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建信基金管理有限责任公司
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二零年七月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]160
号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，
而不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。在投资本基金前，投
资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，对认购、申购或二级市场买入基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的
特定风险（包括上海金基准价与国际金价偏离的风险、黄金价格波动风险、基金
投资组合回报与上海金午盘基准价价格偏离的风险、基金份额二级市场交易价格
折溢价风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 、本基金交易时间与境
内外黄金市场交易时间不一致的风险、退市风险、投资人申购、赎回申请失败的
风险、无法赎回基金份额的风险、基金份额赎回对价的变现风险、现金申购赎回
的价格风险、账户备案差错风险、业务规则变更的风险、资产支持证券投资风险、
参与黄金租赁风险、参与黄金现货延期交收合约风险等）、流动性风险、管理风
险与操作风险等其他风险。
本基金采用黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约
申购赎回通过上海黄金交易所办理，以黄金现货合约为主要对价进行申购赎回。
投资人应同时具有上海证券交易所的证券账户（上海证券交易所A股账户或上
海证券交易所证券投资基金账户）和上海黄金交易所的黄金账户，并在办理黄金
现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回业务前完成账户备案手续。现金申购赎
回通过上海证券交易所办理，以现金替代为主要对价进行申购赎回。投资人使用
证券账户进行现金申购赎回。
建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书
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在上海证券交易所、上海黄金交易所及中国证券登记结算有限责任公司目前
的业务规则下：
（1）投资人T日买入的基金份额，T日可以卖出或现金赎回，T+1日可以
黄金现货合约赎回；
（2）投资人T日黄金现货合约申购的基金份额，T日可以赎回或卖出；
（3）投资人T日黄金现货合约赎回的基金份额，T日可以卖出赎回的黄金
现货合约；
（4）投资人T日现金申购的基金份额，T+1日可卖出和赎回。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信
息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担
投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新内容，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书
1
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 1
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 1
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 3
第七部分 基金备案 ....................................................................................................................... 9
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 11
第九部分 基金份额的上市 ......................................................................................................... 12
第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 14
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 30
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 35
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 36
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 42
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 43
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 45
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 46
第十八部分 基金的风险揭示 ..................................................................................................... 53
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 59
第二十部分 《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 61
第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 ................................................................................. 62
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 63
第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 65
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 66
第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 67
附件一《基金合同》的内容摘要 ................................................................................................. 68
附件二《托管协议》的内容摘要 ................................................................................................. 85
建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书
1
第一部分 前言
《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说
明书”、《招募说明书》或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以
下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投
资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》、《黄金交易型开
放式证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规。
本招募说明书阐述了建信上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解
释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。
建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指建信上海金交易型开放式证券投资基金
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、基金合同：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信上海金交
易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份
额发售公告》
9、上市交易公告书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额
上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订；
16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所黄金交易
型开放式证券投资基金业务指引》、上海黄金交易所发布实施的《上海黄金交易
所黄金ETF认购申购赎回管理办法》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施
的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记
结算业务实施细则》及其不时修订和上海证券交易所、上海黄金交易所、中国证
券登记结算有限责任公司发布的其他相关业务规则、通知或指南
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境
内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规
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定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回等业务
27、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资
目标相似，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差最小化，采用开放式运作方
式的基金
28、销售机构：指建信基金管理有限责任公司和/或本基金的其他销售机构，
包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构
29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务
的机构
31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交
易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）以及相关业务
规则定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务
32、基金登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司
33、账户备案：指投资人在参与本基金的黄金现货合约认购、黄金现货合
约申购及赎回前，将其在上海黄金交易所的黄金账户、在上海证券交易所的证券
账户及本基金进行绑定的行为
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
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长不得超过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
的规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
46、黄金现货合约申购赎回：指以黄金现货合约为主要对价办理申购或赎
回的业务
47、现金申购赎回：指以现金替代为主要对价办理申购或赎回的业务
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募
说明书规定应交付给投资人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价
51、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄
金现货实盘合约以及其他依法批准的、黄金交易型开放式证券投资基金可投资的
交易品种
52、上海金集中定价合约：指《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务
规则（试行）》及其不时修订规定的合约品种
53、现金替代：指现金申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书
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的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与最小申购、赎回单位
的黄金现货合约市值之差
55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投
资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结
57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时
间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布的基金份
额参考净值，简称IOPV
58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值
不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合
同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为
59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
60、元：指人民币元
61、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与业绩比较基准增
长率差额之基准日
63、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日
的基金份额净值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算
日为初始日重新计算）
64、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金
上市前一工作日业绩比较基准收盘值之比减去100%（期间如发生基金份额折
算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
65、基金资产总值：指基金拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、各类
有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
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67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得
价值
68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服
务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由
9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司
法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年
获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设
银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副
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总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁，2018年4月起任建信基金管
理公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主
任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处
副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级
经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经
理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会
主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。
曹伟先生，董事。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设
银行北京分行储蓄证券部副总经理，北京分行安华支行副行长，北京分行西四支
行副行长，北京分行朝阳支行行长，北京分行个人银行部总经理，总行个人存款
与投资部总经理助理、副总经理、总行个人金融部副总经理。
张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学
院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学
硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总
监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理
公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官
和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场
行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕
业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，
湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉
精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中
心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理，吉林省信托有限责任公司副总经理，
光大证券财富管理中心总经理（MD），中国华电集团资本控股有限公司总经理助
建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书
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理。
李全先生，独立董事，现任新华人寿保险股份有限公司首席执行官、总裁
兼新华资产管理股份有限公司董事长。1985年毕业于中国人民大学财政金融学
院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村
信托投资公司职员，正大国际财务有限公司总经理助理、资金部总经理，博时基
金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总裁，新华人寿保险股份
有限公司首席执行官、总裁兼新华资产管理股份有限公司董事长。
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业
于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、
雷曼