基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
长信内需成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】439号文核准募集。本基金的基金合同于2011年10月20日正式生效。
重要提示
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
2015年8月7日起本基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金,关于基金更名的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017年4月20日,有关财务数据和净值截止日为2016年12月31日(财务数据经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350万元 44.55%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 15.15%
上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55%
上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54%
总计 16500万元 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男 中共党员,硕士研究生,IMBA,曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理,工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。
刘元瑞 非独立董事 男 中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限公司副总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理。
陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。
余汉生 非独立董事 男 中共党员,本科,正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司总会计师。历任武钢财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员,武钢工会财务部部长,武钢实业公司审计处处长、财务处处长,武钢计划财务部会计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长,武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长,长信基金管理有限责任公司监事会主席。
覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。
胡柏枝 独立董事 男 中共党员,大专,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国三峡总公司财务部主任、副总会计师,三峡财务公司总经理,财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员,湖北省人大财经委、预工委副主任。
吴稼祥 独立董事 男 经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立董事。
谢红兵 独立董事 男 中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险(香港)副董事长。
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、 2017年5月17日起,何宇城先生担任我公司非独立董事,简历如下:何宇城先生,中共党员,硕士,MBA、EMBACC。现任武汉钢铁有限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管,宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事长、经营财务部部长;
3、自2017年5月17日起,余汉生先生不再担任我公司非独立董事。
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会主席 男 中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部副部长。
陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。
杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。
孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。
魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、北京分公司总经理、公司总经理助理。
李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员,长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监。
程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。
注:上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
叶松 基金经理 2016年10月14日至今 经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
毛楠 基金经理 2015年5月16日至2016年10月15日 曾任本基金的基金经理
宋小龙 基金经理 2015年5月4日至2016年7月23日 曾任本基金的基金经理
安昀 基金经理 2011年10月20日至2015年5月4日 曾任本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理
安昀 总经理助理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员
薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理
高远 研究发展部总监兼长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。
易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监
张文琍 固定收益部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理
陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理
邓虎 FOF投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理
叶松 绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
左金保 量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张飒岚 固收专户投资部副总监兼投资经理。
姚奕帆 量化专户投资部投资经理。
注:
1、上述人员之间均不存在近亲属关系;
2、自2017年4月22日起,公司聘任左金保先生为长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理;
3、自2017年5月9日起,公司聘任张飒岚女士为固收专户投资部总监,不再担任固收专户投资部副总监。
(三)内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构 量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、债券交易部、基金事务部、零售服务部、保险业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、银行机构业务部、国际业务部、产品开发部、电子商务部、财务管理部、机构服务部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、混合策略部、FOF投资部、综合机构部。
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 191人(截至2017年4月20日)
注:招募说明书信息截止日至披露日期间,产品开发部更名为战略与产品研发部,机构服务部更名为专户产品与机构服务部。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2015年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2017年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销中心:长信基金管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼
法定代表人:成善栋 联系人:王瑞英
电话:021-61009916 传真:021-61009917
客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰 联系人:唐文勇
传真:010-85109219
客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:易会满 联系人:李鸿岩
电话:010-66105662
客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立 联系人:宋亚平
电话:010-66593657
客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章 联系人:张静
电话:010-67596084
客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革
电话:021-58781234 传真:021-58408483
客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑
电话:021-61618888 传真:021-63604199
