基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时可转债 ETF
场内简称 证券简称:转债 ETF;扩位证券简称:可转债 ETF
基金主代码 511380
交易代码 511380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 6日
报告期末基金份额总额 64,286,670.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,
实现基金投资目标。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构
成为基础,综合考虑跟踪效果、流动性、操作风险等因素构建组合,并根据
本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,进行抽样优化调
整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。对于出现市场流动性不足、
因法律法规原因被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份债足够
数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券、成份券个券
衍生品等方式进行替代。其他投资策略包括固定收益品种投资策略,含利率
策略、骑乘策略、放大策略、其他金融工具投资策略以及国债期货投资策略
等。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证可转债及可交换债券指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
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金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证可转债及
可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 4,817,437.39
2.本期利润 28,239,330.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.4194
4.期末基金资产净值 692,762,961.89
5.期末基金份额净值 10.7762
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.04% 0.32% 4.05% 0.30% -0.01% 0.02%
过去六个月 3.96% 0.49% 4.08% 0.46% -0.12% 0.03%
过去一年 10.80% 0.60% 10.68% 0.57% 0.12% 0.03%
自基金合同生
效起至今
7.76% 0.56% 4.94% 0.56% 2.82% 0.00%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于 2020年 3月 6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓欣雨
固定收益
总部指数
与创新组
投资总监
助理/基金
经理
2020-03-06 - 12.9
邓欣雨先生,硕士。2008年
硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任固
定收益研究员、固定收益研
究员兼基金经理助理、博时
聚瑞纯债债券型证券投资基
金(2016 年 5 月 26 日-2017
年 11 月 8 日)、博时富祥纯
债债券型证券投资基金
(2016年 11月 10日-2017年
11月 16日)、博时聚利纯债
债券型证券投资基金(2016
年 9 月 18 日-2017 年 11 月
22日)、博时兴盛货币市场基
金(2016年 12月 21日-2017
年 12月 29日)、博时泰和债
券型证券投资基金(2016年5
月 25日-2018年 3月 9日)、
博时兴荣货币市场基金
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4
(2017年 2月 24日-2018年 3
月 19 日)、博时悦楚纯债债
券型证券投资基金(2016年9
月 9日-2018年 4月 9日)、
博时双债增强债券型证券投
资基金(2015 年 7 月 16 日
-2018年 5月 5日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 19日-2018年
7月 30日)、博时慧选纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2018 年 7 月
30日-2018年 8月 9日)、博
时利发纯债债券型证券投资
基金(2016年 9月 7日-2018
年 11 月 6 日)、博时景发纯
债债券型证券投资基金
(2016年 8月 3日-2018年 11
月 19 日)、博时转债增强债
券型证券投资基金(2013年9
月 25日-2019年 1月 28日)、
博时富元纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 16 日
-2019年 2月 25日)、博时裕
利纯债债券型证券投资基金
(2016年 5月 9日-2019年 3
月 4日)、博时聚盈纯债债券
型证券投资基金(2016 年 7
月 27日-2019年 3月 4日)、
博时聚润纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2019年 3月 4日)、博时富
发纯债债券型证券投资基金
(2016年 9月 7日-2019年 3
月 4日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017 年 3
月 17日-2019年 3月 4日)、
博时富和纯债债券型证券投
资基金(2017 年 8 月 30 日
-2019年 3月 4日)、博时稳
悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金(2020 年 1 月
13 日-2021 年 2 月 25 日)的
基金经理。现任固定收益总
