海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2017年第2号)
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经2015年12月24日中国证券监督管理委员会【2015】3083号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年1月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2017年7月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:吴晨莺
注册资本:1.5亿元人民币
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司(原法国巴黎投资管理BE控股公司)49%。
二、主要人员情况
张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。2017年2月起代行总经理职责。
杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员,交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。
吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。
陶乐斯(LigiaTorres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)公司亚太区CEO。
黄金源(AlexNGKimGuan)先生,董事,马来西亚国籍,文学学士,历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任,荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理,法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)亚洲有限公司董事,现任法国巴黎资产管理(原:法国巴黎投资管理)亚洲有限公司亚太区投资总监。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。
巴约特(MarcBayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长,Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行BControlSICAV独立董事。
杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
魏海诺(BrunoWeil)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。
俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监,2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。
陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。
奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。
章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCCTechTradeIntlInc公司高级财务经理、加拿大FutureElectronics公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。
陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
陈甄璞先生,硕士,历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理,东方证券股份有限公司高级开发经理,IBM中国有限公司高级咨询顾问,海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。
投资决策委员会常设委员有:张文伟,董事长(代行总经理);胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;杜晓海,多资产策略投资部总监;黄东升,机构权益投资部总监;王金祥,研究部副总监;陈甄璞,量化投资部总监;陈轶平,固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:张文伟
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
联系人:康旭
电话:021-38650797、38650799
传真:021-33830160、33830161
(2)其他销售机构
1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
电话:010-66106900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
电话:010-66596688
传真:010-66593777
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
3)平安银行股份有限公司
地址:广东省深圳市深南东路5047号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
网址:bank.pingan.com
4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
5)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
6)长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客户服务电话:95579或4008888999
联系人:奚博宇
网址:www.95579.com
7)东北证券股份有限公司
地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客户服务电话:95360
联系人:安岩岩
网址:www.nesc.cn
8)国金证券股份有限公司
地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:95310
联系人:刘婧漪
网址:www.gjzq.com.cn
9)国泰君安证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521
联系人:芮敏祺、吴倩
网址:www.gtja.com
10)海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
客户服务电话:95553或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
11)平安证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511转8
联系人:周一涵
网址:stock.pingan.com
12)上海证券有限责任公司
地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:4008918918或021-962518
联系人:邵珍珍
网址:www.962518.com
13)申万宏源证券有限公司
地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客户服务电话:95523或4008895523
联系人:黄莹
网址:www.swhysc.com
14)中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:95551或4008888888
联系人:邓颜
网址:www.chinastock.com.cn
15)中山证券有限责任公司
地址:广东省深圳市福田区科技中一路华强高新发展大厦7-8楼
法定代表人:黄扬录
客户服务电话:95329
联系人:罗艺琳
网址:www.zszq.com
16)中信证券(山东)有限责任公司
地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
联系人:赵艳青
网址:www.citicssd.com
17)中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:95548
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
18)华西证券股份有限公司
地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:95584
