申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
申万菱信基金管理有限公司
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
【重要提示】
● 本基金基金合同已于2019年10月25日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监
会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基
金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
● 本次招募说明书(更新)所载内容中基金管理人相关信息截止日为
2020年7月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月
30日(财务数据未经审计),其他信息截止日为2019年10月31日。
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
目 录
一、基金管理人............................................................................................................ 4
二、基金托管人............................................................................................................ 4
三、相关服务机构........................................................................................................ 6
四、基金的名称............................................................................................................ 7
五、基金的运作方式及类型........................................................................................ 7
六、基金的投资目标.................................................................................................... 8
七、 基金的投资范围.................................................................................................. 8
八、基金的投资策略.................................................................................................... 8
九、业绩比较基准...................................................................................................... 11
十、风险收益特征...................................................................................................... 11
十一、基金费用与税收.............................................................................................. 16
十二、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 19
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路100号11层
办公地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:刘郎
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】144号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:021-23261188
联系人:赵鹏
股权结构:申万宏源证券有限公司持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长。
刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工
作,曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部,现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职
于合肥市建设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安徽分
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公司,现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)兼
零售客户事业部经纪业务总部总经理。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。
福井雄介先生,董事,日本籍,大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社,曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、
海外资产管理事业部等,现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
汪涛先生,董事,硕士研究生。2003年起从事金融相关工作,曾任职于汇
丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安
基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任公司
总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、汉德产业
促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
白硕先生,独立董事,博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、
中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易
所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。
余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作,
曾任职于申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)研发中心、计
统部、办公室,现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记,兼
任申万菱信(上海)资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。
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葛诚亮先生,职工监事,硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理
有限公司,从事风险管理工作,现任风险管理部负责人。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任组织与人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。
周小波先生,硕士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申
银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱
信基金管理有限公司,现任公司副总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。
4、基金经理
龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基
金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,曾任申万菱信
中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数
证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万
菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金经理,现任指数投资部负责人,申万菱信上证50交易型开放式指数发起式
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证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申
万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪
深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万
菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物
指数分级证券投资基金基金经理。
王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期
货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,
现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中
小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创
新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
荆一帆先生,2019年10月至2019年11月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为
非执行委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
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二、基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009
年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内
网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策
略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
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年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70
审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)
认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进
一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最
佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管
奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至
2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业
协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公
募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度
资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户
三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、
市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业
务系统。
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三、相关服务机构
一、基金销售机构
(一)申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”) :安信证券股份有限
公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、
太平洋证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限
公司。
(二)二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基
金,并及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:郑奕莉
电话:(021)58872935
传真:(021)68870311
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
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经办律师:黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层
办公地址:上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼
法定代表人:邹俊
电话:(010)8508 5000
传真:(010)8508 5111
联系人:虞京京
经办注册会计师:王国蓓、虞京京
四、基金的名称
本基金名称:申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的运作方式及类型
本基金的运作方式:交易型开放式
基金类别:股票指数型证券投资基金
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六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、 基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市
的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券
(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、
货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期
权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管
理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值
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争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其
他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合
理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策
略和组合调整。
1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合
理的建仓策略。
3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
(2)投资组合日常管理
1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及
权重,确定合理的交易策略。
3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。
(3)标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确
定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标
的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
(5)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金
管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
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(6)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影
响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(7)跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金
的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控
制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并
优化跟踪偏离度管理方案。
2、其他金融工具投资策略
本基金可以投资于债券和资产支持证券等固定收益类工具,固定收益类资产
投资的目的是有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货和国债
期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金
主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如在基金出
现巨额或较大申购赎回时,通过股指期货及时进行加仓或减仓,迅速的进行仓位
调整,以达成申购赎回对基金运作带来的影响最小化的目的。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,运用股票期权等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合
风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。参与融资业务时,
本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误
差,达到有效跟踪标的指数的目的。
为更好实现投资目标,在加强风险防范和坚持审慎原则的前提下,本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资
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者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理
确定出借证券的范围、期限和比例。
本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交
易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人对上述金融衍生工具投资管理从其
最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构
允许基金投资其他金融衍生工具,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并
制定相应投资策略。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证研发创新100指数。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布,
或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜
继续作为业绩比较基准,或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业
绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,在取得基
金托管人同意,按照监管部门要求履行适当程序后调整基金的业绩比较基准并及
时公告,而无须召开基金份额持有人大会审议。
十、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证
研发创新100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理
人和销售机构已对本基金重新进行风险测评,风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能
有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
十一、基金投资组合报告
数据未经审计。
一、基金投资组合报告
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 234,768,385.66 97.38
其中:股票 234,768,385.66 97.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,221,679.27 0.92
8 其他各项资产 4,088,523.08 1.70
9 合计 241,078,588.01 100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 186,294,200.69 78.65
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,461,418.65 20.46
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 234,768,385.66 99.12
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 256,278.00 23,654,459.40 9.99
2 300750 宁德时代 76,095.00 13,267,924.20 5.60
3 000661 长春高新 19,700.00 8,575,410.00 3.62
4 002415 海康威视 257,394.00 7,811,907.90 3.30
5 300760 迈瑞医疗 25,100.00 7,673,070.00 3.24
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
6 600031 三一重工 406,600.00 7,627,816.00 3.22
7 000063 中兴通讯 186,000.00 7,464,180.00 3.15
8 601012 隆基股份 181,965.00 7,411,434.45 3.13
9 603986 兆易创新 22,680.00 5,350,438.80 2.26
10 600588 用友网络 111,867.00 4,933,334.70 2.08
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
11投资组合报告附注
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 232,388.87
2 应收证券清算款 3,855,244.51
3 应收股利 -
4 应收利息 889.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,088,523.08
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年 5.49% 0.86% 8.70% 1.10% -3.21% -0.24%
2020年1月1日至2020年6月30日 32.88% 1.90% 28.61% 1.93% 4.27% -0.03%
基金合同生效日至2020年6月30日 40.18% 1.67% 39.80% 1.73% 0.38% -0.06%
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注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认
或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用购或后,
实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
比较 的比
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年10月25日至2020年6月30日)
十三、基金费用与税收
金费用的种类 一、基金
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金标的指数许可使用费;
与基金相关4、基金合同生效后关的信息披露费用;
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5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的上市费及年费、注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分
配中发生的费用;
10、账户开户费用和账户维护费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月
支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核
后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月
支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核
后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书(摘要)
日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、基金标的指数许可使用费
本基金作为交易型开放式指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数
使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。指数许可使用费
自基金合同生效日次日起从基金资产中计收,按前一日的基金资产净值的0.03%
的年费率每日计提。计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指
数许可使用费的收取下限为:本基金当季日均基金资产净值大于5000万元时,
指数许可使用费收取下限调整为每季度人民币3.5万元(大写:叁万伍仟元整);
本基金当季日均基金资产净值小于或等于5000万元时,指数许可使用费收取不
设下限金额。计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人
向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、
4 月、7 月、10 月的前十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指
数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,且无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金
最新适用的方法等。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求,对基金管理人、相关服务机构等信息进行更新,主
要更新的内容如下:
1、更新基金管理人的部分信息;
2、更新相关服务机构的部分信息;
3、更新本基金的投资组合报告,数据截止日期为2020年6月30日;
4、更新本基金的业绩部分,数据截止日期为2020年6月30日;
5、更新“其他应披露事项”。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资
料一并阅读。