基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2020 年 11 月 16 日
公告时间:2020 年 11 月 11 日
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目 录
一、重要声明与提示.......................................................................................................................3
二、基金概览...................................................................................................................................4
三、基金的募集与上市交易...........................................................................................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........................................................................7
五、基金主要当事人简介...............................................................................................................7
六、基金合同摘要.........................................................................................................................13
七、基金财务状况(未经审计).................................................................................................13
八、基金投资组合.........................................................................................................................14
九、重大事件揭示.........................................................................................................................17
十、基金管理人承诺.....................................................................................................................17
十一、基金托管人承诺.................................................................................................................18
十二、基金上市推荐人意见.........................................................................................................18
十三、备查文件目录.....................................................................................................................18
附件:基金合同摘要.....................................................................................................................20
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一、重要声明与提示
《工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以
下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式
指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会
及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的
真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金
的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2020 年 9 月 15 日工银瑞信
基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
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二、基金概览
1、基金名称:工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:科创 ETF;扩位证券简称:科创 ETF;
3、二级市场交易代码:588050
4、基金申购、赎回简称:科创 ETF
5、申购、赎回代码:588051
6、截至公告日前两个工作日即 2020 年 11 月 9 日基金份额折算前的基金份额总额:
5,242,627,057.00 份;折算后的基金份额总额:3,653,241,293.00 份
7、截至公告日前两个工作日即 2020 年 11 月 9 日基金份额折算前的基金份额净值:
1.0349 元;折算后的基金份额净值:1.4852 元
8、本次上市交易份额:3,653,241,293.00 份
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
10、上市交易日期:2020 年 11 月 16 日
11、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
12、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
13、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人:招商证券股份有限公司
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三、基金的募集与上市交易
(一)上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可【2020】2190 号
2、基金运作方式:交易型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2020 年 9 月 22 日
5、发售面值:1.00 元人民币
6、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
7、发售机构:
(1)网上现金发售代理机构:
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
(2)网下现金发售机构
①直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
②发售代理机构
招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限
公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、
中信证券华南股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股
份有限公司、海通证券股份有限公司。
(3)网下股票发售机构
①直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
②发售代理机构
招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券
有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信
证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有
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限责任公司、中信证券华南股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。
8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况:截至 2020 年 9 月 22 日,本基金募集工作已顺利结束。
经安 永华明会 计师事务所( 特殊普通 合伙)验资, 本次募集 相关的资产总 额为
5,242,627,057.00 元人民币(含股票部分),其中网下现金认购资金在募集期间产生的利息折
份额部分共计人民币 1,041.00 元。现金认购资金及折份额的利息已于 2020 年 9 月 28 日划
入本基金托管账户。网下认购股票截至 2020 年 9 月 28 日已过户至本基金证券账户。网上现
金认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,453,599.33 元归入基金资产,将于下一个季
度结息日(若遇节假日则顺延至下一工作日)后划入本基金托管账户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律、法规的规定以及《工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金募集结果符合备案条件,工银瑞信基
金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并
于 2020 年 9 月 28 日获中国证监会书面确认,本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效
之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2020 年 9 月 28 日。
12、基金合同生效日的基金总份额:5,242,627,057.00 份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书【2020】362
号
2、上市交易日期:2020 年 11 月 16 日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金二级市场简称:科创 ETF
5、基金二级市场交易代码:588050
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额:3,653,241,293.00 份
7、基金资产净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理
7
人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在上海证券交易所行情发布
系统揭示基金份额净值。
8、未上市交易份额的流通规定:本基金所有份额均上市交易。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2020 年 11 月 9 日,本基金的基金份额持有人户数为 173,168
户,平均每户持有的基金份额为 30,274.80 份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2020 年 11 月 9 日,基金份额合计为 5,242,627,057.00 份,
基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的本基金的基金份额为 361,112,440.00 份,占比 6.89%;
个人投资者持有的本基金的基金份额为 4,881,514,617.00 份,占比 93.11%。
(三)基金场内份额前十名持有人情况(截至 2020 年 11 月 9 日)
序号 持有人名称(全称)
持有基金份额
(份)
占场内基金总份
额的比例(%)
1 国新投资有限公司 239,538,240.00 4.57
2 浙江华川实业集团有限公司 23,093,200.00 0.44
3 吴红赛 13,278,590.00 0.25
4 烟台盛泰房地产开发有限公司 11,546,600.00 0.22
5 邱利华 11,546,600.00 0.22
6 邱莉莎 11,546,600.00 0.22
7 周幼马 9,930,076.00 0.19
8 曹建华 9,237,280.00 0.18
9 大庆俊泰房地产开发有限公司 8,659,372.00 0.17
10 李秉毅 7,692,922.00 0.15
注:本章节涉及的基金份额数据均为折算前数据。
五、基金主要当事人简介
8
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码:100033
法定代表人:王海璐
成立日期:2005 年 6 月 21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
营业执照注册号:100000400011263
经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20%.
