华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券
投资基金
更新的招募说明书
（2024年第1号）















基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司



二〇二四年九月二十日
重要提示
一、本基金于2023年11月9日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证
监许可〔2023〕2567号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2023年12月
20日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。
二、本基金标的指数为恒生港股通中国央企红利指数，该指数编制方案如
下：
1、选股范畴
可通过港股通买卖，恒生综合指数成份股中非房地产投资信托基金的上市
证券，且其自身或第一大股东（向上穿透后）为央企（央企指中国国务院国资
委“央企名录”及中国财政部“中央金融企业名录”中的企业）。
2、候选资格
（1）上市历史要求
最少一个月
（2）流动性要求
投资类指数的换手率测试；及6个月日均成交额至少2千万港币
（3）波动率筛选
最近一年历史波动率（即过去12个月至指数检讨截止日期间的每日对数回
报之标准偏差）最高的10%证券将被剔除
（4）派息要求
连续三个最近财政年度皆有现金派息记录
（5）股息支付率要求
最近三个财政年度股息支付率任何一年大于0%且小于或等于100%
（6）股价表现筛选
符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：
·过去12个月股价下跌超过50%；及
·过去12个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的10%
3、成份股挑选准则
（1）挑选方法
净股息率排名最高的40只证券会被选为成份股:
净股息率=除税后之每股派息/股息数据截至日之收市价格
每股派息指股息数据截止当天，根据最新完整财政年度公布的现金股息；
股息数据截止日前12个月内曾更改财政年度年结日之证券，倘为非现有成
份股，将会在成份股筛选过程中被排除；倘为现有成份股，则以最近一个完整
财政年度之股息作评审；
如证券的净股息率高于7%，其净股息率将会被再度检视并重新计算，任何
一次性现金之派息将被剔除
（2）成份股数目
固定为40
（3）缓冲区
排名48名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名32名或以上的证券
将加入指数。最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按证券净股息率排名决
定，以维持成份股数目于40。
（4）检讨周期
每年(数据截至每年三月底)
（5）比重调整周期
每年
（6）季度南向互联互通资格检讨
适用
（7）临时剔除成份股之替换
不适用
（8）加权方法
净股息率加权
（9）比重上限
每只成份股10%
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网
址：https://www.hsi.com.hk。
三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风
险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程
中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收
益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港
股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭
示”章节。
本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可
能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基
金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金
所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特
殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。
本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通
机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股
市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅
限制，港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波
动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的
风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为指数型基金，具有与标的指数
相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调
整。详见本招募说明书“风险揭示”章节。
在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中
的任何汇率变动风险。
四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料
概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所
涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交
收方式已经认可。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2024年9月20日，有关财务数据截止
日为2024年6月30日，净值表现截止日为2024年6月30日。
目 录
第一部分 绪言 .................................................................................................. 6
第二部分 释义 .................................................................................................. 7
第三部分 基金管理人 .................................................................................... 13
第四部分 基金托管人 .................................................................................... 25
第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 29
第六部分 基金的募集 .................................................................................... 36
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................ 37
第八部分 基金份额折算和变更登记 ............................................................ 38
第九部分 基金份额的上市交易 .................................................................... 39
第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................ 41
第十一部分 基金的投资 ................................................................................ 55
第十二部分 基金的业绩 .................................................................................. 67
第十三部分 基金的财产 ................................................................................ 68
第十四部分 基金资产估值 ............................................................................ 69
第十五部分 基金的收益与分配 .................................................................... 75
第十六部分 基金的费用与税收 .................................................................... 77
第十七部分 基金的会计与审计 .................................................................... 79
第十八部分 基金的信息披露 ........................................................................ 80
第十九部分 风险揭示 .................................................................................... 88
第二十部分 基金合同的变更终止与基金财产的清算 ................................ 99
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .......................................................... 101
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................. 102
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................................. 103
第二十四部分 其他应披露事项 .................................................................. 104
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 107
第二十六部分 备查文件 .............................................................................. 108
附件一：基金合同内容摘要 .......................................................................... 109
附件二：托管协议内容摘要 .......................................................................... 126