联系人:周志茹
网址:www.hx168.com.cn
19)西藏东方财富证券股份有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座9、10、11、16、17、18层
法定代表人:陈宏
客户服务电话:95357
联系人:周艳琼
网址:www.xzsec.com
20)开源证券股份有限公司
地址:西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:4008608866
联系人:袁伟涛
网址:www.kysec.cn
21)华金证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区杨高南路759号30层
法定代表人:宋卫东
客户服务电话:4008211357
联系人:秦臻
网址:www.huajinsc.cn
22)中信期货有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:4009908826
联系人:韩钰
网址:www.citicsf.com
23)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
客户服务电话:4008005000
联系人:杨晨
官网:www.tfzq.com
23)宏信证券有限责任公司
地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
客户服务电话:4008366366
联系人:张鋆
网址:www.hxzq.cn
24)大同证券有限责任公司
地址:山西省太原市小店区长治路111号12、13层
法定代表人:董祥
客户服务电话:4007121212
联系人:薛津
网址:www.dtsbc.com.cn
25)首创证券有限责任公司
地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:吴涛
客户服务电话:4006200620
联系人:刘宇
网址:www.sczq.com.cn
26)华龙证券股份有限公司
地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
客户服务电话:0931-95368(甘肃)、4006898888(全国)
联系人:范坤
网址:www.hlzq.com
27)中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:孙豪志
网址:www.zts.com.cn
28)光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客户服务电话:95525
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com
29)安信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:王连志
客户服务电话:95517
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
31)上海天天基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-1818-188
联系人:王超
网址:www.1234567.com.cn
32)深圳众禄金融控股股份有限公司
地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
联系人:李雁雯
网址:蚂蚁聚宝APP
34)浙江同花顺基金销售有限公司
地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
联系人:董一峰
网址:www.5ifund.com
35)上海好买基金销售有限公司
地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
联系人:陆敏
网址:www.ehowbuy.com
36)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
客户服务电话:400-821-5399
联系人:李娟
网址:www.noah-fund.com
37)和讯信息科技有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人:王莉
客户服务电话:400-920-0022
联系人:刘洋
网址:licaike.hexun.com
38)众升财富(北京)基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室法定代表人:李招弟
客户服务电话:400-876-9988
联系人:付少帅
网址:www.zscffund.com
39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
法定代表人:陈操
客户服务电话:400-850-7771
联系人:文雯
网站:https://t.jrj.com/
40)上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-2899
联系人:单丙烨
公司网站:www.erichfund.com
41)上海联泰资产管理有限公司
法定代表人:燕斌
地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
客服电话:4000-466-788
联系人:陈东
网址:www.66zichan.com
42)上海汇付金融服务有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
客服电话:400-820-2819
联系人:李栋
网址:www.chinapnr.com
43)北京增财基金销售有限公司
地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
客服电话:400-001-8811
联系人:史丽丽
网址:www.zcvc.com.cn
44)上海陆金所资产管理有限公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
客服电话:4008666618
联系人:何雪
网址:https:/www.lu.com
45)北京钱景基金销售有限公司
地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-893-6885
联系人:高静
网址:www.qianjing.com
46)北京虹点基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人:胡伟
客服电话:400-068-1176
联系人:陈铭洲
网址:www.jimubox.com
47)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
客服电话:400-6411-999
联系人:张晓辉
网址:http://www.taichengcaifu.com
48)北京恒天明泽基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
客服电话:4008-980-618
联系人:王海烨
网址:www.chtfund.com
49)珠海盈米财富管理有限公司
地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:吴煜浩
网址:www.yingmi.cn
50)嘉实财富管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:余永键
网址:http://www.harvestwm.cn/
51)大泰金石基金销售有限公司
地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
法定代表人:袁顾明
客服电话:021-22267982
联系人:赵明
网址:www.dtfortune.com
52)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:沈伟桦
客服电话:400-6099-200
联系人:刘梦轩
网址:http://www.yixinfund.com/
53)上海凯石财富基金销售有限公司
地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:王哲宇
网址:www.vstonewealth.com
54)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:彭运年
客服电话:4008-909-998
联系人:王莅晨
网址:http://www.jnlc.com/
55)一路财富(北京)信息科技有限公司
法定代表人:吴雪秀
地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
