银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2024年8月29日
送出日期：2024年8月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河上证国有企业红利ETF 基金代码 530880
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海证券交易所（暂未上市）
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄栋 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2005年09月19日
注：本基金场内简称“上证红利”，扩位简称“红利ETF国企”。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金标的指数为上证国有企业红利指数。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、完全复制策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，包括投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代，追求尽可能贴近标的指数的表现。 当指数成份发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 3、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 5、国债期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。 7、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券及可交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券及可交换债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将将采用定量分析和定性分析相结合的方法，综合评估资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 9、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资
成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。本基金可根据风险管理的原则，参与转融通证券出借交易。本基金将综合分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，并按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易，以分散风险，做好出借业务流动性风险管理。 10、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可以在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准 上证国有企业红利指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：暂无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：暂无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 S＜500,000 0.80%
500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 1,000元/笔
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
认购费
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上
现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
申购费
投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记机构等收取的相关费用。
赎回费
投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.45% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 - 会计师事务所
信息披露费 - 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
暂无。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.本基金的特定风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各
种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误
差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在
相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟
踪偏离度和跟踪误差；
4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；
5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出
的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的
指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金
申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标
的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发
生较大偏离。
（5）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原
标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投
资人须承担此项调整带来的风险与成本。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人
大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将
面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）成份股停牌或退市的风险
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或发生明显负面事件面临退
市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
（8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金
份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风
险。
（9）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值
（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV
计算也可能出现错误。投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
（10）基金退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致
基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
（11）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，
投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，
导致申购失败的风险。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，
可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。
（12）基金份额持有人赎回失败的风险
基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失
败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最
小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，
可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。
（13）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。在组合证券变现过程中，由于市场变
化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风
险。
（14）申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现
金替代比率、替代金额等出错，投资者利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。
（15）申购赎回清单标识设置风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基
金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理
性。
（16）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值
低于面值的风险。
（17）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资
者申购赎回服务的风险。
2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整
可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
2.开放式股票型基金的风险
包括市场风险、管理风险、流动性风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期
货的风险、参与融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务风险、投资存托凭证的风险、场内投资采用
证券公司交易和结算模式的风险、未知价风险、基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险以及其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现
的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解未
能解决的，应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁
委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决
定，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cgf.cn][400-820-0860]
1.《银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《银河上证国有企业红利交易
型开放式指数证券投资基金托管协议》、《银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无。