基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十日
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏消费 ETF
场内简称 消费行业
基金主代码 510630
交易代码 510630
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 28日
报告期末基金份额总额 113,590,367份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成
份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成
份股等)进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
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(2017年 4月 1日-2017年 6月 30日)
1.本期已实现收益 9,146,042.75
2.本期利润 14,565,255.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.1201
4.期末基金资产净值 209,933,120.54
5.期末基金份额净值 1.8482
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.45% 0.89% 5.89% 0.92% 1.56% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 3月 28日至 2017年 6月 30日)
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§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
荣膺
本基金
的基金
经理、
数量投
资部高
级副总
裁
2015-11-06 - 7年
北京大学光华管理学
院会计学硕士。2010
年 7月加入华夏基金
管理有限公司,曾任
研究发展部高级产品
经理,数量投资部研
究员、投资经理、基
金经理助理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信
用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和
流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上
证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自 2009年 1
月 9日起正式发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完
全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。
2季度,国际方面,美国经济持续复苏,美联储加息 25bp,并表示今年将开启缩表;欧
洲经济继续改善,但政治不确定性仍是重大风险隐患。国内方面,经济企稳态势延续,出口
形势转暖,消费保持平稳;但由于库存周期式微,生产物价指数(PPI)环比有所回落,报
告期 CPI也处于可控区间。政府一方面继续推进各项改革,并优化城市布局,设立雄安新区;
一方面重点防范潜在风险,房地产领域维持高压、金融领域严格推进“去杠杆”。本季度,外
汇市场较为稳定,货币政策保持中性。
市场方面,期初工业品价格环比回落、金融领域加强监管等因素对风险偏好形成一定压
制,市场有所调整,但在雄安新区、监管节奏调整、A股纳入MSCI等因素影响下,市场走
出了一波震荡上涨行情。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者
日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被
确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公
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司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.8482元,本报告期份额净值增长率为7.45%,
同期上证主要消费行业指数增长率为 5.89%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.56%,与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产
生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 205,636,774.35 97.35
其中:股票 205,636,774.35 97.35
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.95
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,592,579.19 1.70
7 其他各项资产 2,695.79 0.00
8 合计 211,232,049.33 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 5,915,174.41 2.82
B 采矿业 - -
C 制造业 166,334,574.94 79.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 33,387,025.00 15.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 205,636,774.35 97.95
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,500,865 32,403,675.35 15.44
2 600519 贵州茅台 64,214 30,299,375.90 14.43
3 601933 永辉超市 2,175,990 15,406,009.20 7.34
4 600315 上海家化 308,243 10,002,485.35 4.76
5 600827 百联股份 454,400 7,384,000.00 3.52
6 600600 青岛啤酒 197,784 6,942,218.40 3.31
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7 603589 口子窖 170,500 6,613,695.00 3.15
8 600298 安琪酵母 234,200 6,058,754.00 2.89
9 600873 梅花生物 1,059,966 6,010,007.22 2.86
10 600872 中炬高新 317,024 5,801,539.20 2.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,547.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,148.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,695.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 126,590,367
报告期基金总申购份额 7,000,000
减:报告期基金总赎回份额 20,000,000
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 113,590,367
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
截至 2016年 3月 28日,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合
同生效届满三年。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
2017-04-01
至
2017-05-19
25,789,399.00 - 3,903,600.00 21,885,799.00 19.27%
2
2017-04-01
至
2017-06-30
50,500,000.00 - - 50,500,000.00 44.46%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,
在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于5000万元,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2017年 6月 3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
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批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理
人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最
广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中
证 500ETF、华夏上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药
ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF和华夏快线 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、
大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年 6月,A股成功纳
入MSCI新兴市场指数,作为境内率先推出的跟踪MSCI中国 A股指数的 ETF基金,华夏
MSCI中国 A股 ETF受到市场广泛关注。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,并
且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(2)网
上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,华夏财富网上交易上线定投通功能,为客户
提供了更多的便捷理财方式;(3)开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长,定投让理
财生花”、“知识就是红包”等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
10.1.2《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》;
10.1.3《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》;
10.1.4法律意见书;
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
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10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年七月二十日