客服电话:400-001-1566
联系人:徐越
网址:www.yilucaifu.com
56)北京展恒基金销售有限公司
地址:北京顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
客户服务电话:400-888-6661
联系人:罗恒
网址:www.myfund.com
57)上海利得基金销售有限公司
地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:沈继伟
客服电话:400-921-7755
联系人:徐鹏
网址:http://www.leadbank.com.cn
58)深圳富济财富管理有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人:齐小贺
客服电话:0755-83999907
联系人:马利佳
网址:www.jinqianwo.cn
59)奕丰金融服务(深圳)有限公司
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:TANYIKKUAN
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
网址:www.ifastps.com.cn
60)浙江金观诚财富管理有限公司
地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
法定代表人:徐黎云
客服电话:400-068-0058
联系人:孙成岩
网址:www.jincheng-fund.com
61)上海大智慧财富管理有限公司
地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼
法定代表人:申健
客服电话:021-20219931
联系人:施燕华
网址:https://8.gw.com.cn
62)北京广源达信基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客服电话:400-623-6060
联系人:崔丁元
网址:https://www.niuniufund.com/
63)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
网址:www.hcjijin.com
64)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
法定代表人:陈洪生
客服电话:400-918-0808
联系人:蔡之帆
网址:www.xds.com.cn
65)北京新浪仓石基金销售有限公司
地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62675369
联系人:吴翠
网址:http://finance.sina.com.cn/fund/
66)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
客服电话:95118/400-098-8511
联系人:赵德赛
网址:http://fund.jd.com
67)凤凰金信(银川)投资管理有限公司
地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:程刚
客服电话:400-810-5919
联系人:王鹤敏
网址:www.fengfd.com
68)深圳市金斧子投资咨询有限公司
地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F
法人代表:陈姚坚
客服电话:400-9500-888
联系人:张烨
网址:www.jfzinv.com
69)上海华夏财富投资管理有限公司
地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法人代表:李一梅
客服电话:400-817-5666
联系人:穆文燕
网址:www.amcfortune.com
70)南京苏宁基金销售有限公司
地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:钱燕飞
客服电话:95177
联系人:喻明明
网址:www.snjijin.com
71)北京蛋卷基金销售有限公司
地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法人代表:钟斐斐
客服电话:4000-618-518
联系人:候芳芳
网址:www.danjuanapp.com
72)上海基煜基金销售有限公司
地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:李鑫
网址:www.jiyufund.com.cn
2、场内销售机构
本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。
基金管理人可以根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相关规定及时公告。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-50938782
传真:010-50938907
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:陈玲、都晓燕
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:都晓燕
第四部分基金的名称
本基金的名称:海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金
第五部分基金类型
基金类型:契约型、开放式
第六部分基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,通过灵活有效的资产配置策略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。
第七部分基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的0%~95%,权证投资占基金资产净值的0%~3%。在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
第八部分投资策略
一、投资策略
1、资产配置策略
以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。
2、股票投资策略
基金管理人采用定量和定性结合的方式进行股票精选,并充分利用东方财富大数据因子进行挖掘和优化,在控制风险的前提下增厚组合收益。
首先,以上市公司的基本面分析为主要手段,筛选出可投资的股票池。该股票池根据股票分析师对行业运行趋势和景气周期的研究,对个股价值与市场价格的比较,以及股价上升动力的研究,并结合个股和行业波动性和流动性的数量分析来建立并及时维护和更新。
其次,在公司可投资股票池的基础上,采用量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行进一步筛选。该量化模型通过对东方财富大数据(包括股票关注度、点击量等投资者行为数据)进行分析和研究,总结投资者行为的统计规律,从而提炼出大数据量化因子,同时结合其他有效因子包括成长、分红、价值、规模、利润率、波动率等选择重点投资的个股。
基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,调整各因子类别的具体组成及权重。
3、债券投资策略
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
(4)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
二、投资决策依据和程序
1、决策依据
(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
第九部分业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。
采用该业绩比较基准主要基于以下考虑:沪深300指数由中证指数公司编制,由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,综合反映了沪深A股市场整体表现。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,是上证指数系列的第一只债券指数,具有较强的市场代表性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。
第十部分风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
第十一部分投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2017年6月30日(报告期末)。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 31,738,584.66 64.20
