基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通货币
基金主代码
519505
交易代码
519505
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年1月4日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
14,448,437,249.88份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通货币A
海富通货币B
下属分级基金的交易代码
519505
519506
报告期末下属分级基金的份额总额
936,827,517.79份
13,511,609,732.09份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准
税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
王永民
联系电话
021-38650891
010-66594896
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
40088-40099
95566
传真
021-33830166
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
海富通货币A
海富通货币B
海富通货币A
海富通货币B
海富通货币A
海富通货币B
本期已实现收益
16,111,912.48
427,949,566.69
37,937,600.49
289,039,589.71
45,990,548.34
175,124,336.26
本期利润
16,111,912.48
427,949,566.69
37,937,600.49
289,039,589.71
45,990,548.34
175,124,336.26
本期净值收益率
2.4126%
2.6588%
3.7616%
4.0103%
4.7915%
5.0416%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
海富通货币A
海富通货币B
海富通货币A
海富通货币B
海富通货币A
海富通货币B
期末基金资产净值
936,827,517.79
13,511,609,732.09
1,582,873,053.84
21,381,237,216.83
1,538,716,156.45
2,604,349,734.46
期末基金份额净值
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.5773%
0.0013%
0.3760%
0.0000%
0.2013%
0.0013%
过去六个月
1.1819%
0.0014%
0.7534%
0.0000%
0.4285%
0.0014%
过去一年
2.4126%
0.0014%
1.5041%
0.0000%
0.9085%
0.0014%
过去三年
11.3567%
0.0044%
6.7326%
0.0018%
4.6241%
0.0026%
过去五年
20.1189%
0.0044%
13.5020%
0.0019%
6.6169%
0.0025%
自基金合同生效起至今
45.4986%
0.0068%
35.6271%
0.0019%
9.8715%
0.0049%
2.海富通货币B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6376%
0.0013%
0.3760%
0.0000%
0.2616%
0.0013%
过去六个月
1.3038%
0.0014%
0.7534%
0.0000%
0.5504%
0.0014%
过去一年
2.6588%
0.0014%
1.5041%
0.0000%
1.1547%
0.0014%
过去三年
12.1589%
0.0044%
6.7326%
0.0018%
5.4263%
0.0026%
过去五年
21.5650%
0.0044%
13.5020%
0.0019%
8.0630%
0.0025%
自基金合同生效起至今
43.9930%
0.0068%
31.8750%
0.0019%
12.1180%
0.0049%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通货币A
(2005年1月4日至2016年12月31日)
/
2.海富通货币B
(2006年8月1日至2016年12月31日)
/
注:本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通货币市场证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1.海富通货币A
/
2.海富通货币B
/
3.3过去三年基金的利润分配情况
海富通货币A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016年
14,198,721.91
2,370,371.89
-457,181.32
16,111,912.48
-
2015年
31,386,302.83
8,501,317.07
-1,950,019.41
37,937,600.49
-
2014年
35,133,247.34
8,760,368.84
2,096,932.16
45,990,548.34
-
合计
80,718,272.08
19,632,057.80
-310,268.57
100,040,061.31
-
海富通货币B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016年
350,910,204.39
79,891,738.44
-2,852,376.14
427,949,566.69
-
2015年
236,319,135.97
43,464,609.43
9,255,844.31
289,039,589.71
-
2014年
148,603,415.97
23,694,176.11
2,826,744.18
175,124,336.26
-
合计
735,832,756.33
147,050,523.98
9,230,212.35
892,113,492.66
-
注:本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理42只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈轶平
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通上证可质押城投债ETF基金经理;海富通稳进增利债券(LOF)基金经理;海富通稳固收益债券基金经理;海富通一年定开债券基金经理;海富通富祥混合基金经理;海富通瑞益债券基金经理;海富通瑞丰一年定开债券基金经理;海富通美元债(QDII)基金经理
2013-08-29
-
7年
博士,特许金融分析师(CFA),持有基金从业人员资格证书,2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月兼任海富通稳进增利债券(LOF)及海富通稳固收益债券基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。
谈云飞
本基金的基金经理;海富通季季增利理财债券基金经理;海富通新内需混合基金经理;海富通稳健添利债券基金经理;海富通双福分级债券基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通养老收益混合基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通欣益混合基金经理;海富通聚利债券基金经理;海富通欣荣混合基金经理
2016-02-26
-
11年
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。
何谦
本基金的基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通双福分级基金经理;海富通双利债券基金经理;海富通集利债券基金经理
2016-05-06
-