客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标 联系人:姚健英
电话:010-58560666 传真:010-57092611
客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
(9)中信银行股份有限公司
注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明 联系人:方爽
电话:010-65558888
客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com
(10)重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路153号
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人:马千真 联系人:孔文超
电话:023-63799379 传真:023-63792412
客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com
(11)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人:吴建 联系人:刘军祥
电话:010-85238667 传真:010-85238680
客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn
(12)汉口银行股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址:武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人:陈新民 联系人:李星
电话:027-82656224 传真:027-82656236
客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com
(13)厦门银行股份有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群 联系人:林黎云
电话:0592-5365735 传真:0592-5061952
客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com
(14)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305 传真:0755-28558355
客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn
(15)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵 联系人:李良
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
(16)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:张智河 联系人:谢立军
电话:0411-39673202 传真:0411-39673219
客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
(17)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平 联系人:王志琦
电话:021-68761616 传真:021-68767032
客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn
(18)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民 联系人:吴军
电话:0755-23838751 传真:0755-25831754
客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn
(19)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇 联系人:乔芳
电话:0769-22112062 传真:0769-22119423
客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn
(20)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力 联系人:陆晓
电话:0512-62938521 传真:0512-65588021
客户服务电话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn
(21)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com
(22)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹
电话:020-88836999 传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn
(23)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾
电话:0591-87383623 传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn
(24)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明 联系人:黄岚
电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985
客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn
(25)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华 联系人:李弢
电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
(26)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126
客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
(27)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚
电话:0510-82831662 传真:0510-82830162
客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
(28)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:马跃进 联系人:俞驰
电话:0791-86283080 传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com
(29)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表人:杨德红 联系人:芮敏祺
电话:95521 传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com
(30)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如 联系人:周杨
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com
(31)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com
(32)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
法定代表人:李工 联系人:汪燕
电话:0551-5161666 传真:0551-5161600
客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com
(33)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
电话:021-68777222 传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
(34)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208 传真:0931-4890628
客户服务电话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn
(35)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善 联系人:郭琳
电话:025-83290979 传真:025-84579763
客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
(36)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
(37)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾
电话:0791-86768681 传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com
(38)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵
电话:0755-22626391 传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com
(39)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮 联系人:王霖
电话:0531-68889155 传真:0531-68889752
客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
(40)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号上海证券
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华
电话:021-53519888 传真:021-53519888
客户服务电话:4008918918、021-962518 网址:www.962518.com