第一部分 绪言
《华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华
人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安恒生港股通中
国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券
投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信证券股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《华安恒生港股通中国央企红利交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安恒生港股
通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华安恒生港股通中国央企红利交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指
数证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书》
9、基金产品资料概要：指《华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指
数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
17、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、外管局：指国家外汇管理局
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参
与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者
24、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境
外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
27、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与
本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化，采用开放式运作方式的基金
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
30、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办
证券公司
33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开
放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额
的登记、存管、结算及相关业务
34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理
有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
35、A股账户：指上海证券交易所A股账户
36、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户
37、证券账户：指A股账户和基金账户
38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日：指上海证券交易所的正常交易日
43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）
46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、业务规则：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华
安基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
51、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场
内赎回对价等信息的文件
52、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价
53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合
同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的现金替代、现金差额和/或其
他对价
54、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由恒生指数有限公司发布的
恒生港股通中国央企红利指数
55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投
资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券的一定数量的现金
58、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与
按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；
投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应
的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
59、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后
根据申购、赎回清单、组合证券内各证券的实时成交数据、汇率等数据计算并
通过上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
60、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值
及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管
理人计算并公布的现金数额
61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益
的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率（经汇率调整）与
标的指数（经汇率调整）同期累计报酬率差额之日
63、指定交易：指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定
交易”
64、元：指人民币元
65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业
务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到
期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
72、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立
的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易
所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼
2118室
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期
31－32层
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话：（021）38969999
8、联系人：王艳
9、客户服务中心电话：40088-50099
10、网址：www.huaan.com.cn


二、注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 12%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 5%



三、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财
政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金
管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦
利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监
管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司
首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；
上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有
限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合
规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代
表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐
意资产管理有限公司监事。
郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部
副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总
部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联
席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期
货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察
委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资
咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资
集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主
持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资
部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、
副总裁、工会主席。
张羽翀先生，硕士学历，历任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务
副总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官，锦江国际（集团）
有限公司资产财务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦
江资产管理有限公司执行董事、总经理，上海锦江国际投资管理有限公司执行
董事、首席执行官，建信人寿保险股份有限公司监事。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十
佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、
上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事
务所高级合伙人。
严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金
融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证
券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、
亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学
院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖
学者项目（GES）学术主任。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上张志红女士，经济学博士。
历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、
机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证
券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总
经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、
投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总
法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安
基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管
理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任
公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任
公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中
国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经
理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经
理。
翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司
全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任
华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市
人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华
安基金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，
华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、
公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限
公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任
华安基金管理有限公司副总经理。
范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播
电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院
（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务
院新闻办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限
公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限
公司副总经理。
任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国
泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交
易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经
理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金
管理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
倪斌先生,硕士研究生，14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师
事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与
量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石
油指数证券投资基金（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯
达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯
达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（由华安纳斯达克
100指数证券投资基金转型而来）的基金经理。2019年6月起，同时担任华安
三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020
年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指
数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同
时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中
证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月
起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华
安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年
1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红
利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安
恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任
华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。

3、投决会信息：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部高级总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监
邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监
胡宜斌先生，基金投资部总监
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
5、业务人员的准备情况：
截至2024年6月30日，公司目前共有员工523人（不含子公司），其中
70.4%具有硕士及以上学位，92.4%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有
关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合
规风控等五个业务板块组成。


