基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2017年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城货币ETF
场内简称
景顺货币
基金主代码
511890
交易代码
511890
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年7月16日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,933,697.62份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2015年8月3日
基金产品说明
投资目标
在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的回报。
投资策略
1.整体资产久期策略
本基金根据对未来利率变动的合理预判,结合基金未来现金流的综合预期,以及投资者行为分析,动态决定和调整投资组合平均剩余期限。
2.类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。
3.个券选择策略
在个券选择层面,将首先考虑安全性和流动性因素,优先选择高信用等级的流动性好的债券品种以规避违约风险和流动性风险。
4.套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。
5.回购策略
(1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。
(2)逆回购策略:基金管理人将密切关注合适的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
6.流动性管理策略
本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动、新股申购、日历效应等情况,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,提升基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
孟波
联系电话
0755-82370388
010-83574679
电子邮箱
investor@igwfmc.com
yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
4008888606
4008888888
传真
0755-22381339
010-66568532
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年7月16日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
33,727,801.02
13,178,376.28
本期利润
33,727,801.02
13,178,376.28
本期净值收益率
2.4099%
0.8834%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
693,369,761.99
5,308,652,335.18
期末基金份额净值
100.00
100.00
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、货币基金的收益分配方式为按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6100%
0.0021%
0.3393%
0.0000%
0.2707%
0.0021%
过去六个月
1.2573%
0.0035%
0.6787%
0.0000%
0.5786%
0.0035%
过去一年
2.4099%
0.0035%
1.3500%
0.0000%
1.0599%
0.0035%
自基金合同生效起至今
3.3146%
0.0031%
1.9751%
0.0000%
1.3395%
0.0031%
注:本基金的收益分配为每日分配,按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为2015年7月16日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2015年净值收益率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2015年7月16日至2015年12月31日。
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016
33,815,698.88
-
-87,897.86
33,727,801.02
2015
12,927,889.51
-
250,486.77
13,178,376.28
合计
46,743,588.39
-
162,588.91
46,906,177.30
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2016年12月31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
成念良
本基金的基金经理
2015年12月11日
-
7年
管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入本公司,自2015年12月起担任固定收益部基金经理。
袁媛
本基金的基金经理
2015年7月16日
-
9年
经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司,担任固定收益部资深研究员;自2014年4月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回首2016年债市,基本面整体偏弱,5月权威人士定调经济“L”型走势;全年通胀较低但PPI在全球大宗商品以及供给侧改革下明显回升,年末出现再通胀预期;强美元下,汇率层面持续面临贬值压力;货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧,央行主要通过MLF、逆回购投放流动性,且下半年监管对于去杠杆、防风险等表态明确;同时,8月后央行陆续重启14天、28天逆回购及1年MLF等收短放长操作,资金面前松后紧。
对应债券收益率走势。全年呈现波段下行,年末受冲击收益率大幅快速反弹。1季度在MLF利率下调、降准预期以及配置需求主导下,债券收益率逐步下行。随后受大宗商品价格飙涨、信贷大幅投放、稳增长担忧,叠加1季度末MPA考核带来资金面扰动,债市整体调整。4月央企铁物资违约,违约风险升温,信用风险向流动性风险蔓延,债市加速去杠杆。5月权威人士定调中国经济运行L型走势,6月英国退欧公投的黑天鹅事件点燃全球避险情绪,海外带动国内债券走牛,一直持续到8月中旬。国庆期间主要城市陆续出台房地产新政,市场对经济下行的担忧推动债券收益率创出年内低点,10年国债降至2.64%,10年国开降至3.0%。信用利差也处于历史低位。10月下旬表外理财纳入MPA考核、川普当选美国总统后的经济刺激言论、年末资金偏紧后导致的赎回压力、国海证券代持事件等一系列因素推动债券收益率持续大幅上行。随后,央行投放流动性,市场情绪出现好转,债券收益率有所修复。全年10年期国债、10年期金融债、3年期AAA中票、5年期AA企业债分别上行19BP、55BP、84BP和23BP至3.01%、3.68%、3.91%和4.62%。
报告期内本组合以配置高评级短融和同业存款为主,加强流动性管理的同时,抓住季节性和政策变动的阶段性波动进行合理资产配置,使组合在利率上行阶段能获得较好的配置时机。
报告期内基金的业绩表现
2016年度,本基金净值收益率为2.4099%,业绩比较基准收益率为1.3500%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,海外市场的不确定性对国内经济走势的影响将更为显著。2016年英国退欧、特朗普胜选等黑天鹅事件频发搅乱金融市场,特朗普胜选后美元大涨、海内外国债大跌、人民币贬值等外溢性,都说明特朗普造成的冲击难以避免。在外交、贸易、投资领域,特朗普上任后如何出招同样难以预期,市场担心减税吸引美国海外企业回流造成美国GDP强劲增长,进而强势美元。此外,输入性通胀的加大以及美联储加息也势必会影响到新兴市场国家。
国内宏观经济增长出现企稳态势,全年经济增速有望保持6.5%。其中房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现,经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。同时,决策层对防范金融风险的强调更为明确。例如,上层特别提到“把降低企业杠杆率作为重中之重”,注重防止金融风险,抑制资产泡沫被强化,“房子是用来住的、不是用来炒的”等等。预计2017年货币政策会比2016年显著收紧,而中央经济工作会议首次用“稳健中性”的提法也支持了这一判断。当然,除了资产价格上涨以外,国内通胀压力的增加以及海外美联储鹰派加息的启动等,都是限制货币政策空间的原因。从大类资产配置看,受制于货币政策中性偏紧和中美利差收缩,以及监管升级和去杠杆压力,债券收益率下行空间有限,我们对上半年债券市场比较谨慎。债券投资策略上顺应市场趋势行情,票息弥足珍贵。利率债:经过前期调整基本到位。信用债:信用利差反应并不充分;理财增速放缓,保险资金规范,规范债券代持行为,风险偏好进一步下降,低等级信用债面临信用利差走扩的风险。
组合将继续在保障流动性的前提下做好波段操作,适当降低组合剩余期限,控制各项指标在合理的范围,谨防市场大幅波动对组合的影响。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其提供固定收益品种的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金的收益分配方式为:本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。若收益账户当日累计收益满足结转条件,则为投资人结转相应的基金份额。若当日净收益大于零时,则为投资人收益账户记增收益,满足结转条件的则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额和收益账户收益不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,记减投资人收益账户收益。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资人的收益份额,并委托登记机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出所持基金份额时,全部累计收益将以现金方式与投资人结清。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城交易型货币市场基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期内,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:景顺长城交易型货币市场基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
322,317,392.77
1,044,427,089.11
结算备付金
-
899,576,557.12
存出保证金
1,123,665.30
2,338,336.27
交易性金融资产
129,847,110.64
1,988,592,722.91
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
129,847,110.64
1,988,592,722.91
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
258,718,808.08
1,360,285,320.42
应收证券清算款
-
-
应收利息
2,019,493.45
15,221,637.11
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
148.50
-
资产总计
714,026,618.74
5,310,441,662.94
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款