基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
粤港澳大湾区 ETF2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 9月 23日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
粤港澳大湾区 ETF2019年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 63
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 67
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69
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11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 69
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金
基金简称 粤港澳大湾区 ETF
场内简称 湾区 ETF(扩位证券简称:大湾区 ETF)
基金主代码 512970
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 23日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,941,987,638.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 11月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动
性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪
标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 郭明
联系电话 0755-22626828 010-66105799
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 9月 23日(基金合同生效日)-2019年 12月 31日
本期已实现收益 -125,995,494.73
本期利润 164,101,340.88
加权平均基金份额本期利润 0.0290
本期加权平均净值利润率 2.94%
本期基金份额净值增长率 3.61%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末
期末可供分配利润 -100,884,195.75
期末可供分配基金份额利润 -0.0204
期末基金资产净值 5,120,425,381.38
期末基金份额净值 1.0361
3.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增长率 3.61%
注:1.本基金合同于 2019年 09月 23日正式生效, 截止报告期末未满半年;
2 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 9.54% 0.89% 10.51% 0.89% -0.97% 0.00%
自基金合同
生效起至今
3.61% 1.01% 7.15% 0.90% -3.54% 0.11%
粤港澳大湾区 ETF2019年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金合同于 2019年 09月 23日生效,截至本报告期末基金成立未满半年;自基金成立日起
6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
1.本基金合同于 2019年 09月 23日正式生效, 截止报告期末未满半年.
2.2019年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于 2019年 9月 23日生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳
定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截
至 2019年 12月 31日,平安基金共管理 98只公募基金,资产管理总规模约为 3494亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
成钧
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
基 金 经
理 ; ETF
指数中心
指数投资
总监
2019 年 9 月
23日
- 9
成钧先生,上海交通大学博
士,南京大学和上海证券交
易所博士后,曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理
有限公司、嘉实基金管理有
限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017 年 2
月加入平安基金管理有限
公司,现任 ETF指数中心指
数投资总监。同时担任平安
沪深300交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证
500交易型开放式指数证券
投资基金、平安沪深 300交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安 MSCI
中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金、平安中证 500交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投
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资基金、平安中债-中高等
级公司债利差因子交易型
开放式指数证券投资基金、
平安中证 5-10 年期国债活
跃券交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港
澳大湾区发展主题交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理。
刘洁倩
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理
2019年 10月
11日
- 6
刘洁倩,女,浙江大学博士,
曾担任国泰基金管理有限
公司产品研究主管。2018
年8月加入平安基金管理有
限公司,曾任资产配置事业
部ETF指数投资中心指数研
究员、平安中证粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理助理。现任平安中证粤
港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理,同时担任平
安沪深300交易型开放式指
数证券投资基金、平安沪深
300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安中
证500交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安 MSCI
中国A股国际交易型开放式
指数证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金、平安 MSCI中国 A
股低波动交易型开放式指
数证券投资基金、平安港股
通恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指
数证券投资基金、平安中债
-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证 5-10 年
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期国债活跃券交易型开放
式指数证券投资基金、平安
中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理助理。
刘帆
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019年 12月
12日
- 3
刘帆,女,南开大学硕士。
2016 年 7 月加入平安基金
管理有限公司,现任资产配
置事业部 ETF指数投资中心
指数研究员。同时担任平安
沪深300交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证
500交易型开放式指数证券
投资基金、平安港股通恒生
中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI中国 A
股国际交易型开放式指数
证券投资基金、平安 MSCI
中国A股低波动交易型开放
式指数证券投资基金、平安
中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金、
平安中证粤港澳大湾区发
展主题交易型开放式指数
证券投资基金、平安沪深
300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金、平安中证 500交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理助
理。
董俊玲
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019年 10月
16日
- 2
董俊玲,女,同济大学硕士。
曾担任鹏华基金管理有限
公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限
公司,现任资产配置事业部
ETF指数投资中心指数研究
员。同时担任平安沪深 300
交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证 500交易
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型开放式指数证券投资基
金、平安港股通恒生中国企
业交易型开放式指数证券
投资基金、平安创业板交易
型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI中国 A
股低波动交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证
人工智能主题交易型开放
式指数证券投资基金、平安
中证 5-10 年期国债活跃券
交易型开放式指数证券投
资基金、平安中债-中高等
级公司债利差因子交易型
开放式指数证券投资基金、
平安沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金、平安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安中
证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安
中证粤港澳大湾区发展主
题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理助理。
刘洁倩
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理助理
2019 年 9 月
17日
2019年 10月
10日
6
刘洁倩,女,浙江大学博士,
曾担任国泰基金管理有限
公司产品研究主管。2018
年8月加入平安基金管理有
限公司,曾任资产配置事业
部ETF指数投资中心指数研
究员、平安中证粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理助理。现任平安中证粤
港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理,同时担任平
安沪深300交易型开放式指
数证券投资基金、平安沪深
300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安中
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