国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新

国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年11月8日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国泰中证港股通科技
基金简称 基金代码 513020
ETF
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
上市交易所及上上海证券交易所
基金合同生效日 2022-01-19
市日期 2022-02-08
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2022-01-19
基金经理的日期
基金经理 梁杏
证券从业日期 2007-07-01
场内简称 科技HK
扩位简称 港股科技ETF
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据
基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有
其他 人大会。
若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策
略等无法继续实施的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合
同。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第十一部分 基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、
投资范围
港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券
（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股
指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的
90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。
本基金的标的指数为中证港股通科技指数及其未来可能发生的变更。
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份
股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份
股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、
市场流动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按照标
的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标
是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
主要投资策略 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优
先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债
券投资策略;5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融
资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证港股通科技指数（经估值汇率调整）收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
风险收益特征 合的风险收益特征相似。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2024-09-30
0.02% 其他资产
5.15% 银行存款和结算
备付金合计
94.83% 权益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2023-12-31
0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%




2022 2023
净值增长率 -20.09% -12.39%
业绩基准收益率 -23.37% -10.59%


注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
S
认购费
50万份 ≤ S
按笔收
S ≥ 100万份 1000元/笔
取
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
认购费：
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现
金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
申购费：
投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费：
投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含
证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
收费方式/年费率
费用类别 收取方
或金额（元）
管理费 0.50% 基金管理人、销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 45,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他按照国家有关
规定和《基金合同》
其他费用 相关服务机构
约定可以在基金财
产中列支的费用
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三） 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.66%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相
关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金
法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其
他风险等。
本基金特有风险：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险
作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF的投资风险主要是基金份额净值（NAV）
增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的
收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使ETF在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使ETF无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（5）在ETF指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对ETF的收益产生影响，从而影响ETF对标的指数的
跟踪程度；
（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基
金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标
的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金
二级市场价格的折溢价水平。
（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项
将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟
踪偏离度和跟踪误差。
（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托其他机构计算并通过证券交易所发布基金份额参考净
值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能
存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需
投资人自行承担。
9、基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
10、投资人申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进
行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。
11、基金份额持有人赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总
规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。
12、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将
受影响。
13、退补现金替代方式的风险
本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资人带来
价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
14、申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套
利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎
回清单标识设置的完全合理性。
15、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额及资金的
结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所
及其他代理机构。
（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或投资
人利益受损的风险。
16、港股通标的股票投资风险
本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于以下风险：
（1）港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较
大，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，使基金面临较大的投资风险。
（2）汇率风险
汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。本基金以人民币销售与结算，港币相对于人
民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；
人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。
此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考
汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限
责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算
汇率，也使本基金投资面临汇率风险。
（3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能
带来一定的流动性风险。具体而言，由于只有沪港或深港两地均为交易日且能够满足结算安
排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时间由联交所证券交易服务公司在其规
定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制下交易日不连贯带来的风险：
1）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；
2）出现上交所或深交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所或深交所证
券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无
法进行港股通交易的风险；
3）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取
得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交
所另有规定的除外；
4）投资者因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在
联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市
公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖
出。
（4）港股因额度限制交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增
的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日额度使
用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
（5）境外市场的其他相关风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港市场，该机制在市场进入、投资额度、可投资对象、
税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能
对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间
接的影响。
17、投资股指期货的风险
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和
法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股
指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制
度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
18、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风险、现金
流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持
证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管
人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的
风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风
险。
19、参与融资和转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在因为对手
方无法按期返还证券、支付利息等交易对手方信用风险；因为出借证券量过大无法应对基金
大额赎回的流动性风险；因为基金在转融通证券出借业务中投资策略失败、对投资标的预判
失误等导致基金资产损失的投资风险等。
20、投资存托凭证的风险
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证
券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相
关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或
选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
21、基金合同提前终止的风险
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，
而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经
友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688
1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料