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部指数与创新组投资总监助
理兼博时稳健回报债券型证
券投资基金(LOF)(2018年
4月 23日—至今)、博时转债
增强债券型证券投资基金
(2019年 4月 25日—至今)、
博时稳定价值债券投资基金
(2020年 2月 24日—至今)、
博时中证可转债及可交换债
券交易型开放式指数证券投
资基金(2020年3月 6日—至
今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度股市和债市均有上涨表现,主要得益于流动性较为宽松,外部美债长端利率见顶回落,美元指数
重回走弱局面,整个环境对国内股债资产较为友好。另外,上市公司一季报业绩亮眼更催化权益市场走强,
不过内部结构分化严重,创业板和中证 500表征的风格领涨,而沪深 300和上证 50仅横盘震荡,成长也好
于周期。操作方面,本组合为指数类基金,操作方面重点关注组合的跟踪误差,同时避免很不合理的一些
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个券并进行优化调整。
展望未来,从社融方面看,上半年处于信用收缩局面,符合稳宏观杠杆率基调,这将对下半年增长带
来一定下行压力,预计两年复合增速已过高点。不过社融存在增速下降最快的阶段可能已过去。从 4月政
治局会议提到“用好稳增长压力较小的窗口期”来看,这反映上层对经济局面满意,也暂时难有财政刺激等动
作,上半年地方债发行节奏较慢,不排除下半年也低于预期。后续关注 7月份政治局会议在经济方面的定
调。从经济增长贡献角度分析看,上半年增长贡献亮点仍在出口,但增速开始有所下行,后续担忧海外供
应链的修复影响,值得观察。国内消费偏弱,居民储蓄意愿上行,收入感受指数不强,预期下半年消费仍
难有亮点,投资方面房地产有一些压力,前期基建投资偏弱,后续重点需看政策。关于增长转弱,换一个
资产交易视角看,从中证 500与沪深 300的对比表现或者周期与成长风格对比,均是前者偏强,股市交易
更倾向于反映国内增长转弱局面。关于通胀,目前主流央行对通胀似乎并不太担心,“暂时性”占主导,倾向
于随着供应链的修复将对通胀压力缓解带来积极作用,美联储收紧货币预期在增强,通胀预期在回落。国
内政府对大宗商品价格已有较高关注,如 5月份国常会,后续有价格调研和抛储等动作。如果通胀下行的
逻辑逐步得到验证,即使同比水平偏高,市场对通胀担忧可能明显缓解。流动性方面,上半年稳货币特征
明显,市场流动性充足,资金利率如债券回购利率等在偏低位,波动性也偏低。央行在最新一期的货币政
策执行报告中提及货币政策要继续稳字当头。在基本面转向和通胀未成为主要压力点情景下,货币政策更
可能维持现状,3季度需要关注美联储可能释放 Taper预期给市场流动性带来的一些扰动,下半年地方债发
行节奏可能加快会否给流动性和利率带来一些短期压力也值得关注。
关于资产表现判断,增长转弱局面相对支持纯债走强,但在通胀回落到偏低水平和增长带来明显压力
前,货币政策难以边际变松,预期纯债收益率上行和下行风险均不大。权益资产方面,流动性层面看不到
边际上的正面效果,企业盈利能力虽然仍能维持,但经济动力的边际弱化会逐步带来盈利增速下滑的远期
担忧,寻找权益市场中的结构性机会应更为重要,而非仓位制胜。结合流动性和业绩层面对比看,3季度市
场机会大概率不如 2季度,市场风险点增多。转债市场的发行人仍在持续扩容,行业投资机会和自下而上
挖掘个券的机会在增多,在权益市场暂时看不到大的系统性风险背景下,结合相对中性的可转债市场估值,
认为可转债投资未到离场时,轻指数重结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金基金份额净值为 10.7762元,份额累计净值为 1.0776元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 4.04%,同期业绩基准增长率 4.05%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 676,468,365.99 97.14
其中:债券 676,468,365.99 97.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.87
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,311,805.05 0.48
8 其他各项资产 3,627,218.13 0.52
9 合计 696,407,389.17 100.00
注:债券投资项包含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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8
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 676,468,365.99 97.65
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 676,468,365.99 97.65
注:上述可转债(可交换债)投资项包含可退替代款估值增值。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 450,470 46,092,090.40 6.65
2 113021 中信转债 362,280 38,209,671.60 5.52
3 113044 大秦转债 284,500 29,272,205.00 4.23
4 113011 光大转债 220,140 25,421,767.20 3.67
5 110053 苏银转债 187,190 22,700,531.30 3.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除浦发转债(110059)、中信转债(113021)、光大转债
(113011)、苏银转债(110053)、南航转债(110075)、上银转债(113042)的发行主体外,没有出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2021年 4月 30日,因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务的违规行
