基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23日
报告期末基金份额总额 497,400,868.64份
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,即
资产配置策略,将以优化投资组合保险策略为核心,
实现基金投资目标;第二层次,即债券投资策略,将
采用自上而下的策略,以久期管理为核心;第三层次,
即股票投资策略,包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收
益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 3,012,564.23
2.本期利润 8,902,528.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0146
4.期末基金资产净值 578,296,641.56
5.期末基金份额净值 1.163
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.39% 0.18% 0.68% 0.01% 0.71% 0.17%
过去六个月 1.66% 0.27% 1.36% 0.01% 0.30% 0.26%
过去一年 5.14% 0.22% 2.76% 0.01% 2.38% 0.21%
过去三年 16.10% 0.21% 8.49% 0.01% 7.61% 0.20%
过去五年 5.16% 0.33% 14.67% 0.01% -9.51% 0.32%
自基金合同生
效起至今
72.14% 0.53% 39.66% 0.01% 32.48% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 11月 23日至 2020年 6月 30日)
注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(五)投资限制中
规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理;
海富
通恒
丰定
2015-12-18 - 11年
博士,CFA。持有基金
从业人员资格证书。历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理(上
海)有限公司固定收益
交易组合研究支持部副
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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开债
券基
金经
理;海
富通
弘丰
定开
债券
基金
经理;
海富
通货
币基
金经
理;海
富通
瑞利
债券
基金
经理;
海富
通上
清所
短融
债券
基金
经理;
海富
通上
证 10
年期
地方
政府
债
ETF
基金
经理;
海富
通上
证 5
年期
地方
政府
债
董事,2011年 10月加入
海富通基金管理有限公
司,历任债券投资经理、
基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总
监,现任固定收益投资
副总监。2013年 8月起
任海富通货币基金经
理。2014年 8月至 2019
年 9 月兼任海富通季季
增利理财债券基金经
理。2014年 11月起兼任
海富通上证可质押城投
债 ETF(现为海富通上
证城投债 ETF)基金经
理。2015 年 12 月起兼
任海富通稳固收益债券
基金经理。2015 年 12
月至 2017年 9月兼任海
富 通 稳 进 增 利 债 券
(LOF)基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月
兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7
月至 2019 年 10 月兼任
海富通富祥混合基金经
理。2016年 8月至 2019
年 10 月兼任海富通瑞
丰一年定开债券(现为
海富通瑞丰债券)基金
经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海富
通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年
10月兼任海富通美元债
(QDII)基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上
证周期产业债 ETF基金
经理。2017年 2月起兼
任海富通瑞利债券基金
经理。2017 年 3 月至
2018年 6月兼任海富通
富源债券基金经理。
2017 年 3 月至 2019 年
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ETF
基金
经理;
海富
通上
证城
投债
ETF
基金
经理;
海富
通上
证周
期产
业债
ETF
基金
经理;
海富
通添
鑫收
益债
券基
金经
理;固
定收
益投
资副
总监。
10月兼任海富通瑞合纯
债基金经理。2017 年 5
月至 2019年 9月兼任海
富通富睿混合(现海富
通沪深 300 指数增强)
基金经理。2017年 7月
至 2019年 9月兼任海富
通瑞福一年定开债券
(现为海富通瑞福债
券)、海富通瑞祥一年定
开债券基金经理。2017
年 7月至 2018年 12月
兼任海富通欣悦混合基
金经理。2018年 4月起
兼任海富通恒丰定开债
券基金经理。2018年 10
月起兼任海富通上证 10
年期地方政府债 ETF基
金经理。2018年 11月起
兼任海富通弘丰定开债
券基金经理。2019 年 1
月起兼任海富通上清所
短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海
富通上证 5 年期地方政
府债 ETF 基金经理。
2020年 4月起兼任海富
通添鑫收益债券基金经
理。
杜晓
海
本基
金的
基金
经理;
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理;
海富
通安
颐收
益混
2018-04-09 - 20年
硕士,持有基金从业人
员 资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research
金融工程师,American
Bourses Corporation 中
国区总经理,海富通基
金管理有限公司定量分
析师、高级定量分析师、
定量及风险管理负责
人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部
总监,现任海富通基金
管理有限公司量化投资
部总监。2016年 6月起
任海富通新内需混合和
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合基
金经
理;海
富通
创业
板增
强基
金经
理;海
富通
量化
前锋
股票
基金
经理;
海富
通欣
荣混
合基
金经
理;海
富通
欣享
混合
基金
经理;
海富
通新
内需
混合
基金
经理;
海富
通研
究精
选混
合基
金经
理;海
富通
安益
对冲
混合
基金
海富通安颐收益混合
(原海富通养老收益混
合)基金经理。2016年
9 月起兼任海富通欣荣
混合基金经理。2017年
4月至 2018年 1月兼任
海富通欣盛定开混合基
金经理。2017年 5月至
2019 年 10 月兼任海富
通沪深 300 增强(原海
富通富睿混合)基金经
理。2018年 3月至 2019
