基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
交银定期支付月月丰债券
基金主代码
519730
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年8月13日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
107,566,688.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
下属分级基金的交易代码
519730
519731
报告期末下属分级基金的份额总额
99,523,285.52份
8,043,402.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用分析基础上,综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时,本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会。
业绩比较基准
90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙艳
田青
联系电话
(021)61055050
010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
010-67595096
传真
(021)61055054
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
本期已实现收益
2,378,384.62
202,537.27
6,799,764.45
2,256,199.56
8,902,546.69
1,911,862.29
本期利润
1,513,050.08
48,987.33
6,892,533.99
1,888,768.72
10,847,268.94
1,531,188.18
加权平均基金份额本期利润
0.0296
0.0073
0.1993
0.1592
0.1260
0.1041
本期基金份额净值增长率
1.77%
1.41%
14.41%
13.91%
16.95%
16.27%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
交银定期支付月月丰债券A
交银定期支付月月丰债券C
期末可供分配基金份额利润
0.029
0.362
0.358
0.343
0.167
0.159
期末基金资产净值
137,523,397.39
10,954,402.85
42,506,774.81
9,371,221.64
50,507,200.01
48,440,011.72
期末基金份额净值
1.382
1.362
1.358
1.343
1.187
1.179
注:1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银定期支付月月丰债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.02%
0.21%
-1.90%
0.17%
2.92%
0.04%
过去六个月
3.83%
0.22%
-0.77%
0.14%
4.60%
0.08%
过去一年
1.77%
0.33%
-2.43%
0.17%
4.20%
0.16%
过去三年
36.16%
0.37%
13.31%
0.20%
22.85%
0.17%
自基金合同生效起至今
38.20%
0.34%
9.44%
0.20%
28.76%
0.14%
注:本基金的业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率,每日进行再平衡过程。
2.交银定期支付月月丰债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.89%
0.21%
-1.90%
0.17%
2.79%
0.04%
过去六个月
3.57%
0.22%
-0.77%
0.14%
4.34%
0.08%
过去一年
1.41%
0.32%
-2.43%
0.17%
3.84%
0.15%
过去三年
34.32%
0.37%
13.31%
0.20%
21.01%
0.17%
自基金合同生效起至今
36.20%
0.34%
9.44%
0.20%
26.76%
0.14%
注:本基金的业绩比较基准为90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率,每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银定期支付月月丰债券A
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银定期支付月月丰债券C
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银定期支付月月丰债券A
/
注:图示日期为2013年8月13日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
2、交银定期支付月月丰债券C
/
注:图示日期为2013年8月13日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、交银定期支付月月丰债券A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
2、交银定期支付月月丰债券C:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
2014年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的69只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙超
交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银丰润收益债券、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银丰硕收益债券、交银荣鑫保本混合的基金经理,公司固定收益部助理总经理
2014-08-26
-
5年
孙超先生,美国哥伦比亚大学经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理,2015年11月7日至2016年12月29日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况有2次,是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年前三季度债市呈现窄幅震荡。1月份由于汇率端承压较大,央行在资金紧缺时采取SLO、MLF、逆回购等方式而非降息方式向市场投放流动性,长债收益率经历了短暂下行后快速回升,之后一直在高位波动。2月份、3月份美联储加息预期、猪肉价格上涨、黄金与大宗商品的反弹、房地产市场的快速回暖以及经济数据的好转,构成制约央行继续释放流动性的阻碍,MPA突击考核令非银机构在季末感受到巨大流动性压力。3月份信用债市场违约日益频发,高评级信用利差收窄,低评级信用利差走阔。二季度经济增长动能呈现出较为疲弱的态势,但对债券市场而言,事件冲击不断。2016年4月份以来,随着中铁物资信用事件爆发,市场情绪非常脆弱,再叠加营改增可能会对金融同业产生的影响,主力国开债利率大幅上行,信用债尤其是中低等级的信用利差扩大明显。