长信可转债债券型证券投资基金基金合同

长信可转债债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
一、前 言 ........................................................................................................................................1
二、释 义 ........................................................................................................................................3
三、基金的基本情况 ........................................................................................................................8
四、基金份额的发售与认购 ..........................................................................................................10
五、基金备案 ..................................................................................................................................12
六、基金份额的申购与赎回 ..........................................................................................................14
七、基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................24
八、基金份额持有人大会 ..............................................................................................................31
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................................39
十、基金的托管 ..............................................................................................................................42
十一、基金份额的注册登记 ..........................................................................................................43
十二、基金的投资 ..........................................................................................................................45
十三、基金的财产 ..........................................................................................................................56
十四、基金资产的估值 ..................................................................................................................58
十五、基金的费用与税收 ..............................................................................................................65
十六、基金的收益与分配 ..............................................................................................................68
十七、基金的会计和审计 ..............................................................................................................70
十八、基金的信息披露 ..................................................................................................................71
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................78
二十、违约责任 ..............................................................................................................................81
二十一、争议的处理 ......................................................................................................................83
二十二、基金合同的效力 ..............................................................................................................84
二十三、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................85
二十四、其他事项 ........................................................................................................................109
一、前 言
（一）订立《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基
金合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确本基金合同当
事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合
法权益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如
与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人。基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。
基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同
的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认
和接受。
（三）长信可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理
人依照《基金法》、本基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的
基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
（五）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，
其内容涉及界定本基金合同当事人之间权利义务关系的，如与本基金合同有冲突，
以本基金合同为准。
本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修
改或更新导致本基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定存在冲突之
处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，基金管理人应及时作出相应的变更
或调整，同时就该等变更或调整进行公告。
二、释 义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指长信可转债债券型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指长信基金管理有限责任公司
3、基金托管人或本基金托管人：指平安银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长
信可转债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、发售公告：指《长信可转债债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时作出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2010年10月25日修订，2011年10月1
日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
11、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实
施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
12、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
13、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
18、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国境内合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织机构
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市
场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
20、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
21、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金
投资者
22、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指直销机构和代销机构
24、直销机构：指长信基金管理有限责任公司
25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
售业务的机构
26、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长
信基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理注册
登记业务的机构
29、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销
售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约
定的备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面
确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期
33、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、日：指公历日
37、月：指公历月
38、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他基金业
务申请的工作日
39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
43、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
44、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按本基金合同规定的条件要求
基金管理人将其持有的基金份额兑换成现金的行为
45、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%的情形
46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的
业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的、由同一注册登记机构办理注册
登记的其他基金份额间的转换行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持
基金份额销售机构的操作
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
55、《业务规则》：指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基
金管理人和基金投资者共同遵守
56、可转换债券：指可转换公司债券（包括可分离交易的可转换公司债券），
简称可转债，是依照法定程序发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换为股
份的公司债券
57、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范
性文件及对该等法律法规不时作出的修订
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发
事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
60、基金产品资料概要：指《长信可转债债券型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
长信可转债债券型证券投资基金
（二）基金的类别
债券型证券投资基金
（三）基金的运作方式
契约型开放式
（四）基金的投资目标
本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品
种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组
合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
（五）基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。本基
金首次募集份额不设上限。
（六）基金份额初始面值和认购费用
基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金的认购费不高于认购金额的5%，具体费率情况由基金管理人决定，
并在招募说明书和发售公告中列示。
（七）基金存续期限
不定期
（八）基金份额类别
本基金根据认购、申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服
务费而不收取认购、申购费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A
类和C类基金份额分别计算基金份额净值。计算公式为：计算日某类别基金份额
净值=计算日该类别基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份
额总数。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同份额类别之
间一经认购、申购，不得相互转换。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在
招募说明书中列示。
四、基金份额的发售与认购
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间由基金管理人
根据相关法律法规以及本基金合同的规定在发售公告中确定并披露。
2、发售方式
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售（具体
名单详见发售公告）。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期间可多次认购，认购
一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅
代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3、发售对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
（二）基金份额的认购
1、认购费用
本基金基金份额分为A类和C类。A类基金份额在认购时收取认购费，C类
基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费不得超过认购
金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书和发售公告
中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册
登记等基金募集期间发生的各项费用。
2、募集期利息的处理方式
本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登记
结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中，任何人不得动用。有效
认购款项在基金募集期间形成的利息在本基金合同生效后，折算成基金份额计入
基金投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额的计算方法在招募说明书和发售公告中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益归基金财产所有，损失由基金财产承担。
（三）基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购
申请单独计算。认购一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请
参看招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认购金额进行限制，
具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
五、基金备案
（一）基金备案和基金合同生效
1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额
不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金
管理人依据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应
当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之
日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会
书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以
公告。
3、本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券
登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中，任何人不得动用。
认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资者认购的
基金份额，归基金投资者所有。基金募集期间产生利息的具体金额及利息转份额
的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（二）基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不
可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并
加计同期银行存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数
量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000
万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出
解决方案。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
六、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和基金管理人委托的代销机构。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。投资者应当在
销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
的申购与赎回。基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并在基金管理人网站
公示。
若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的，基金投资者可
以以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回，具体办法另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请的，其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、
赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的
基金份额净值为基准进行计算；
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额
申请；
3、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的
原则，对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即确认
日期在先的基金份额先赎回，确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的
赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不损害基金份额持有人权益
的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介
上予以公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金
份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、
赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1 日内（包括该
日）为基金投资者对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，基金投资
者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回的确认以注册登记机
构的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴
付的申购款项本金退还给基金投资者，由此产生的利息等损失由基金投资者自行
承担。
基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定支付
赎回款项，并通过注册登记机构及其相关销售机构在T＋7日(包括该日)内将赎
回款项划往基金份额持有人的银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按
照本基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。
（五）申购和赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定基金投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每
次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额，
具体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以规定单个基金份额持有人累计持有的基金份额上限、单
笔/单日申购金额上限、本基金总规模上限，具体规定请参见招募说明书或相关