年 10 月兼任海富通富
祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼
任海富通东财大数据混
合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通阿尔法
对冲混合、海富通创业
板增强、海富通量化前
锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混
合的基金经理。2018年
4 月至 2019 年 10 月兼
任海富通欣益混合、海
富通量化多因子混合的
基金经理。2019年 6月
起兼任海富通研究精选
混合基金经理。2020年
1 月起兼任海富通安益
对冲混合基金经理。
2020年 3月起兼任海富
通中证 500 增强(原海
富通中证内地低碳指
数)基金经理。2020年
4 月起兼任海富通添鑫
收益债券基金经理。
2020年 5月起兼任海富
通富盈混合基金经理。
2020年 6月起兼任海富
通富泽混合基金经理。
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经理;
海富
通中
证
500
增强
基金
经理;
海富
通添
鑫收
益债
券基
金经
理;海
富通
富盈
混合
基金
经理;
海富
通富
泽混
合基
金经
理;量
化投
资部
总监。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年二季度,全球不同程度受到疫情影响,目前疫情在美国逐步复工后出现二
次抬头迹象,欧元区形势有所缓和,发展中国家防疫形势较为严峻,成为疫情“震中”。
为了应对疫情对经济的冲击,主要经济体央行资产负债表迅速扩张,全球呈现较显著的
流动性宽松态势。考虑到全球债务的快速上行,低利率环境将持续较长时间。国内二季
度复工复产持续推进,生产端工业增加值较快反弹,需求端消费、基建、地产等均有不
同程度的修复。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下,二季度全球权益市场均表现出
较强走势。A股整体市场的表现也较为优异,结构上泛消费、科技成长更为突出。A股
主要指数方面,上证指数上涨 8.52%,上证 50上涨 9.40%,沪深 300上涨 12.96%,中
证 800上涨 13.79%,创业板指上涨 30.25%。分行业看,申万一级行业当中绝大部分上
涨,其中休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒涨幅居前,幅度分别达到 62.74%、
30.73%、29.42%、28.70%和 25.97%,而建筑装饰、纺织服装和采掘是仅有的三个下跌
行业,幅度分别为-4.05%、-2.41%和-1.69%。
从二季度 A 股内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。
内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好与投资的主要方向,其他代表
未来成长方向的诸如新能源车产业链、自主可控的网络安全和半导体产业链、新基建的
IDC数据中心和电网投资等也是机构投资者重要的布局领域,金融地产和部分传统行业
短期受经济冲击影响偏滞后,因此在二季度明显跑输其他板块。
本报告期,基金适当增加了一些股票配置,力争在风险可控的基础上,跑赢市场。
下季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,
力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。
债券方面,从国内经济基本面来看,2020年二季度国内经济有所修复,1-5月工业
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增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比下跌 2.8%、6.3%和 13.5%,跌
幅较 1-3月收窄了 5.6、9.8和 5.5个百分点,二季度实际 GDP增速较一季度大概率有所
回升。二季度疫情影响未消,猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌,通
胀延续回落态势,二季度 CPI和 PPI的中枢或分别落在 2.8%和-3.3%左右。在国内经济
逐步企稳的背景下,国内货币政策边际上逐步收紧,央行于 4月初宣布定向降准 1个百
分点并调降超储率至 0.35%,且在 4月中旬调降 1年期MLF利率 20BP,但 5-6月并未
进一步降准或者调降 7天逆回购利率和MLF利率;银行间质押式回购加权利率中枢亦
逐月抬升,由 4月的 1.1%回升至 6月 1.9%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧的
背景下,各期限利率呈先下后上的走势。具体来看,4月央行宽松政策密集落地,短端
品种收益率下行幅度超过长端品种,债市呈现牛陡行情;5至 6月,债市面临一万亿专
项债发行、特别国债市场化发行造成的流动性冲击,但央行未通过降准降息操作进行配
合,资金面波动加大,带动各期限利率出现大幅调整,绝对收益率基本回到临近春节时
的水平。整体看,二季度 10年期国债收益率累计上行 23bp至 2.82%,而 1年期国债收
益率累计上行 49bp 至 2.18%,期限利差有所收窄。信用债方面,二季度信用债收益率
跟随利率债出现陡峭化上行,其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大,各
主要品种和期限的信用债绝对收益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面,二季度
转债市场持续走弱,其表现与权益市场大相径庭,债市的走弱以及结构性市场环境对转
债市场比较不利,转债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑,二季度中证转债指
数下跌 1.86%。
本基金在二季度根据组合规模情况配置信用债并调整利率债久期,积极参与波段机
会。同时,本基金二季度根据市场情况调整了可转债资产,以在控制波动的同时获取权
益上涨收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通稳固收益净值增长率为 1.39%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%,
基金净值跑赢业绩比较基准 0.71个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
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1 权益投资 107,497,374.40 14.05
其中:股票 107,497,374.40 14.05
2 固定收益投资 642,450,147.53 83.97
其中:债券 642,450,147.53 83.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,471,921.03 0.45
7 其他资产 11,673,093.25 1.53
8 合计 765,092,536.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 47,088.00 0.01
B 采矿业 989,981.00 0.17
C 制造业 62,598,518.70 10.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
