华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
目 录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 15
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 18
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 19
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 20
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 21
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 22
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 22
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 22
十七、违约责任和责任划分 ......................................................................................................... 23
十八、适用法律与争议解决方式 ................................................................................................. 24
十九、托管协议的效力 ................................................................................................................. 25
二十、托管协议的签订 ................................................................................................................. 25
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
鉴于华夏基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中信银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于华夏基金管理有限公司拟担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数
证券投资基金的基金管理人,中信银行股份有限公司拟担任华夏中证细分有色金属产业主
题交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人;
为明确华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
成立时间:1998年4月9日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.38亿元人民币
经营范围:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、从事特定客户资产管理业务;5、
中国证监会核准的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人:李庆萍
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成立时间:1987年4月20日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【2004】125号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币肆佰捌拾玖亿叁仟肆佰柒拾玖万陆仟伍佰柒拾叁元整
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短期、
中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;
代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
存续期间:持续经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协
议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。
(二)目的
订立本协议的目的是明确华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资
基金基金托管人和华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金管
理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关
事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
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(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可
投资于非成份股(含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍
生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、
债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托
凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
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超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
(12)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的100%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(14)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面
值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
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(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的 95%;
(17)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权
平均计算;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(6)、(9)、(10)、(17)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述(17)规定的,基金管理人不得新增证券出借业
务。法律法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制,自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,不需召开
基金份额持有人大会审议。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进
行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
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(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后,本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
(二)基金参与转融通证券出借业务的,基金管理人应遵守审慎经营原则,配备专门的
技术系统和管理人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范
和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
(三)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
(四)基金托管人在上述第(一)、(二)、(三)款的监督和核查中发现基金管理人违反
上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对
基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管
理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报
告。
(五)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝
执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、、本协议规定的,应当及时提示
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基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(六)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和
制度等。
(七)基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规,不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、
扩散融资等违法犯罪活动;主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调查,提供真实、准确、
完整客户资料,遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉
嫌洗钱、恐怖融资的客户,基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措
施。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账
户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无
正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,分账管理,独立核算,确保基
金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定,或者《基金合同》
及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额
(含募集股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由
基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出
具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为
有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。募集的股票按照交易所和登记机
构的规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账
户。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回对价的现金
部分、支付基金收益、收取申购对价的现金部分,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基
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金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相
关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
(六)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义向中国人民银行报备,申请并取得进入
全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;在上述手续办理完毕之后,基
金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有
限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清
算。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管,其中基金托管人
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
的保存期限至少20年。
六、指令的发送、确认及执行
(一)基金管理人对发送纸质指令人员的书面授权
1、基金管理人应当事先向基金托管人发出书面通知(以下称“授权通知”),载明基金
管理人有权发送指令的人员名单(以下称“指令发送人员”、“被授权人”)及各个人员的权
限范围。基金管理人应向基金托管人提供指令发送人员的人名印鉴的预留印鉴样本和签字样
本。
2、基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权签字
人签署,若由授权签字人签署,还应附上法定代表人的授权书。基金管理人向基金托管人发
送授权通知后同时电话通知基金托管人。授权通知自基金托管人电话确认后于通知载明的生
效时间起生效。通知载明的生效时间不得早于电话确认时间。基金管理人在此后3个工作日
内将授权通知原件送交基金托管人。
3、基金管理人和基金托管人对授权通知及其更改负有保密义务,其内容不得向指令发
送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。
(二)指令的内容
指令是基金管理人在运作基金财产时,向基金托管人发出的资金划拨及投资指令。相关
登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的指令。
(三)指令的发送、确认和执行
1、指令由“授权通知”确定的指令发送人员代表基金管理人用传真的方式或其他双方
确认的方式向基金托管人发送。对于指令发送人员发出的指令,基金管理人不得否认其效力。
但如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权,并且基金托管人已收到该通知并
与管理人电话确认,则对于此后该指令发送人员无权发送的指令,或超权限发送的指令,基
金管理人不承担责任。
2、基金管理人应按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,
在其合法的经营权限和交易权限内,并依据相关业务规则发送指令。指令发出后,基金管理
人应及时电话通知基金托管人。
3、基金托管人在接受指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴是否与授权通知相符等
进行表面真实性的检查,对合法合规的指令,基金托管人应在规定期限内执行,不得不合理
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
延误。基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资料的合法性、真实
性、完整性和有效性,基金管理人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。如因基金
管理人提供的上述文件不合法、不真实