上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
目 录
一、前言 ................................................................... 1
二、释义 ................................................................... 3
三、基金的基本情况 ......................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 ................................................... 9
五、基金备案 .............................................................. 11
六、基金份额折算与变更登记 ................................................ 12
七、基金份额的交易 ........................................................ 13
八、基金份额的申购、赎回 .................................................. 14
九、基金的非交易过户等其他业务 ............................................. 17
十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ....................................... 18
十一、基金合同当事人及其权利义务 ........................................... 19
十二、基金份额持有人大会 .................................................. 25
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................... 32
十四、基金托管 ............................................................ 34
十五、基金份额的登记 ...................................................... 35
十六、基金的投资 .......................................................... 36
十七、基金的财产 .......................................................... 42
十八、基金财产估值 ........................................................ 43
十九、基金费用与税收 ...................................................... 47
二十、基金收益与分配 ...................................................... 49
二十一、基金的会计与审计 .................................................. 51
二十二、基金的信息披露 .................................................... 52
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 56
二十四、违约责任 .......................................................... 60
二十五、争议的处理 ........................................................ 61
二十六、基金合同的效力 .................................................... 62
二十七、其他事项 .......................................................... 63
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
一、前言
(一)订立上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同(以下简称“本基金合同”)
的目的、依据和原则。
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证红利交易型开放
式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)
《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称
“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规及规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集,并经中国证
监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相
关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管
人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人,基金投资人自依本基金合同取得本基
金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金
合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他有
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
关规定享有权利、承担义务。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定
基金合同当事人之间权利义务关系的,以本基金合同的约定为准。
(五)本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承
担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人
以及交易机制相关的特有风险。
(六)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9
月1日起执行。
(七)本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指上证红利交易型开放式指数证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金管理人对其作出的更新;
托管协议: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
发售公告: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金发售公告》;
基金产品资料概要: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行);
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》;
《合同法》: 指《中华人民共和国合同法》;
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作管理办法》: 指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售管理办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露管理办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》;
《流动性风险规定》: 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》;
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
交易型开放式指数证券投资基金: 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
上交所《业务细则》: 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
元: 指人民币元;
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人: 指华泰柏瑞基金管理有限公司;
基金托管人: 指招商银行股份有限公司;
登记结算机构: 指中国证券登记结算有限责任公司;
登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
投资人: 指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资人: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资人;
机构投资人: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
合格境外机构投资人: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资人;
基金份额持有人: 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;
基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所的正常交易日;
T日: 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
日期;
T+n日: 指T 日后(不包括T 日)第n 个工作日,n 指自然数;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资人申请向基金管理人购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,向基金管理人要求其购回本基金基金份额的行为;
申购、赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;
申购对价: 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价: 指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
标的指数: 指上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发生的变更;
完全复制法: 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
现金替代: 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金差额: 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
最小申购、赎回单位: 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
预估现金部分: 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
指定交易: 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交易”;
基金份额折算: 指本基金建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
销售代理机构: 指发售代理机构和申购赎回代理券商;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;
收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日;
基金累计报酬率: 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%;
标的指数同期累计报酬率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%;
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金财产估值: 指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定的,从其规定;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
三、基金的基本情况
(一)基金名称
上证红利交易型开放式指数证券投资基金。
(二)基金的类型
股票基金。
(三)基金的运作方式
交易型开放式。
(四)基金投资目标
本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(五)最低募集份额总额
最低募集份额总额为2亿份。
(六)每份基金份额面值和认购费用
每份基金份额面值人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过1%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中
列示。
(七)基金存续期限
不定期。
(八)标的指数:
上证红利指数。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
四、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。募集期限内的具体发售时间及其
调整由基金管理人与销售代理机构约定(详见发售公告及销售代理机构相关公告)。
(二)发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购;
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
(三)发售对象
本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人(法律、法规和有
关规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资人。
(四)基金认购费用
本基金认购费用不超过认购份额的1%。
(五)基金认购的具体规定
基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金
管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书和基金份额发售公告中确定
并披露。
(六)认购和持有的限额
1、认购限额
1) 网上现金认购:单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过
99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
2)网下现金认购:投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000
份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上
(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3)网下股票认购:单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的
整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
2、持有限额
本基金不设持有限额。
(七)募集资金及利息的处理
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募
集的股票由登记结算结构予以冻结。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于200人;
(二)基金的备案
基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息,
同时将已冻结的股票解冻。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金基金合同生效期间,连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会,说明出现上述情况的原因
及解决方案;法律法规另有规定的,按其规定办理。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
六、基金份额折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基
金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后
的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数
位,由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
七、基金份额的交易
(一)基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交
易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。包括但不限于:
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为100 份或其整数倍,不足100 份的部分可以卖出;
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元;
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
八、基金份额的申购、赎回
(一)申购与赎回办理的场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金
的申购和赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情
况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上
午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时
间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市
期间,基金可暂停办理申购。
自基金合同生效日后最迟不超过3个月开始办理赎回。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日三个工作日前在中
国证监会指定媒介公告。
(三)申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原
则实施三个工作日前在中国证监会指定媒介上予以公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资人须按代理券商规定,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
投资人申购本基金,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎
回申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合
证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清
算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金
托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记
结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调
整,并最迟于开始实施前3个工作日在中国证监会指定媒介公告。
(五)申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。详见招募说明书的规
定。
2、基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额和