易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
1、本基金根据2016年12月15日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证军工交
易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]3088号)进行募集。本基金的基
金合同于2017年7月14日正式生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市
场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金标的指数为中证军工指数。中证军工指数由十大军工集团控股的且主营业务与
军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本,反映军工行
业上市公司的整体表现。
(1)指数样本空间
同中证全指指数的样本空间。
(2)选样方法
1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证
券;
2)对样本空间内剩余证券,将由十大军工集团控股且主营业务与军工行业相关的上市公
司,以及业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等军工领域的其他军工类上
市公司作为待选样本;
3)在待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过80 只证券作为指
数样本。
(3)指数计算
指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=Σ
(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维
护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过10%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
4、本基金投资于中证军工指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低
于基金资产净值的90%,其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者
在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露
文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投
资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、
管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险
评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的
风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指
数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、
参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基
金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、套
利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。本基金属股票型基金,
预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1
元初始面值的风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风
险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
5、场外申购赎回业务的申购冲击成本率、赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金水平、
印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前应仔细阅读
本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金本次更新招募说明书对基金经理、基金管理人章节相关信息进行更新,相关信息更
新截止日为2021年4月15日。本基金基金合同、托管协议修订相关信息更新截止日为2021年
4月1日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2020年5月16日,有关财务
数据截止日为2020年3月31日,净值表现截止日为2019年12月31日。(本报告中财务数据
未经审计)
目录
一、绪言 ........................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 7
四、基金托管人 .......................................................................................................................... 17
五、相关服务机构 ...................................................................................................................... 21
六、基金的募集 .......................................................................................................................... 27
七、基金合同的生效 .................................................................................................................. 28
八、基金份额的上市交易 .......................................................................................................... 29
九、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................... 31
十、基金份额的折算 .................................................................................................................. 47
十一、基金的投资 ...................................................................................................................... 48
十二、基金的业绩 ...................................................................................................................... 57
十三、基金的财产 ...................................................................................................................... 58
十四、基金资产估值 .................................................................................................................. 59
十五、基金的收益与分配 .......................................................................................................... 63
十六、基金的费用与税收 .......................................................................................................... 65
十七、基金的会计与审计 .......................................................................................................... 68
十八、基金的信息披露 .............................................................................................................. 69
十九、风险揭示 .......................................................................................................................... 74
二十、基金的终止与清算 .......................................................................................................... 81
二十一、基金合同的内容摘要 .................................................................................................. 83
二十二、托管协议的内容摘要 .................................................................................................. 96
二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 110
二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................ 111
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................ 112
二十六、备查文件 .................................................................................................................... 113
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与
格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数
基金指引》”)、《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基
金合同)及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达中证军工交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
9、基金份额上市交易公告书:指《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金
份额上市交易公告书》
10、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF(Exchange Traded Fund)”
11、标的指数:指中证军工指数及其未来可能发生的变更
12、ETF联接基金:指将绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,采
用开放式运作方式的基金
13、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
14、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
17、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
