长信量化先锋混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................................13
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行 ........................................................................................................17
七、交易及清算交收安排 ................................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................24
九、基金收益分配 ............................................................................................................................30
十、基金信息披露 ............................................................................................................................31
十一、基金费用 ................................................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................35
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................................................................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................................37
十五、禁止行为 ................................................................................................................................40
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................41
十七、违约责任 ................................................................................................................................43
十八、争议解决方式 ........................................................................................................................45
十九、基金托管协议的效力 ............................................................................................................46
二十、基金托管协议的签订 ............................................................................................................47
鉴于长信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
拟募集长信量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于长信基金管理有限责任公司拟担任长信量化先锋混合型证券投资基金
的基金管理人,交通银行股份有限公司拟担任长信量化先锋混合型证券投资基金
的基金托管人;
为明确长信量化先锋混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间
的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与《长信量化先锋混合型证券投
资基金基金合同》中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《长信量化
先锋混合型证券投资基金基金合同》为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:长信基金管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼
法定代表人:成善栋
成立日期:2003年5月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]63号
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉
及许可经营的凭许可证经营)
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿陆仟伍佰万元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:牛锡明
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.62亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本托管协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《长信量化先锋混合型证券投资
基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及其他有关规定订立。
本托管协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利
益的原则,经协商一致,签订本托管协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,权证
投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%,
其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进
行股票投资的比例不低于股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同的相关约
定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。基金托管人对基金管理人业务进行监
督和核查的义务自《基金合同》生效日起开始履行。
基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为,应及时以书面形
式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人
发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人
在10个工作日内纠正。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
3、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;
4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监
会另有规定的,遵从其规定;
5、本基金现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;
6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
12、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
15、基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执行;
16、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
17、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;
18、如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金
投资不再受相关限制。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受
上述规定限制。
以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种,投资比例将遵从法
律法规或监管机构的规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置
改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项
规定的投资比例,除上述第第5、7、12、14项项外,基金管理人应当在10个交
易日内调整完毕。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理人、
基金托管人发行的股票或者债券;
6、买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基
金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期
内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金合同生效后2个工
作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与
本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予以更新
并通知对方。
基金托管人发现基金管理人有以上投资禁止行为的,应及时以书面形式通知
基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基
金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10
个工作日内纠正。
(四)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投
资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,若无法阻止
关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的
违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同
时向中国证监会报告。因此造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管
人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银
行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管
理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形
时,基金托管人有权报告中国证监会。
2、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行
情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍
不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。因交易对手不履行合
同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任,但有权报告中国证监会。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确
定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行
签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
(七)基金托管人根据法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资其他方
面进行监督。
(八)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(九)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本托管协议规定的行为,应及时以书面形式通知基
金管理人在10个工作日内纠正,并通知基金管理人收到通知后应及时核对,并
以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在10个工作日内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工
作日内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人在10个工作日内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本托管协议规定,基金管
理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账
户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否
根据基金管理人指令办理清算交收,如遇到问题是否及时反馈,是否按照法规规
定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为,是否对非
公开信息保密。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知
基金托管人在10个工作日内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面
形式对基金管理人发出回函。在10个工作日内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在10个工作日内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照
法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人在10个工作日内纠正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本托管协议规定行使监
督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金托管人应安全保管基金财产。
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整和独立。
5、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的指令,不
得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
6、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收
资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账
日基金资产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知并有义务配合基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当
事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担责任。
(二)基金合同生效时募集资产的验证
1、本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入本基金在中国证
券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中,任何人不得动用。
有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人
所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。
2、基金募集期满之日起10日内,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具
的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资
完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行
存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款事宜。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并
根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和
使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行存款账户进行。
3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不
得使用基金的任何银行存款账户进行基金业务以外的活动。
4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付,并使用网银办理托管资产的资金结算汇划业务。
5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关
规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规
定。
6、基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时
核查基金银行存款账户余额。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人
处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他