四、基金管理人的职责
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生；
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤
勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更
新投资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制
度的有效执行。
（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资
产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的
控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现
对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组
成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行
合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公
司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以
及其他风险控制重大事项。
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情
况进行合规性监督检查，对督察长负责。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位
员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职
责进行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分
组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基
本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披
露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设
置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控。
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体
系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体
系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控
制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境
氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善
了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。
（2）风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发
现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可
能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产
生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估
后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行
修订和完善，并监督各个环节的改进实施。
（3）控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯
的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。
① 组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制
衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，
各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严
格有效的三道监控防线：
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理
分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一
种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部
门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息
沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三
道监控防线。
② 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制
度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作
和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③ 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司
会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司
对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的
完整独立。
基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；
会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净
值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点
的价值。
（4）信息沟通
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，
公司采取以下措施：
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交
流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的
报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
（5）内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制
环境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制
制度，保证制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环
境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将
根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
成立日期：1995年10月25日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：14,820,546,829元人民币
存续期间：无期限
联系电话：95548-3
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25
日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交
易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县
以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管
理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金
投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)
2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关于
核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可
[2014]1044号），获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司
严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年加
大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发创新
基金托管服务。
2、主要人员情况
中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服
务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融
科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，
并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业务经验。
截至2023年12月31日，部门员工共计170人，具备3年以上托管业务相关从
业经验的占80%以上。
3、基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。
中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的
宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险
管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，
切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的托
管服务。
（二）托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
中信证券托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立
守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、
监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维
护基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部控制原则
（1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终；
（2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有
的岗位和人员；
（3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机
制，保证内控制度有效执行；
（4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证
基金资产的安全与完整；
（5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源
头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生；
（6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度
等外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞；
（7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托
管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内
控制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组；
（8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制
衡；
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法
规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章
制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。
主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券
证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券
投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保
密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算
业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办
法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、
《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信
证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档
案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些
规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系
统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责
的履行托管义务。
托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计
核算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金
托管人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动
态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完
整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托
管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。
托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、
财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管
基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运
作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资
运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基
金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行
例行监控，发现投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理人进
行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作情况，编写托管人年度报告，对各基金投资运作的
合法合规性等方面进行评价。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
（一）申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：
（1）名称：东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层
联系电话：86-0519-81595100
网址：www.longone.com.cn
（2）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
联系电话：86-791-88250788,86-791-86288130,86-791-88250701
网址：www.gszq.com
（3）名称：财达证券股份有限公司
注册地址：石家庄市自强路35号
联系电话：86-311-66006224,86-311-66006277
网址：http://www.s10000.com
（4）名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室
联系电话：86-991-2307533
网址：hwww.swhysc.com
（5）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系电话：86-22-23839177
网址：www.ewww.com.cn
（6）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
联系电话：0531-68889021
网址：www.zts.com.cn
（7）名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
联系电话：86-10-66555171
网址：http://www.dxzq.net
（8）名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
联系电话：86-731-84430252
网址：www.xcsc.com
（9）名称：西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系电话：86-29-87406171,86-29-87211007
网址：www.westsecu.com
（10）名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号
联系电话：025-83389999
网址：www.htsc.com.cn
（11）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话：86-21-38676798
网址：www.gtja.com
（12）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
联系电话：86-10-63080906
网址：www.cindasc.com
（13）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-
3717
联系电话：0731-85832367
网址：www.foundersc.com
（14）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
联系电话：86-21-22169914
网址：www.ebscn.com
（15）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
联系电话：86-571-87821312
网址：www.ctsec.com
（16）名称：华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
联系电话：021-20655588
网址：www.huajinsc.cn
（17）名称：中信证券华南股份有限公司
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室（部位:自编01号）
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（18）名称：国信证券股份有限公司
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（19）名称：招商证券股份有限公司
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（20）名称：甬兴证券有限公司
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（21）名称：广发证券股份有限公司
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（22）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
联系电话：086-21-53686888
网址：www.shzq.com
（23）名称：瑞银证券有限责任公司
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（24）名称：中国银河证券股份有限公司
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联系电话：86-10-80926716,86-10-80929800,86-10-80926608
网址：www.chinastock.com.cn
（25）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
联系电话：021-23180000
网址：www.htsec.com
（26）名称：中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦
L4601-L4608
联系电话：0755-82026586
网址：www.ciccwm.com
（27）名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
联系电话：86-21-33389888
网址：http://www.swhysc.com
（28）名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
联系电话：86-571-87901964
网址：www.stocke.com.cn
（29）名称：平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-
25层
联系电话：86-755-33547914
网址：www.stock.pingan.com
（30）名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
联系电话：86-551-65161691,86-551-65161539
网址：www.hazq.com
（31）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
联系电话：86-28-86690021
网址：http://www.gjzq.com.cn
（32）名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
联系电话：86-532-68722868,86-531-89606159
网址：www.sd.citics.com
（33）名称：华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
联系电话：86-21-20321056
网址：www.cnhbstock.com
（34）名称：联储证券股份有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
联系电话：86-532-80958800
网址：www.lczq.com
（35）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系电话：86-10-56052830
网址：www.csc108.com
（36）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：95548
网址：www.citics.com
（37）名称：国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
联系电话：86-10-83321376
网址：www.essence.com.cn
（38）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
联系电话：86-21-32229888
网址：www.ajzq.com
基金管理人可以根据情况增加、减少其他一级交易商，并在基金管理人网
站公示。

二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系电话：021-68419095
传真：021-68870311
联系人：陈文祥

三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：安冬、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：宋甲杰
经办注册会计师：单峰、宋甲杰
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2023年11月9日证监许可
〔2023〕2567号文注册募集。
本基金自2023年12月4日起向全社会公开募集，截至2023年12月14日
募集工作顺利结束。
本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。
本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者。
经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为
339,231,000.00元人民币；认购资金在募集期间产生的银行利息共计0元人民
币。募集资金已于2023年12月20日划入本基金的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为4,060户。按照每份基金份额初始发售面值
1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计339,231,000.00份基
金份额；利息结转的基金份额为0份基金份额。两项合计共339,231,000.00份
基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，
华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）基金从业人员认购持有
的基金份额总额为0份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例
为0%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、
律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
第七部分 基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说
明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监
会办理完毕基金备案手续，并于2023年12月20日正式生效。获得中国证监会
的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人
正式开始管理本基金。
第八部分 基金份额折算和变更登记
为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额
折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的
基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的
基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过
程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义
务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托
管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情
况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所
证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：
1、基金募集金额场内不低于2亿元；
2、基金份额持有人场内不少于1000人；
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金
份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额
上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交
易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易
本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止
本基金基金份额的上市交易：
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照
《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的，本基金管理人经与基金托管人协商一致，将在履行适当程序
后本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式
基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作
为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，经与基
金托管人协商一致并履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合
证券内各只证券的实时成交数据及汇率等数据计算基金份额参考净值（IOPV），
并通过上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份
额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单
中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量
与最新成交价（经汇率调整）相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/
最小申购、赎回单位对应的基金份额
汇率包括基金管理人委托的其他机构在发布和计算境外指数产品中采用的
汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格。
2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市
交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规
定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可
以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额
持有人大会。
第十部分 基金份额的申购与赎回
投资人在场内可以人民币现金申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。
如无特指，本部分内容适用于场内人民币的现金申购、赎回业务。
未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金人民币现金
申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，非人民币现金申购赎回
的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。
未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回
等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、
申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人
推荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业
务。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并
可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。

