基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
金元顺安成长动力混合
基金主代码
620002
交易代码
620002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年9月3日
报告期末基金份额总额
20,159,184.94份
投资目标
在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
投资策略
本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长期优于业绩基准的良好收益。
业绩比较基准
标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
基金管理人
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益
32,025.35
2.本期利润
409,371.08
3.加权平均基金份额本期利润
0.0201
4.期末基金资产净值
19,421,436.69
5.期末基金份额净值
0.963
注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.12%
0.48%
2.90%
0.28%
-0.78%
0.20%
注:
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本基金从2015年11月27日期业绩比较基准由“中信标普300指数收益率×55%+中信标普国债指数收益率×45%”变更为“标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%”。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年9月3日至2017年3月31日)
注:
1、本基金合同生效日为2008年9月3日;
2、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-80%;债券为15%-65%;现金比例在5%以上。本基金的建仓期系自2008年9月3日起至2009年3月2日止,在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
侯斌
本基金基金经理
2010-12-16
-
15
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安核心动力混合型证券投资基金的基金经理,上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安核心动力混合型证券投资基金基金经理助理,金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。15年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
闵杭
本基金基金经理
2015-10-16
-
23
金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。23年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
注:
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,基金重点投资于金融业、有色金属和“一带一路”主题等。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金份额净值增长率为2.12%,业绩比较基准收益率为2.90%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期来看,我们认为中国经济进入L型的横向阶段,经济有望稳中向好。短期来看,1-2月份虽然在投资和出口的拉动下延续了经济复苏的势头,但是3月份房地产调控继续加码,另外,本轮库存周期走向尾声,短期内可能使得经济预期钝化。经济复苏仍有待二季度的证实或证伪,我们判断很难大幅超出预期。全年经济可能呈现前高后低走势,上半年基本平稳。
流动性方面,宽松的货币政策正在退出。考虑到年中至下半年美国有两次加息的基准预期,降杠杆在经济可承受范围内继续推进,中性紧平衡的状态难以改变,稳增长方面,货币政策将转向财政政策。
货币政策中性偏紧,经济平稳,股票市场大概率平稳运行,呈现震荡市、结构市的特征。一方面,雄安主题、一带一路、国企混该、PPP等主题投资将会持续发酵。另一方面,具有业绩支撑的低估值蓝筹股,如家用电器、生物医药、银行、房地产等仍具有配置价值。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
在本报告期内,本基金曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形:截止到2017年03月31日,该基金连续四百三十八个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
11,386,165.88
57.11
其中:股票
11,386,165.88
57.11
2
固定收益投资
3,413,856.60
17.12
其中:债券
3,413,856.60
17.12
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
5,072,332.80
25.44
7
其他资产
65,750.85
0.33
8
合计
19,938,106.13
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
561,746.00
2.89
C
制造业
4,311,991.00
22.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
3,847,080.97
19.81
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
2,665,347.91
13.72
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
11,386,165.88
58.63
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600491
龙元建设
80,959
914,836.70
4.71
2
600502
安徽水利
91,611
876,717.27
4.51
3
600068
葛洲坝
68,200
802,714.00
4.13
4
601618
中国中冶
154,600
785,368.00
4.04
5
601377
兴业证券
98,000
750,680.00
3.87
6
601688
华泰证券
41,611
699,480.91
3.60
7
300145
中金环境
22,300
632,874.00
3.26
8
600582
天地科技
111,400
630,524.00
3.25
9
600036
招商银行
32,500
623,025.00
3.21
10
002669
康达新材
20,500
604,545.00
3.11
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
2,397,120.00
12.34
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
1,009,500.00
5.20
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
7,236.60
0.04
8
其他
-
-
9
合计
3,413,856.60
17.58
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019546
16国债18
