基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2目录
§1重要提示及目录 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 重要提示 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§2基金简介 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
2.1 基金基本情况 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 基金产品说明 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................... 错误!未定义书签。
2.4 信息披露方式 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.5 其他相关资料 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................. 错误!未定义书签。
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................... 错误!未定义书签。
3.2 基金净值表现 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................... 错误!未定义书签。
§4管理人报告 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................... 错误!未定义书签。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 错误!未定义书签。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................... 错误!未定义书签。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 错误!未定义书签。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 错误!未定义书签。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................... 错误!未定义书签。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 错误!未定义书签。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................... 错误!未定义书签。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16
§5托管人报告 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................... 错误!未定义书签。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未
定义书签。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误!未定义书签。
§6审计报告 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
§7年度财务报表 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
7.1 资产负债表 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
7.2 利润表 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................... 错误!未定义书签。
7.4 报表附注 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
§8投资组合报告 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................... 错误!未定义书签。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................... 错误!未定义书签。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ... 错误!未定义书签。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................... 错误!未定义书签。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................... 错误!未定义书签。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 错误!未定义书签。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义
书签。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 4 页 共 62 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 103
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 错误!未定义书签。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................... 错误!未定义书签。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 错误!未定义书签。
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................... 错误!未定义书签。
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................... 错误!未定义书签。
9.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................... 错误!未定义书签。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................... 错误!未定义书签。
§10开放式基金份额变动 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
§11重大事件揭示 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................... 错误!未定义书签。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......... 错误!未定义书签。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 错误!未定义书签。
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................. 错误!未定义书签。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................... 错误!未定义书签。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................... 错误!未定义书签。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................. 错误!未定义书签。
11.8 其他重大事件 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
§12影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................... 错误!未定义书签。
§13备查文件目录 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
13.1 备查文件目录 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
13.2 存放地点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
13.3 查阅方式 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 5 页 共 62 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金简称 海富通纯债债券
基金主代码 519060
交易代码 519060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 2日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,733,497,522.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通纯债债券 A 海富通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码
519061 519060
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,659,640,843.22份 73,856,679.61份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳
定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、
金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 6 页 共 62 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道
中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 7 页 共 62 页
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2016年 2015年
2014年 4月 2日(基金
合同生效日)至 2014
年 12月 31日
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
本期已实现
收益
20,740,02
9.10
1,928,381.
03
27,586,33
0.10
38,715,32
3.81
15,901,17
4.01
12,496,499.
20
本期利润
-35,969,45
1.29
1,216,138.
28
18,794,26
4.33
29,342,86
8.49
27,376,13
1.04
22,017,117.
18
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0456 0.0139 0.2578 0.1260 0.3954 0.2898
本期加权平
均净值利润
率
-2.77% 0.86% 13.29% 6.83% 36.94% 27.58%
本期基金份
额净值增长
率
2.04% 1.68% 25.84% 25.55% 71.60% 70.80%
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末 2015年末 2014年末
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
期末可供分
配利润
2,102,650,
743.97
41,438,51
7.60
74,859,33
0.15
138,362,1
20.74
17,569,88
0.75
15,978,911.
77
期末可供分
配基金份额
利润
0.5746 0.5611 0.5459 0.5386 0.4211 0.4140
期末基金资
产净值
6,035,840,
161.67
120,815,6
19.97
221,664,5
02.83
413,383,3
17.08
71,605,24
3.35
65,899,951.