(41)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅 联系人:黄莹
电话:021-33389888 传真:021-33388224
客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.swhysc.com
(42)天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊 联系人:翟璟
电话:027-87618882 传真:027-87618863
客服电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com
(43)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相 联系人:尹伶
电话:010-66045529 传真:010-66045518
客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
(44)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌
电话:021-36533017 传真:021-36533017
客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com
(45)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺
电话:021-68634518 传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com
(46)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人:孔佑杰 联系人:陈文彬
电话:010-83991743 传真:010-66412537
客户服务电话:010-83991888 网址:www.rxzq.com.cn
(47)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣 联系人:夏中苏
电话:021-38565785
客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn
(48)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君
电话:0755-82960223 传真:0755-82943121
客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn
(49)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜
电话:010-66568292 传真:010-66568990
客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
(50)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青 联系人:张颢
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com
(51)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明 联系人:侯艳红
电话:010-60838888 传真:010-60833739
客户服务电话:95558 网址:www.citics.com
(52)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超
电话:0532-85022326 传真:0532-85022605
客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com
(53)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良 联系人:罗艺琳
电话:0755-83734659 传真:0755-82960582
客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn
(54)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方
电话:010-63081000 传真:010-63080978
客服热线:95321 网址:www.cindasc.com
(55)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚 联系人:张煜
电话:023-63786633 传真:023-63786212
客服热线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn
(56)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494 传真:4000-766-123
客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
(57)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷
电话:021-20691832 传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
(58)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波 联系人:徐诚
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
(59)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌 联系人:苗汀
电话:021-58870011 传真:021-68596916
客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com
(60)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉 联系人:吴卫东
电话:021-68419822 传真:021-20835779
客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.com
(61)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实 联系人:朱钰
电话:021-54509998 传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com
(62)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚
电话:010-52855713 传真:010-85894285
客户服务电话;4006099400 网址:www.yixinfund.com
(63)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人:凌顺平 联系人:吴强
电话:0571-88911818 传真:0571-86800423
客户服务电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com
(64)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏 联系人: 陈云卉
电话:021-33323999-5611 传真:021-33323830
客户服务电话:4008202819 网址:www.chinapnr.com
(65)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚 联系人: 宁博宇
电话:021-20665952 传真:021-22066653
客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com
(66)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿
电话:021-22267943 传真:021-22268089
客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com
(67)上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 上海长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌 联系人:陈东
电话:021-52822063 传真:021-52975270
客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com
(68)海银基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人: 刘惠 联系人:毛林
电话:021-80133597 传真:021-80133413
客户服务电话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com
(69)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊
电话:021-80365020 传真:021-63332523
客户服务电话:4006433389 网址:www.lingxianfund.com
(70)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/
(71)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯 联系人:钟琛
电话:020-89629012 传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn
(72)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤
电话:010-56282140 传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com
(73)财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人:沈继宁 联系人:陶志华
电话:0571-87789160 传真:0571-87818329
客户服务电话:4008696336 网站:www.ctsec.com