为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 2月 5日,因存在 1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户
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身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4、与身份不明的客户进行交易等
违规行为,中国人民银行对中信银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 6月 15日,因存在 1、以受让不良贷款本金为条件向企业融资,违规处置不良
资产,且部分新增贷款已形成风险 2、信贷资产收益权不真实转让,借助通道实现部分不良贷款违规出表 3、
结构性存款不真实,通过设置“假结构”违规吸收存款 4、个人贷款管理不审慎,贷款资金违规流入证券类
账户或用于购买理财产品 5、贴现资金管控不严,导致企业利用关联关系套取银行信用,部分贴现资金回流
至出票人并转存为本行结构性存款 6、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑信息等违规行为,中国银
行保险监督管理委员会云南监管局对中国光大银行股份有限公司昆明分行处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2020年 12月 30日,因存在 1、个人贷款资金用途管控不严;2、发放流动资金贷款偿
还银行承兑汇票垫款;3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4、个人理财
资金对接项目资本金;5、理财业务未与自营业务相分离;6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监
管比例要求等违规行为,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公
开处罚。
主要违规事实:2020年 7月 29日,因存在 1、违反《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》
第 121.381条(a)款;2、违反《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》L章第 121.363条;3、违
反《民用航空安全信息管理规定》第十四条之(三)等违规行为,南方航空受到民航中南局行政处罚。
主要违规事实:2021年 4月 30日,因存在未按照规定进行信息披露的违规行为,中国银行保险监督管
理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合
其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 49,114.13
2 应收证券清算款 1,565,376.93
3 应收股利 -
4 应收利息 1,937,110.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,616.24
8 其他 -
9 合计 3,627,218.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 46,092,090.40 6.65
2 113021 中信转债 38,209,671.60 5.52
3 113044 大秦转债 29,272,205.00 4.23
4 113011 光大转债 25,421,767.20 3.67
5 110053 苏银转债 22,700,531.30 3.28
6 132018 G三峡 EB1 22,576,554.00 3.26
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10
7 132015 18中油 EB 18,539,970.00 2.68
8 110075 南航转债 18,105,878.20 2.61
9 132009 17中油 EB 9,289,812.00 1.34
10 110073 国投转债 7,655,337.00 1.11
11 113013 国君转债 7,633,803.50 1.10
12 113026 核能转债 7,324,317.00 1.06
13 127005 长证转债 5,652,212.72 0.82
14 127012 招路转债 5,334,164.00 0.77
15 132020 19蓝星 EB 5,191,718.40 0.75
16 110061 川投转债 5,145,156.00 0.74
17 128129 青农转债 4,745,709.09 0.69
18 132007 16凤凰 EB 4,149,601.80 0.60
19 113037 紫银转债 4,128,293.90 0.60
20 110051 中天转债 4,028,076.00 0.58
21 113043 财通转债 3,972,390.80 0.57
22 132014 18中化 EB 3,889,189.20 0.56
23 110048 福能转债 3,730,486.50 0.54
24 127020 中金转债 3,708,920.52 0.54
25 128128 齐翔转 2 3,649,543.50 0.53
26 132004 15国盛 EB 3,616,305.00 0.52
27 128134 鸿路转债 3,587,768.40 0.52
28 113040 星宇转债 3,402,192.80 0.49
29 128035 大族转债 3,322,642.33 0.48
30 110043 无锡转债 3,215,570.40 0.46
31 128081 海亮转债 3,183,056.40 0.46
32 113009 广汽转债 3,144,188.40 0.45
33 128136 立讯转债 3,098,645.00 0.45
34 128107 交科转债 3,064,518.36 0.44
35 128108 蓝帆转债 3,062,512.80 0.44
36 110067 华安转债 3,019,014.00 0.44
37 110062 烽火转债 2,922,772.80 0.42
38 113014 林洋转债 2,867,035.00 0.41
