基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十八日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
交银裕通纯债债券
基金主代码
519762
交易代码
519762
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年12月29日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,196,290,344.13份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
下属分级基金的交易代码
519762
519763
报告期末下属分级基金的份额总额
1,195,845,546.58份
444,797.55份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准
中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王晚婷
吴玉婷
联系电话
(021)61055050
021-52629999-212052
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
015289@cib.com.cn
客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
95561
传真
(021)61055054
021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年12月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
本期已实现收益
-33,594,707.57
-20,815.82
44,341,631.55
25,521.82
36,634.40
200.11
本期利润
5,760,774.61
2,412.79
-10,731,577.56
-3,504.37
36,634.40
200.11
加权平均基金份额本期利润
0.0047
0.0035
-0.0069
-0.0033
0.0002
0.0001
本期基金份额净值增长率
1.00%
0.60%
-0.30%
-0.70%
0.00%
0.00%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
期末可供分配基金份额利润
0.007
-0.001
-0.003
-0.007
0.000
0.000
期末基金资产净值
1,204,788,019.95
444,435.21
1,700,027,273.69
848,642.18
219,930,809.78
1,383,362.09
期末基金份额净值
1.007
0.999
0.997
0.993
1.000
1.000
注:1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银裕通纯债债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.30%
0.03%
-1.15%
0.06%
1.45%
-0.03%
过去六个月
1.10%
0.04%
-1.30%
0.05%
2.40%
-0.01%
过去一年
1.00%
0.07%
-3.38%
0.06%
4.38%
0.01%
自基金合同生效起至今
0.70%
0.09%
-4.94%
0.08%
5.64%
0.01%
注:本基金业绩比较基准为中债综合全价指数
2.交银裕通纯债债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.30%
0.04%
-1.15%
0.06%
1.45%
-0.02%
过去六个月
0.91%
0.04%
-1.30%
0.05%
2.21%
-0.01%
过去一年
0.60%
0.07%
-3.38%
0.06%
3.98%
0.01%
自基金合同生效起至今
-0.10%
0.09%
-4.94%
0.08%
4.84%
0.01%
注:本基金业绩比较基准为中债综合全价指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银裕通纯债债券A
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银裕通纯债债券C
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银裕通纯债债券A
/
注:图示日期为2015年12月29日至2017年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
2、交银裕通纯债债券C
/
注:图示日期为2015年12月29日至2017年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、交银裕通纯债债券A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
-
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
2、交银裕通纯债债券C:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
-
2016年
-
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的78只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄莹洁
交银货币、交银理财21天债券、交银现金宝货币、交银丰享收益债券、交银丰泽收益债券、交银裕通纯债债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券的基金经理
2015-12-29
-
9年
黄莹洁女士,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。
唐赟
交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银双轮动债券、交银荣和保本混合、交银裕通纯债债券的基金经理
2017-03-31
-
5年
唐赟先生,香港城市大学电子工程硕士。历任渣打银行环球企业部助理客户经理、平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。
章妍
交银荣祥保本混合、交银增强收益债券、交银裕通纯债债券、交银裕兴纯债债券、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银启通灵活配置混合的基金经理
2016-01-09
2017-03-31
2年
章妍女士,复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。9年金融行业证券投资工作经验,历任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日至2016年12月29日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月9日至2017年3月30日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月20日至2017年3月30日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月7日至2017年3月30日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月4日至2017年3月30日担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月23日至2017年3月30日担任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月30日至2017年3月30日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年2月24日至2017年3月30日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年债券市场收益率大幅上行。基本面方面,2017年年初市场形成经济前高后低的一致预期,但实际始终未能兑现,经济保持了强劲的韧性。通胀方面,虽然CPI保持在低位运行,但环保限产引发的PPI走高,通胀预期抬升不时扰动市场。货币政策与流动性方面,在去杠杆的大背景下,央行保持稳定中性货币政策,超储率维持低位,资金面波动性加大,在缴税等关键时点资金面紧张局面常有发生,资金中枢也随着公开市场操作利率上调明显抬升。海外市场方面,美欧央行紧缩政策频出,特朗普减税进程和汇率也时常扰动敏感的债券市场情绪。监管方面屡超预期,市场情绪不稳。总而言之,在2017年经济基本面表现出较强韧性的背景下,受偏紧的货币政策和频出的监管政策影响,债券市场收益率出现了较大幅度上行。
报告期内,基于对债券市场偏谨慎的判断,本基金始终维持以短期融资券、同业存单为主的短久期债券底仓组合,在市场收益率大幅上行的过程中获取了稳定的票息收入。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,交银裕通纯债债券A份额净值为1.007元,本报告期份额净值增长率为1.00%,同期业绩比较基准增长率为-3.38%;交银裕通纯债债券C份额净值为0.999元,本报告期份额净值增长率为0.60%,同期业绩比较基准增长率为-3.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,房地产、基建和出口均显出一定疲态,我们预计这将带动经济增速逐步下行,对债市形成一定支撑,而收益率上行到高位之后具有一定的配置价值。但一季度通胀回升压力加大,监管落地的力度和节奏以及金融机构的应对行为不甚明朗,超储率低位及银行流动性监管指标强化将导致资金利率波动加大等负面因素仍然存在,债券收益率或将继续维持高位震荡。