二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券
交易所的交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎
回），具体办理时间为开放日上海证券交易所的交易时间，但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交
易时间变更、香港联合交易所交易规则变更、登记机构的业务规则变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务
办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，
基金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。
3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益、不违背业务规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实
施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、
赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的申购对价，
否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请
时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎
回时，赎回生效。
2、申购和赎回申请的确认
投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提
供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份
额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符
合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的
有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得
到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。
若上海证券交易所和登记机构推出新的清算交收与登记模式并引入新的申
购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请
的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业务
规则的规定和参与各方相关协议的有关规定。
本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，
简称RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业
务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。
1）申购的清算交收
投资者T日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T
日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间
资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代
的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。
基金管理人在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金
差额的交收。
2）赎回的清算交收
投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的
交收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基
金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差
额的交收。
赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理。正
常情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理。但如果出现基金
投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或基金组合内的部分
投资品种因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或国家外汇管理相关
规定的限制等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。如果出现基金投资市
场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因
暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或港股通每日额度、国家外
汇管理相关规定的限制等情况，则该款项的清算交收可延迟办理。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规
则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未
能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承
担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，
对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调
整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小
申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为500000
份。
2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，
以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市
后计算，并按基金合同的约定公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值
日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、
现金差额及其他对价。
3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当
日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。
4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券
内各成份股数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日（指T日前第1个开放
日，下同）的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份股名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的
原则，用于替代全部或部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为两种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现
金替代（标志为“必须”）。
退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该
成份股的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出
证券，并与投资者进行相应结算。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份股必须使用现金作为
替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
（2）退补现金替代
1）适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购
或赎回时代投资者买入或卖出的证券。
2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金
的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价（港元计价，下同）
×T-1日汇率。
申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比率)
收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场
买入组合证券（包括通过港股通买入组合证券，下同），结算成本与替代金额
可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定溢价率，
并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证
券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购
现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向
投资者收取欠缺的差额。
3）申购现金替代保证金的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收
取申购现金替代保证金。
对于确认成功的T日申购申请，T日日终，基金管理人根据所购入的被替
代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未
买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，被替代证券T日在证券交易
所无交易的，取最近交易日的收盘价，交易日无收盘价的，取最后成交价）计
算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代
保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的3个港股通交
易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发
生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市、港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买
入申报等特殊情况，基金管理人可考虑根据实际情况将港市组合证券的代理买
入及结算价格顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇港市成份证券长期
停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照
证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的
价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维
护持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可在其复牌后按照实
际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权
益变动，则进行相应调整。
4）赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的T日赎回申请，T日日终，基金管理人根据所卖出的被替
代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出的被替
代证券的T日收盘价（折算为人民币，被替代证券T日在证券交易所无交易的，
取最近交易日的收盘价，交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券
的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日后的
第2个港股通交收日后的第2个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金
额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交
收日期进行相应调整。
如遇港股通临时停市等特殊情况，港市组合证券的代理卖出及结算价格可
依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇港市成份证券长期停牌、流
动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估
值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能
存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人
利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办
理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进
行相应调整。
5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并
按规定公告。
6）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机
构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结
算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，
并按规定公告。
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除
的成份股；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有
人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份股。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单
中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法
为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日汇率换
算或基金管理人认为合理的其他方法。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的
投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎
回清单中必须现金替代成份股的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代的
成份股的数量与其T日预计开盘价（港元计价）及T-1日汇率的乘积之和）
其中，T日预计开盘价主要根据指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1
日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1
日至T日期间存在香港联合交易所交易日为非开放日，则基金管理人可对公式
中“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金部分的数
值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单
中必须现金替代成份股的替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代的成份股的
数量与T日收盘价（港元计价）及T日汇率的乘积之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为
正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，
则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金
差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息：
最新公告日期 202X-XX-XX
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放
基金名称
式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华安基金管理有限公司
基金代码 XXXXXX
T-1日内容信息
现金差额（单位：元）
最小申购、赎回单位净值（单位：