39 113611 福 20转债 2,830,387.00 0.41
40 113508 新凤转债 2,761,292.80 0.40
41 110072 广汇转债 2,739,079.00 0.40
42 113024 核建转债 2,730,517.20 0.39
43 127025 冀东转债 2,679,916.40 0.39
44 128064 司尔转债 2,644,061.30 0.38
45 113545 金能转债 2,560,487.20 0.37
46 110047 山鹰转债 2,537,293.50 0.37
47 110045 海澜转债 2,490,463.20 0.36
48 113605 大参转债 2,490,180.00 0.36
49 127027 靖远转债 2,484,751.50 0.36
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
11
50 128095 恩捷转债 2,455,481.70 0.35
51 128048 张行转债 2,424,872.52 0.35
52 113034 滨化转债 2,324,160.00 0.34
53 128119 龙大转债 2,317,612.28 0.33
54 127022 恒逸转债 2,178,062.57 0.31
55 127006 敖东转债 2,176,574.62 0.31
56 113025 明泰转债 2,128,750.40 0.31
57 110063 鹰 19转债 2,108,767.20 0.30
58 123044 红相转债 2,085,704.32 0.30
59 128109 楚江转债 2,056,743.10 0.30
60 132021 19中电 EB 2,033,570.00 0.29
61 113602 景 20转债 1,867,151.00 0.27
62 113534 鼎胜转债 1,840,694.10 0.27
63 110077 洪城转债 1,828,023.00 0.26
64 110068 龙净转债 1,783,815.30 0.26
65 110041 蒙电转债 1,733,860.80 0.25
66 110076 华海转债 1,732,680.40 0.25
67 110066 盛屯转债 1,657,611.60 0.24
68 127017 万青转债 1,655,740.50 0.24
69 128034 江银转债 1,648,545.24 0.24
70 113016 小康转债 1,613,078.00 0.23
71 110057 现代转债 1,610,461.60 0.23
72 113033 利群转债 1,605,725.10 0.23
73 110056 亨通转债 1,569,561.60 0.23
74 128135 洽洽转债 1,504,628.80 0.22
75 128114 正邦转债 1,501,712.80 0.22
76 123075 贝斯转债 1,472,615.20 0.21
77 132017 19新钢 EB 1,468,316.00 0.21
78 110064 建工转债 1,459,033.50 0.21
79 123060 苏试转债 1,455,458.40 0.21
80 127024 盈峰转债 1,445,137.20 0.21
81 110034 九州转债 1,433,823.50 0.21
82 128032 双环转债 1,397,006.76 0.20
83 110074 精达转债 1,387,059.00 0.20
84 113582 火炬转债 1,386,473.80 0.20
85 110052 贵广转债 1,373,617.00 0.20
86 128141 旺能转债 1,367,300.00 0.20
87 113017 吉视转债 1,348,286.70 0.19
88 128125 华阳转债 1,342,704.00 0.19
89 113614 健 20转债 1,327,779.20 0.19
90 128017 金禾转债 1,324,533.66 0.19
91 113615 金诚转债 1,301,180.00 0.19
92 128029 太阳转债 1,299,453.86 0.19
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
12
93 127011 中鼎转 2 1,283,296.20 0.19
94 128131 崇达转 2 1,276,155.00 0.18
95 113039 嘉泽转债 1,265,817.00 0.18
96 127016 鲁泰转债 1,242,627.10 0.18
97 113607 伟 20转债 1,225,474.80 0.18
98 110033 国贸转债 1,225,320.10 0.18
99 128046 利尔转债 1,213,963.20 0.18
100 113516 苏农转债 1,198,374.10 0.17
101 113584 家悦转债 1,161,315.00 0.17
102 123070 鹏辉转债 1,155,187.50 0.17
103 128026 众兴转债 1,119,678.40 0.16
104 128130 景兴转债 1,119,096.00 0.16
105 128096 奥瑞转债 1,110,712.57 0.16
106 128097 奥佳转债 1,098,342.50 0.16
107 113579 健友转债 1,074,895.00 0.16
108 128140 润建转债 1,074,614.20 0.16
109 127007 湖广转债 1,074,502.38 0.16
110 113609 永安转债 1,037,572.80 0.15
111 113543 欧派转债 998,200.00 0.14
112 128078 太极转债 990,200.68 0.14
113 113596 城地转债 963,455.50 0.14
114 113537 文灿转债 928,624.00 0.13
115 127015 希望转债 925,888.00 0.13
116 123085 万顺转 2 923,979.00 0.13
117 127013 创维转债 922,902.12 0.13
118 123078 飞凯转债 893,552.40 0.13
119 128023 亚太转债 890,330.80 0.13
120 123049 维尔转债 885,068.64 0.13
