基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
国寿安保货币市场基金
基金简称
国寿安保货币
场内简称
国寿货币
基金主代码
000505
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年1月20日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
26,108,193,364.01份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016年7月18日
下属分级基金的基金简称:
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
下属分级基金场内简称:
-
-
国寿货币
下属分级基金的交易代码:
000505
000506
511970
报告期末下属分级基金的份额总额
173,535,817.64份
24,770,393,933.64份
1,164,263,612.73份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张彬
郭明
联系电话
010-50850744
010-66105799
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258
95588
传真
010-50850776
010-66105798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
2,919,201.26
471,393,492.78
21,263,042.72
本期利润
2,919,201.26
471,393,492.78
21,263,042.72
本期净值收益率
1.6574%
1.7787%
1.6552%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末基金资产净值
173,535,817.64
24,770,393,933.64
1,164,263,612.73
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3159%
0.0012%
0.1110%
0.0000%
0.2049%
0.0012%
过去三个月
0.9262%
0.0010%
0.3366%
0.0000%
0.5896%
0.0010%
过去六个月
1.6574%
0.0015%
0.6695%
0.0000%
0.9879%
0.0015%
过去一年
2.8810%
0.0018%
1.3590%
0.0006%
1.5220%
0.0012%
过去三年
10.3435%
0.0043%
4.0537%
0.0004%
6.2898%
0.0039%
自基金合同生效起至今
12.9474%
0.0045%
4.6529%
0.0004%
8.2945%
0.0041%
国寿安保货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3356%
0.0012%
0.1110%
0.0000%
0.2246%
0.0012%
过去三个月
0.9865%
0.0010%
0.3366%
0.0000%
0.6499%
0.0010%
过去六个月
1.7787%
0.0015%
0.6695%
0.0000%
1.1092%
0.0015%
过去一年
3.1282%
0.0018%
1.3590%
0.0006%
1.7692%
0.0012%
过去三年
11.1417%
0.0043%
4.0537%
0.0004%
7.0880%
0.0039%
自基金合同生效起至今
13.8856%
0.0045%
4.6529%
0.0004%
9.2327%
0.0041%
国寿安保货币E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3154%
0.0012%
0.1110%
0.0000%
0.2044%
0.0012%
过去三个月
0.9248%
0.0010%
0.3366%
0.0000%
0.5882%
0.0010%
过去六个月
1.6552%
0.0015%
0.6695%
0.0000%
0.9857%
0.0015%
自基金合同生效起至今
2.8356%
0.0018%
1.3204%
0.0000%
1.5152%
0.0018%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于2014年1月20日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分(三)投资范围、(五)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。
截至2017年6月30日,公司共管理31只开放式基金及部分特定资产管理计划,公司管理资产总规模为1,410.13亿元,其中公募基金管理规模为1,006.76亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄力
基金经理
2014年1月20日
-
7年
黄力先生,硕士,中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济表现向好,海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转暖,投资和消费较为强劲,尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖,房地产销售带动房地产投资保持在较高水平。价格方面,CPI总体温和,PPI触顶回落,依旧保持在较高水平。融资需求整体维持较强水平。二季度始金融防风险、去杠杆的监管下,流动性显著收紧,市场悲观情绪浓厚,债券收益率曲线平坦化上行。6月份协调监管加强,伴随去杠杆取得一定成果,债券收益率快速陡峭化下行。本基金秉持稳健投资原则,在确保组合流动性、安全性基础上,在预定到期日内以投资价值较高的同业存款和存单为主,在上半年大部分时间内稳健操作,总体维持了较低的杠杆和剩余期限,保持了较高的静态收益率,并在关键时点把握住配置机会,拉长组合剩余期限并适度增加杠杆,保持组合收益的稳定性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保货币A的基金份额净值收益率为1.6574%,本报告期国寿安保货币B的基金份额净值收益率为1.7787%,本报告期国寿安保货币E的基金份额净值收益率为1.6552%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济的内生动力较上半年将有所减弱。出口持续回暖将会对经济继续构成支撑。房地产市场限购限贷政策以及贷款利率上升对销售和投资的抑制作用在下半年将会逐渐体现。地方政府融资行为受到规范后,基建投资强度可能难以维持。下半年通胀压力不大,总体将维持温和态势。货币政策将维持稳健中性,流动性总体将保持平稳,不排除个别时点出点阶段性紧张的可能性。投资中我们主要采取哑铃型结构配置,兼顾短期关键时点流动性和长期高收益资产,维持较长的平均剩余期限,适度的杠杆率,优先考虑客户流动性需求,并密切关注债券的交易性机会,为持有人创造稳定的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由公司领导担任、委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转为基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内分配收益 495,575,736.76 元,其中A类份额分配收益2,919,201.26元,B类份额分配收益471,393,492.78元。E类份额分配收益21,263,042.72。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国寿安保货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保货币市场基金2017年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:国寿安保货币市场基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
14,367,521,705.40
18,940,046,792.99
结算备付金
213,534.34
31,141,406.43
存出保证金