存续期间:持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司,权益投资部、固定收益部、专户投资部、指数
投资中心、FOF 投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资中心、
互联网金融部、北京分公司、上海分公司、深圳分公司、销售服务部、产品管理部、财务部、
人力资源部、战略发展部、法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科技部、运作部、
纪委办公室。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。
固定收益部在投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。
专户投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的
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日常投资管理工作。
养老金投资中心是公司养老金业务的归口管理部门,负责养老金业务的投资、销售、产
品和服务工作。
指数投资中心是公司被动业务的归口管理部门,负责被动业务的投资、销售、产品开发
和服务工作。
FOF 投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司 FOF 类产品日常投资管理工作。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见,以及公司投资服
务工作。
中央交易室负责投资指令的交易执行工作。
营销管理部负责公司渠道代销和券商直销业务的管理,以及品牌管理和媒体关系维护。
战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机构业务、公司业务、养老金战略客户等
销售管理。
互联网金融部负责公司互联网金融创新业务。
销售服务部负责销售支持和客户服务工作。
产品管理部负责产品创新、开发与管理。
财务部负责公司财务管理工作。
人力资源部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核等工作,承担党委宣传部、党委组织部
职能。
战略发展部负责公司发展战略研究分析、股权管理及培训管理、行政管理,承担党委办
公室、办公室、董监事会办公室相关职能。
纪委办公室承担纪委日常工作职责。
法律合规部负责公司法律合规工作。
内控稽核部负责公司内控稽核工作。
风险管理部负责公司投资风险管理、投资合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。
信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行、网络安全和维护。
运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。
北京分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
上海分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
深圳分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
10
截至 2020 年 6 月 30 日,公司共有员工逾 670 人,平均年龄 34 岁,74%的员工拥有硕
士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾 150 人,投资人员平
均拥有约 12 年的从业经验。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司旗下管理 155 只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、
混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基金
产品线。
3、本基金基金经理
赵栩先生,12 年证券从业经验;2008 年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析
师,现任指数投资中心投资部副总监,2011 年 10 月 18 日至今担任工银上证央企 ETF 基金
基金经理;2012 年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 基金基金经理;2012 年 10 月 9 日
至今担任工银深证红利 ETF 联接基金基金经理,2015 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 27 日,担
任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015 年 7 月 9 日至今担任工银瑞信中证
新能源指数分级基金基金经理,2017 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金经理;2018 年 3 月 21 日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理;2018 年 12 月 7 日至今担任工银瑞信上证 50 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理;2018 年 12 月 25 日至今担任工银瑞信上证 50 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。2019 年 10 月 17 日至今担任工银瑞信中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理;2019 年 12 月 19 日至今担任工银瑞信深证 100 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理;2020 年 2 月 18 日担任工银瑞信中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020 年 4 月 24 日至今,担任工银瑞信黄金交易型
开放式证券投资基金基金经理;2020 年 5 月 22 日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证
券投资基金联接基金基金经理;2020 年 6 月 1 日至今,担任工银瑞信中证 800 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 24 日至今,担任工银瑞信深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020 年 9 月 28 日至今,担任工银瑞信上证科创板
50 成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:34,998,303.4 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员
工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最
广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通
过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并
举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营
理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,
着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的
金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农
业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农
业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着
