基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 17
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 17
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 17
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 23
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 25
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 64
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 64
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 65
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 66
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 66
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 67
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 67
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 67
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 70
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 75
§13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 75
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 75
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 75
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 76
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信龙腾混合
基金主代码 540002
交易代码 540002 541002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年09月27日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 927,289,989.79份
基金合同存续期 不定期
注:自2015年8月7日起,本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金",基金简称
变更为"汇丰晋信龙腾混合",基金股票投资比例不发生变更。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而
呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈
利增长潜力的上市公司,追求超越基准的投资回报和
中长期稳定的资产增值。
投资策略
1. 适度调整的资产配置策略
本基金奉行"注重成长、精选个股、长期投资"的
投资理念和"自下而上"的股票精选策略。在投资决策
中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的
相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及
现金等类别资产间的分配比例。
2. 以成长指标为核心的股票筛选策略
本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选
股票给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营
业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/
E)、净资产收益率(ROE)等。同时,再通过严格的
基本面分析(CFROI(投资现金回报率)指标为核心的
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财务分析和估值体系、公司治理结构分析)和公司实
地调研,最终挑选出具有可持续竞争优势,未来有良
好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。
业绩比较基准
MSCI中国A股在岸指数*75%+一年期银行定期存款
利率(税后)*25%
注:2018年3月1日,MSCI中国A股指数更名为MSCI
中国A股在岸指数。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水
平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,
属于中高风险收益特征的基金品种。
注:自2015年8月7日起,本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金",基金简称
变更为"汇丰晋信龙腾混合",基金股票投资比例不发生变更。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 古韵 陆志俊
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国(上海)自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇
丰银行大楼17楼
中国(上海)长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 杨小勇 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
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登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地
点
汇丰晋信基金管理有限公司:中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;交通银行股份
有限公司:中国(上海)长宁区仙霞路18号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 172,309,773.91
-168,085,149.
18
159,402,968.35
本期利润 407,566,064.22
-207,040,681.
17
176,387,474.72
加权平均基金份额本期利润 0.3998 -0.3394 0.2090
本期加权平均净值利润率 28.39% -21.84% 12.44%
本期基金份额净值增长率 35.73% -21.90% 17.53%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 418,117,729.73
149,500,536.0
8
515,157,044.99
期末可供分配基金份额利润 0.4509 0.3171 0.6864
期末基金资产净值
1,345,407,719.
52
620,942,912.0
4
1,265,631,151.
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汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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期末基金份额净值 1.4509 1.3171 1.6864
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 477.04% 325.13% 444.33%
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.70% 0.85% 5.85% 0.57% -0.15% 0.28%
过去六个月 11.44% 0.99% 6.79% 0.67% 4.65% 0.32%
过去一年 35.73% 1.27% 30.21% 0.95% 5.52% 0.32%
过去三年 24.59% 1.14% 9.92% 0.86% 14.67% 0.28%
过去五年 46.90% 1.59% 14.41% 1.17% 32.49% 0.42%
自基金合同
生效起至今
477.04% 1.59% 110.71% 1.33%
366.3
3%
0.26%
注:
过去三个月指 2019年10月1日-2019年12月31日
过去六个月指 2019年7月1日-2019年12月31日
过去一年指 2019年1月1日-2019年12月31日
过去三年指 2017年1月1日-2019年12月31日
过去五年指 2015年1月1日-2019年12月31日
自基金合同生效起至今指2006年9月27日-2019年12月31日
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股
票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例
合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各
项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.基金合同生效日(2006年9月27日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为"75%
×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)"。自2015年4
月1日起,本基金的业绩比较基准调整为 "75%×MSCI中国A股在岸指数+25%×1年期银
行定期存款利率(税后)"。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的
股票红利收益。
4.2010年12月16日,新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。
5.2018年3月1日,MSCI中国A股指数正式更名为MSCI中国A股在岸指数。
6.自2015年8月7日起,本基金更名为"汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金",基金简称变
更为"汇丰晋信龙腾混合",基金股票投资比例不发生变更。
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2019年 3.000
389,751,03
3.16
73,865,94
9.13
463,616,98
2.29
-
2018年 - - - - -
2017年 5.900
1,821,800,
369.50
96,506,52
4.03
1,918,306,
893.53
-
合计 8.900
2,211,551,
402.66
170,372,47
3.16
2,381,923,
875.82
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正
式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,
注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2019年12月31日,公司共管理21只开放
式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋
信龙腾混合型证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投
资基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日
成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(2008年12月3日成立)、汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
(2009年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(2010年6月8日成立)、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股
票型证券投资基金(2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011年11月2日成
立)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(2012年8月1日成立)、汇丰晋信
双核策略混合型证券投资基金(2014年11月26日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金(2015年2月11日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015年9月30
日成立)、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016年3月11日成立)、汇丰
晋信沪港深股票型证券投资基金(2016年11月10日成立)、汇丰晋信珠三角区域发展混
合型证券投资基金(2017年6月2日成立)、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金(2018
年11月14日成立)、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金(2019年3月20日成立)
和汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日成立)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
严瑾 本基金基金经理
2018-
09-01
- 14
严瑾女士,法国瓦尔省土
伦大学经济管理学院硕
士、法国图卢兹一大经济
管理学院硕士。曾任上海
日月明集团投资有限公司
投资项目经理、富邦证券
有限公司上海代表处行业
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2019年年度报告
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研究员、汇丰晋信基金管
理有限公司研究员、高级
研究员、投资经理、QFII
(合格境外机构投资者)
投资咨询副总监、QFII(合
格境外机构投资者)投资
咨询总监。现任汇丰晋信
龙腾基金基金经理。
注:1.任职日期为本基金管理人公告严瑾女士担任本基金基金经理的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。