411,745.00 0.07
E 建筑业 545,256.00 0.09
F 批发和零售业 2,450,614.60 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 482,866.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,265,517.90 1.60
J 金融业 22,453,019.00 3.88
K 房地产业 6,190,448.00 1.07
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L 租赁和商务服务业 182,062.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 1,227,391.20 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 78,466.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 574,401.00 0.10
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,497,374.40 18.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601939 建设银行 968,700 6,112,497.00 1.06
2 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 1.04
3 600036 招商银行 149,400 5,037,768.00 0.87
4 600048 保利地产 324,000 4,788,720.00 0.83
5 002001 新 和 成 157,100 4,571,610.00 0.79
6 000895 双汇发展 76,200 3,512,058.00 0.61
7 601688 华泰证券 179,900 3,382,120.00 0.58
8 600887 伊利股份 95,700 2,979,141.00 0.52
9 601318 中国平安 41,200 2,941,680.00 0.51
10 600585 海螺水泥 54,700 2,894,177.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 286,944,009.00 49.62
其中:政策性金融债 286,944,009.00 49.62
4 企业债券 61,478,200.00 10.63
5 企业短期融资券 50,168,000.00 8.68
6 中期票据 151,787,000.00 26.25
7 可转债(可交换债) 92,072,938.53 15.92
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 642,450,147.53 111.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 018009 国开 1803 788,060 86,804,809.00 15.01
2 018007 国开 1801 640,000 64,096,000.00 11.08
3 190210 19国开 10 500,000 51,095,000.00 8.84
4 110220 11国开 20 400,000 40,688,000.00 7.04
5 042000012
20江阴公
CP001
400,000 40,124,000.00 6.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金暂未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 44,256.65
2 应收证券清算款 701,274.68
3 应收股利 -
4 应收利息 10,911,946.92
5 应收申购款 15,615.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,673,093.25
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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值比例(%)
1 110059 浦发转债 9,971,115.00 1.72
2 127005 长证转债 2,790,028.80 0.48
3 113011 光大转债 2,662,160.40 0.46
4 123029 英科转债 815,643.00 0.14
5 113551 福特转债 704,298.00 0.12
6 128074 游族转债 677,697.00 0.12
7 113509 新泉转债 647,937.80 0.11
8 128030 天康转债 618,465.80 0.11
9 128067 一心转债 616,399.90 0.11
10 123022 长信转债 615,583.80 0.11
11 110055 伊力转债 615,193.80 0.11
12 128088 深南转债 597,664.00 0.10
13 113521 科森转债 595,476.00 0.10
14 113545 金能转债 594,446.60 0.10
15 113558 日月转债 592,900.80 0.10
16 128084 木森转债 592,561.20 0.10
17 128059 视源转债 592,466.40 0.10
18 128029 太阳转债 587,748.80 0.10
19 128080 顺丰转债 587,088.00 0.10
20 128028 赣锋转债 583,360.80 0.10
21 110038 济川转债 577,852.20 0.10
22 113504 艾华转债 577,464.80 0.10
23 123036 先导转债 575,686.70 0.10
24 128065 雅化转债 574,078.00 0.10
25 123025 精测转债 570,556.00 0.10
26 132018 G三峡 EB1 568,115.20 0.10
27 113019 玲珑转债 566,637.60 0.10
28 113013 国君转债 566,275.80 0.10
29 128051 光华转债 566,000.00 0.10
30 113008 电气转债 565,087.20 0.10
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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31 113029 明阳转债 564,337.10 0.10
32 110062 烽火转债 563,689.20 0.10
33 128035 大族转债 563,135.60 0.10
34 110057 现代转债 561,401.10 0.10
35 113526 联泰转债 561,301.20 0.10
36 132013 17宝武 EB 561,242.70 0.10
37 113554 仙鹤转债 560,944.80 0.10
38 128048 张行转债 559,914.21 0.10
39 132004 15国盛 EB 558,446.40 0.10
40 132007 16凤凰 EB 557,940.00 0.10
