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工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2020 年 7 月 17 日
公告时间:2020 年 7 月 14 日2
目 录
一、重要声明与提示................................................................................................................3
二、基金概览............................................................................................................................4
三、基金的募集与上市交易....................................................................................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人....................................................................7
五、基金主要当事人简介........................................................................................................8
六、基金合同摘要..................................................................................................................13
七、基金财务状况(未经审计)..........................................................................................13
八、基金投资组合..................................................................................................................14
九、重大事件揭示..................................................................................................................17
十、基金管理人承诺..............................................................................................................17
十一、基金托管人承诺..........................................................................................................17
十二、基金上市推荐人意见..................................................................................................18
十三、备查文件目录..............................................................................................................18
附件:基金合同摘要..............................................................................................................203
一、重要声明与提示
《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本
公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》的规定编制,工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会及董事保证本公
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人兴业银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实
性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基
金 的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅在 2020 年 3 月 24 日工银瑞信基金
管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《工银瑞信中证 800 交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》。4
二、基金概览
1、基金名称:工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:工银 800;扩位证券简称:工银中证 800ETF;
3、二级市场交易代码:515830
4、基金申购、赎回简称:工银 800
5、申购、赎回代码:515831
6、截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 10 日基金份额总额:78,153,108.00 份
7、截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 10 日基金份额净值:5.1039 元
8、本次上市交易份额:78,153,108.00 份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2020 年 7 月 17 日
11、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
12、基金托管人:兴业银行股份有限公司
13、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人:招商证券股份有限公司5
三、基金的募集与上市交易
(一)上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可【2019】1959
号
2、基金运作方式:交易型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 22 日
5、发售面值:1.00 元人民币
6、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
7、发售机构:
(1)网上现金发售代理机构:
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单
可在上海证券交易所网站查询。
(2)网下现金发售机构
○1 直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
○2 发售代理机构
国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信
证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
(3)网下股票发售机构
○1 直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
○2 发售代理机构
国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信
证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况: 截至 2020 年 5 月 28 日,本基金募集工作已顺利结6
束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集相关的资产总额为
391,080,183.00 元人民币(含股票部分)。募集期内未有投资者通过网下现金认购方式认购
工银中证 800ETF。网上现金认购资金已于 2020 年 5 月 28 日划入本基金托管账户,网下认
购股票截至 2020 年 5 月 28 日已过户至本基金证券账户,网上现金认购资金在募集期间产
生的利息共计人民币 98,807.59 元归基金资产,已于 2020 年 6 月 22 日划入本基金托管账
户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律、法规的规定以及《工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金募集结果符合备案条件,工银瑞信基金管理
有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于
2020 年 6 月 1 日获中国证监会书面确认,本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之
日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2020 年 6 月 1 日。
12、基金合同生效日的基金总份额:391,080,183.00 份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书【2020】
195 号
2、上市交易日期:2020 年 7 月 17 日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场简称:工银 800
5、基金二级市场交易代码:515830
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额:78,153,108.00 份
7、基金资产净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理
人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在上海证券交易所行情发布
系统揭示基金份额净值。
8、未上市交易份额的流通规定:本基金所有份额均上市交易。7
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 10 日,本基金的基金份额持有人户数为 5,289
户,平均每户持有的基金份额为 14,776.54 份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2020 年 7 月 10 日,基金份额合计为 78,153,108.00 份,
基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的本基金的基金份额为 8,135,658.00 份,占比 10.41%;
个人投资者持有的本基金的基金份额为 70,017,450.00 份,占比 89.59%。
(三)基金场内份额前十名持有人情况(截至 2020 年 7 月 10 日)
序号 持有人名称(全称)
持有基金份额
(份)
占场内基金
总份额的比例(%)
1
宁波珑琪投资管理合伙企业(有限
合伙)
999,231.00 1.28
2 宁阳康宁房地产开发有限公司 999,231.00 1.28
3
太平洋证券-兴业银行-太平洋证
券金元宝 8 号集合资产管理计划
999,231.00 1.28
4 顾晓春 999,231.00 1.28
5
太平洋证券-兴业银行-太平洋证
券金元宝 15 号集合资产管理计划
799,385.00 1.02
6
太平洋证券-兴业银行-太平洋证
券金元宝 18 号集合资产管理计划
799,385.00 1.02
7
太平洋证券-兴业银行-太平洋证
券金元宝 22 号集合资产管理计划
799,385.00 1.02
8 芜湖歌斐资产管理有限公司-歌斐 599,539.00 0.778
诺亚家族专享组合 5 号联接基金
9
太平洋证券-兴业银行-太平洋证
券金元宝 10 号集合资产管理计划
599,539.00 0.77
10 刘学群 599,539.00 0.77
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码:100033
法定代表人:王海璐
成立日期:2005 年 6 月 21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
营业执照注册号:100000400011263
经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有
限公司占公司注册资本的 20%.
