基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2017年 3月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
§2 基金简介....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 12
§4 管理人报告..............................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................. 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................. 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................20
§5 托管人报告..............................................................................................................................................21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................. 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................21
§6 审计报告..................................................................................................................................................21
6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................... 21
6.2注册会计师的责任........................................................................................................................... 22
6.3审计意见............................................................................................................................................22
§7 年度财务报表..........................................................................................................................................23
7.1 资产负债表.......................................................................................................................................23
7.2 利润表...............................................................................................................................................24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................. 26
7.4 报表附注...........................................................................................................................................27
§8 投资组合报告..........................................................................................................................................55
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................. 55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................. 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................. 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................59
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................................60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................ 60
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................60
8.12 投资组合报告附注........................................................................................................................ 60
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................62
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.......................................62
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示........................................................................................................................................62
11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................. 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................63
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................... 63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................... 63
11.8 其他重大事件.................................................................................................................................65
§12 备查文件目录....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................66
12.2 存放地点.........................................................................................................................................66
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
基金简称 国泰金泰平衡混合
基金主代码 519020
交易代码 519020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 24日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 109,341,052.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰金泰平衡混合 A 国泰金泰平衡混合 C
下属分级基金的交易代码 519020 519022
报告期末下属分级基金的份额总
额
109,341,052.16份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
投资策略
(一)大类资产配置
本基金的资产配置分为二个层次,首先应用投资时钟,分析当前所处的
经济周期,以确定大类资产的配置比例;其次是在确定大类资产的配置
比例后,应用Melva 资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。
(二)股票投资策略
本基金个股选择主要是从两个角度考虑,一个角度是选择盈利能力强、
确定性高、估值安全的上市公司;另一个角度是根据事件驱动策略选择
受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。
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(三)债券投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政
政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期
策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略
等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、
息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
(四)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提
下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活
跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期
货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基
金,低于股票型基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息披 露
负责人
姓名
李永梅 赵会军
联系电话 021-31081600转 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688 95588
传真
021-31081800 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道100号上海环
球金融中心39楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区复兴门内大街55
号
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邮政编码
200082 100140
法定代表人
唐建光 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指
标
2016年 2015年 2014年
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平
衡混合 C
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平
衡混合 C
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平衡
混合 C
本期已
实现收
益
8,083,055.6
5
1,814,594.8
1
145,092,146.
45
1,005,104.06 7,123,506.75 -
本期利
润
3,864,533.9
0
-5,109,687.
41
149,078,418.
07
9,914,169.22
21,482,926.9
4
-
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0282 -0.0284 0.0836 0.0072 0.0632 -
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本期加
权平均
净值利
润率
2.44% -2.60% 1.31% 0.76% 6.43% -
本期基
金份额
净值增
长率
2.77% -0.74% 10.09% 0.70% 7.43% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
国泰金泰平衡
混合 A
国泰金泰平衡
混合 C
国泰金泰平衡
混合 A
国泰金泰平衡
混合 C
国泰金泰平衡
混合 A
国泰金泰平衡混
合 C
期末可
供分配
利润
7,941,066.9
1
- 1,224,010.88
108,229,365.
67
-12,355,785.8
5
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0726 - 0.0073 0.0944 -0.0472 -
期末基
金资产
净值
127,997,167
.52
-
191,590,820.
10
1,315,111,668
.88
272,739,890.
62
-
期末基
金份额
净值
1.1706 - 1.1460 1.1470 1.0410 -
3.1.3 累计
期末指标
2016年末 2015年末 2014年末
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平
衡混合 C
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平
衡混合 C
国泰金泰平
衡混合 A
国泰金泰平衡
混合 C
基金份
额累计
净值增
17.97% -0.04% 25.25% 0.70% 4.27% -
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长率
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.国泰金泰平衡混合 A:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.20% 0.26% 1.19% 0.02% -1.39% 0.24%
过去六个月 0.74% 0.26% 2.39% 0.01% -1.65% 0.25%
过去一年 2.77% 0.26% 4.75% 0.02% -1.98% 0.24%
过去三年 21.55% 0.26% 16.34% 0.02% 5.21% 0.24%
自基金转型以
来
17.97% 0.31% 22.73% 0.02% -4.76% 0.29%
2.国泰金泰平衡混合 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 -0.74% 0.21% 1.71% 0.02% -2.45% 0.19%
过去三年 - - - - - -
自新增 C类份
额以来
-0.04% 0.18% 2.29% 0.02% -2.33% 0.16%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 12月 24日至 2016年 12月 31日)
1、国泰金泰平衡混合 A
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注:本基金自 2012年 12月 24日起转型为国泰金泰平衡混合型证券投资基金。本基金在六个月
建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
2、国泰金泰平衡混合 C
注:本基金自 2012年 12月 24日起转型为国泰金泰平衡混合型证券投资基金。本基金在六个月
建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 自 2015年 11月 17日起,本基金增加 C类基金
份额并分别设置对应的基金代码。自 2016年 5月 12日起,C类基金份额为零且停止计算份额净值。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国泰金泰平衡混合 A
注:(1)2012年计算期间为本基金的转型日 2012年 12月 24日至 2012年 12月 31日,未按
整个自然年度进行折算。
(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
2、国泰金泰平衡混合 C
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注:(1)自 2015年 11月 17日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。2015
年计算期间为 2015年 11月 17日至 2015年 12月 31日。
(2)自 2016年 5月 12日起,C类基金份额为零且停止计算份额净值。2016年计算期间为 2016
年 1月 1日至 2016年 5月 11日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、国泰金泰平衡混合 A:
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.070 1,147,778.81 15,558.49 1,163,337.30 -
合计 0.070 1,147,778.81 15,558.49 1,163,337.30 -
2、国泰金泰平衡混合 C:
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.850 95,557,352.20 - 95,557,352.20 -
合计 0.850 95,557,352.20 - 95,557,352.20 -
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2016年 12月 31日,本基金管理人共管理 78只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长混合
型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投
资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基
金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值
精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、
国泰沪深 300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券
证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由
金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资
基金(LOF)、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合
型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰
国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优
势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投
资基金、国泰上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100交易型开放
式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰
民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益
灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配
置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经
济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2016年年度报告
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证券投资基金(由国泰 6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50指数分级
证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联
网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资
基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券