基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
基金简称
长信上证港股通指数型发起式
基金主代码
519931
交易代码
519931
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月15日
报告期末基金份额总额
18,729,604.74份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在上证港股通指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
国泰君安证券股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
198,268.89
2.本期利润
356,617.69
3.加权平均基金份额本期利润
0.0189
4.期末基金资产净值
23,108,510.23
5.期末基金份额净值
1.234
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.48%
1.11%
-4.21%
1.08%
5.69%
0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2016年12月15日至2018年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨帆
长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理、国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员
2017年4月20日
-
12年
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任国际业务部副总监和投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度前半段,外围风险犹存,整个港股市场呈现震荡波动走势。而进入六月,港股出现恐慌抛售,恒生指数二季度收益率为-3.78%,上证港股通指数二季度收益率为-4.45%。由于美元走强,二季度港币相对人民币升值5.22%。
本基金跟踪上证港股通指数,主要涵盖恒生指数中大中型股票,二季度受到港币升值因素,基金净值走势显著优于跟踪指数表现,剔除汇率因素,本基金与指数的误差控制在合理范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截止到2018年6月30日,本基金份额净值为1.234元,份额累计净值为1.234元,报告期内本基金净值增长率为1.48%,主要受益于港币二季度兑人民币升值5.22%,同期业绩比较基准收益率-4.21%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
21,221,988.99
90.58
其中:股票
21,221,988.99
90.58
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,045,450.00
4.46
其中:债券
1,045,450.00
4.46
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
908,637.64
3.88
8
其他资产
252,689.95
1.08
9
合计
23,428,766.58
100.00
注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为21,221,988.99元,占资产净值比例91.84%,本基金未通过深港通交易机制投资港股。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)
房地产
2,263,554.88
9.80
原材料
349,886.50
1.51
非日常生活消费品
1,515,851.65
6.56
日常消费品
591,013.10
2.56
能源
922,621.20
3.99
金融
8,321,278.97
36.01
医疗保健
700,363.17
3.03
工业
1,187,911.04
5.14
信息科技
3,577,914.06
15.48
电信业务
830,579.97
3.59
公用事业
961,014.45
4.16
合计
21,221,988.99
91.84
注:以上分类采用全球行业标准 (GICS) 。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
9,500
3,154,121.41
13.65
2
00005
汇丰控股
37,200
2,308,340.35
9.99
3
00939
建设银行
220,000
1,344,744.50
5.82
4
01299
友邦保险
22,000
1,272,406.52
5.51
5
01398
工商银行
159,000
786,890.52
3.41
6
00941
中国移动
10,500
617,022.74
2.67
7
00001
长和
8,500
596,240.32
2.58
8
02318
中国平安
9,500
578,282.29
2.50
9
00027
银河娱乐
11,000
563,401.58
2.44
10
03988
中国银行
154,000
505,067.49
2.19
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,045,450.00
4.52
其中:政策性金融债
1,045,450.00
4.52
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,045,450.00
4.52
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018002
国开1302
10,300
1,045,450.00
4.52
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
509.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
98,843.66
4
应收利息
29,874.37
5
应收申购款
123,462.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
252,689.95
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
19,342,974.62
报告期期间基金总申购份额
2,409,427.94
减:报告期期间基金总赎回份额
3,022,797.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
18,729,604.74
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,001,700.00
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,001,700.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
53.40
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,001,700.00
53.40
10,001,700.00
53.40
不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,001,700.00
53.40
10,001,700.00
53.40
不少于3年
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年4月1日至2018年6月30日
10,001,700.00
0.00
0.00
10,001,700.00
53.40%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金招募说明书》;
4、《长信上证港股通指数型发起式证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
存放地点
基金管理人的办公场所。
查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2018年7月20日