存续期间:持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司,权益投资部、固定收益部、专户投资部、指
数投资中心、FOF 投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资9
中心、互联网金融部、北京分公司、上海分公司、深圳分公司、销售服务部、产品管理
部、财务部、人力资源部、战略发展部、法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科
技部、运作部、纪委办公室。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。
固定收益部在投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。
专户投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的
日常投资管理工作。
养老金投资中心是公司养老金业务的归口管理部门,负责养老金业务的投资、销售、
产品和服务工作。
指数投资中心是公司被动业务的归口管理部门,负责被动业务的投资、销售、产品开
发和服务工作。
FOF 投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司 FOF 类产品日常投资管理工作。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见,以及公司投资
服务工作。
中央交易室负责投资指令的交易执行工作。
营销管理部负责公司渠道代销和券商直销业务的管理,以及品牌管理和媒体关系维护。
战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机构业务、公司业务、养老金战略客户
等销售管理。
互联网金融部负责公司互联网金融创新业务。
销售服务部负责销售支持和客户服务工作。
产品管理部负责产品创新、开发与管理。
财务部负责公司财务管理工作。
人力资源部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核等工作,承担党委宣传部、党委组织
部职能。
战略发展部负责公司发展战略研究分析、股权管理及培训管理、行政管理,承担党委
办公室、办公室、董监事会办公室相关职能。
纪委办公室承担纪委日常工作职责。
法律合规部负责公司法律合规工作。
内控稽核部负责公司内控稽核工作。10
风险管理部负责公司投资风险管理、投资合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。
信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行、网络安全和维护。
运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。
北京分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工
作。
上海分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工
作。
深圳分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工
作。
截至 2020 年 3 月 31 日,公司共有员工逾 660 人,平均年龄 34 岁,75%的员工拥有硕
士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾 150 人,投资人员
平均拥有约 11 年的从业经验。
截至 2020 年 3 月 31 日,公司旗下管理 146 只开放式基金,品种涵盖货币型、债券
型、混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公
募基金产品线。
3、本基金基金经理
刘伟琳女士,10 年证券从业经验。中国人民大学金融工程博士;2010 年加入工银瑞
信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心产品及营销支持
部研究负责人兼指数基金基金经理。2014 年 10 月 17 日至今,担任工银深证 100 指数分级
基金(自 2018 年 4 月 17 日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金
(LOF))基金经理;2014 年 10 月 17 日至今,担任工银沪深 300 指数基金基金经理;2014
年 10 月 17 日至今,担任工银中证 500 指数分级基金(自 2020 年 2 月 18 日起变更为工银
瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2015 年 5 月 21 日至
今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015 年 7 月 23 日至今,担任工银中
证高铁产业指数分级基金基金经理;2017 年 9 月 15 日至 2018 年 5 月 4 日,担任工银瑞信
深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018 年 6 月 15 日至今,担任工银瑞信印
度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019 年 5 月 20 日至今,担任工银瑞信沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2019 年 8 月 21 日至今,担任工银瑞信沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019 年 10 月 17 日至今,担任工11
银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019 年 11 月 1 日至今,担任
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019 年 12 月
25 日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理;2020 年 6 月 1 日至今,担任工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。
赵栩先生,12 年证券从业经验;2008 年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析
师,现任指数投资中心投资部副总监。2011 年 10 月 18 日至今,担任工银上证央企 ETF 基
金基金经理;2012 年 10 月 9 日至今,担任工银深证红利 ETF 基金基金经理;2012 年 10
月 9 日至今,担任工银深证红利 ETF 连接基金基金经理;2015 年 7 月 9 日至今,担任工银
瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理;2015 年 7 月 9 日至今,担任工银瑞信中证新能
源指数分级基金基金经理 2017 年 12 月 25 日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金经理;2018 年 3 月 21 日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理; 2018 年 12 月 7 日至今,担任工银瑞信上证 50 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理;2018 年 12 月 25 日至今,担任工银瑞信上证 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019 年 10 月 17 日至今,担任工银瑞信中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019 年 12 月 19 日至今,担任工银瑞信
深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020 年 2 月 18 日至今,担任工银瑞
信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020 年 4 月 24 日至今,
担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020 年 5 月 21 日至今,担任工
银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020 年 6 月 1 日至今,担任工
银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市银城路 167 号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职责)
成立时间:1988 年 8 月 22 日
注册资本:207.74 亿元人民币12
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为
客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2019 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达
7.15 万亿元,实现营业收入 1813.08 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 658.68 亿
元。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理
