海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2020 年第 1 号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
【重要提示】
本基金经2019年11月15日中国证券监督委员会证监许可[2019]2352号文准
予注册募集。本基金的基金合同于2020年7月13日正式生效。本基金类型为交易
型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信
息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决
策。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 25 日,由于本金合同生效后
尚未披露过定期报告,故本招募说明书未载财务数据。
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
一、 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
法定代表人:杨仓兵
成立时间:2003 年 4 月 18 日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:3 亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。
二、主要人员情况
杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业
有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总
经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券
股份有限公司计划财务部副总经理。自 2015 年 10 月至 2019 年 3 月任海通证券
股份有限公司资金管理总部总经理。2016 年 10 月起兼任海通证券资产管理有限
公司董事。2018 年 5 月至 2019 年 3 月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019
年 3 月至 2019 年 4 月任海富通基金管理有限公司董事。2019 年 4 月起任海富通
基金管理有限公司董事长。
任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究
部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司
研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理
兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事
长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司
董事、总经理。2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司执行董事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019
年 2 月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。
吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限
公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户
服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总
经理。
芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海
社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专务、
二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、
总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008
年 10 月起担任海通开元投资有限公司监事。2014 年 11 月至 2020 年 3 月任海通
证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015 年 11 月起兼任海通证券股份有限
公司纪委委员,2016 年 11 月起兼任海通创新资本管理有限公司董事,2017 年
12 月起兼任海通证券股份有限公司监事。2020 年 3 月起任海通证券股份有限公
司工会办公室主任。2020 年 3 月起任海通证券股份有限公司工会办公室主任。
Ligia Torres(陶乐斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,
曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行
集团工作,2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7
月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007 年 9
月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负
责人职务;2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经
理高级顾问、常务副总经理职务;2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有
限公司亚太区战略合作总监。
张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今退休。
杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生,独立董事,管理学硕士(MBA)。
历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场
经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本
野村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿
投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月
至 2009 年 4 月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份
有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投
资总监。
刘正东先生,独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助
理检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998 年 11 月至 2018 年 6 月任上海市
君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018 年 6 月起至今任上海市君悦律师事务
所首席合伙人、合伙人会议主席。
陈静女士,独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运
-敦豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,
世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级
顾问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。
2014 年 5 月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019 年 9 月起任宇信科技
的独立董事。
2、监事会成员
曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总
部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自 2018 年 3 月至今任稽核部副
总经理。2016 年 11 月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通
创意资本管理有限公司监事。
Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金
融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银
行集团(中国)副董事长。
俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015 年 12
月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有
限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,
历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015
年 7 月起,任海富通基金管理有限公司基金运营总监。
3、其他高级管理人员
奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任
海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4 月
加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015
年 7 月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任
上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资
产管理有限公司董事。
何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁
北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、
基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司
副总经理。
魏峻先生,副总经理,经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月就职于交通
银行深圳分行,2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同业银行部非银
行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019 年
11 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司副总经理。
王智慧先生,副总经理,管理学博士。历任国元证券股份有限公司投资银行
部高级经理、浙江龙盛集团股份有限公司投资管理部经理、上海申银万国证券研
究所首席分析师、中国国际金融股份有限公司研究部副总经理、华宝基金管理有
限公司助理投资总监、基金经理、研究部总经理。2015 年 11 月加入海富通基金
管理有限公司,历任总经理助理、基金经理。2020 年 6 月起任海富通基金管理
有限公司副总经理。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
孙海忠先生,副总经理,硕士。历任平安资产管理有限责任公司固定收益部
副总监、招商证券股份有限公司固定收益总部副总经理、融通基金管理有限公司
总经理助理兼固定收益投资总监。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司,
历任总经理助理兼固定收益投资总监。2020 年 7 月起任海富通基金管理有限公
司副总经理。
胡光涛先生,副总经理,博士。历任云南大学经济学院副教授,全国社会保
障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资部(后
更名为证券投资部)副主任、法规及监管部副巡视员。2015 年 11 月至 2017 年
10 月任海富通资产管理(香港)有限公司董事长,2016 年 7 月至 2020 年 7 月任
海富通基金管理有限公司总经理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金管理有限
公司副总经理。
陶网雄先生,首席信息官,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责
人,2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富
通基金管理有限公司副总经理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有
限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金的基金经理
陈轶平先生,博士,CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011
年 10 月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管
理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013 年 8 月起任海
富通货币基金经理。2014 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海富通季季增利理财债券基
金经理。2014 年 11 月起兼任海富通上证可质押城投债 ETF(现为海富通上证城
投债 ETF)基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015
年 12 月至 2017 年 9 月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016 年 4
月至 2019 年 10 月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016 年 7 月至 2019 年 10
月兼任海富通富祥混合基金经理。2016 年 8 月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞丰
一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