04
期末基金份
额净值
1.649 1.636 1.616 1.609 1.716 1.708
3.1.3 累计期末
指标
2016年末 2015年末 2014年末
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
海富通纯
债债券 A
海富通纯
债债券 C
基金份额累 120.35% 118.03% 115.94% 114.43% 71.60% 70.80%
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 8 页 共 62 页
计净值增长
率
注:1、本基金合同生效日为 2014年 4月 2日,合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通纯债债券 A:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.06% 0.09% -1.79% 0.15% 1.85% -0.06%
过去六个
月
2.23% 0.19% 0.37% 0.11% 1.86% 0.08%
过去一年 2.04% 0.15% 2.00% 0.09% 0.04% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
120.35% 1.05% 19.72% 0.09% 100.63% 0.96%
2.海富通纯债债券 C:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.00% 0.10% -1.79% 0.15% 1.79% -0.05%
过去六个
月
2.06% 0.19% 0.37% 0.11% 1.69% 0.08%
过去一年 1.68% 0.15% 2.00% 0.09% -0.32% 0.06%
自基金合 118.03% 1.05% 19.72% 0.09% 98.31% 0.96%
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 9 页 共 62 页
同生效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通纯债债券 A
(2014年 4月 2日至 2016年 12月 31日)
2.海富通纯债债券 C
(2014年 4月 2日至 2016年 12月 31日)
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 10 页 共 62 页
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1.海富通纯债债券 A
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 11 页 共 62 页
2.海富通纯债债券 C
注:图中列示的 2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4月 2日(基金
合同生效日)起至 12月 31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、海富通纯债债券 A:
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 12 页 共 62 页
单位:人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016年 - - - - -
2015年 5.400 284,489,857.48 11,168,694.01 295,658,551.49 -
2014年 - - - - -
合计 5.400 284,489,857.48 11,168,694.01 295,658,551.49 -
2、海富通纯债债券 C:
单位:人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016年 - - - - -
2015年 5.320
2,173,502,900.8
9
6,402,236.77
2,179,905,137.6
6
-
2014年 - - - - -
合计 5.320
2,173,502,900.8
9
6,402,236.77
2,179,905,137.6
6
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理 BE控股公
司 ”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2016年 12月 31日,本基金管理人共管
理 42 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 13 页 共 62 页
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投
资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券
投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分
级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美
元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
凌超
本基金
的基金
经理;海
富通一
年定开
债券基
金经理;
海富通
稳固收
益债券
基金经
理;海富
通稳进
增利债
券
(LOF)
基金经
理
2014-04-02
2016-01-1
2
9年
硕士 ,持有基金从业人员
资格证书,先后任职于长
江证券股份有限公司、光
大保德信基金管理有限公
司,曾任光大保德信货币
基金经理。2006 年 7月至
2009 年 6 月在长江证券
股份有限公司先后担任债
券高级研究员、投资经理;
2009 年 7 月至 2010 年 2
月在光大保德信基金管理
有限公司担任债券研究
员,2010 年 2 月至 2010
年 8 月担任光大保德信增
利收益债券基金经理助
理,2010年 9月至 2012 年
2 月担任光大保德信货币
基金经理;2012年 3月加
入海富通基金管理有限公
司,2013 年 3 月至 2015
年 10 月任海富通现金管
理货币基金经理。2013年
海富通纯债债券型证券投资基金 2016年年度报告
第 14 页 共 62 页
12 月至 2016 年 1 月兼任
海富通一年定开债券基金
经理。2014年 4月至 2016
年 1 月兼任海富通纯债债
券基金经理。2014 年 12
月至 2016年 1月兼任海富
通稳固收益债券和海富通
稳进增利债券(LOF)基
金经理。
赵恒毅
本基金
的基金
经理;海
富通双
利债券
基金经
理;海富
通双福
分级债
券基金
经理;海
富通一
年定开
债券基
金经理;
海富通
养老收
益混合
基金经
理
2015-12-18
2016-04-2
9
10年
金融学硕士。持有基金从
业人员资格证书。2005年
7月至 2008年 3月任通用
技术集团投资管理有限公
司研究员,2008年 4月至
2011年 5月任富国基金管
理有限公司研究员,2011
年 5月至 2013年 7月任富
国天盈分级债券型证券投
资基金基金经理,2012年
5月至 2013年 7月任富国
新天锋定期开放债券型证
券投资基金基金经理,
2012 年 6 月至 2013 年 7
月任富国可转换债券证券
投资基金基金经理,2013
年 11 月加入海富通基金
管理有限公司。2013年 12
月至 2016年 4月任海富通
养老收益混合和海富通双
利债券基金经理。2014年
5月至 2016年 4月兼任海
富通双福分级债券基金经
理。2015年 12月至 2016
年 4 月兼任海富通一年定
开债券和海富通纯债债券
基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理;海
富通季
季