长盛中证100指数证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金由基金管理人经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)2006年8月28日证监基金字[2006]172号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同已根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其它有关规定进行修订。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年11月22日,有关财务数据
和净值表现截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言 ....................................................................................................................... 1
二、释义 ....................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ........................................................................................................... 6
四、基金托管人 ......................................................................................................... 15
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 18
六、基金的募集 ......................................................................................................... 51
七、基金合同的生效 ................................................................................................. 52
八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 53
九、基金份额的非交易过户和基金间转换 ............................................................. 62
十、基金的投资 ......................................................................................................... 63
十一、基金的业绩 ..................................................................................................... 75
十二、基金的融资 ..................................................................................................... 76
十三、基金的财产 ..................................................................................................... 77
十四、基金资产的估值 ............................................................................................. 78
十五、基金的收益与分配 ......................................................................................... 84
十六、基金的费用与税收 ......................................................................................... 85
十七、基金的会计与审计 ......................................................................................... 88
十八、基金的信息披露 ............................................................................................. 89
十九、风险揭示 ......................................................................................................... 93
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 96
二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................. 99
二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 112
二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 122
二十四、其他应披露的事项 ................................................................................... 123
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 124
二十六、备查文件 ................................................................................................... 125
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法规以及《长盛中证100指数证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指依据《基金合同》所设立的长盛中证100指数证券投资
基金
2、基金合同:指《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》及对本合同的
任何修订和补充
3、招募说明书、本招募说明书:指《长盛中证100指数证券投资基金招募说
明书》及根据法律法规定期所作的更新
4、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证100
指数证券投资基金基金托管协议》
5、份额发售公告:指《长盛中证100指数证券投资基金份额发售公告》
6、《证券法》:指2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第
十八次会议修订,并于2006年1月1日正式实施的《中华人民共和国证券法》
7、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》
8、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
9、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》
11、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
13、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
14、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义
务的法律主体
15、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
16、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
17、基金销售代理人:指依据有关代理销售协议办理本基金申购、赎回和其
它基金业务的代销机构
18、基金注册登记机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业
务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
19、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可
以投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集的开放式证券投
资基金的中国境外的机构投资者(包括但不限于中国境外基金管理机构、保险公
司、证券公司以及其他资产管理机构)
22、基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有长盛基金管
理有限公司所管理的开放式基金的基金权益和客户资料情况的账户
23、《基金合同》生效日:指本基金依《基金合同》规定的条件募集,达到
《基金合同》生效条件,并由基金管理人依照《基金法》的规定向中国证监会办
理基金备案手续,并获得中国证监会书面确认之日
24、《基金合同》终止日:指《基金合同》规定的终止事由出现后按照《基
金合同》规定的程序并经中国证监会批准终止《基金合同》的日期
25、募集期:指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过3个月的期限。
基金募集期的具体起止日期在本基金的发售公告中列明
26、存续期:指《基金合同》生效日至《基金合同》终止日之间的不定期期
限
27、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
28、开放日:指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
29、T日:指日常申购、赎回或其它交易的申请日
30、T+n日:指自T日起第n个工作日
31、元:指人民币元
32、认购:指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的行为
33、申购:指在基金合同生效后,投资人申请购买本基金份额的行为
34、赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基
金份额的行为
35、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内
36、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和
赎回的场所
37、场内:指通过上海证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交
易的场所
38、场外认购、申购和赎回:指基金投资者通过场外销售机构申请认购、申
购和赎回本基金份额的行为
39、场内认购、申购和赎回:指基金投资者通过交易所场内会员单位申请认
购、申购和赎回本基金份额的行为
40、基金资产总值:指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和
41、基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值
42、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额资产净值的过程
43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入
44、上证基金通:指上海证券交易所开放式基金销售系统,可为开放式基金
的认购、申购、赎回等相关业务提供高效、自动、一体化的技术支持
45、不可抗力:指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括
但不限于地震、洪水等自然灾害,战争、骚乱、火灾、政府征用、没收,相关法
律、法规的变更,突发停电或其他突发事件、证券交易场所暂停或停止交易
46、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站,
包括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
47、转托管:指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持
有的部分或全部本基金份额在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内和
场外之间进行跨市场转托管的行为
48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人:周兵
电话:(010)82019988
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月
26日成立,注册资本为人民币18900万元。截至目前,基金管理人股东及其出
资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司
占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2017年11月22日,基金管理
人共管理七十四只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产
品。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、
香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经
理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托
投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。
2004年10月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总经理。现任长
盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄
山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任
国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有限责任
公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司
董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责任
公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区私人
银行业务主管。
钱力先生,董事,博士。曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、副
主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副主任(副处、正处级);安徽省政
府金融工作办公室综合处处长、副主任、党组成员;淮南市政府副市长、党组成
员;现任安徽省信用担保集团党委书记、总经理。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省政
府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽省政
府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽省工商
联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司人力资源部
总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛
基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产
管理有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际资本管
理有限公司董事长。现任香港骏程投资有限公司负责人。
张仁良先生,独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会
有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制
研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港
城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育大学校长、
香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007年被委任为
太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。
现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人,武汉大
学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府决策咨询专家委员会
委员,全国马经史学会理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会副会
长。
张良庆先生,独立董事,博士。曾任安徽省政府办公厅秘书室主任、副秘书
长,安徽省农信联社理事长,安徽省财政厅研究所所长,安徽省第十一届、第十
二届人大代表,安徽省人大财经工委副主任。
2、监事会成员
刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任公
司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业务三
部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现任国元
证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,兼任国
元股权投资有限公司董事。
吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。
2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资
基金基金经理,长盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司
国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,兼
任长盛基金(香港)有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司董事。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经
理。
3、管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,董事、总经理,硕士,高级经济师。同上。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从1992 年9 月开始曾先后任职于太古
集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公
司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年8 月起加
入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金
(香港)有限公司董事、总经理。
叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信
托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有
限公司督察长。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金
经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投
资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、长
盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任长
盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理
有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾
任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券基金基金经理,长盛同
禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基
金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫二号保本混
合型证券投资基金基金经理,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,公
司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,固定收益部总监,
社保组合组合经理,长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理。
4、本基金基金经理
冯雨生先生,1983年11月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学经
济学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,
曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自
2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12
月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年5
月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自
2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月
13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年
9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017
年3月17日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5
月3日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自
2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
白仲光先生,2006年11月22日—2007年12月29日任本基金基金经理;
黄瑞庆先生,2007年9月12日—2009年3月9日任本基金基金经理;白仲光先
生,2009年3月9日—2011年7月12日任本基金基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。)
5、投资决策委员会成员
王宁先生,EMBA,副总经理。同上。
蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师CFA。同上。
吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师CFA。
同上。
魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。
乔培涛先生,清华大学硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011
年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部副总监,长盛同益成长回报灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛城镇化主题混合型证券投资基
金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛国
企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛高端装备
制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金
份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司
自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责
分明、相互制衡。