41 113022 浙商转债 557,776.70 0.10
42 128046 利尔转债 557,541.46 0.10
43 127013 创维转债 557,044.00 0.10
44 132005 15国资 EB 556,850.00 0.10
45 132006 16皖新 EB 556,715.00 0.10
46 128025 特一转债 556,660.00 0.10
47 113518 顾家转债 556,635.00 0.10
48 132009 17中油 EB 555,717.40 0.10
49 110033 国贸转债 555,685.40 0.10
50 113020 桐昆转债 555,166.40 0.10
51 127006 敖东转债 555,146.40 0.10
52 132015 18中油 EB 555,000.00 0.10
53 128010 顺昌转债 554,932.80 0.10
54 132017 19新钢 EB 554,736.00 0.10
55 113012 骆驼转债 553,655.80 0.10
56 128018 时达转债 553,457.60 0.10
57 113519 长久转债 553,357.80 0.10
58 128021 兄弟转债 552,938.40 0.10
59 128087 孚日转债 552,836.60 0.10
60 123002 国祯转债 552,185.60 0.10
61 128039 三力转债 551,196.00 0.10
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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62 113516 苏农转债 550,908.00 0.10
63 128019 久立转 2 550,358.55 0.10
64 128075 远东转债 550,162.62 0.10
65 110034 九州转债 550,082.40 0.10
66 113016 小康转债 549,930.10 0.10
67 113026 核能转债 549,670.00 0.10
68 128071 合兴转债 549,669.10 0.10
69 113021 中信转债 548,575.60 0.09
70 110056 亨通转债 548,543.90 0.09
71 128058 拓邦转债 548,184.15 0.09
72 110047 山鹰转债 547,674.80 0.09
73 128022 众信转债 547,215.20 0.09
74 110045 海澜转债 546,694.00 0.09
75 113530 大丰转债 546,653.80 0.09
76 110048 福能转债 546,354.00 0.09
77 113024 核建转债 546,273.00 0.09
78 110063 鹰 19转债 545,638.40 0.09
79 110042 航电转债 545,142.00 0.09
80 110051 中天转债 545,028.00 0.09
81 113532 海环转债 545,001.30 0.09
82 127012 招路转债 544,949.30 0.09
83 128045 机电转债 544,836.80 0.09
84 128032 双环转债 544,589.56 0.09
85 128033 迪龙转债 544,288.50 0.09
86 128034 江银转债 544,239.11 0.09
87 110065 淮矿转债 544,225.20 0.09
88 113014 林洋转债 544,140.30 0.09
89 110053 苏银转债 543,369.60 0.09
90 128081 海亮转债 543,240.10 0.09
91 113017 吉视转债 543,232.40 0.09
92 113537 文灿转债 543,097.10 0.09
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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93 127011 中鼎转 2 542,330.80 0.09
94 113508 新凤转债 542,214.00 0.09
95 113534 鼎胜转债 542,177.30 0.09
96 113547 索发转债 541,348.80 0.09
97 113543 欧派转债 541,096.50 0.09
98 113025 明泰转债 540,543.90 0.09
99 110043 无锡转债 540,359.80 0.09
100 128064 司尔转债 539,749.20 0.09
101 113527 维格转债 538,444.80 0.09
102 113009 广汽转债 537,632.10 0.09
103 110064 建工转债 535,047.20 0.09
104 123004 铁汉转债 534,722.40 0.09
105 110052 贵广转债 533,964.60 0.09
106 110031 航信转债 533,956.50 0.09
107 127007 湖广转债 533,459.80 0.09
108 128085 鸿达转债 529,996.40 0.09
109 113505 杭电转债 529,659.20 0.09
110 110041 蒙电转债 528,636.80 0.09
111 128044 岭南转债 526,396.00 0.09
112 123023 迪森转债 406,436.24 0.07
113 110061 川投转债 330,456.00 0.06
114 113520 百合转债 254,324.00 0.04
115 113525 台华转债 248,835.60 0.04
116 132011 17浙报 EB 233,240.00 0.04
117 132008 17山高 EB 232,418.40 0.04
118 128037 岩土转债 232,212.40 0.04
119 132012 17巨化 EB 230,405.00 0.04
120 132014 18中化 EB 222,942.00 0.04
121 128017 金禾转债 182,021.28 0.03
122 113030 东风转债 177,637.40 0.03
123 128083 新北转债 1,077.60 0.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 650,214,995.87
本报告期基金总申购份额 2,417,588.28
减:本报告期基金总赎回份额 155,231,715.51
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 497,400,868.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020/6/4-2020
/6/30
120,0
00,00
0.00
- -
120,000,00
0.00
24.13%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛
奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获
“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
(二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日