基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十日
华夏兴华混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 7月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴华混合
基金主代码 519908
交易代码 519908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 12日
报告期末基金份额总额 711,300,345.65份
投资目标
密切跟踪经济动向,挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机
会,更好地分享中国经济较快成长的发展成果,力争实现
基金资产的长期、持续增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的
综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合
理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,
并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态
调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×70%+上证国债
指数×30%。
风险收益特征
本基金为混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场
基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年 4月 1日-2017年 6月 30日)
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1.本期已实现收益 4,707,776.95
2.本期利润 -19,924,559.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0280
4.期末基金资产净值 1,339,733,052.84
5.期末基金份额净值 1.883
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.41% 0.92% 4.30% 0.43% -5.71% 0.49%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏兴华混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 4月 12日至 2017年 6月 30日)
华夏兴华混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告
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注:自 2013年 4月 12日起,由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华
混合型证券投资基金基金合同》生效。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
阳琨
本基金
的基金
经理、
公司副
总经
理、投
资总监
2013-04-12 - 22年
北京大学MBA。曾任
宝盈基金基金经理助
理,益民基金投资部
部门经理,中国对外
经济贸易信托投资有
限公司财务部部门经
理等。2006年 8月加
入华夏基金管理有限
公司,曾任策略研究
员、股票投资部副总
经理,兴和证券投资
基金基金经理(2009
年 1 月 1 日至 2012
年 1月 12日期间)、
兴华证券投资基金基
金经理(2007年 6月
12 日至 2013 年 4 月
11 日期间)、华夏盛
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世精选混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理
(2009年 12月 18日
至 2015年 9月 1日期
间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信
用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和
流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,股票市场出现了较明显的分化行情。自 4月初“雄安”板块表现低于预期后,投
资者倾向于持有优质资产,行业龙头白马股得到普遍追捧,家电、白酒以及制造业的部分优
质个股表现突出,而大部分中小市值股票则持续下跌。由于监管机构加强了金融体系去杠杆
的政策力度,季度初国内流动性环境出现了一定程度的收紧,债券市场有所调整,十年期国
债收益率创出年内新高,利率曲线平坦化。此外,港股通效应持续发酵,本季度南下资金余
额持续增长,香港市场受益于资金流入,表现良好。
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报告期内,本基金保持了相对稳定的股票投资比例和区域市场配置,继续坚持“自下而
上”的个股选择,重点投资的股票表现平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 6月 30日,本基金份额净值为 1.883元,本报告期份额净值增长率为-1.41%,
同期业绩比较基准增长率为 4.30%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,139,942,901.67 84.02
其中:股票 1,139,942,901.67 84.02
2 固定收益投资 10,137,000.00 0.75
其中:债券 10,137,000.00 0.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 205,684,326.76 15.16
7 其他各项资产 1,034,064.93 0.08
8 合计 1,356,798,293.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,020,000.00 0.75
C 制造业 953,025,273.06 71.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,626,753.06 8.48
E 建筑业 77,966.04 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产业 53,472,326.40 3.99
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 9,525,000.00 0.71
合计 1,139,942,901.67 85.09
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300156 神雾环保 3,699,855 121,207,249.80 9.05
2 000820 神雾节能 2,819,978 107,102,764.44 7.99
3 300097 智云股份 3,712,059 100,225,593.00 7.48
4 000858 五粮液 1,199,950 66,789,217.00 4.99
5 600563 法拉电子 1,146,170 56,632,259.70 4.23
6 601155 新城控股 2,884,160 53,472,326.40 3.99
7 002635 安洁科技 1,260,919 45,670,486.18 3.41
8 300332 天壕环境 4,299,949 43,429,484.90 3.24
9 002043 兔宝宝 2,894,151 40,055,049.84 2.99
10 000403 ST生化 1,259,981 38,971,212.33 2.91
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,137,000.00 0.76
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,137,000.00 0.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1282544
12豫交投
MTN4
100,000 10,137,000.00 0.76
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 2017年 2月 6日 ST 生化收到了深圳证券交易所下发的《关于对振兴生化股份有限公
司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法
律法规的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 266,448.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 317,522.20
5 应收申购款 231,715.95
6 其他应收款 218,378.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,034,064.93
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000403 ST生化 38,971,212.33 2.91 重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 682,009,224.14
报告期基金总申购份额 55,348,109.52
减:报告期基金总赎回份额 26,056,988.01
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 711,300,345.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 124,156,009.58
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 124,156,009.58
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 17.45
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2017年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证
券有限责任公司为代销机构的公告。
2017年 6月 3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。
2017年 6月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富
投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。
2017年 6月 29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚
财富管理有限公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理
人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最
广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根
据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2017年 6月 30日数
据),华夏大盘精选混合在 137只普通偏股型基金(A类)中排名第 5;华夏消费升级混合 A
在 256只灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A类)中排名第 2;
华夏回报混合 A和华夏回报二号混合分别在 172只绝对收益目标基金(A类)中排名第 2
和第 3;华夏全球股票(QDII)在 56只 QDII股票型基金(A类)中排名第 3;华夏安康债券
C在 126只普通债券型基金(二级非 A类)中排名第 9;华夏可转债增强债券 A在 17只可
转换债券型基金(A类)中排名第 3。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,并
且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(2)网
上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,华夏财富网上交易上线定投通功能,为客户
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提供了更多的便捷理财方式;(3)开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长,定投让理
财生花”、“知识就是红包”等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金兴华转型的文件;
9.1.2《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏兴华混合型证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年七月二十日