121 123035 利德转债 879,960.80 0.13
122 123083 朗新转债 877,129.03 0.13
123 123077 汉得转债 858,884.30 0.12
124 128127 文科转债 831,548.80 0.12
125 128111 中矿转债 827,944.80 0.12
126 113549 白电转债 826,448.00 0.12
127 113603 东缆转债 812,748.70 0.12
128 128083 新北转债 809,305.56 0.12
129 128113 比音转债 794,270.40 0.11
130 128105 长集转债 772,575.23 0.11
131 113563 柳药转债 765,265.20 0.11
132 123076 强力转债 764,215.60 0.11
133 128142 新乳转债 742,951.00 0.11
134 123004 铁汉转债 728,186.90 0.11
135 123050 聚飞转债 725,248.87 0.10
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
13
136 123071 天能转债 721,974.60 0.10
137 113504 艾华转债 721,326.00 0.10
138 128015 久其转债 713,052.90 0.10
139 132008 17山高 EB 699,907.80 0.10
140 113505 杭电转债 693,705.60 0.10
141 128124 科华转债 689,062.40 0.10
142 113599 嘉友转债 685,647.00 0.10
143 110071 湖盐转债 684,113.40 0.10
144 110060 天路转债 677,958.00 0.10
145 128137 洁美转债 675,744.60 0.10
146 113606 荣泰转债 661,990.60 0.10
147 123079 运达转债 660,834.70 0.10
148 123087 明电转债 656,282.10 0.09
149 113528 长城转债 647,248.00 0.09
150 128121 宏川转债 639,884.84 0.09
151 123063 大禹转债 639,181.20 0.09
152 113519 长久转债 630,352.80 0.09
153 123064 万孚转债 621,425.00 0.09
154 127003 海印转债 619,575.60 0.09
155 128093 百川转债 611,832.14 0.09
156 128087 孚日转债 599,917.50 0.09
157 123091 长海转债 595,513.60 0.09
158 113604 多伦转债 595,375.40 0.09
159 128100 搜特转债 592,822.80 0.09
160 128063 未来转债 588,042.21 0.08
161 128116 瑞达转债 581,462.00 0.08
162 110038 济川转债 580,481.20 0.08
163 113542 好客转债 575,869.50 0.08
164 128139 祥鑫转债 573,501.17 0.08
165 113612 永冠转债 573,283.20 0.08
166 113530 大丰转债 570,535.10 0.08
167 127014 北方转债 567,354.75 0.08
168 113550 常汽转债 564,310.80 0.08
169 128075 远东转债 563,357.19 0.08
170 128044 岭南转债 563,214.00 0.08
171 113012 骆驼转债 559,016.40 0.08
172 123068 弘信转债 552,570.40 0.08
173 128057 博彦转债 549,149.10 0.08
174 132022 20广版 EB 542,460.70 0.08
175 123081 精研转债 537,637.24 0.08
176 123056 雪榕转债 532,716.00 0.08
177 128106 华统转债 524,882.40 0.08
178 123090 三诺转债 521,307.60 0.08
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
14
179 113588 润达转债 520,915.50 0.08
180 113600 新星转债 517,816.80 0.07
181 123089 九洲转 2 511,540.20 0.07
182 123067 斯莱转债 510,630.90 0.07
183 113589 天创转债 508,985.60 0.07
184 113591 胜达转债 501,087.20 0.07
185 113610 灵康转债 497,096.30 0.07
186 123082 北陆转债 483,671.60 0.07
187 113036 宁建转债 480,114.60 0.07
188 123023 迪森转债 459,885.00 0.07
189 123007 道氏转债 454,062.72 0.07
190 123053 宝通转债 453,425.60 0.07
191 110055 伊力转债 451,670.00 0.07
192 123066 赛意转债 430,010.40 0.06
193 123033 金力转债 423,605.00 0.06
194 113525 台华转债 421,951.10 0.06
195 128066 亚泰转债 403,707.50 0.06
196 123025 精测转债 398,578.80 0.06
197 128018 时达转债 396,283.32 0.06
198 123028 清水转债 393,607.80 0.06
199 123069 金诺转债 388,566.50 0.06
200 113608 威派转债 382,572.20 0.06
201 113593 沪工转债 381,477.60 0.06
202 128022 众信转债 377,117.20 0.05
203 128037 岩土转债 373,543.20 0.05
204 128042 凯中转债 370,953.30 0.05
205 113532 海环转债 363,544.50 0.05