国债10年和7年曲线一度倒挂12BP,创下近十年的最大负利差。进入5月份后,“权威人士”讲话确定经济“L型底”,加上经济和通胀再度放缓,以及美联储FOMC会议、英国退欧等事件的影响,长端利率债持续震荡下行,并与一级招标及国债期货互为反馈。8月中旬,央行重启14天逆回购后,10年国债收益率出现回调,9月中旬后市场情绪相对修复,一级招标收益率持续低于预期使得二级招标收益率再度温和下行,信用利差降至历史低位。四季度起,尽管10月初地产调控升级令市场对中期经济基本面偏悲观,随着大宗商品价格持续攀升,市场对经济预期升温,CPI同比小幅攀升,生产资料涨价延续,PPI同比快速突破3%。资金面于10月中下旬开始紧张,紧张程度在11月初稍缓,但随着特朗普当选带来美元指数的一路走强,资金面紧张节奏再次超出市场预期。全市场加权资金利率R007明显上行,并与DR007脱节。央行在11月初与中旬加量MLF投放,并适时进行逆回购放量操作,不过银行对非银层面拆借渠道受阻以及赎回恐慌事件令债券价格在12月经历一轮恐慌式下跌。12月中旬,央行进一步加量MLF操作,部分黑天鹅事件也暂告一段落,债市收益率出现阶段性下行,长久期金融债及短久期高等级信用债收益率调整幅度相对明显。
股票市场方面,一季度的A股市场在经历了初期的大幅下跌后呈现盘整震荡的趋势。1月份在对中国经济下行的担忧叠加美联储加息预期下,人民币汇率出现大幅波动,引起市场恐慌,A股快速下跌。在熔断机制的影响下,A股市场流动性出现问题,造成连续恐慌性下跌。随着熔断机制暂停,市场逐步下探寻底。2月份、3月份房地产政策松动,市场逐步企稳回升,之后由于市场对政府稳增长的经济预期以及CPI等经济数据的好转,在房地产市场的回暖和原油等大宗商品价格上升的带动下,周期行业股票逐步反弹,新能源汽车主题也有所表现,股票市场开始回暖。5月权威人士讲话令市场对经济前景变得悲观,市场一度震荡下行。随着6月供给侧改革推进开始超预期以及通胀下行,6月中旬开始,煤炭、白酒等涨价品,以及电子、国企改革等主题股开始活跃。8-9月,前期品种逐步降温,类债类稳定现金流品种阶段活跃。10月伊始,权益市场在一带一路带动下,周期板块轮动。11月-12月,市场聚焦在保险举牌的高股息蓝筹、库存低位、环保监察等利好的后周期化工、造纸等涨价品种。
我们相信经济内生的下行压力将长期存在,周期品的躁动并不意味着经济复苏企稳,经济下行期信用风险频发实属意料之中,我们始终规避中低等级信用债、尽力防范信用风险。但我们同时认为,短期经济受政策调控出现波动,并需谨防监管去金融杠杆举措对短期流动性的波动。因此,在投资品种上,我们始终以利率债和中高等级信用债为主。4月底我们积极布局长端利率债,并取得一定效果。三季度,我们在市场调整后积极关注中长久期利率债,以及流动性较好的高等级信用债的波段性机会。尽管我们判断市场短期趋势性机会小于波动性机会,但四季度监管对于去杠杆的力度略超我们预期,并带来了债市的大幅调整。
权益投资方面,一季度我们选择了较低的股票和转债仓位,以及中性偏长的债券久期,品种上则继续以利率债和高等级信用债为主。二季度我们以中性偏积极的仓位参与了权益市场,并取得不错的成效。三季度价格涨价相关的煤炭开采、化工、白酒、地产金融、PPP、稳定现金流等有稳定收益的类债板块、以及业绩确定的电子等成长板块均有阶段性超额收益。四季度,我们先后配置后周期金融化工行业、消费类行业、个别混改概念标的,并在11月中旬开始降低了股票仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,交银月月丰债券A类份额净值为1.382元,本报告期份额净值增长率为1.77%,同期业绩比较基准增长率为-2.43%;交银月月丰债券C类份额净值为1.362元,本报告期份额净值增长率为1.41%,同期业绩比较基准增长率为-2.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年大的宏观环境仍然为经济求稳,改革推进,谨防风险。在增长稳定的前提下,国企改革、供给侧改革等仍将被提在重要位置,与此同时,去杠杆、挤资产泡沫仍将是2017年主旋律。预计流动性难以再如过去两年宽松,并且应警惕特朗普财政刺激对于全球的示范效应。通胀方面,在经济难以超预期的情况下,我们预计2017年全年CPI在3%以内,不过需要谨防供给侧改革在提升部分行业微观盈利的同时带来供给曲线陡峭化,进而带来CPI上行风险。全年债券市场操作策略方面,我们认为,虽然当前在基本面、政策面和流动性等各个方面都存在不利于债券市场的因素,且有些不利因素在短期很难被证伪,负债端降杠杆决定了本轮市场调整的时间可能较长。但是全年来看,2017年的债券市场仍然存在投资机会:小的投资机会有望来源于市场调整之后的超跌反弹,大的投资机会可能更多地要看房地产和汇率走势。从品种上来说,我们认为利率债的投资价值可能会好于信用债:(1)信用本轮调整还不充分,且2017年信用风险事件可能会越来越多;(2)市场投资者对地方政府融资平台的定位仍然不够清晰,预期差蕴含的定价差仍是潜在风险点;(3)即使央行货币政策边际上宽松,但是资金面很难恢复到2016年上半年的水平,信用债的杠杆套息价值减弱。在过去的3年里,银行体系通过影子银行体系实际提升了杠杆、久期错配和信用风险承担,这一过程的镜像式回复或将带来不可预知的个体风险事件。对金融机构而言,如何在顺应大方向、确保自身资产负债安全稳定的同时,抓住市场情绪波动的投资机会,在波动中更好地改善资产负债结构,也将是2017年投资中最值得关注的事情。
在流动性没有放松前,我们对于2017年全年权益市场的操作策略始终维持谨慎。鉴于经历2016年轮动后,大盘股多数估值偏高、流动性中性的大环境下,成长股估值中枢上行较为困难,并且定增门槛提升后,成长股业绩兑现成为市场聚焦点,预计只有少数成长股可能走出收益困局。2017年全年配置方向我们预计主要定位于受益油价上行的资源类股票、央企及地方国企改革中确定性较强的股票、军工、供给侧改革股票,以及金融股的相对配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内曾连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形,但截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2017)第20185号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
10,836,581.10
4,949,043.96
结算备付金
704,127.78
523,567.13
存出保证金
44,689.62
52,807.45
交易性金融资产
7.4.7.2
132,179,133.44
79,441,200.00
其中:股票投资
7,372,200.00
8,193,992.20
基金投资
-
-
债券投资
124,806,933.44
71,247,207.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
9,980,134.97
-
应收证券清算款
-
843,430.75
应收利息
7.4.7.5
1,142,027.62
1,681,227.50
应收股利
-
-
应收申购款
34,516.50
35,447.19
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
154,921,211.03
87,526,723.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债