25,142.95
2,904.27
交易性金融资产
9,607,134,571.38
8,349,764,695.85
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
9,227,134,571.38
8,349,764,695.85
资产支持证券投资
380,000,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,040,832,796.24
7,134,593,445.03
应收证券清算款
-
-
应收利息
107,535,365.12
118,299,198.56
应收股利
-
-
应收申购款
176,885.00
127,657,633.43
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
28,123,440,000.43
34,701,506,076.56
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,999,981,129.99
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
8,162,035.51
8,533,625.06
应付托管费
2,473,344.10
2,585,947.01
应付销售服务费
512,003.19
572,790.35
应付交易费用
149,874.02
163,052.66
应交税费
-
-
应付利息
459,213.06
-
应付利润
2,958,239.86
5,564,386.42
递延所得税负债
-
-
其他负债
550,796.69
543,000.00
负债合计
2,015,246,636.42
17,962,801.50
所有者权益:
实收基金
26,108,193,364.01
34,683,543,275.06
未分配利润
-
-
所有者权益合计
26,108,193,364.01
34,683,543,275.06
负债和所有者权益总计
28,123,440,000.43
34,701,506,076.56
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值人民币1.000元,基金份额总额为26,108,193,364.01份,其中,货币市场基金A级的基金份额净值人民币1.000元,份额为173,535,817.64份;货币市场基金B级的基金份额净值人民币1.000元,份额为24,770,393,933.64份;货币市场基金E级的基金份额净值人民币1.000元,份额为1,164,263,612.73份(本基金E类份额面值为人民币100.00元,此处已折算为人民币1.000元)。
利润表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
578,637,045.24
733,467,118.86
1.利息收入
581,739,108.47
711,491,592.75
其中:存款利息收入
426,566,248.69
435,478,897.59
债券利息收入
124,805,461.09
257,124,606.86
资产支持证券利息收入
41,144.11
5,062,142.64
买入返售金融资产收入
30,326,254.58
13,825,945.66
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-3,102,063.23
21,975,526.11
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-3,102,063.23
21,975,526.11
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
83,061,308.48
141,107,355.38
1.管理人报酬
46,194,539.28
71,530,610.38
2.托管费
13,998,345.21
21,675,942.53
3.销售服务费
3,166,536.39
2,502,892.40
4.交易费用
-
-
5.利息支出
19,376,415.79
45,101,849.21
其中:卖出回购金融资产支出
19,376,415.79
45,101,849.21
6.其他费用
325,471.81
296,060.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
495,575,736.76
592,359,763.48
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
495,575,736.76
592,359,763.48
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
34,683,543,275.06
-
34,683,543,275.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
495,575,736.76
495,575,736.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-8,575,349,911.05
-
-8,575,349,911.05
其中:1.基金申购款
59,946,200,883.87
-
59,946,200,883.87
2.基金赎回款
-68,521,550,794.92
-
-68,521,550,794.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-495,575,736.76
-495,575,736.76
五、期末所有者权益(基金净值)
26,108,193,364.01
-
26,108,193,364.01
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
38,612,661,385.17
-
38,612,661,385.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
592,359,763.48
592,359,763.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-5,012,364,321.81
-
-5,012,364,321.81
其中:1.基金申购款
84,500,677,052.38
-
84,500,677,052.38
2.基金赎回款
-89,513,041,374.19
-
-89,513,041,374.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-592,359,763.48
-592,359,763.48
五、期末所有者权益(基金净值)
33,600,297,063.36
-
33,600,297,063.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013?1626号文《关于核准国寿安保货币市场基金募集的批复》的核准,由国寿安保基金管理有限公司于2014年1月6日至2014年1月15日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第61090605_01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年1月20日正式生效,首次设立募集规模为11,870,457,430.54份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金分设两级基金份额,A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以下的持有人,B级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以上(含500万)的持有人。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的中期票据;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的资产支持证券;法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
6.4.6.1营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,