基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长信利发债券
场内简称
长信利发
基金主代码
519933
交易代码
519933
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年6月28日
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,854,149.21份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资策略结构。
3、股票投资策略:
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
业绩比较基准
中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周永刚
朱萍
联系电话
021-61009999
021-61618888
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
4007005566
95528
传真
021-61009800
021-63602540
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼,上海市中山东一路12号
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年6月28日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
-10,353,657.41
10,916,697.83
本期利润
-96,453.08
484,458.58
加权平均基金份额本期利润
-0.0004
0.0009
本期基金份额净值增长率
-0.70%
0.57%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0052
0.0057
期末基金资产净值
12,837,365.07
539,329,974.75
期末基金份额净值
0.9987
1.0057
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
-0.13%
0.57%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.39%
0.11%
-0.40%
0.10%
-0.99%
0.01%
过去六个月
-0.45%
0.09%
0.64%
0.08%
-1.09%
0.01%
过去一年
-0.70%
0.09%
1.16%
0.09%
-1.86%
0.00%
自基金合同生效起至今
-0.13%
0.09%
2.06%
0.11%
-2.19%
-0.02%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2016年6月28日至2017年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同生效日为2016年6月28日,2016年净值增长率按当年实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金基金合同生效日为2016年6月28日,本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
左金保
长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF))和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监
2016年7月15日
-
7年
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员,现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)(原长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF))和长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。
朱轶伦
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理
2017年5月24日
-
7年
金融硕士,英国格拉斯哥大学国际金融专业硕士研究生毕业,上海财经大学计算机科学与技术本科,具有基金从业资格。曾在长信基金管理有限责任公司担任量化研究支持系统管理员、量化投资部研究员、量化专户投资部投资经理,现任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
姜锡峰
曾任本基金的基金经理
2016年7月28日
2017年8月8日
6年
曾任本基金的基金经理
李小羽
曾任本基金的基金经理
2016年6月28日
2017年8月8日
19年
曾任本基金的基金经理
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;
3、自2018年2月6日起,左金保先生不再担任长信量化多策略股票型证券投资基金和长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理;
4、自2018年2月6日起,左金保先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
5、自2018年2月9日起,朱轶伦先生开始担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理;
6、自2018年3月7日起,左金保先生开始担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理;
7、自2018年3月17日起,朱轶伦先生开始担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;
8、自2018年3月24日起,黄韵女士开始担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:
(1)严格按照时间顺序发送委托指令;
(2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,股票方面,A股市场大小盘风格分化显著。代表大盘蓝筹股的上证50和沪深300指数持续上涨,累计收益率分别为25.1%、21.8%;而代表中盘和小盘股的中证 500、中证 1000 指数走势较弱,累计收益则分别为-0.20%、-17.4%。2017年是改革大年,供给侧改革,金融监管和财税改革等改革政策全面展开,前三年的金融扩张期有所收缩,货币政策从宽松逐步走向中性偏紧,因此靠宽松的流动性带来的增加债务的加杠杆盈利模式难以为继,价值投资风格成为全年的投资主线,创造自由现金流的能力成为评估资产质量的核心。
