长盛中证100指数证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2006〕172号文核准募集,《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》于2006年11月22日正式生效。根据2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《规定》),对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。
本次《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《长盛中证100指数证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的修订内容,符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的相关约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并履行了规定的程序。
一、重要提示
1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《<长盛中证100指数证券投资基金基金合同修订对照表》、《<长盛中证100指数证券投资基金托管协议修订对照表》,《长盛中证100指数证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)涉及《基金合同》《托管协议》相关变动处一并修改。
2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30日起生效。
3、自2018年3月30日起,本基金对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金份额时收取1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财产。对于2018年3月29日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年3月29日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。
转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。
4、投资者可以登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询或者致电本公司客户服务电话400-888-2666(免长途话费)、010-62350088咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。特此公告。
附件1:《<长盛中证100指数证券投资基金基金合同修订对照表》
附件2:《<长盛中证100指数证券投资基金托管协议修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018年3月23日
附件1:《<长盛中证100指数证券投资基金基金合同修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性风险管理规定》依据条款 其他说明
一、前言 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的基础上,订立《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称本基金合同)。 为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的基础上,订立《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称本基金合同)。 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据。
二、释义 新增
11、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第40条
第40条
新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
补充流动性受限资产定义。
补充摆动定价机制定义。
六、基金份额的申购与赎回 (三)申购、赎回的原则 (三)申购、赎回的原则
新增:
5、本基金暂不采用摆动定价机制。
第25条
补充申购与赎回的原则。
六、基金份额的申购与赎回 (五)申购、赎回的数额约定
(五)申购、赎回的数额约定
新增:
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
第19条
补充基金规模控制措施。
六、基金份额的申购与赎回
(六)申购、赎回的价格、费用及其用途
3、本基金的申购费由申购人承担,不列入基金资产。本基金的赎回费由赎回人承担,所收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。
(六)申购、赎回的价格、费用及其用途
3、本基金的申购费由申购人承担,不列入基金资产。本基金的赎回费由赎回人承担,所收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费用全额计入基金财产。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。
第23条
补充短期赎回费的规定。
六、基金份额的申购与赎回 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理
1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理
1、本基金出现以下情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的某笔申购;
新增:
(6)接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上时。
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
第19条
第19条
第24条
补充拒绝或暂停申购的情形。
六、基金份额的申购与赎回 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理
本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理
2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形和处理
本基金发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
新增:
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
第24条
补充拒绝或暂停申购的情形。
六、基金份额的申购与赎回 (十)巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理
(十)巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理
新增
(3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。
第21条
明确对巨额赎回情形下赎回比例过高的单一份额持有人采取延期赎回的条件及具体措施。
十三、基金的投资 (二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 (二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
第18条
明确现金类资产范围。
十三、基金的投资 (八)投资限制
2、本基金投资组合比例将符合以下限制
(2)股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定
因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 (八)投资限制
2、本基金投资组合比例将符合以下限制
(2)股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
新增:
(3)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(4)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述第(3)、(4)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
第18条
第16、40条
第17条
明确现金类资产范围。
补充投资交易比例限制。
十六、基金资产估值 (八)暂停估值的情形 (八)暂停估值的情形
新增:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
第24条
补充应当暂停估值的情形。
二十、基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。本基金信息披露事项应当在中国证监会规定时间内,通过指定报刊和网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。本基金信息披露事项应当在中国证监会规定时间内,通过指定报刊和网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为信息披露的依据。
二十、基金的信息披露 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
新增:
基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
第26条
第27条
补充定期报告的内容。
二十、基金的信息披露 (八)临时报告
(八)临时报告
新增:
26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
第26条
补充临时报告的内容。
附件2:《<长盛中证100指数证券投资基金托管协议修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 《流动性风险管理规定》依据条款 其他说明
二、基金托管协议的依据、目的和原则 (一)订立托管协议的依据
长盛中证100指数证券投资基金托管协议(以下简称本托管协议)是依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)等有关法规及《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)由基金管理人和基金托管人订立。 (一)订立托管协议的依据
长盛中证100指数证券投资基金托管协议(以下简称本托管协议)是依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)和《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规及《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)由基金管理人和基金托管人订立。
新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立托管协议的依据。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为进行监督和核查
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例、股票申购限制进行监督。
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金投融资进行核查,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为进行监督和核查
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例、股票申购限制进行监督。
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
新增:
(4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
监督的程序为:基金托管人定期或不定期对基金投融资进行核查,除上述第(3)、(4)、(5)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,如果发现超过限制规定,将通知基金管理人限期整改;基金管理人逾期未能整改或拒绝整改的,基金托管人有权报告中国证监会。
第18条
第16、40条
第17条
明确现金类资产范围。
补充投资交易比例限制。