(74)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥
电话:010-88066632 传真:010-88066552
客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com
3、场内销售机构
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)其他相关机构
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼
法定代表人 周明 廖海(负责人) 邹俊(执行事务合伙人)
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、刘佳 王国蓓(王国蓓、薛晨俊为经办注册会计师)
四、基金的名称
长信内需成长混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程,采用科学有效的分析方法和积极主动的投资策略,重点投资于内需增长背景下具备较好成长潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
基于本基金的投资目标和投资理念,本基金将从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
本基金的资产的配置流程如下图所示:
图:长信内需成长股票型基金资产配置决策流程
2、股票投资策略
本基金对股票的投资采用自上而下的行业配置策略和自下而上的个股精选策略,并结合定性分析与定量分析构建投资组合。
(1)行业配置策略
本基金将不低于80%的股票资产投资于受益于内需成长相关行业的股票。
传统中国经济增长的“三驾马车”为国内投资、国内消费和外贸出口。一般把对外国的出口看作外需,内需就是指相对的国内需求,包括国内消费需求和国内投资需求。
本基金将具有内需增长背景的行业分为以下两类:
第一类是受益于国内消费增长的行业。主要指以市场需求为导向,直接获益于消费升级,为国内消费者提供终端消费品和服务的行业。具体来说,在申银万国目前一级行业分类体系下,包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮旅游和信息服务。
第二类是受益于国内投资需求增长的行业。主要指为受益于国内消费增长的行业提供基础支持的行业,这些行业通常是上游行业。具体来说,在申银万国目
前一级行业分类体系下,包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件和信息设备。
具体来说,本基金将从收益和风险两个角度出发对内需相关行业的行业生命周期、行业竞争结构、政府参与度、板块轮动、风险及相关性等因素进行分析,深入挖掘内需增长带来的投资机会,使投资者充分分享中国经济长期快速增长的发展成果。
(2)个股精选策略
本基金主要投资于中国A股市场上内需行业中具有较高成长潜力的上市公司。在个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的系统方法精选受益于内需增长、成长性较高且估值合理的股票构建股票组合。
1)备选股票库的构建
本基金将对所有A股上市公司股票进行品质评估分析、风险因素分析和估值分析,形成本基金的备选股票库。
①品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。
②风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。
③估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。
2)个股精选
在备选股票库的基础上,本基金将对个股进行定量分析和定性分析,筛选出受益于内需增长且具有较好成长潜力的个股。
在定量分析方面,首先,本基金将受益于内需成长的股票界定为上市公司主营业务收入来源于国内部分占上市公司主营业务总收入的60%以上;其次,本基金将成长性股票认定为,过去两年的主营业务收入增长率高于其所在行业的平均水平、或者过去两年的净利润增长率高于其所在行业的平均水平的股票。该增长既可以是自然的,也可能是因公司基本面发生重大改变(如资产注入、更换股东、产品创新、改变主营业务方向等)导致的。
在定性分析方面,本基金主要通过实地调研、电话会议、外部研究报告、公司公告、经理人报告等方式精选个股。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。
(1)权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;
本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
(2)资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
九、基金的业绩比较基准
1、本基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。
如果未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护基金投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。
2、选择业绩比较基准的理由
沪深300指数是国内目前股票市场广受投资者关注的市场指数之一,指数本身对国内股票市场的走势有很强的代表性和广泛的影响力,可以较好地表征市场平均收益水平。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
十、基金的风险收益特征
2015年8月7日起本基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金,本基金的风险收益特征由“本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。”改为“本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。”
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年5月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日(摘自本基金2016年年度报告),本报告中所列财务数据经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 453,010,425.96 73.89
其中:股票 453,010,425.96 73.89
2 固定收益投资 6,501,251.97 1.06
其中:债券 6,501,251.97 1.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 152,446,959.95 24.87
7 其他各项资产 1,088,227.55 0.18
8 合计 613,046,865.43 100.00
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 174,826.16 0.03
C 制造业 448,001,280.24 73.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 169,993.66 0.03
E 建筑业 595,059.37 0.10
F 批发和零售业 641,638.33 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 63,660.52 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,298,898.45 0.21
J 金融业 1,791,906.18 0.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 81,161.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 192,001.65 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 453,010,425.96 74.41
2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 1,819,943 48,264,888.36 7.93
2 600519 贵州茅台 111,018 37,096,664.70 6.09
3 000651 格力电器 1,041,154 25,633,211.48 4.21
4 002508 老板电器 670,829 24,686,507.20 4.05
5 000049 德赛电池 565,427 23,776,205.35 3.91
6 600702 沱牌舍得 1,039,929 23,502,395.40 3.86
7 603808 歌 力 思 678,377 21,769,117.93 3.58
8 601633 长城汽车 1,901,869 21,034,671.14 3.46
9 600104 上汽集团 879,072 20,614,238.40 3.39
10 603589 口 子 窖 630,813 20,268,021.69 3.33
11 601689 拓普集团 636,565 18,727,742.30 3.08
12 002572 索 菲 亚 331,619 17,960,485.04 2.95
13 002396 星网锐捷 835,870 16,466,639.00 2.70
14 600315 上海家化 595,351 16,139,965.61 2.65
15 600166 福田汽车 4,742,507 14,654,346.63 2.41
16 600132 重庆啤酒 776,684 14,329,819.80 2.35
17 603816 顾家家居 299,018 14,155,512.12 2.33
18 002138 顺络电子 786,322 13,611,233.82 2.24
19 002581 未名医药 549,914 13,346,412.78 2.19
20 002773 康弘药业 209,068 11,872,971.72 1.95
21 600183 生益科技 1,059,800 11,657,800.00 1.91
22 002366 台海核电 215,001 11,528,353.62 1.89
23 601229 上海银行 46,541 1,083,474.48 0.18
24 600882 广泽股份 57,922 622,082.28 0.10
25 300316 晶盛机电 44,824 536,991.52 0.09
