2.1604% 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞中证500ETF
基金主代码
512510
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年5月13日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
266,429,801.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2015-06-12
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准
中证500指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
王永民
联系电话
021-38601777
010-66594896
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001
95566
传真
021-38601799
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-59,715,972.50
-8,737,929.63
本期利润
-75,320,257.10
-80,084,658.96
加权平均基金份额本期利润
-0.2525
-0.2127
本期基金份额净值增长率
-15.93%
-24.47%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.7342
-0.4921
期末基金资产净值
340,291,455.37
483,789,562.68
期末基金份额净值
1.2772
1.5193
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.02%
0.82%
-1.02%
0.83%
1.04%
-0.01%
过去六个月
3.88%
0.92%
2.29%
0.92%
1.59%
0.00%
过去一年
-15.93%
1.88%
-17.78%
1.90%
1.85%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-36.50%
2.47%
-28.38%
2.52%
-8.12%
-0.05%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2015年5月13日至2016年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（四）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效日为2015年5月13日，2015年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
注：无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
柳军
指数投资部总监、本基金的基金经理
2015年5月13日
-
15年
柳军，15年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年海内外资本市场均可谓多事之秋。年初，受“熔断”和汇率政策不确定性的影响，A股大幅下挫。上半年市场并无明确方向，但受到一季度房地产和汽车超预期、商品价格上涨和国际政治环境震动等因素影响，市场结构性机会频现。下半年市场的核心驱动力是供给侧改革推动下的商品周期复苏，而特朗普美国大选获胜后，市场对于其后期财政和基建政策的乐观预期，带动市场对于经济复苏的信心，相关板块表现亮眼。全年看，2016是“价值”因子回归的一年。主要指数中，上证50和上证红利相对表现最佳，年涨跌幅为-2.72%和-4.04%，而创业板跌幅最深，为-27.71%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.847%，日均绝对跟踪偏离度为0.027%，期间日跟踪误差为0.035%，较好地实现了本基金的投资目标。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.2772元，累计净值为1.2772元，本报告期内基金份额净值下跌15.93%，本基金的业绩比较基准下跌17.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2017年投资我们谨慎乐观。考虑商品周期性复苏和房地产调控影响之后反映等因素以及十九大情绪推动，A股上半年投资机会较为确定。但“盈利增速”和“利率上行”两者的相对走势仍需观察。相对而言，对于下半年投资我们倾向于更具有确定性因素的国企混改、新型基建（如环保）、军工等板块，以及可能超预期的一带一路主题。
从风格来看，预期17年价值因子将继续有效。叠加本轮增量资金以保险、银行为主，从其投资偏好来看，高股息率、低估值组合可能有超额收益。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第21065号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
5,795,897.60
7,432,887.53
结算备付金
7,621.87
136,780.55
存出保证金
24,029.30
306,080.35
交易性金融资产
7.4.7.2
335,335,336.76
477,173,431.87
其中：股票投资
335,335,336.76
477,173,431.87
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
247,231.55
应收利息
7.4.7.5
1,323.60
2,273.60
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
341,164,209.13
485,298,685.45
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
194,335.86
92,288.48
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
146,620.06
207,092.66
应付托管费
29,324.00
41,418.51
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
92,473.84
335,620.97
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
410,000.00
832,702.15
负债合计
872,753.76
1,509,122.77
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
535,901,783.09
640,495,535.73
未分配利润
7.4.7.10
-195,610,327.72
-156,705,973.05
所有者权益合计
340,291,455.37
483,789,562.68
负债和所有者权益总计
341,164,209.13
485,298,685.45
利润表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日
一、收入
-71,998,888.94
-75,473,986.21
1.利息收入
27,877.21
643,171.08
其中：存款利息收入
7.4.7.11
27,754.38
584,559.94
债券利息收入
122.83
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
58,611.14
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-56,441,485.58
-6,923,140.46
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-59,156,757.58
-8,743,838.15
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
86,736.75
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
2,628,535.25
1,820,697.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
-15,604,284.60
-71,346,729.33
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
19,004.03
2,152,712.50
减：二、费用
3,321,368.16
4,610,672.75
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,853,772.75
1,689,802.70
2．托管费
7.4.10.2.2
370,754.52
337,960.45
3．销售服务费
7.4.10.2.3
-
-
4．交易费用
7.4.7.19
459,862.43
2,095,474.42
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
7.4.7.20
636,978.46
487,435.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-75,320,257.10
-80,084,658.96
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-75,320,257.10
-80,084,658.96
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
640,495,535.73
-156,705,973.05
483,789,562.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-75,320,257.10
-75,320,257.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-104,593,752.64
36,415,902.43
-68,177,850.21
其中：1.基金申购款
108,616,589.37
-44,042,968.09
64,573,621.28
2.基金赎回款
-213,210,342.01
80,458,870.52
-132,751,471.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
535,901,783.09
-195,610,327.72
340,291,455.37
项目
上年度可比期间
2015年5月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
873,820,061.00
-
873,820,061.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-80,084,658.96
-80,084,658.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-233,324,525.27
-76,621,314.09
-309,945,839.36
其中：1.基金申购款
470,671,887.07
-96,613,595.35
374,058,291.72
2.基金赎回款
-703,996,412.34
19,992,281.26
-684,004,131.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
640,495,535.73
-156,705,973.05
483,789,562.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508号《关于核准华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币873,771,921.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第460号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2015年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为873,820,061.00份基金份额