,738.91
5.期末基金份额净值
1.692
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.17%
1.34%
1.25%
1.37%
1.92%
-0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年2月4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
本基金基金经理、量化投资部副总经理、华宝上证180成长ETF联接、华宝中证医疗指数分级、华宝中证军工ETF、华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)、华宝中证银行ETF(场内简称“银行ETF”)基金经理
2012年10月16日
-
12年
硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8月起兼任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6月任量化投资部副总经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整,上证180成长交易型开放式指数证券投资基金出现了持有不属于180成长指数的成分股及其备选股的情况;由于持有的非上证180成长指数的成份股和备选成份股仍处于停牌状态,此情况将在合理期限内调整。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,中国整体经济下行压力逐步显现,表现出供给端和需求端双弱的迹象。8月以来的生产端走弱,9月未见明显好转,再叠加去年同期的高基数效应,工业生产可能会回落至6%以下。9月官方制造业PMI为50.8,创两年来次低,制造业景气度和就业情况出现恶化。油价上涨压缩中下游企业利润。中美利差缩窄引发资本外流。各种内忧外患对经济的负面影响将在今年四季度及明年逐渐体现。市场表现来看,今年3季度A股整体表现出缩量震荡的态势,沪深两市量能不断萎缩,大盘股强与小盘股。板块方面,银行和保险板块走势强劲,弱市中表现出了很好的抗跌性;消费、电子、轻工制造和医药生物等板块在贸易战和地产调控的背景下跌幅较大。本报告期中,以上证50指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了5.11%和1.12%;而作为成长股代表的中小板指和创业板指分别下跌了11.22%和12.16%。在本报告期中,上证180成长指数累计上涨了1.25%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为3.29%,同期业绩比较基准收益率为1.25%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
69,645,285.51
97.73
其中:股票
69,645,285.51
97.73
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,619,186.81
2.27
8
其他资产
1,063.49
0.00
9
合计
71,265,535.81
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
944,586.00
1.34
C
制造业
27,091,636.20
38.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,299,752.00
3.25
E
建筑业
2,452,163.40
3.47
F
批发和零售业
518,238.50
0.73
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,235,154.50
1.75
J
金融业
30,648,848.90
43.37
K
房地产业
4,017,716.66
5.69
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
69,208,096.16
97.94
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
437,189.35
0.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
437,189.35
0.62
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
117,356
8,038,886.00
11.38
2
600519
贵州茅台
9,352
6,826,960.00
9.66
3
600036
招商银行
219,418
6,733,938.42
9.53
4
601166
兴业银行
265,100
4,228,345.00
5.98
5
600016
民生银行
603,360
3,825,302.40
5.41
6
600887
伊利股份
129,300
3,320,424.00
4.70
7
600276
恒瑞医药
46,995
2,984,182.50
4.22
8
600000
浦发银行
249,737
2,652,206.94
3.75
9
601668
中国建筑
446,660
2,452,163.40
3.47
10
600900
长江电力
140,400
2,299,752.00
3.25
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600485
信威集团
29,965
437,189.35
0.62
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
上证180成长ETF基金截至2018年9月30日持仓前十名证券中的招商银行(600036)于2018年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款;被处以罚款。
上证180成长ETF基金截至2018年9月30日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)于2018年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资;被处以罚款。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
743.77
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
319.72
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,063.49
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600485
信威集团
437,189.35
0.62
重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
41,754,441.00
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
41,754,441.00
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
华宝上证180成长ETF联接基金
1
20180701~20180930
37,621,858.00
100,000.00
0.00
37,721,858.00
90.34%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
影响投资者决策的其他重要信息
无
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2018年10月26日