元）
基金份额净值（单位：元）
T日内容信息
最小申购、赎回单位的预估现金部

分(单位:元)
现金替代比例上限 X

注：申购、赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，
具体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。
成份股信息内容：
现金申购现金 赎回现金替代金额 证券简证券数量证券代码 替代替代溢价替代折价（单位：人民称 （股） 标志 比率 比率 币元）




八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请；
3、证券/期货交易所和/或外汇市场临时停市或交易时间非正常停市或休市，
或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，基金管理人
无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；
7、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考
净值（IOPV）计算错误；
8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
申购；
9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场
价格异常波动等异常情形时；
10、申请超过基金管理人设定的基金总规模上限（基金管理人可根据市场
情况进行调整）、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购份额上限
的；
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
12、指数编制机构因异常情况使标的指数数据无法正常计算、计算错误或
发布异常时；
13、港股通交易每日额度不足；
14、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；
2、证券/期货交易所和/或外汇市场临时停市或交易时间非正常停市或休市，
或本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，基金管理人
无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价；
4、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考
净值（IOPV）计算错误；
5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；
6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
赎回；
7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如
果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎
回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；
8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延
缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申
请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂
停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式
1、对于符合法律法规、业务规则要求的特定机构投资者，基金管理人可在
不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专
门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。本基金在开放日常申
购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下，在履行适当程序后调整基金申购赎回方式或申购赎回对
价组成，并提前公告。
3、在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可开放集合申购，即允许多
个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位
或其整数倍，进行申购。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订
书面委托代理协议并公告。
5、未来在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可以在场内开通本基金
人民币现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，或开通场外
申购、赎回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事
项届时将另行约定并公告。

十一、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的登记和转托管
1、基金份额的登记
本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。
2、基金份额的转托管
转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员
单位之间进行指定关系变更的行为。
登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结
与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公
告。

十三、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参
与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。

十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增
若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指
数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模
式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登
记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申
购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，
无需召开基金份额持有人大会审议。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的
股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指
期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资比例会做相应调整。

三、投资策略
本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密
跟踪。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
（一）完全复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相
应地调整。
（二）替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，
导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成
份股进行替代。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
（三）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提
高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
（四）债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资
产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。
1、本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和
基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久
期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流
动性、低风险的债券品种进行主动投资。
2、可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具
有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分
析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债
券/可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投
资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，
对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行
重点选择。
（五）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过
信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以
期获得长期稳定收益。
（六）融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法
律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和
转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基
金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本
基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、
投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基
础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
（七）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原
则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，
年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制
（一）组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1、本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
2、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
3、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
4、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
5、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
6、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
7、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
8、本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有
的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其
中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交
易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
9、基金总资产不超过基金净资产的140%；
10、本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日
终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的95%；
11、本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得
超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流
动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的
单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净
值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按
照市值加权平均计算；
12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
13、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
14、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除6、11、12、13项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上
述第11项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部门
另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（二）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资；
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（三）关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调
整）。
本基金的投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
因此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与
其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同终止。

六、风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序占基金总资产的比
项目 金额（元）
号 例（%）
1 权益投资 243,066,283.77 88.99
其中：股票 243,066,283.77 88.99
2 基金投资 - -

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
243,066,283.77元，占基金资产净值比例为95.83%。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例
（%）
能源 31,774,392.90 12.53
原材料 - -
房地产 10,346,117.66 4.08

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
股票代数量公允价值占基金资产净值比例序号 股票名称 码 （股） （元） （%）
1 00998 中信银行 1,855,000 8,482,037.21 3.34
2 00939 建设银行 1,528,000 8,046,697.98 3.17
3 01398 工商银行 1,876,000 7,944,550.84 3.13
4 00386 中国石油化工股份 1,704,000 7,869,346.00 3.10
5 01288 农业银行 2,488,000 7,584,297.79 2.99

6 02388 中银香港 332,500 7,298,359.71 2.88
7 03988 中国银行 2,053,000 7,213,868.35 2.84
8 03328 交通银行 1,274,000 7,127,683.98 2.81
9 00257 光大环境 1,982,000 7,091,012.50 2.80
10 06818 中国光大银行 3,122,000 6,924,010.31 2.73

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提
高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北
京市分局的处罚;中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融
监督管理总局的处罚;中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
国家金融监督管理总局的处罚;中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚;交通银行
股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚;中国
光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的
处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 130,639.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,380,130.43
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,510,769.50

