战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新）
2020年5月7日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
重要提示
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会
2018年3月19日证监许可[2018]497号文准予注册。本基金基金合同于2018年7月13日
正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的管理风险等。同时由于本基金是跟踪中国战略新兴产业成份指
数（简称：新兴成指）的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数
回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、投资
人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、其他风险等等。本基金被动跟踪标的指
数中国战略新兴产业成份指数（简称：新兴成指）及其未来可能发生的变更”，因此，本基
金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属
于较高风险、较高收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理
办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的
实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中国战略新兴产
业成份指数（简称：新兴成指）成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基
金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资人需要使用中国战略新兴产
业成份指数（简称：新兴成指）成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则
还应开立深圳证券交易所A股账户。
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投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料
概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致
的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书所载内容更新截止日为2020年5月7日，有关财务数据和净值表现数据截止
日为2019年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
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目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 19
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 32
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32
八、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 32
九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 34
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 47
十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 55
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 56
十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 56
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 61
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 62
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 64
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 65
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 70
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 76
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 77
二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 92
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 101
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 102
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 102
二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 102
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一、绪言
《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券
投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简
称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有
关规定以及《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
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5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《战略新兴成指交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
更新。
7、基金份额发售公告：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》。
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订。
14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回等业务。
24、销售机构：指直销机构和代销机构。
25、直销机构：指华夏基金管理有限公司。
26、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
27、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
28、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
30、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司。
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月。
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
35、工作日：指上海证券交易所的正常交易日。
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
40、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定。
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
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43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
44、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
45、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
46、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。
47、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
48、元：指人民币元。
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。
55、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
57、基金产品资料概要：指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
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名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚
基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公
司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、
高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部
和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
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管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，
中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管
理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济
增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会
独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立
董事等。
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司
（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石
化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华
盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会
银行监管三部副主任等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
张德根先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人（兼）。
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、
副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基
金管理有限公司总经理助理等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。
曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公
司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。
2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等，现任
数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4
月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日
起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12
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日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、中小企业板
交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2017年12月8日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
基金经理（2018年7月13日起任职）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理（2018年8月14日起任职）、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接
基金基金经理（2018年9月10日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理（2019年6月5日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2020年3月6日起任职）。
庞亚平先生，统计学硕士，CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。
2016年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、投资经理等，现任数量
投资部总监，华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10
月19日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
（2018年11月14日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理（2019年1月22日起任职）、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2019年3月6日起任职）、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券
投资基金基金经理（2019年7月16日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（2020年3月18日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（2020年3月18日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监