处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余
人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号:证监基金字[2005]74 号。截至 2020 年 6 月 30 日,兴业银行共托管证券投资基金 315
只,托管基金的基金资产净值合计 13026.55 亿元,基金份额合计 12543.76 亿份。
(三)登记结算机构
名称: 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-50938931
传真:010-50938907
联系人:徐一文
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室13
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师:王珊珊、马剑英
联系人:马剑英
(五)基金上市推荐人
招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:95565、4008888111
网址:http://www.newone.com.cn/
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况(未经审计)
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产
中
支付。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至 2020 年 7 月 10 日的资产负债表如下:
单位:人民币元
资 产 : 期末数 负债: 期末数
银行存款 156,750,208.00 短期借款 -
结算备付金 35,123,350.39 交易性金融负债 -14
存出保证金 4,479.65 衍生金融负债 -
交易性金融资产
248,928,979.69
卖出回购金融资
产款 -
其中:股票投资 248,928,979.69 应付证券清算款 41,722,359.92
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 48,551.66
基金投资 - 应付托管费 7,552.49
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 159,574.56
应收证券清算款 应付税费 -
应收利息 52,166.67 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 35,518.60
其他资产 - 负债合计 41,973,557.23
- 所有者权益: -
- 实收基金 391,080,183.00
- 未分配利润 7,805,444.17
- 所有者权益合计 398,885,627.17
资产合计
440,859,184.40
负债与持有人权
益总计 440,859,184.40
八、基金投资组合
截至2020年7月10日,本基金的投资组合如下:
(一)截至2020年7月10日,本基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 248,928,979.69 56.46
其中:股票 248,928,979.69 56.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -15
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金
合计 191,873,558.39
43.52
8 其他资产 56,646.32 0.01
9 合计 440,859,184.40 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1、截至2020年7月10日,本基金按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 3,157,547.00 0.79
B 采矿业 5,818,358.60 1.46
C 制造业 122,280,223.05 30.66
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 4,731,158.00 1.19
E 建筑业 4,384,830.00 1.10
F 批发和零售业 5,589,525.00 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 6,313,948.60 1.58
H 住宿和餐饮业 204,320.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术
服务业 14,093,607.70 3.53
J 金融业 59,884,101.90 15.01
K 房地产业 9,719,398.40 2.44
L 租赁和商务服务业 5,057,128.14 1.27
M 科学研究和技术服务业 1,610,516.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理
业
621,463.30 0.16
O 居民服务、修理和其他服务
业
0.00 0.00
P 教育 281,262.00 0.07
Q 卫生和社会工作 2,499,038.00 0.63
R 文化、体育和娱乐业 2,150,542.00 0.54
S 综合 532,012.00 0.13
合计 248,928,979.69 62.41
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。16
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1、截止 2020 年 7 月 10 日,本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 118,100 9,724,354.00 2.44
2 600519 贵州茅台 5,300 9,083,405.00 2.28
3 600036 招商银行 140,900 5,248,525.00 1.32
4 000858 五 粮 液 21,100 4,367,700.00 1.10
5 600276 恒瑞医药 40,400 4,013,740.00 1.01
6 000333 美的集团 53,300 3,379,220.00 0.85
7 000651 格力电器 52,500 3,096,975.00 0.78
8 600030 中信证券 92,800 2,948,256.00 0.74
9 601888 中国中免 14,356 2,921,302.44 0.73
10 002475 立讯精密 45,700 2,566,969.00 0.64
(四)按券种分类的债券投资组合
截至 2020 年 7 月 10 日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2020年7月10日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2020 年 7 月 10 日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2020 年 7 月 10 日,本基金未持有权证。
(八)本基金投资的股指期货交易情况说明
1、截至2020年7月10日,本基金未持有股指期货。
2、截至2020年7月10日,本基金本报告期内未进行股指期货交易。
(九)按公允价值占净值比例大小排序的前五名贵金属明细
截至2020年7月10日,本基金未持有贵金属。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
1、截至2020年7月10日,本基金未持有国债期货。
2、截至2020年7月10日,本基金本报告期内未进行国债期货交易。
(十一)投资组合报告附注17
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
截至2020年7月10日,本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
截至2020年7月10日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,479.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,166.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,646.32
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2020年7月10日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至2020年7月10日,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金管理人以 2020 年 7 月 9 日为折算日对工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券
投资基金进行了基金份额折算。当日中证 800 指数收盘值为 5,146.61 点,基金资产净值为
402,238,199.09 元,折算前基金份额总额为 391,080,183.00 份,折算前基金份额净值为
1.0285 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.19984636,折算后基金份额总
额为 78,153,108.00 份,折算后基金份额净值为 5.1468 元。详见基金管理人在规定