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2024年6月30日）
业绩比净值增业绩比较较基准净值增阶段 长率标基准收益收益率①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 标准差④
自基金合同生效日（2023年12月20日）至2023年12月31日 -0.21% 0.10% 4.87% 0.73% -5.08% -0.63%
自2024-1-1至2024-06-30 17.56% 1.18% 17.06% 1.24% 0.50% -0.06%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款
项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务，不得对基金财产强制执行。
第十四部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应
收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值
计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明
估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确
定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入
值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估
值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
3、对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
4、对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实
际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影
响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的
价格进行估值。
5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含
转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净
价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价
值。
7、对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管
理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
9、本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。
10、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提
供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
12、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制
涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权
责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税
金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相
应的估值调整。
13、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业
协会的相关规定进行估值。
14、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
15、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个计算日对基金资产估值
后，将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正；
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案；
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人
利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应将每个估值日的基金资产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人按规定对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第15项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构、外汇市场及存款银
行等第三方机构发送的数据错误或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托
管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
（经汇率调整）达到0.5%以上，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：
使收益分配后基金累计报酬率贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收
益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序
后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施
日前在规定媒介公告。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
三、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。
四、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
五、基金收益分配数额的确定
（1）在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期
累计报酬率。
基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额
净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重
新计算）
标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一
日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算
日为初始日重新计算）
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标
的指数同期累计报酬率
当超额收益率超过0.5%时，基金管理人有权进行收益分配。
（2）根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的基金份额可
分配收益，并确定收益分配比例。
（3）每基金份额的应分配收益为基金份额可分配收益乘以收益分配比例，
保留小数点后3位，小数点后第4位舍去。
第十六部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用及结算费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的上市费及年费；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定
的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费
用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基
金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
4、《基金合同》生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会
计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及
《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当按照法律法规及监管要求披露影响基金投资者决
策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、
风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基
金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新
基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招
募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载
在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更
新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告
登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金
份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规
的要求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人
应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
5、基金份额上市交易公告书
本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基
金份额上市交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，
并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
6、基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或
者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金
份额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
8、申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，
通过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者
决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形
除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
10、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的
有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基
金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（19）基金变更标的指数；
（20）基金份额上市交易、停牌复牌或终止上市；
（21）调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组
成；
（22）本基金变更份额类别设置；
（23）基金推出新业务或服务；
（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时；
（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
11、清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对
基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
12、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将有关情况立即报告上海证券交易所。
13、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
14、投资港股通标的股票相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报
告和招募说明书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规
或中国证监会另有规定的，从其规定。
15、投资股指期货的相关公告
基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的交易政策和交易目标等。
16、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
17、基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告
若本基金参与融资，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
若本基金参与转融通证券出借交易，基金管理人应当在季度报告、中期报
告、年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况，
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期
内发生的重大关联交易事项做详细说明。
18、中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和上海证券
交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、不可抗力；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后暂停估值的；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。
第十九部分 风险揭示
一、投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜
在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与
债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于
以下多种风险因素：
（1）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场
价格波动，影响基金收益而产生风险。
（2）经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况
的影响，也呈现周期性变化，基金投资于证券发行公司的股票与债券，其收益
水平也会随之发生变化，从而产生风险。
（3）利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，
同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水
平会受到利率变化的影响，从而产生风险。
（4）通货膨胀风险
基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，
现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
（5）上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股
票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然
本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。
（6）债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
（7）再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率
上升所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降
低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证
券交割风险。

二、本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增
发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新
股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资
组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
5、IOPV计算错误的风险
证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值
（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份
额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投
资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。
6、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
7、投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且
设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股
涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的
风险。
8、投资者赎回失败的风险
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，
由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无
法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分
基金份额。
9、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价
值有差异，存在变现风险。
10、申购赎回的代理买卖风险
基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入
或卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证
券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证
券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不
承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分
被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管理人可能不买入
或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现、
申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。
11、股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，
其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受
市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常
具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担
更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产
面临损失风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证
金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能
会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有
在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行
产生影响，从而对基金收益产生不利影响。
12、资产支持证券投资风险
本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场
风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付
风险，可能造成基金财产损失。
13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率贴近标的指数同期累
计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，
收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
14、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本
基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之
调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调
整带来的风险与成本。
15、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。
（3）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损。
16、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动
性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回
对价的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法
支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临
出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证
券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、
信息技术不能正常运行等风险。
17、参与融资的风险
本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风
险和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：（1）
投资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导
致基金资产损失的风险。（2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到
监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超
过监管部门规定阀值等。（3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、
业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
18、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，如果本基金投资存托凭证，除与其他仅
投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭
证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风
险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益
被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
19、港股通机制下的投资风险
本基金为指数型基金，基金资产对港股通标的股票投资比例会根据指数调
整等发生调整。本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。
（1）港股通机制相关风险
港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的
限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进
入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或
间接的影响。例如，港股通业务试点期间存在每日额度限制，在额度不足的情
况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风险。
（2）汇率风险
本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基
金港股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；本基金在境外
取得的港币计价的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，产生汇率风险。
（3）境外市场风险
1）税务风险
香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场
可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能
会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者
实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或
者出售投资当日并未预计的额外税项。
2）市场风险
基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环
周期、货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和
变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事
件、特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券
市场可能有诸多不同，从而带来市场风险的增加。
3）交易风险
香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A
股市场,可能会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相
关投资机会或规避投资风险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。
4）港股市场股价波动较大的风险
香港联交所实行T+0回转交易制度，即投资者当天买入的股票可以当天卖
出，同时对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价
波动。
5）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
由于内地与香港两地均为交易日的日期才为港股通交易日，所以存在即使
香港联交所开市，本基金也无法进行港股通交易，港股不能及时卖出的情形。
因此存在因交易日不连贯所带来的价格波动影响本基金港股投资并给基金利益
造成损失的风险。
20、跟踪误差未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，
年跟踪误差争取不超过4%。因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪
误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
21、指数编制机构停止服务风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基
金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、
转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
22、成份股停牌或退市的风险
（1）标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时
可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影
响本基金二级市场价格的折溢价水平。
3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该
部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的
申购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能
影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购、赎
回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无
法赎回全部或部分ETF份额的风险。
（2）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份
股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替
代策略，并对投资组合进行相应调整。