26 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.08
27 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.07
28 002821 凯 莱 英 2,293 329,022.57 0.05
29 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.04
30 603888 新 华 网 3,098 262,958.24 0.04
31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04
32 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.03
33 603708 家 家 悦 5,874 185,794.62 0.03
34 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.03
35 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.03
36 603556 海兴电力 3,540 159,158.40 0.03
37 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.03
38 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03
39 603777 来 伊 份 2,789 148,068.01 0.02
40 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.02
41 603727 博 迈 科 2,832 134,604.96 0.02
42 603393 新天然气 2,492 132,076.00 0.02
43 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.02
44 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.02
45 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.02
46 603823 百 合 花 3,762 123,167.88 0.02
47 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.02
48 603159 上海亚虹 1,438 115,730.24 0.02
49 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.02
50 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
51 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.02
52 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.02
53 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.02
54 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.02
55 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.02
56 300570 太 辰 光 1,810 100,093.00 0.02
57 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.02
58 603887 城地股份 1,751 95,079.30 0.02
59 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.02
60 002811 亚泰国际 2,470 92,575.60 0.02
61 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01
62 603101 汇嘉时代 3,563 89,751.97 0.01
63 603298 N 杭 叉 3,641 88,403.48 0.01
64 002820 桂 发 祥 1,772 86,934.32 0.01
65 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01
66 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.01
67 603987 康 德 莱 2,503 80,821.87 0.01
68 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01
69 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01
70 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01
71 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.01
72 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01
73 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01
74 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
75 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01
76 300541 先进数通 1,467 71,883.00 0.01
77 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
78 603577 汇 金 通 2,460 69,642.60 0.01
79 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01
80 603016 新 宏 泰 1,602 68,902.02 0.01
81 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
82 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.01
83 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01
84 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01
85 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01
86 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.01
87 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01
88 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
89 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.01
90 300534 陇神戎发 996 63,544.80 0.01
91 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01
92 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01
93 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.01
94 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01
95 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01
96 300532 今天国际 838 58,936.54 0.01
97 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01
98 603909 合诚股份 1,095 54,257.25 0.01
99 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
100 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.01
101 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01
102 300539 横河模具 1,153 51,642.87 0.01
103 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01
104 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.01
105 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01
106 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.01
107 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01
108 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
109 603228 景旺电子 2,078 48,126.48 0.01
110 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.01
111 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01
112 002816 和 科 达 1,000 47,280.00 0.01
113 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.01
114 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.01