其中:股票 31,738,584.66 64.20
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.14
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,777,880.52 17.76
7 其他资产 2,918,564.42 5.90
8 合计 49,435,029.60 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 210,616.00 0.51
C 制造业 19,440,250.30 46.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,705,402.00 4.10
E 建筑业 701,218.00 1.68
F 批发和零售业 362,400.00 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 968,028.00 2.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,832,904.00 4.40
J 金融业 4,417,563.00 10.61
K 房地产业 391,460.00 0.94
L 租赁和商务服务业 675,840.00 1.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 932,163.36 2.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 100,740.00 0.24
S 综合 - -
合计 31,738,584.66 76.23
2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 30,000 1,630,500.00 3.92
2 601166 兴业银行 90,000 1,517,400.00 3.64
3 300450 先导智能 25,000 1,294,250.00 3.11
4 600703 三安光电 60,000 1,182,000.00 2.84
5 002241 歌尔股份 55,000 1,060,400.00 2.55
6 002572 索菲亚 25,000 1,025,000.00 2.46
7 002340 格林美 160,270 969,633.50 2.33
8 000725 京东方A 220,100 915,616.00 2.20
9 601901 方正证券 90,400 897,672.00 2.16
10 601006 大秦铁路 100,000 839,000.00 2.02
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
11投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的歌尔股份(002241)于2016年7月16日公告称,公司因违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
对该证券的投资决策程序的说明:公司主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的研发、制造和销售。在微型驻极体麦克风领域,公司市场占有率居国内同行业之首,国际同行业第三名;在手机用微型扬声器/受话器领域,公司居国内同行业第二名。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的方正证券(601901)的发行人于2016年10月18日公告称,由于违反了《发布证券研究报告暂行规定》第六条、第十条、第十七条的相关规定,被湖南证监局局采取出具警示函的监督管理措施。公司于2016年11月29日公告称,公司因违反《证券登记结算管理办法》、《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》、《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》、《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》等的规定对客户的身份信息进行审查和了解,同时违反了《证券公司监督管理条例》的相关规定,被中国证监会责令改正,给予警告,没收违法所得7,862,735.62元,并处以15,725,471.24元罚款。公司于2016年12月15日收到全国股转公司给予出具警示函的自律监管措施。公司作为上海天信网络科技股份有限公司的主办券商,在核查过程中已关注到公司存在资金占用事项,但未及时督促公司履行信息披露义务,未能履行勤勉尽责义务及保证申请挂牌文件信息披露的真实、准确、完整。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》。公司于2016年12月28日被湖南证监局对公司采取责令限期改正以及给予谴责的措施,原因是公司部分营业部存在违反《证券公司内部控制指引》、《证券公司监督管理条例》和《证券投资顾问业务暂行规定》的有关规定的行为。公司于2017年5月5日公告称,方正集团、利德科技、西藏昭融、西藏容大、方正证券存在关联方关系,却数年来未如实履行披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》、《证券法》等法规。时任方正集团董事、执行总裁李友,作为对方正集团上述违法行为直接负责的主管人员,被中国证券监督管理委员会采取终身证券市场禁入措施,终身不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
对该证券的投资决策程序的说明:公司是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,目前已设立投行、期货、直投、合资基金、另类投资、香港金控等六家子公司,并持有盛京银行股份有限公司5.17%的股权。公司综合实力突出。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 49,515.40
2 应收证券清算款 2,866,111.34
3 应收股利 -
4 应收利息 2,338.58
5 应收申购款 599.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,918,564.42
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。
第十二部分基金的业绩
基金业绩截止日为2017年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2016年1月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日 3.60% 0.92% 10.89% 0.66% -7.29% 0.26%
2017年1月1日至2017年6月30日 -6.95% 0.75% 6.54% 0.34% -13.49% 0.41%
2016年1月29日(基金合同生效日)-2017年6月30日 -3.60% 0.87% 18.15% 0.57% -21.75% 0.30%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年1月29日至2017年6月30日)
注:本基金合同于2016年1月29日生效,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
第十三部分基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E1.60%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.25%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、第三部分基金管理人部分:
1.对基金管理人概况部分进行了更新。
2.增加了吴淑琨先生的简历。
3.删除了黄正红先生的简历。
4.更新了陶乐斯女士、黄金源先生、陈甄璞先生的简历。
二、第四部分基金托管人更新了基金托管人的相关信息。
三、第五部分相关服务机构部分:
1.更新了销售机构的信息。
2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
四、第八部分基金份额的申购与赎回部分:更新了申购份额与赎回金额的计算的信息。
五、第九部分基金的投资和第十部分基金的业绩部分:根据2017年第二季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2017年6月30日。
海富通基金管理有限公司
2017年9月11日