基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时沪深 300ETF
场内简称 证券简称:HS300E,扩位证券简称:沪深 300ET
基金主代码 515130
交易代码 515130
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 3日
报告期末基金份额总额 49,463,181.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基
准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%,预期年化跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟
踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。其它投资策略包括:债券(除可转换债券)投资策略、存托
凭证投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、衍生品投
资策略、港股通标的股票投资策略、融资、融券及转融通证券出借、流通受
限证券投资策略等
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即沪深 300指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被
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动式投资的股票型指数基金,跟踪沪深 300 指数,其风险收益特征与标的指
数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 6,543,754.65
2.本期利润 5,485,061.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0887
4.期末基金资产净值 75,164,619.27
5.期末基金份额净值 1.5196
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.62% 0.99% 3.48% 0.98% 2.14% 0.01%
过去六个月 3.64% 1.32% 0.24% 1.31% 3.40% 0.01%
过去一年 38.79% 1.34% 25.46% 1.33% 13.33% 0.01%
自基金合同生
效起至今
51.96% 1.25% 39.88% 1.26% 12.08% -0.01%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同于 2020年 4月 3日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理 2020-04-03 - 14.3
万琼女士,硕士。2004年起
先后在中企动力科技股份有
限公司、华夏基金工作。2011
年加入博时基金管理有限公
司。历任投资助理、基金经
理助理、博时富时中国 A股
指数证券投资基金(2017年9
月 29日-2019年 9月 5日)、
上证超级大盘交易型开放式
指数证券投资基金(2015年6
月 8日-2019年 10月 11日)、
博时上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金(2015年 6月 8日-2019
年 10月 11日)的基金经理。
现任上证自然资源交易型开
放式指数证券投资基金
(2015年 6月 8日—至今)、
博时上证自然资源交易型开
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放式指数证券投资基金联接
基金(2015 年 6 月 8 日—至
今)、博时标普 500交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金(2015年 10月 8日—至
今)、博时标普 500交易型开
放式指数证券投资基金
(2015年 10月 8日—至今)、
博时中证 500交易型开放式
指数证券投资基金(2019年8
月 1 日—至今)、博时中证
500 交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
(2019年 12月 30日—至今)、
博时中证可持续发展 100交
易型开放式指数证券投资基
金(2020 年 1 月 19 日—至
今)、博时中证红利交易型开
放式指数证券投资基金
(2020年 3月 20日—至今)、
博时沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金(2020年4
月 3日—至今)、博时恒生沪
深港通大湾区综合交易型开
放式指数证券投资基金
(2020年 4月 30日—至今)、
博时恒生医疗保健交易型开
放式指数证券投资基金
(QDII)(2021年 3月 18日—
至今)、博时创业板指数证券
投资基金(2021年4月2日—
至今)、博时恒生港股通高股
息率交易型开放式指数证券
投资基金(2021年 5月 11日
—至今)、博时恒生科技交易
型开放式指数证券投资基金
(QDII)(2021年 5月 17日—
至今)、博时中证全球中国教
育主题交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)(2021年 6
月 8日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 2季度国内和海外疫情出现反复,但整体向好的态势不变。全球经济整体处于后疫情的恢复增
长阶段。国内经济进入平稳增长阶段,1-5月我国社会零售销售总额达到 17.4万亿,同比 2019年增长 8.1%。
工业生产从去年疫情中完全恢复,PPI环比增速持续上升。出口维持高位,但高速增长势头出现停滞,5月
新出口订单指数下滑至 48.3%。美国经济随着疫苗的接种,经济逐步开放,经济恢复良好,5月美国 PMI
指数再次走高,工业生产、消费和房地产均保持了良好的增长。
行情方面,2季度 A股市场整体表现出色,特别是以创业板和科创板为代表的成长板块,上证 50、沪
深 300表现相对落后。具体看,创业板指数上涨 26.05%,科创 50指数上涨 27.23%,中证 500指数上涨 8.86%,
沪深 300上涨 3.48%,上证 50下跌 1.15%。
展望 2021年 3季度,国内经济进一步走向均衡化发展,出口和地产高位逐渐温和放缓,服务业和大众
消费稳健复苏。受全球经济复苏的拉动,预计 PPI同比仍将维持较高水平。生猪养殖产能出清较慢,预计
猪肉价格在 3季度缺乏趋势反转基础,CPI整体仍维持较低水平。流动性方面,美元流动性和国内资金充裕
的局面有边际收敛的可能,但整体仍较充裕,国内货币调控整体以稳为主,资金面不存在收缩的基础,只
是在不同阶段政策力度和侧重点不同。3季度某些时间段资金面可能会出现阶段性的小波动,给风险资产带
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来一定扰动,但不会改变权益市场长期的配置价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.5196元,份额累计净值为 1.5196元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 5.62%,同期业绩基准增长率 3.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 71,525,127.76 94.84
其中:股票 71,525,127.76 94.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 41,700.00 0.06
其中:债券 41,700.00 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,175,427.20 4.21
8 其他各项资产 675,946.33 0.90
9 合计 75,418,201.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 746,858.46 0.99
B 采矿业 1,492,240.20 1.99
C 制造业 39,832,339.39 52.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,250,684.00 1.66
E 建筑业 865,666.44 1.15
F 批发和零售业 531,437.36 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 2,042,561.70 2.72
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,371,971.10 3.16
J 金融业 16,703,679.84 22.22
K 房地产业 1,455,053.00 1.94
L 租赁和商务服务业 1,285,621.10 1.71
M 科学研究和技术服务业 1,018,175.48 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 127,429.00 0.17
Q 卫生和社会工作 1,472,466.38 1.96
R 文化、体育和娱乐业 297,791.00 0.40
S 综合 - -
合计 71,525,127.76 95.16
注:上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 5.75
2 601318 中国平安 35,800 2,301,224.00 3.06
3 600036 招商银行 40,900 2,216,371.00 2.95
4 000858 五粮液 6,439 1,918,113.71 2.55
5 601012 隆基股份 14,280 1,268,635.20 1.69
6 000333 美的集团 16,300 1,163,331.00 1.55
7 600276 恒瑞医药 14,816 1,007,043.52 1.34
8 002415 海康威视 15,400 993,300.00 1.32
9 601166 兴业银行 48,010 986,605.50 1.31
10 601888 中国中免 3,221 966,622.10 1.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 41,700.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,700.00 0.06
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113050 南银转债 350 35,000.00 0.05
2 127038 国微转债 37 3,700.00 0.00
3 113049 长汽转债 30 3,000.00 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF2109 IF2109 2.00 3,099,840.00 -15,840.00 -
公允价值变动总额合计(元) -15,840.00
股指期货投资本期收益(元) 176,729.54
股指期货投资本期公允价值变动(元) 14,528.57
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指
期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)的发行主体
外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2021年 5月 21日,因存在 1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对招商
银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2020年 9月 11日,因存在 1、为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息
真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2、为支付机构超范围(超业务、超地域)
经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3、违规
连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全
流程中的一致性;4、违反银行卡收单外包管理规定;5、未按规定履行客户身份识别义务的违规行为,
中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结
合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 635,361.78
2 应收证券清算款 38,283.33
3 应收股利 -
4 应收利息 2,301.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 675,946.33
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 88,463,181.00
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报告期期间基金总申购份额 21,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 60,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 49,463,181.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021-04-01~2021-04-
01;2021-04-06~2021-
04-08;2021-04-21~20
21-04-28
19,968,600.00 - 19,968,600.00 - -
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后
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本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币,累计
分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时沪深 300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
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