115 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
116 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.01
117 603319 湘 油 泵 721 40,736.50 0.01
118 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01
119 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01
120 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
121 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.01
122 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
123 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
124 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
125 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
126 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
127 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
128 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
129 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
130 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
131 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
132 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00
133 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
134 300025 华星创业 268 2,948.00 0.00
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300420 五洋科技 77,769,016.72 6.74
2 300401 花园生物 76,257,829.62 6.61
3 600172 黄河旋风 75,750,400.32 6.56
4 603188 亚邦股份 70,923,262.39 6.14
5 600183 生益科技 70,873,700.80 6.14
6 002464 金利科技 68,258,077.36 5.91
7 300310 宜通世纪 67,841,052.30 5.88
8 002076 雪 莱 特 65,939,250.93 5.71
9 002241 歌尔股份 65,242,722.01 5.65
10 300316 晶盛机电 64,721,452.32 5.61
11 002667 鞍重股份 63,949,602.81 5.54
12 002508 老板电器 62,228,070.78 5.39
13 002191 劲嘉股份 52,278,193.92 4.53
14 603611 诺力股份 51,771,530.50 4.48
15 002572 索 菲 亚 49,533,351.59 4.29
16 600519 贵州茅台 48,692,187.82 4.22
17 300337 银邦股份 45,945,365.55 3.98
18 000049 德赛电池 44,270,868.18 3.83
19 000861 海印股份 42,989,478.89 3.72
20 600745 中茵股份 41,059,867.28 3.56
21 002340 格 林 美 40,291,901.00 3.49
22 002343 慈文传媒 39,687,523.95 3.44
23 600386 北巴传媒 39,610,318.27 3.43
24 002102 冠福股份 39,600,866.96 3.43
25 600702 沱牌舍得 38,942,067.55 3.37
26 601238 广汽集团 38,656,209.27 3.35
27 002657 中科金财 38,190,866.24 3.31
28 000910 大亚圣象 37,422,454.49 3.24
29 002245 澳洋顺昌 36,435,547.67 3.16
30 002138 顺络电子 35,997,436.07 3.12
31 600872 中炬高新 35,202,592.13 3.05
32 600882 广泽股份 35,127,770.91 3.04
33 600693 东百集团 34,958,754.07 3.03
34 002439 启明星辰 34,438,424.36 2.98
35 601633 长城汽车 33,980,414.26 2.94
36 603589 口 子 窖 33,933,494.78 2.94
37 002097 山河智能 33,808,868.28 2.93
38 000651 格力电器 33,372,727.73 2.89
39 600104 上汽集团 33,260,554.82 2.88
40 601166 兴业银行 33,180,133.50 2.87
41 603799 华友钴业 33,030,967.85 2.86
42 600219 南山铝业 32,735,283.96 2.84
43 603808 歌 力 思 32,656,144.90 2.83
44 300153 科泰电源 32,546,889.15 2.82
45 601689 拓普集团 32,393,324.33 2.81
46 603816 顾家家居 32,188,208.29 2.79
47 300084 海默科技 32,064,839.95 2.78
48 600735 新 华 锦 30,972,234.10 2.68
49 002366 台海核电 30,967,694.93 2.68
50 002626 金 达 威 30,803,723.25 2.67
51 002673 西部证券 30,505,007.12 2.64
52 600477 杭萧钢构 30,480,976.90 2.64
53 002727 一 心 堂 29,990,260.56 2.60
54 600060 海信电器 29,960,258.33 2.59
55 300098 高 新 兴 28,500,891.18 2.47
56 002686 亿 利 达 28,295,583.20 2.45
57 300284 苏 交 科 28,208,422.48 2.44
58 600166 福田汽车 28,133,030.00 2.44
59 002396 星网锐捷 27,790,139.19 2.41
60 603001 奥康国际 27,306,517.05 2.37
61 600352 浙江龙盛 26,790,162.30 2.32
62 002773 康弘药业 26,429,347.84 2.29
63 002236 大华股份 26,149,394.37 2.26
64 000043 中航地产 25,466,682.65 2.21
65 000606 *ST 易 25,356,748.23 2.20
66 000028 国药一致 24,548,829.35 2.13
67 002564 天沃科技 23,578,796.91 2.04
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300310 宜通世纪 133,367,381.84 11.55
2 000018 神州长城 111,831,076.55 9.69
3 600172 黄河旋风 92,603,530.39 8.02
4 300420 五洋科技 90,668,910.91 7.85
5 600745 中茵股份 90,240,174.45 7.82
6 002076 雪 莱 特 81,365,228.87 7.05
7 002464 金利科技 72,909,112.48 6.31
8 603611 诺力股份 71,537,419.23 6.20
9 002667 鞍重股份 69,017,138.74 5.98
10 300316 晶盛机电 67,306,426.54 5.83
11 603188 亚邦股份 64,609,193.38 5.60
12 300337 银邦股份 64,064,730.84 5.55
13 300401 花园生物 63,221,175.75 5.48
14 002236 大华股份 61,782,641.79 5.35
15 002292 奥飞娱乐 55,916,841.46 4.84
16 002241 歌尔股份 53,477,662.44 4.63
17 600183 生益科技 50,411,220.86 4.37
18 603001 奥康国际 47,249,717.42 4.09
19 002673 西部证券 44,759,135.41 3.88
20 300063 天龙集团 43,803,820.11 3.79
21 000861 海印股份 41,649,530.97 3.61
22 002508 老板电器 39,985,676.17 3.46
23 600386 北巴传媒 39,865,399.73 3.45
24 002008 大族激光 39,248,964.14 3.40
25 600477 杭萧钢构 39,120,491.93 3.39
26 002245 澳洋顺昌 39,056,588.01 3.38
27 601238 广汽集团 38,185,697.13 3.31
28 300084 海默科技 37,863,168.16 3.28
29 000910 大亚圣象 37,508,572.35 3.25
30 000333 美的集团 37,420,873.76 3.24
31 002191 劲嘉股份 36,743,072.91 3.18
32 600682 南京新百 36,559,200.00 3.17
33 002686 亿 利 达 36,038,988.85 3.12
34 002657 中科金财 35,724,432.06 3.09
35 300098 高 新 兴 35,523,270.71 3.08
36 002343 慈文传媒 35,146,110.04 3.04