从行业表现情况来看,下游行业基本面结构分化也较为明显,以食品饮料和家用电器为代表的白马股基本面表现优异,全年投资收益远超其他下游行业(商贸零售、纺织服装等)。从细分项上来看,空调、白酒及乳业表现更为出色。中游行业景气度出现拐点,行业增速开始下行。上游行业中一至四月螺纹钢、铁矿石、动力煤、焦煤等多数资源品价格有所回落,但受供给侧改革政策提振,五月至年末资源品价格出现反弹,库存同比持续下降,钢铁和煤炭企业盈利水平大幅提升,从全年来看,煤炭和钢铁行业涨幅居前。
债券方面,2017年国内经济数据总体相对平稳,全年GDP总值将近83万亿元,同比增长6.9%,固定资产投资同比增长7%,房地产投资同比增长7%,社会消费品零售总额同比增长10.2%,对外经济中进出口总额同比增长14.2%。信贷方面相对平稳,全年社会融资规模增量同比增长12%。通胀方面,一月份CPI同比是全年高点,达到2.55%后迅速回落,二月份全年低点0.8%,三月份开始温和上升,年末达到1.8%。PPI同比全年处于高位,四季度开始回落,年末收在4.9%,PPI和CPI剪刀差逐步缩窄,但PPI向CPI的传导路径不顺畅导致,剪刀差绝对值仍旧维持高位。
流动性方面,央行逐步收紧流动性,开展缩短放长的操作,并跟随美联储步伐调升公开市场操作利率。广义货币供应量(M2)同比相比往年下降明显,全年增长只有8.2% ,7天逆回购、长短端利率均大幅上行,非银机构年末融资成本一度超过15%。
监管上由于2016年货币中性偏松,资产端不断通过委外及货币基金加杠杆进入债券市场,同业链条不断拉长,资金空转脱实向虚的情况引起监管层重视,2017 年三会逐步针对金融机构“乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外”等金融乱象加大整治力度,抑制金融杠杆,全年处于金融去杠杆的主线。从利率债上来看,一年期国债收益率全年上行超过100BP,十年期国债收益率全年上行约80BP,从信用债上来看城投债、产业债等收益率均大幅上行,低评级的信用债收益率上行更为明显,多家企业取消债券发行,债券发行量收缩。
股票投资部分,本基金通过量化模型寻找盈利稳定、且被市场低估的投资标的,在控制风险的前提下追求相对稳定的投资收益。
债券投资部分,本基金以短久期利率债为主,长久期利率债波段操作为辅,尽可能规避信用风险,使债券部分获得相对稳定的收益。
报告期内基金的业绩表现
截止2017年12月31日,本基金净值为0.9987,报告期内基金净值增长率为-0.70%,同期业绩比较基准收益率为1.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从出口、投资、消费来看:出口在中周期由朱格拉周期决定,未来三年都不会太差;短周期由库存周期决定,未来两三个季度可能会经历一轮小幅放缓。房地产投资将继续温和向下,地方政府隐形债务问题监管政策可能会趋严,导致基建投资明年下行幅度或许会超市场预期,财政政策也难以超预期;制造业是明年看点之一,明年制造业投资将继续修复。2018年名义消费受CPI支撑,但实际消费受地产销售拖累。品牌消费、线上消费、乡村消费将是三大结构亮点。
通胀方面,2018年CPI中枢大概率高于今年;通胀主线会从PPI转向CPI;通胀预期会升温,加息预期会存在。由于2018年名义增速回落且弹性变小,实际GDP亦小幅回落,整体性盈利的逻辑弱化;但名义GDP下行幅度并不足以触发通缩交易,所以认为可能是偏结构性机会。
防范金融风险,控制宏观杠杆率将成为2018年金融监管的政策主基调,因此以货币和规模扩张为驱动的经济发展模式将被打破,全年流动性大概率会呈现中性偏紧的情况,同时逐步降低实体企业的杠杆。从信用利差的角度来看,目前信用利差仍处于历史低位,市场对企业和地方融资平台等债务风险意识或有不足,明年信用利差继续上行是较大概率,同时叠加海外市场加息预期,上半年债券收益率上行压力较大,短久期利率债和同业存单可以较好规避信用风险和利率风险,耐心等待债券市场拐点的来临。
本基金以绝对收益为目标,股票方面仍然会根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找盈利稳定、且被市场低估的投资标的。债券部分依然以短久期的利率债为主,长久期利率债波段操作为辅。我们将保持稳定的仓位,积极布局优质的投资标的,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的投资收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2017年9月27日至2017年12月25日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对长信利发债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对长信利发债券型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
本报告期末基金2017年度财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(安永华明(2018)审字第61399737_B15号),投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长信利发债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
600,564.64
32,964,813.80
结算备付金
4,625.48
2,111,105.34
存出保证金
36,909.29
64,899.63
交易性金融资产
11,929,203.50
488,601,424.46
其中:股票投资
834,942.00
28,172,712.06
基金投资
-
-
债券投资
11,094,261.50
460,428,712.40
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
6,100,000.00
应收证券清算款
248,972.33
-
应收利息
350,936.05
10,163,852.57
应收股利
-
-
应收申购款
198.73
1,651.52
递延所得税资产
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其他资产
-
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资产总计
13,171,410.02
540,007,747.32
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
89,886.75
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