平安基金管理有限公司
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零二零年九月
【重要提示】
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本
基金”)经中国证监会2018年11月7日证监许可[2018]1806号文准予募集注册。本
基金基金合同于2018年12月21日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金
招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,在投
资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金的特定风险等等。特定风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪
偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计
算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的
变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资
有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资于本基金在极端情况
下可能损失全部本金。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券,还可少量投资于其他债
券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证
券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产
变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、
无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人
出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低
导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影
响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存
在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风
险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收
益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影
响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一
定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或
在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,
造成基金财产损失。
根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于
超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、组合
持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存
在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证5-10年期国债
活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本次更新的招募说明书仅涉及标的指数更名的内容,其他所载内容截止日期为
2020年6月20日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2020年3月31日。
有关财务数据未经审计。
目录
一、 绪言 ................................................................................................................................... 5
二、 释义 ................................................................................................................................... 6
三、 基金管理人 .....................................................................................................................11
四、 基金托管人 .....................................................................................................................23
五、 相关服务机构 .................................................................................................................29
六、 基金的募集 .....................................................................................................................35
七、 基金合同的生效 .............................................................................................................36
八、 基金份额折算和变更登记 .............................................................................................37
九、 基金份额的上市交易 .....................................................................................................38
十、 基金份额的申购与赎回 .................................................................................................40
十一、 基金的投资 .................................................................................................................52
十二、 基金的业绩 .................................................................................................................65
十三、 基金的财产 .................................................................................................................67
十四、 基金资产估值 .............................................................................................................68
十五、 基金的收益与分配 .....................................................................................................73
十六、 基金费用与税收 .........................................................................................................75
十七、 基金的会计与审计 .....................................................................................................78
十八、 基金的信息披露 .........................................................................................................79
十九、 风险揭示 .....................................................................................................................86
二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................92
二十一、 基金合同内容摘要 .................................................................................................94
二十二、 托管协议内容摘要 ...............................................................................................110
二十三、 对基金份额持有人的服务....................................................................................127
二十四、 其他应披露事项 ...................................................................................................130
二十五、 对招募说明书更新部分的说明 ............................................................................132
二十六、 招募说明书存放及查阅方式................................................................................133
二十七、 备查文件 ...............................................................................................................134
一、 绪言
《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)等有关法律法规
以及《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是规定基金
合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有
冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资
基金
2、基金管理人:指平安基金管理有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证5-10年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证
券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券
投资基金上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国
人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中
华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22、交易型开放式指数证券投资基金、ETF:指《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
23、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回等业务
26、直销机构:指平安基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代
理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理机构(代办机构)
28、销售机构:指直销机构和代销机构
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司等机构,又称为代办机构
31、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构是中国证券登记结
算有限责任公司(简称“中国结算”)
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开
放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登
记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》
及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司制定的其他相关规则和规定
44、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、赎回:指在本基金存续期内,基金投资人向基金管理人申请将其持有的本
基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
47、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,即中证指数有限公司编制并发布的
中证5-10年期国债活跃券指数及其未来可能发生的变更
51、优化抽样复制法:一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份证券的
历史数据和相关指标进行分析和优化,选择适当数目的证券构建组合,达到复制指
数的目的
52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
56、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人
或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数
据计算的基金份额参考净值,简称IOPV
57、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前
提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的行为
59、元:指人民币元
60、基金份额净值增长率:指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新
计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日
的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率)
61、同期标的指数增长率:指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折
算或拆分、合并日为初始日重新计算)
62、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
66、货币市场工具:指现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具
67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件用以进行信息披露的全国性报刊及
《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站)等媒介
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
70、基金产品资料概要:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
三、 基金管理人
一、基金管理人概况
1、基本情况
名称:平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号
法定代表人:罗春风
成立日期:2011年1月7日
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币130,000万元
存续期间:持续经营
联系人:马杰
联系电话:0755-22623179
2、股东名称、股权结构及持股比例:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)
二、主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
(1)董事会成员
罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国
际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人
寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经
理。现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行
董事。
肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管
理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
陈宁先生,董事,硕士,1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公
司。现任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划中心资金部总经理,兼任平
安不动产有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事、深圳平安金融
科技咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份
有限公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。
马琳女士,董事,硕士,1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有
限公司。2009年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心
银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理,自
2018年5月起至今,担任集团资产管控中心高级资产策略经理,兼任平安财产保险
股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从
事运营规划,现任中国平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理
部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打
银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有
限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼
任瑞士德科集团顾问、崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执
行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、大
华银行托管(香港)有限公司董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董
事、新加坡大华亚洲(香港)有限公司董事、大华投资管理(上海)有限公司董
事。
张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执
行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资
公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和
全球科技团队主管。
薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市
龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深
圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,后
加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职
律师。
李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审
计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注
册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会秘书长。
潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理
经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理
私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公
司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
(2)监事会成员
巢傲文先生,监事会主席,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程
师;深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营
业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部