18、《管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
19、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
20、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构:指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构,包括发售代理机构、办理本基金场外申购赎回的销售机构和办理场内申购赎回
业务的申购赎回代理券商
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证劵公司,又称
为代办证券公司
31、登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等
32、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登
记结算有限责任公司 (简称“中国结算”)和易方达基金管理有限公司。其中:本基金认购
份额的登记结算由中国结算负责办理;本基金份额在上海证券交易所场内上市交易以及申购、
赎回等相关业务的登记结算由中国结算负责办理;本基金的场外申购、赎回等相关业务的登
记结算由易方达基金管理有限公司负责办理
33、基金账户:指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个
月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、日、天:指公历日
39、月:指公历月
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
46、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件,以基金
合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件,
要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
49、《业务规则》:指上海证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的
相关业务规则及其不时做出的修订
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
51、场内份额:指由中国结算办理登记结算业务的基金份额
52、场外份额:指由基金管理人办理登记结算业务的基金份额
53、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所
54、场内:指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易
业务的场所
55、申购冲击成本、赎回冲击成本:投资者在申购或赎回场外份额时,基金管理人可参
考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平,收取一定的申购冲击成本和/或赎回冲
击成本并归入基金资产,确保覆盖场外现金申购、赎回引起的证券交易费用
56、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件,
适用于场内份额的申购、赎回
57、申购对价:在场内申购赎回方式下,指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募
说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;在场外申购赎回方式下,
指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应向基金管理人支付的现金
58、赎回对价:在场内申购赎回方式下,指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价;在场外申购赎回方式下,指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书的规定应支付的现金
59、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
60、现金替代:指在场内申购赎回方式下,申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招
募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
61、现金差额:指在场内申购赎回方式下,最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收
盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应
支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、
赎回单位数量计算
62、预估现金部分:指在场内申购赎回方式下,由基金管理人估计并在T日申购赎回清
单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预
先冻结
63、最小申购、赎回单位:指投资人申购、赎回本基金场内份额的最低数量,投资人申
购、赎回的本基金场内份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
64、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额参
考净值,简称“IOPV”
65、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
66、收益评价日:指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之基
准日
67、基金累计报酬率:收益评价日基金份额净值(如上市后基金份额发生折算,则采用
剔除上市后折算因素的基金份额净值)与基金上市前一上海证券交易所交易日基金份额净值
之比减去100%
68、标的指数同期累计报酬率:收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一上海证券交
易所交易日标的指数收盘值之比减去100%
69、元:指人民币元
70、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
71、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
72、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
73、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
74、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
75、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
76、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区
77、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
78、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支
持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期:2001年4月17日
法定代表人:刘晓艳
联系电话:400 881 8088
联系人:李红枫
注册资本:13,244.2万元人民币
批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
2、股权结构:
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 22.6514%
广发证券股份有限公司 22.6514%
盈峰控股集团有限公司 22.6514%
广东省广晟控股集团有限公司 15.1010%
广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505%
珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5087%
珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.6205%
珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5309%
珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.7558%
珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.4396%
珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 1.5388%
总 计 100%
(二)主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理
助理,平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工
作)、资产管理部副总经理、资产管理部总经理,中国平安保险股份有限公司投资管理部副总
经理(主持工作),全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投
资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长,易方达国
际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副
经理、基金经理、基金投资理财部副总经理,易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经
理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁,易方达资产管理有限公司董事,易方
达资产管理(香港)有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁,易方
达国际控股有限公司董事。
周泽群先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任珠海粤财实业有限公司董
事长,粤财控股(北京)有限公司总经理、董事长,广东粤财投资控股有限公司总经理助理、
办公室主任,广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任易方达基金管理有限公司董事,广
东粤财投资控股有限公司董事、总经理,中航通用飞机有限责任公司副董事长。
秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总
经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理助理、副总经理、
常务副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长,广发证券资产管理(广东)
有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事,广发证券股份有限公司执行董事、总
监,广发控股(香港)有限公司董事长。
苏斌先生,管理学硕士,董事。曾任中富证券有限责任公司投行部经理,鸿商产业控股
集团有限公司产业投资部执行董事,名力中国成长基金合伙人,复星能源环境与智能装备集
团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事,盈峰控股集团有限公司董事、副总裁,盈合
(深圳)机器人与自动化科技有限公司董事长,广东民营投资股份有限公司董事,南京柯勒
复合材料有限责任公司总经理。
潘文皓先生,经济学硕士,董事。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员,云南锡业
股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事,
云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监,云锡(深圳)融资
租赁公司董事长,西藏巨龙铜业有限公司董事会秘书、董事,广晟有色金属股份有限公司董
事会秘书。现任易方达基金管理有限公司董事,广东省广晟控股集团有限公司资本运营部副
部长(主持工作),广东南粤银行股份有限公司董事。
忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师,美国加州