6年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经历了2014、2015两年的牛市,2016年的债券市场表现可谓一波三折,收益率先下后上,总体震荡收跌。从10年期国债的收益率走势看可以将2016年的债券市场分为三个阶段:1-5月区间窄幅震荡,6-10月收益率突破下行并创下历史新低,11-12月则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑,而其中政策因素是贯穿全年的主导因素。具体分阶段来看,年初政府稳增长意愿强烈,信贷投放加大,地产政策放松,央行降低准备金率,经济出现短暂回升。这一阶段债券收益率区间震荡,只是4月中旬受违约风险扩散影响,信用债出现了一波调整。5月政策风向出现转变,权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革,工业产出、房地产投资以及出口纷纷出现回落,信贷和社融也开始下滑。货币政策则维持稳健偏宽松,虽然央行并未采取降准降息等手段,但是灵活运用公开市场操作、MLF、SLF、SLO等工具进行货币投放,资金面依旧宽松。这时的经济政策环境开始对债市变得有利,而6月下旬英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂,避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市出现快速上涨。与此同时,随着利率的走低,银行资产出表化、委外投资迅猛扩大,整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化,“资产荒”成为市场主旋律。无论是超长期利率债还是低评级信用债,只要收益率相对较高,都成为市场博取收益的对象,期限利差、信用利差被持续压缩。这一情况于8月中旬到达极致,10年期国债一度达到2.65%的历史新低,信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。进入四季度,供给侧改革取得初步成效,PPI由负转正,企业盈利改善,经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫,管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”,一方面严格实施地产调控,另一方面货币政策边际收紧。央行通过持续公开市场“锁短放长”操作,不断抬升资金成本,并加强理财监管考核。起初市场不以为意,认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期,10年期国债收益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月,负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下,尤其在11月底资金面紧张加剧,货基遭遇赎回,国海证券“代持违约”事件更是雪上加霜,大量杠杆盘被迫抛出,10年期国开债收益率相对年内低点一度上行100bps左右。信用债也难以幸免,收益率以及信用利差大幅上升,二级市场亦成交寥寥,债市流动性受到重创。四季度货币基金主动降低了债券的仓位,预留了足够的头寸应对年末流动性紧张的情况,各项指标在合理区间运作。全年货币基金维持了流动性管理为主题的操作思路,有效的规避了信用风险和流动性风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,A级基金净值收益率为2.4126%,同期业绩比较基准收益率为1.5041%;B级基金净值收益率为2.6588%,同期业绩比较基准收益率为1.5041%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济基本面看,2017年经济可能继续维持弱势平稳。虽然近期工业增长、固定资产投资阶段性回升,一季度经济增速仍能维持在较高水平,但中期看补库存推动是否能发展为需求推动仍存在较大不确定性,尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、财政对基建的支持力度、PPP的落地情况等都还有待观察。如果需求无法恢复,下半年经济依然面临回落压力。通胀方面,2017年通胀中枢上移是大概率事件。PPI回升对CPI的传导、重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升,但目前看还不具备全面通胀的条件。货币政策方面,2016年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、地产去泡沫的多重压力,货币政策边际收紧,这一状态可能仍会持续较长一段时间。但是,货币政策仍是服务于国内经济,随着贬值压力的逐步释放,货币政策可能获得更多的独立性,届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。总体看,2017的债市环境可能与今年类似,趋势性不强、预期变化快,主要原因还是在于管理层政策重心的摇摆。2017年下半年迎来“十九大”,届时可能确立未来的政策重心,但在此之前市场可能仍延续区间波动的特征。另外全球经济政治的不稳定加剧、不确定因素增多也是重要的扰动因素,尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流向,对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下,我们对2017年债市保持中性看法,风险和机会共存,经济和政策的预期差或是投资机会的所在。从品种上看,结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种,可择机参与。信用债信用利差过窄的局面已有所改善,但保护依然不足,可能有进一步走扩的风险,需更多关注配置时点。
基于此,2017年资金面紧平衡或许会成为常态,资金利率的底部约束了长端利率的下行空间。但资产荒下配置需求依然旺盛,尤其是地产调控后银行表内资产配置有望向债券市场倾斜。而出于对基本面短期平稳中长期向下的预期会强化债市的做多情绪,一季度收益率曲线可能趋于陡峭,我们将密切关注流动性变化带来的收益率变化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配:货币A级16,111,912.48元,货币B级427,949,566.69元。
二、已实施的利润分配:货币A级已分配15,303,935.37元,货币B级已分配416,194,857.40元。
三、应分配但尚未实施的利润:已分配但未支付的12,562,686.40元。 应于收益支付日2017年1月17日按1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在海富通货币市场证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:海富通货币市场证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
银行存款
6,623,758,227.87
10,842,795,641.45
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
2,681,473,332.86
3,616,570,413.60
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
2,681,473,332.86
3,596,570,413.60
资产支持证券投资
-
20,000,000.00
贵金属投资
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
5,099,397,249.11
7,894,420,658.08
应收证券清算款
-
-
应收利息
61,468,957.65
74,900,684.44
应收股利
-
-
应收申购款
100.00
559,732,659.52
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
14,466,097,867.49
22,988,420,057.09
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
685,718.89