基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时标普500ETF
场内简称
标普500
基金主代码
513500
交易代码
513500
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2013年12月5日
报告期末基金份额总额
246,819,285.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价)
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票,投资者需承担汇率风险。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
Brown Brothers Harriman Co.
境外资产托管人中文名称
布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年7月1日-2017年9月30日)
1.本期已实现收益
2,232,563.45
2.本期利润
7,719,870.74
3.加权平均基金份额本期利润
0.0310
4.期末基金资产净值
382,529,823.75
5.期末基金份额净值
1.5498
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.02%
0.51%
2.21%
0.51%
-0.19%
-
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
汪洋
指数与量化投资部副总经理/基金经理
2016-05-16
-
8.4
2009年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金的基金经理。
万琼
基金经理
2015-10-08
-
10.6
2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时富时中国A股指数基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年3季度,美国经济增长依然平稳。美国2季度实际GDP年化季环比终值3.1%,高于市场预期的3%,较初值3%上修0.1%,增速创2015年一季度以来新高。ISM制造业及非制造业PMI均延续8月涨势继续攀升,9月又创新高,制造业扩张势头依然强劲。受飓风影响,美国9 月非农负增、失业率走低,但薪资增长加快,美国劳动力市场仍保持稳健。总体而言,美国经济形势整体向好。此外,美联储在9月议息会议上宣布,将启动资产负债表的正常化,并将于10月开始,采取对到期债券停止再投资的方式,来进行资产负债表的缩减。
在本季度内,标普500指数表现强劲,屡创新高,季度涨幅4.12%。整个市场的风险偏好不断在提升。
本基金主要投资于标普500指数成份股及备选成份股,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金用少量资产投资标的指数股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
展望2017年4季度,美联储10月开始缩表,由于市场已经有充分预期,缩表影响较为温和。预计年内仍然有1次加息的可能性。飓风的影响,会逐步减弱,美国经济情况仍然稳健。市场情绪并不投机,低利率环境下偏高的估值并不代表市场已经高估,美股随着美国经济持续复苏继续上涨的概率仍然较高。从行业板块上来看,4季度持续看好信息技术、医疗保健、可选消费等行业。标普500指数具备长期投资价值。
在投资策略上,博时标普500ETF作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF为投资人提供长期配置的良好投资工具。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为1.5498元,份额累计净值为1.5498元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为2.02%,同业业绩基准增长率为2.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
368,601,555.46
95.44
其中:普通股
358,211,616.27
92.75
存托凭证
-
-
优先股
-
-
房地产信托
10,389,939.19
2.69
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
16,828,289.38
4.36
8
其他各项资产
765,538.96
0.20
9
合计
386,195,383.80
100.00
注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见下表:
期货类型
期货代码
期货名称
持仓量(买/卖)
合约价值
(人民币元)
公允价值变动(人民币元)
股指期货
ESZ7
S&P500 EMINI FUT Dec17
15
12,524,328.07
110,006.62
总额合计
110,006.62
减:可抵消期货暂收款
110,006.62
股指期货投资净额
0.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
美国
368,601,555.46
96.36
合计
368,601,555.46
96.36
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
能源
22,520,783.89
5.89
原材料
10,877,190.48
2.84
工业
37,968,282.37
9.93
非日常生活消费品
43,846,549.72
11.46
日常消费品
30,341,898.67
7.93
医疗保健
53,281,174.31
13.93
金融
54,116,104.51
14.15
信息技术
85,597,777.27
22.38
电信业务
8,016,916.85
2.10
公用事业
11,450,098.73
2.99
房地产
10,584,778.66
2.77
合计
368,601,555.46
96.36
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
APPLE INC
苹果
AAPL US
纳斯达克交易所
美国
13,438.00
13,745,448.38
3.59
2
MICROSOFT CORP
微软
MSFT US
纳斯达克交易所
美国
19,899.00
9,837,720.97
2.57
3
GOOGLE
谷歌
GOOGL US
纳斯达克交易所
美国
767.00
4,956,723.90
1.30
GOOG US
纳斯达克交易所
美国
769.00
4,895,082.70
1.28
4
FACEBOOK INC-A
脸书
FB US
纳斯达克交易所
美国
6,092.00
6,908,614.95
1.81
5
AMAZON.COM INC
亚马逊
AMZN US
纳斯达克交易所
美国
1,022.00
6,520,752.26
1.70
6
JOHNSON & JOHNSON
强生
JNJ US
纽约证券交易所
美国
6,943.00
5,990,860.37
1.57
7
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
伯克希尔·哈撒韦-
BRK/B US
纽约证券交易所
美国
4,895.00
5,955,631.51
1.56
8
EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚
XOM US
纽约证券交易所
美国
10,921.00
5,942,040.33
1.55
9
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通
JPM US
纽约证券交易所
美国
9,157.00
5,804,533.65
1.52
10
BANK OF AMERICA CORP
美洲银行
BAC US
纽约证券交易所
美国
25,650.00
4,313,792.53
1.13
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例(%)
1
期货投资
S&P500 EMINI FUT Dec17
110,006.62
0.03
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
447,990.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
316,407.70
4
应收利息
1,140.51
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
765,538.96
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
253,819,285.00
报告期基金总申购份额
7,000,000.00
减:报告期基金总赎回份额
14,000,000.00
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
246,819,285.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2017年7月1日至2017年9月30日
134,049,955.00
8,500,000.00
-
142,549,955.00
57.75%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日,博时基金公司共管理195只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7023.71亿元人民币,其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币,累计分红逾822.37亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年3季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为25.80%,在同类104只基金中排名前8;博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/8;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%,在同类126只基金中排名前1/5;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%,在同类基金中排名约位于前1/8。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%,在同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类174只排名前1/10;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%,同类排名第四;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。
QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%,同类排名均位于前1/4。
2、 其他大事件
2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。
2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会批准标普500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
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