信用债方面,信用利差自去年以来有所走阔,但随着资管新规的实施,信用债投资模式的改变是否会导致信用利差中枢抬高值得关注。此外,现阶段低等级信用债利差未能充分反应未来的信用风险,我们将一如既往地规避中低评级信用债,在利率曲线平坦的情况下,我们将维持目前偏短的久期配置,并审慎择机进行利率债的波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满200人的情形,但截至本报告期末,本基金基金份额持有人数量已高于200人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2018)第21934号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
715,978.43
5,414,819.99
结算备付金
3,373,192.66
454,584.60
存出保证金
4,350.36
-
交易性金融资产
7.4.7.2
1,391,134,692.00
1,737,164,624.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,391,134,692.00
1,737,164,624.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
3,800,000.00
-
应收利息
7.4.7.5
24,722,979.65
25,003,839.44
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,423,751,193.10
1,768,037,868.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
213,871,619.89
66,000,000.00
应付证券清算款
3,721,166.57
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
460,167.52
648,117.62
应付托管费
102,259.45
144,026.15
应付销售服务费
151.10
287.69
应付交易费用
7.4.7.7
16,039.50
14,202.12
应交税费
-
-
应付利息
17,333.91
25,318.58
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
330,000.00
330,000.00
负债合计
218,518,737.94
67,161,952.16
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
1,196,290,344.13
1,705,247,328.78
未分配利润
7.4.7.10
8,942,111.03
-4,371,412.91
所有者权益合计
1,205,232,455.16
1,700,875,915.87
负债和所有者权益总计
1,423,751,193.10
1,768,037,868.03
注:1、报告截止日2017年12月31日,A类基金份额净值1.007元,C类基金份额净值0.999元,基金份额总额1,196,290,344.13份,其中A类基金份额1,195,845,546.58份,C类基金份额444,797.55份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
16,136,718.80
777,200.73
1.利息收入
52,965,740.38
52,178,064.71
其中:存款利息收入
7.4.7.11
238,832.66
704,129.12
债券利息收入
52,607,268.98
50,849,482.71
资产支持证券利息收入
53,095.89
-
买入返售金融资产收入
66,542.85
624,452.88
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-76,282,869.71
3,699,030.31
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-76,282,869.71
3,699,030.31
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
39,378,710.79
-55,102,235.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
75,137.34
2,341.01
减:二、费用
10,373,531.40
11,512,282.66
1.管理人报酬
5,485,833.14
7,034,224.20
2.托管费
1,219,074.04
1,563,160.89
3.销售服务费
2,717.76
4,315.21
4.交易费用
7.4.7.19
33,373.08
37,496.60
5.利息支出
3,245,242.02
2,492,101.81
其中:卖出回购金融资产支出
3,245,242.02
2,492,101.81
6.其他费用
7.4.7.20
387,291.36
380,983.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5,763,187.40
-10,735,081.93
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
5,763,187.40
-10,735,081.93
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,705,247,328.78
-4,371,412.91
1,700,875,915.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,763,187.40
5,763,187.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-508,956,984.65
7,550,336.54
-501,406,648.11
其中:1.基金申购款
99,701,881.58
299,081.77
100,000,963.35
2.基金赎回款
-608,658,866.23
7,251,254.77
-601,407,611.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,196,290,344.13
8,942,111.03
1,205,232,455.16
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
221,277,337.36
36,834.51
221,314,171.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-10,735,081.93
-10,735,081.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,483,969,991.42
6,326,834.51
1,490,296,825.93
其中:1.基金申购款
1,494,097,078.57
6,461,148.70
1,500,558,227.27
2.基金赎回款
-10,127,087.15
-134,314.19
-10,261,401.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,705,247,328.78
-4,371,412.91
1,700,875,915.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2792号《关于准予交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币221,260,895.71元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》于2015年12月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为221,277,337.36份基金份额,其中认购资金利息折合16,441.65份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时不收取赎回费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以为的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)
基金托管人
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司
基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司
基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司
受基金管理人控制的公司
交烨投资管理(上海)有限公司
受基金管理人控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
5,485,833.14
7,034,224.20
其中:支付销售机构的客户维护费
12,666.81
30,204.50
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.45%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,219,074.04
1,563,160.89
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
合计
兴业银行
-
-
-
交通银行
-
1,792.98
1,792.98
交银施罗德基金公司
-
924.78
924.78
合计
-
2,717.76
2,717.76
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
合计
兴业银行
-
-
-
交通银行
-
2,937.24
2,937.24
交银施罗德基金公司
-
1,377.97
1,377.97
合计
-
4,315.21
4,315.21