三、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与
赎回”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，标的指数为恒生港
股通中国央企红利指数。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例
不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，从投资范围上看，
基金资产及该类股票的流动性良好；
（2）从投资限制上看，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过本基金资产净值的15%，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性
风险管理规定》。
综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎
回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施，包括但不限于：
（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
具体措施，详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停
赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。
（2）暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基
金申购赎回申请的措施。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购、
赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数
据。
4、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临
因市场交易量不足而带来基金在二级市场的流动性风险。

四、管理风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而
影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资
产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能
表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，
这些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险。
同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产
生投资风险。

五、合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带
来的风险。

六、操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。

七、基金财产投资运营过程中的增值税风险
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基
金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求
完成税款申报缴纳。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资
比例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本
基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根
据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不
同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能
存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与
产品风险之间的匹配检验。

九、其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常
情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、
核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等
风险。
2、其他不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益
受损。

声明：
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售。
但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，
销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第二十部分 基金合同的变更终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
规规定的最低期限。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回
代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是
主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权
增加和修改服务项目。
基金管理人提供的服务内容如下：
1、客户服务热线
客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者
可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日
提供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。
华安客户服务热线：40088-50099。
2、网上服务
投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。
3、客户投诉处理
投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书
信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以
通过发售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进
行投诉。
4、网址及电子信箱
网址：www.huaan.com.cn
电子信箱：fuwu@huaan.com.cn ,service@huaan.com.cn
5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客
户服务热线，或通过电子邮件、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前，
您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十四部分 其他应披露事项
1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监
会及工商、财税等有关机关的处罚。
2.本期公告事项
序公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 号
1 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-29
2 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-29
3 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-29
4 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-29
5 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-29
6 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-11
7 关于华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-13
8 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-21
9 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-26

关于基金电子交易平台延长工《证券时报》，中国证监会10 行直联结算方式费率优惠活动基金电子披露网站和公司网2023-12-26 的公告 站
11 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-01-02
12 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-01-02
13 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-01-05
14 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-02-02
15 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-02-02
16 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-02-05
17 华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-12
18 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-22
19 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-22
20 关于华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-26

示性公告 站
22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22
23 华安恒生港股通中国央企红利ETF2024年第1季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22
24 华安恒生港股通中国央企红利ETF因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-05-09
25 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07
26 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07
27 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-21
28 关于华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-26
29 华安恒生港股通中国央企红利ETF基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-28
30 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-07-22
31 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-07-22
32 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券股份有限公司为一级交易商的公告 《证券时报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-07-22

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、
基金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件的复印件。
第二十六部分 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、指数授权协议
8、注册登记协议
9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的
住所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司
二〇二四年九月二十日
附件一：基金合同内容摘要
第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）及时足额交纳基金认购款项、应付申购对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转
融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、收益分配等方面的业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决
定和调整基金的相关费率结构和收费方式；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构提供或因审计、法律等外部专
业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券/期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照
《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、
司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者
委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计
票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数
乘以该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，
计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的
特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金
的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集
本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额
持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）增加、减少或调整基金份额类别及定义；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转
托管、基金交易、非交易过户等业务规则；
（7）本基金推出新业务或新服务；
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（9）调整申购赎回清单的内容，调整基金份额净值、申购、赎回清单的计
算和公告时间或频率；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会
允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他
人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，基金份
额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用
网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表
决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其
他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，
在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构
另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或
者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方
为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商
一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。



第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应
当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
规规定的最低期限。