206 123059 银信转债 363,293.25 0.05
207 128138 侨银转债 355,501.50 0.05
208 123073 同和转债 353,080.70 0.05
209 123048 应急转债 352,942.08 0.05
210 123010 博世转债 348,638.04 0.05
211 113578 全筑转债 348,036.00 0.05
212 128049 华源转债 339,270.80 0.05
213 128033 迪龙转债 338,094.76 0.05
214 113568 新春转债 338,075.10 0.05
215 128014 永东转债 337,890.30 0.05
216 128082 华锋转债 336,649.50 0.05
217 113569 科达转债 336,416.50 0.05
218 128101 联创转债 336,217.80 0.05
219 128117 道恩转债 333,211.20 0.05
220 123074 隆利转债 327,604.20 0.05
221 113524 奇精转债 327,600.00 0.05
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
15
222 123022 长信转债 323,019.90 0.05
223 128025 特一转债 314,051.20 0.05
224 128090 汽模转 2 309,990.48 0.04
225 113594 淳中转债 306,715.60 0.04
226 110070 凌钢转债 306,446.00 0.04
227 123027 蓝晓转债 305,030.00 0.04
228 128123 国光转债 298,843.37 0.04
229 113030 东风转债 298,696.20 0.04
230 113526 联泰转债 298,636.40 0.04
231 123051 今天转债 296,857.60 0.04
232 113541 荣晟转债 296,328.00 0.04
233 113597 佳力转债 295,240.00 0.04
234 113598 法兰转债 294,321.30 0.04
235 128094 星帅转债 294,150.00 0.04
236 128071 合兴转债 292,359.72 0.04
237 113027 华钰转债 291,444.00 0.04
238 128072 翔鹭转债 289,520.20 0.04
239 128069 华森转债 289,289.20 0.04
240 128051 光华转债 281,709.00 0.04
241 113535 大业转债 281,706.30 0.04
242 128118 瀛通转债 279,041.60 0.04
243 128122 兴森转债 276,442.40 0.04
244 113570 百达转债 270,004.20 0.04
245 113595 花王转债 268,909.60 0.04
246 113573 纵横转债 261,378.00 0.04
247 123047 久吾转债 260,903.10 0.04
248 128021 兄弟转债 254,229.21 0.04
249 123002 国祯转债 250,658.10 0.04
250 123011 德尔转债 250,591.50 0.04
251 110058 永鼎转债 248,424.00 0.04
252 113585 寿仙转债 242,640.40 0.04
253 113576 起步转债 227,360.00 0.03
254 113565 宏辉转债 222,380.10 0.03
255 128040 华通转债 218,774.16 0.03
256 123039 开润转债 215,301.80 0.03
257 128070 智能转债 214,018.20 0.03
258 113567 君禾转债 206,956.80 0.03
259 113577 春秋转债 205,142.80 0.03
260 113574 华体转债 201,096.00 0.03
261 113548 石英转债 196,930.20 0.03
262 123046 天铁转债 189,629.68 0.03
263 113509 新泉转债 184,102.30 0.03
264 128050 钧达转债 182,782.40 0.03
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
16
265 113572 三祥转债 178,048.50 0.03
266 123045 雷迪转债 173,751.20 0.03
267 113536 三星转债 163,878.00 0.02
268 128076 金轮转债 160,694.40 0.02
269 128103 同德转债 160,260.00 0.02
270 113566 翔港转债 159,869.60 0.02
271 123038 联得转债 156,789.00 0.02
272 123030 九洲转债 156,568.80 0.02
273 113561 正裕转债 156,297.60 0.02
274 113575 东时转债 117,333.00 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 70,286,670.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 6,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 64,286,670.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 2021-04-01~2021-06-30 19,578,306.00 22,873,766.00 13,222,100.00 29,229,972.00 45.47%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币,累计
分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金设立
的文件
9.1.2《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日