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行
29,520,563.01
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行
21,305,440.87
-
-
-
-
-
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银裕通纯债债券A
份额单位:份
关联方名称
交银裕通纯债债券A本期末2017年12月31日
交银裕通纯债债券A上年度末2016年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
交通银行股份有限公司
1,093,550,141.68
91.41%
1,693,550,141.68
99.31%
注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。
交银裕通纯债债券C
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行-协议存款
-
-
-
90,222.23
兴业银行-活期存款
715,978.43
198,058.87
5,414,819.99
214,373.63
注:本基金的银行活期存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,071,619.89元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
011758104
17中航资本SCP003
2018-01-03
99.79
500,000
49,895,000.00
011764053
17粤珠江SCP002
2018-01-03
100.53
300,000
30,159,000.00
111788853
17广东南粤银行CD128
2018-01-03
97.42
300,000
29,226,000.00
041761008
17皖投集CP001
2018-01-03
99.98
157,000
15,696,860.00
合计
1,257,000
124,976,860.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额93,800,000.00元,于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于属于第二层次的余额为1,391,134,692.00元,无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日:第二层次1,716,204,624.00元,第三层次20,960,000.00元,无第一层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
——债券投资
2017年1月1日 20,960,000.00
转入第三层次 -
转出第三层次 6,494,684.24
当期利得或损失总额
——计入损益的利得或损失 -14,465,315.76
2017年12月31日 -
-
2017年12月31日扔持有的资产计入2017年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
交易性金融资产
——债券投资
2016年1月1日 -
转入第三层级 20,960,000.00
转出第三层级 -
计入损益的利得或损失 -
2016年12月31日 20,960,000.00
-29,015,000.00
2016年12月31日扔持有的资产计入2016年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益等项目。
由于相关债券投资的信用风险是不可观察输入值,故分类为第三层级。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
1,391,134,692.00
97.71
其中:债券
1,391,134,692.00
97.71
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
4,089,171.09
0.29
7
其他各项资产
28,527,330.01
2.00
8
合计
1,423,751,193.10
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
60,985,800.00
5.06
其中:政策性金融债
60,985,800.00
5.06
4
企业债券
190,016,892.00
15.77
5
企业短期融资券
531,051,000.00
44.06
6
中期票据
427,140,000.00
35.44
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
181,941,000.00
15.10
9
其他
-
-
10
合计
1,391,134,692.00
115.42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
1182277
11中铁建MTN1
600,000
60,528,000.00
5.02
2
041763005
17湖北科投CP001
600,000
60,180,000.00
4.99
3
170401
17农发01
600,000
59,988,000.00
4.98
4
011761063
17柯桥国资SCP004
500,000
50,015,000.00
4.15
5
011758104
17中航资本SCP003
500,000
49,895,000.00
4.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除17中航资本SCP003(证券代码:011758104)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一17中航资本SCP003(证券代码:011758104)的发行主体中航资本于2017年12月13日公告,2017年12月11日公司子公司中航财务收到北京银监局的行政处罚决定书(京银监罚决字[2017]27号),北京银监局决定对中航财务做出如下行政处罚:责令中航财务改正,并给予50万元罚款的行政处罚。公司于2017年12月13日公告,近日公司控股子公司中航信托收到江西银监局出具的《行政处罚决定书》(赣银监罚决字[2017]48号),江西银监局决定对中航信托处以20万元罚款。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
4,350.36
2
应收证券清算款
3,800,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
24,722,979.65
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
28,527,330.01
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
交银裕通纯债债券A
54
22,145,287.90
1,193,250,041.98
99.78%
2,595,504.60
0.22%
交银裕通纯债债券C
174
2,556.31
-
-
444,797.55
100.00%
合计
228
5,246,887.47
1,193,250,041.98
99.75%
3,040,302.15
0.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
交银裕通纯债债券A
149,281.17
0.01%
交银裕通纯债债券C
16,053.31
3.61%
合计
165,334.48
0.01%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
交银裕通纯债债券A
0
交银裕通纯债债券C
0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
交银裕通纯债债券A
0
交银裕通纯债债券C
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目
交银裕通纯债债券A
交银裕通纯债债券C
基金合同生效日(2015年12月29日)基金份额总额
219,894,175.38
1,383,161.98
本报告期期初基金份额总额
1,704,392,918.43
854,410.35
本报告期基金总申购份额
99,700,010.91
1,870.67
减:本报告期基金总赎回份额
608,247,382.76
411,483.47
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
1,195,845,546.58
444,797.55
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费为90,000.00元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后采取责令改正的要求,公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划,按照要求完成了改进工作,并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外,本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
长江证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
长江证券股份有限公司
237,832,079.54
100.00%
6,963,400,000.00
100.00%
-
-
注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017/1/1-2017/12/31
1,693,550,141.68
-
600,000,000.00
1,093,550,141.68
91.41%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一八年三月二十八日