37 300195 长荣股份 34,722,936.21 3.01
38 002102 冠福股份 34,134,351.01 2.96
39 002340 格 林 美 33,704,475.39 2.92
40 601166 兴业银行 33,610,487.54 2.91
41 300284 苏 交 科 33,073,568.28 2.86
42 600219 南山铝业 32,706,041.29 2.83
43 600872 中炬高新 32,692,380.89 2.83
44 600882 广泽股份 31,164,488.51 2.70
45 002439 启明星辰 31,138,066.74 2.70
46 300153 科泰电源 30,560,972.35 2.65
47 002097 山河智能 30,114,365.19 2.61
48 600693 东百集团 29,482,665.45 2.55
49 000043 中航地产 28,482,968.34 2.47
50 600735 新 华 锦 27,774,513.46 2.41
51 600060 海信电器 27,307,474.46 2.37
52 002572 索 菲 亚 27,281,201.44 2.36
53 002727 一 心 堂 26,993,417.44 2.34
54 002564 天沃科技 25,435,209.96 2.20
55 601009 南京银行 25,320,997.49 2.19
56 002626 金 达 威 25,151,894.34 2.18
57 600352 浙江龙盛 25,027,624.90 2.17
58 000028 国药一致 24,890,876.62 2.16
59 300046 台基股份 23,635,870.64 2.05
60 603085 天成自控 23,590,913.00 2.04
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。
3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本(成交)总额 3,647,814,045.49
卖出股票收入(成交)总额 4,006,991,760.54
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 6,501,251.97 1.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,501,251.97 1.07
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128010 顺昌转债 54,849 6,501,251.97 1.07
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(十)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十一)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 981,967.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 62,048.87
5 应收申购款 44,211.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,088,227.55
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128010 顺昌转债 6,501,251.97 1.07
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩部分
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2016年12月31日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年10月20日(基金合同生效日)-2011年12月31日 -14.80% 1.18% -6.82% 1.08% -7.98% 0.10%
2012年1月1日-2012年12月31日 18.43% 1.29% 7.09% 1.02% 11.34% 0.27%
2013年1月1日-2013年12月31日 30.40% 1.55% -5.90% 1.12% 36.30% 0.43%
2014年1月1日-2014年12月31日 3.37% 1.37% 42.57% 0.97% -39.20% 0.40%
2015年1月1日-2015年12月31日 98.14% 3.21% 7.37% 1.99% 90.77% 1.22%
2016年1月1日-2016年12月31日 -26.94% 1.95% -8.39% 1.12% -18.55% 0.83%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
注:1、图示日期为2011年10月20日至2016年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用;
(4)基金份额持有人大会费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金财产拨划支付的银行费用;
(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金年管理费率为年费率1.50%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金年托管费率为年费率0.25%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(3)上述1中第(3)到第(8)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
(1)场外申购费用
投资者可选择在申购或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的费用称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的费用称为后端申购费用。
投资者选择前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M,含申购费) 前端申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M 1000元每笔
注:M为申购金额(含申购费)
投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:
持有年限(N) 后端申购费率
N<1年 1.8%
1年≤N<3年 1.2%
3年≤N<5年 0.6%
5年≤N 0
注:N为持有年限
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
(2)场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外前端申购费率一致。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:
持有时间(N,年) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.2%
2年≤N 0
注:N为持有年限
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的费率或收费方式。基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调整基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
5、基金转换
本公司开通了本基金(基金代码:519979[前端模式])与长信利息收益货币基金、长信银利精选混合基金[前端收费]、长信金利趋势混合基金[前端收费]、长信增利动态策略混合基金[前端收费]、长信双利优选混合基金[前端收费]、长信利丰债券基金、长信恒利优势混合基金、长信纯债壹号债券基金A级份额(A级代码:519985)、长信量化先锋混合基金A级份额(A级代码:519983)、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金,长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利泰混合基金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长信创新驱动股票基金、长信利信混合基金、长信上证港股通指数型发起式基金之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司相关公告。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司开放式基金转换业务相关规则如下:
(1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(2)转换份额的计算公式:
A、非货币基金之间转换
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
B、货币基金转至非货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
(3)非货币基金转至货币基金
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金原招募说明书(《长信内需成长混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人股东情况、主要人员情况、员工情况、公司内部组织结构进行了更新;
2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料;
3、在“五、相关服务机构”部分的内容,更新部分渠道法定代表人、联系人、电话、注册地址、办公地址等信息,更新新增的场外代销机构的信息;
4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换的信息;
5、在“十、基金的投资组合报告”部分,根据最新的定期报告,更新了相应的内容;
6、在“十一、基金的业绩”部分,根据最新的定期报告,更新了相应的内容,并经托管人复核;
7、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了相应内容。
长信基金管理有限责任公司
二〇一七年六月三日