兼任海富通瑞益债券基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任海富通美元债
(QDII)基金经理。2017 年 1 月起兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。
2017 年 2 月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海
富通富源债券基金经理。2017 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债基金
经理。2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深 300 指数
增强)基金经理。2017 年 7 月至 2019 年 9 月兼任海富通瑞福一年定开债券(现
为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券
基金经理。2018 年 10 月起兼任海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金经理。
2018 年 11 月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019 年 1 月起兼任海富通上
清所短融债券基金经理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF
基金经理。2020 年 4 月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。
陆丛凡先生,硕士。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析
师,2015 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任海富通固定收益部基金经
理助理。2019 年 7 月起任海富通上证城投债 ETF、海富通上证 10 年期地方政府
债 ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。2019 年 10 月起兼任海富通美元债
(QDII)基金经理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF 基金
经理。2020 年 5 月起兼任海富通中债 1-3 年国开债基金经理。2020 年 7 月起兼
任海富通上证投资级可转债 ETF 的基金经理。
5、投资决策委员会
投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,副总经理;王智慧,
副总经理;孙海忠,副总经理;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;
陈轶平,固定收益投资副总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉
及特定基金的,则该基金经理出席会议
上述人员之间不存在近亲属关系。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
二、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号
法定代表人:张佑君
联系电话:010-60838888
联系人:吴俊文
成立时间:1995 年 10 月 25 日
批准设立机关和批准设立文号:国家工商总局,100000000018305
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币壹佰贰拾壹亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
存续期间:无限期 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
三、 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、发售协调人
发售主协调人:详见基金份额发售公告。
2、网下现金发售直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
法定代表人:杨仓兵
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
联系人:曾楚贤
电话:021-38650797
传真:021-33830160
3、网下现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
4、网下债券发售代理机构
详见基金份额发售公告。
5、网上现金发售代理机构
详见基金份额发售公告。
6、基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的发售代理机
构。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
法定代表人:周明
电话:021-58872625
传真:021-68870311
联系人:刘永卫
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
四、 基金的名称
本基金的名称:海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数
证券投资基金。
五、 基金的类型
基金类型:交易型、开放式
六、 基金的投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
七、 基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其
他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离
型可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股
票,但可持有因可转债转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的
股票,本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
当程序后,可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例
不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
八、 基金的投资策略
一、投资策略
(一)分层抽样策略
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取
若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差
的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益
率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数
按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体所在区域等进行
分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指
数、降低交易成本的目的。
由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数
可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管
理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。
(二)替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备
选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其
他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、
信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被
替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(三) 债券投资策略
对于非成分券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配
置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组
合的整体久期,有效控制基金资产风险。
(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特
征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品
种的配置比例。
(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合
久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确
定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
(四)资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的
基础上选择投资对象,追求稳定收益。
二、投资决策和程序
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流
程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证
投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究支持:研究团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以
及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、流动性分析、误差及其归因
分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
(2)投资决策:投资决策委员会依据研究团队提供的研究报告,定期或遇
重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的
决议,进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以抽样复制
标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最
小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份债券基本面情况、
流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对
投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准即标的指数收益率,上证投资级可转债及可交换债券
指数收益率。
上证投资级可转债及可交换债券指数由中证指数有限公司编制及发布,债券
样本是在上海证券交易所市场上市、主体评级 AA 及以上的可转换公司债券和可
交换公司债券组成的投资标的。
如果中证指数有限公司变更或停止上证投资级可转债及可交换债券指数的
编制及发布,或者上证投资级可转债及可交换债券指数被其他指数所替代,或者
由于指数编制方法等重大变更导致上证投资级可转债及可交换债券指数不宜继
续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指
数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,
通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准,并同时更换本基金的基
金名称。若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可
在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及
时公告。
十、 基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金。
本基金属于指数基金,采用分层抽样策略,跟踪上证投资级可转债及可交换
债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相
似。
十一、 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、基金上市费及年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算
方法如下: 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付
日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可
使用费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理
人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,指数许可使用费的收取
下限为每季人民币25,000元(即不足25,000元部分按照25,000元收取)。但基金海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
合同生效当季,基点费不设下限,按实际计提的金额支付,具体方式如下:
基金合同生效当季指数许可使用费=max(25000元×基金当季存续天数÷当
季天数,当季累计计提的指数许可使用费)。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法及费率。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
十二、 对招募说明书更新部分的说明
海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金更
新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实
施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新的内容如
下:
一、“三、基金管理人”部分:
1.更新了芮政先先生、陶网雄先生、陈轶平先生的简历;
2.增加了孙海忠先生、胡光涛先生、王智慧先生、陆丛凡先生的简历;
3.更新了投资决策委员会委员的信息。
二、“六、基金的募集”部分和“七、基金合同的生效”部分,更新了相关
信息。
海富通基金管理有限公司
2020年7月28日