力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中
成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
12
“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019
年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 名,服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和
高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2020 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 529 只。
(三)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:戴文华
电话:010-50938931
传真:010-50938907
联系人:徐一文
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
13
经办注册会计师:王珊珊、马剑英
联系人:马剑英
(五)基金上市推荐人
名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:95565、4008888111
网址:http://www.newone.com.cn/
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况(未经审计)
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至 2020 年 11 月 9 日的资产负债表如下:
单位:人民币元
资产: 期末数 负债: 期末数
银行存款 419,416,420.07 短期借款 -
结算备付金 32,837,122.55 交易性金融负债 -
存出保证金 861,592.29 衍生金融负债 -
交易性金融资产
5,247,202,060.09 卖出回购金融资
产款
-
其中:股票投资 5,247,202,060.09 应付证券清算款 275,793,377.13
债券投资 - 应付赎回款 -
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资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 646,755.93
基金投资 - 应付托管费 129,351.20
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 3,057,178.37
应收证券清算款 应付税费 -
应收利息 3,267,183.95 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 215,922.01
其他资产 1,974,870.59 负债合计 279,842,584.64
- 所有者权益: -
- 实收基金 5,242,627,057.00
- 未分配利润 183,089,607.90
- 所有者权益合计 5,425,716,664.90
资产合计 5,705,559,249.54
负债与持有人权
益总计
5,705,559,249.54
八、基金投资组合
截至 2020 年 11 月 9 日,本基金的投资组合如下:
(一)截至 2020 年 11 月 9 日,本基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,247,202,060.09 91.97
其中:股票 5,247,202,060.09 91.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产 - -
15
7
银行存款和结算备付金
合计 452,253,542.62 7.93
8 其他资产 6,103,646.83 0.11
9 合计 5,705,559,249.54 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1、截至 2020 年 11 月 9 日,本基金按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,666,252,257.70 67.57
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,580,385,198.39 29.13
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
564,604.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,247,202,060.09 96.71
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1、截至 2020 年 11 月 9 日,本基金按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
16
1 688111 金山办公 1,528,598.00 512,768,199.10 9.45
2 688036 传音控股 2,200,895.00 296,020,377.50 5.46
3 688012 中微公司 1,514,328.00 264,544,522.88 4.88
4 688188 柏楚电子 819,336.00 246,333,368.40 4.54
5 688029 南微医学 1,091,714.00 236,039,483.94 4.35
6 688009 中国通号 37,870,000.00 234,036,600.00 4.31
7 688363 华熙生物 1,318,248.00 211,051,504.80 3.89
8 688266 泽璟制药 1,966,772.00 209,854,572.40 3.87
9 688139 海尔生物 2,621,784.00 206,858,757.60 3.81
10 688008 澜起科技 2,483,743.00 196,786,957.89 3.63
(四)按券种分类的债券投资组合
截至2020年11月9日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2020年11月9日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2020年11月9日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至2020年11月9日,本基金未持有权证。
(八)本基金投资的股指期货交易情况说明
1、截至2020年11月9日,本基金未持有股指期货。
2、截至2020年11月9日,本基金本报告期内未进行股指期货交易。
(九)按公允价值占净值比例大小排序的前五名贵金属明细
截至2020年11月9日,本基金未持有贵金属。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
1、截至2020年11月9日,本基金未持有国债期货。
2、截至2020年11月9日,本基金本报告期内未进行国债期货交易。
(十一)投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
截至 2020 年 11 月 9 日,本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
17
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
截至 2020 年 11 月 9 日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 861,592.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,267,183.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