第四节 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议
提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲
裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
附件二：托管协议内容摘要
第一节 托管协议当事人
（一）基金管理人(或简称“管理人”)
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼
2118室
法定代表人：朱学华
设立日期：1998年6月4日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元
存续期限：持续经营
（二）基金托管人(或简称“托管人”)
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：张佑君
成立时间：1995年10月25日
批准设立机关：国家工商总局
批准设立文号：100000000018305
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：14,820,546,829元人民币
基金托管资格批文及文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基
金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号）
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县
以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证
券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
存续期间：无限期


第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述
基金投资范围进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的
股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指
期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换
债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资比例进行监督。
投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资比例会做相应调整。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
8）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有
的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其
中，有价证券指股票、债券不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易
不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
9）基金总资产不超过基金净资产的140%；
10）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日
终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的95%；
11）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得
超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流
动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的
单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净
值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按
照市值加权平均计算；
12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除6）11）12）13）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上
述第11）项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部
门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
5、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的
名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交
易对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本
基金参与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明
确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，
防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人
是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进
行监督。
（2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括
经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时
明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时
停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批
准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。
（4）基金投资非公开发行的流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人
提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国
证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价
格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产
净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并
于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够
的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金
管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险
的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有
关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
7、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相
应规则确定存款银行，本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行
信用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资
银行存款的存款银行进行监控。
8、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配
备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务
流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务的
投资比例进行监督和复核。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料（需基金管理人主动
提供）中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、
《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书
面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定
或《基金合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者和基金托管人遭受
的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》
约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账
户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管
理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基
金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管
财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对
基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监
会。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

第四节 基金财产保管

（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户，相关开户费用由基金资产承担。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核
算，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户
的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时
催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的
损失，基金托管人对此不承担任何责任。
6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期
货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会
员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等，基金托管人
不承担责任。
7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委
托第三人托管基金财产。
（二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立
的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金
管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于本
基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立的基金银行账户和证券账
户。同时在规定时间内，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
人或相关机构按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金
的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算
专用章”和基金托管人有权人名章。本基金的一切货币收支活动，包括但不限
于投资、支付赎回对价、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行
账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金
管理暂行条例》、《支付结算办法》以及其他相关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；
亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
4、基金托管人以托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（五）债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国
人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债
券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清
算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。
（六）期货账户的开设和管理
基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。
完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金
账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资
金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知
托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。
基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更
后及时将变更的资料提供给基金托管人。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》
的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商
后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（八）基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件
上加盖预留印鉴及基金管理人公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管
业务结算专用章”和基金托管人有权人名章。存款证实书原件由托管人负责保
管。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理
等细则。存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管银行账户指定为唯一回
款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行
建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（九）基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或
保险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持
有，基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效
控制的证券不承担保管责任。
（十）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同
正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以
上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合
同的保管期限不少于法律法规的规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同
原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经
双方协商一致，合同原件不得转移。



第五节 基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法
规另有规定的，从其规定。
2、复核程序
基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券
投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值
日对基金资产估值后，将基金资产净值、基金份额净值以双方认可的方式发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基
金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理
人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按最新
规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应
收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
（3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基
准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
（4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实
际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影
响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的
价格进行估值。
（5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行
净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
（6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允
价值。
（7）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金
管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日
确认利息收入。
（9）本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日
结算价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（10）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分
别估值。
（11）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所
提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
（12）对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机
制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按
权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳
税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行
相应的估值调整。
（13）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行
业协会的相关规定进行估值。
（14）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（15）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
（16）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。
《基金合同》的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。前述内容如法律法规或监
管机关另有规定的，从其规定处理。
（3）由于本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会
计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致的，基金管理人
向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按基金管理人的建议执行，由此给
基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额
净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基
金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托
管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
（5）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值和基金份额净值的计算结
果，虽然多次重新计算和核对仍不能达成一致时，为避免不能按时披露净值的
情形，以基金管理人的计算结果对外披露，由此给基金份额持有人和基金造成
的损失，基金托管人予以免责。
（6）由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的
措施后仍不能发现该错误，进而导致净值计算错误造成基金份额持有人的损失，
以及由此造成以后交易日净值计算顺延错误而引起的基金份额持有人的损失，
由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按本协议约定的估值方法的第（15）项进行
估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制机构、外汇市场及存款
银行等第三方机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力等非基金管理人与基
金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托干人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对
双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以
基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表和定期报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说
明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作
日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中
基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明
书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
季度报告应在季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报告在上半年终了
后两个月内予以公告；年度报告在每年度终了后三个月内予以公告。《基金合
同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。

2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；
基金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托
管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托
管人应在收到后30个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管
人应在收到后45个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；
若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管
人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核意见
书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕
后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相
关文件审核时提示。

第六节 基金份额持有人名册的保管

（一）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法定最低期限。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资
料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完
整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外
的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（二）基金份额持有人名册的提交
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。


第七节 适用法律与争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争
议可通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提
交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
（三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，
各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。

第八节 托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
（二）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。