24,000
2,397,120.00
12.34
2
088040
08铁路01
10,000
1,009,500.00
5.20
3
123001
蓝标转债
70
7,236.60
0.04
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、关于中国中冶(代码:601618)的处罚说明
2016年4月12日上海证券交易所对中国冶金科工股份有限公司及董事会秘书肖学文予以通报批评,具体内容如下:
当事人:
中国冶金科工股份有限公司,A股证券简称:中国中冶,A股证券代码:601618;
肖学文,时任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书。
经查明,中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”)在停复牌业务办理、信息披露等方面,公司董事会秘书肖学文在职责履行方面存在以下违规行为:
(1)公司重大事项未按分阶段披露原则披露,公司股票长期停牌理由不充分
公司以控股股东中国冶金科工集团有限公司(以下简称“中冶集团”)正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项为由,申请自2015年8月26日起股票连续停牌。2015年12月9日,公司披露复牌公告称,所涉及重大事项为中冶集团整体成为中国五矿的全资子公司,公司股票于同日复牌。
公司股票停牌期间,上海证券交易所(以下简称“本所”)公司监管部门先后向公司发出2份监管工作函、1份问询函,约见公司相关负责人进行谈话,多次督促公司及时披露重大事项的进展情况并尽早办理复牌。但公司在停牌期间披露的12份进展公告中均称,控股股东“正在筹划涉及本公司的重大事项”,“目前该事项正在筹划过程中,尚存在不确定性”。公司上述进展公告的内容完全相同,也未按照本所相关规定和工作要求明确重大事项的具体内容和预计复牌时间,直至12月9日公司复牌时才披露所涉及重大事项的内容为集团层面的股权划转,期间停牌长达3个半月。
根据公司复牌公告,公司相关重大事项不涉及上市公司层面的资产、股权调整,也不会引起上市公司实际控制人的变更。公司应当按照分阶段披露原则履行披露义务,但公司股票以上述事项为由停牌长达3个半月,停牌理由不充分。公司及董事会未能审慎办理公司停复牌事项,致使公司股票长时间停牌,对公司正常股票交易秩序造成不利影响。
(2)公司公告披露内容缺乏事实基础
公司于2015年12月9日披露的复牌公告中称,此次整合有利于公司“积极拓展智慧城市、海绵城市、美丽乡村建设,拓展先进制造与3D打印、互联网+等”,涉及多项市场关注的新兴业务,但未披露公司相关业务筹划、准备和开展的具体情况,也未提供相关事实依据。公司公告缺乏事实基础,也未能充分揭示可能存在的风险。
综上所述,公司未按分阶段披露原则披露重大事项,公司股票长期停牌理由不充分,重要公告的信息披露内容缺乏事实基础等行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第1.4条、第2.1条、第2.5条、第7.5条、第12.3条的有关规定。公司董事会秘书肖学文作为公司信息披露事务具体负责人,未能勤勉尽责,对公司前述违规行为负有直接责任,违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.2条、第3.1.4条和第3.2.2条的规定及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节,经本所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定,本所做出如下纪律处分决定:对中国冶金科工股份有限公司、董事会秘书肖学文予以通报批评。
对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会,并记入上市公司诚信档案。
公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,审慎办理停复牌业务,认真履行信息披露义务;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
现作出说明如下:
A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。公司对出现的问题高度重视,进一步加强内部管理,相关责任人已经卸任,公司日常经营活动一切正常,我们判断此次事件对公司负面影响有限,因此买入并持有公司股票。
2、关于兴业证券(代码:601618)的处罚说明
(1)2016年4月7日福建证监局对郑赛芳采取出具警示函措施的决定,具体内容如下:
郑赛芳:
经查,你(郑赛芳,身份证号:******************)在兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部任职期间,存在违规为客户之间的融资提供便利等问题。
上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕2号)第十三条第(六)项的规定。根据《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条第一款、第二十七条第一款规定,我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
(2)2016年4月7日对兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部采取出具警示函措施的决定,具体内容如下:
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部:
经查,你营业部原负责人郑赛芳、员工祁冰在你营业部任职期间存在违规为客户之间的融资提供便利等问题,反映你营业部内部控制不完善。
上述行为违反了《证券公司合规管理试行规定》(证监会公告〔2008〕30号)第二十六条第一款的规定。我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。你营业部应当进一步加强内部控制,严格防范和控制风险,切实维护客户合法权益。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
(3)2016年4月7日福建证监局对祁冰采取出具警示函措施的决定,具体内容如下:
祁冰:
经查,你(祁冰,身份证号:******************)在兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部任职期间,存在违规为客户之间的融资提供便利等问题。
上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告〔2009〕2号)第十三条第(六)项的规定。根据《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条第一款、第二十七条第一款规定,我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
(4)2016年7月9日中国证监会对兴业证券股份有限公司作出行政处罚及市场禁入的决定,具体内容如下:
2016年7月8日,公司及丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“欣泰电气”)保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2016〕70号),主要内容如下:
公司涉嫌违反证券法律法规案已由中国证监会调查完毕。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查,出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载;在欣泰电气公开发行股票过程中,公司作为主承销商,未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性,未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。鉴于公司和相关人员能够配合调查,积极研究制定先行赔偿方案,补偿投资者因欣泰电气虚假陈述而遭受的投资损失,根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项的规定,中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文祥先生作出行政处罚及市场禁入措施:
一、对公司给予警告,没收保荐业务收入1,200万元,并处以2,400万元罚款;没收承销股票违法所得2,078万元,并处以60万元罚款。
二、对兰翔、伍文祥给予警告,并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。此外,根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第33号)第五条的规定,中国证监会拟对兰翔、伍文祥分别采取10年证券市场禁入措施。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定,就中国证监会拟实施的行政处罚和市场禁入措施,公司及兰翔、伍文翔享有陈述、申辩及要求听证的权利。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。截至目前,公司的经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。
(5)2016年7月28日中国证监会对兴业证券股份有限公司作出行政处罚及市场禁入的决定,具体内容如下:
依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会对公司涉嫌违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。本案现已调查、审理终结。
经查明,公司存在以下违法事实:公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中,未遵守业务规则和行业规范,未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查,出具的《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》和《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》存在虚假记载;在欣泰电气公开发行股票过程中,公司作为主承销商,未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性,未发现《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。
鉴于公司和相关人员能够配合调查,积极研究制定先行赔偿方案,补偿投资者因欣泰电气虚假陈述而遭受的投资损失。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项的规定,中国证监会决定:
(1)对公司给予警告,没收保荐业务收入1,200万元,并处以2,400万元罚款;没收承销股票违法所得2,078万元,并处以60万元罚款。
(2)对兰翔、伍文祥给予警告,并分别处以30万元罚款,撤销证券从业资格。
现作出说明如下:
A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。公司对出现的问题高度重视,进一步加强内部管理,公司日常经营活动一切正常,我们判断此次事件属于一次性事件,对公司的长期盈利能力影响有限,而且市场已经对此进行了充分反应,因此买入并持有公司股票。
3、关于华泰证券(代码:601688)的处罚说明
(1)2016年8月22日全国股转公司对华泰证券股份有限公司釆取出具警示函、责令改正自律监管措施的决定,具体内容如下:
当事人:
华泰证券股份有限公司,住所地:江苏省南京市江东中路228号。
经查明,2016年5月底以前,你公司在投资者适当性管理过程中存在以下违规事实:
(1)未依据委托代理协议签署日前一交易日日终的投资者名下证券类资产市值判断适当性,而是错误根据投资者临拒办理业务权限开通手续时点的实时资产市值,为511户不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限,违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第五条关于自然人投资者证券类资产市值计算时点要求的规定;
(2)未依据会计师事务所出具的最近一期审计报告或实缴出资
证明文件认定合伙企业实缴出资总额,而是错误根据合伙企业提供的合伙协议、银行汇款证明或当地工商局出具的证明文件确认实缴出资总额,为111户不符合要求的合伙企业账户开通权限,违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第三条关于合伙企业实缴出资总额的规定及相关解释;
(3)对不足两年以上证券投资经验的自然人投资者,未依据有关会计、金融、投资、财经等相关专业的学历证书、考试合格证明文件、培训证书等材料认定其具有相关专业背景或培训经历,而是错误根据企业出具的财务岗位证明、院校或社会培训机构颁发的短期培训证书认定投资者专业背景或培训经历,为201户不符合要求的投资者账户开通权限,违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第五条关于自然人投资者投资经验或专业背景的规定及相关解释。
同时,你公司于2016年4月21日提交《关于全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理自查情况的报告》中,存在未如实上报违规开户情况的情形,漏报违规开户比例74.61%,违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行》第十九条关于如实提供投资者开户资料等信息的规定。
鉴于上述违规事实和情节,依据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第6.1条与《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理管理细则(试行)》第二十条规定,决定:
对你公司采取出具警示函、责令改正的自律监管措施。你公司应在收到决定书之曰起3个月内,高度重视,尽快完善投资者适当性内部管理制度,提升合规意识,规范业务权限开通工作,杜绝类似事件再次发生,并向我司提交书面改正报告。否则,我司将进一步釆取自律监管措施或给予纪律处分。
(2)近日,证监会依法对场外配资中证券违法违规案件作出行政处罚。
广发证券股份有限公司(简称广发证券)、海通证券股份有限公司(简称海通证券)、华泰证券股份有限公司(简称华泰证券)、方正证券股份有限公司(简称方正证券)未按照《证券登记结算管理办法》第24条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第6条、第8条、第13条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条第(4)项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第50条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定。依据《证券公司监督管理条例》第84条规定,我会决定:(1)对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得约680万元,并处以约2,041万元罚款。(2)对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得约2,865万元,并处以约8,595万元罚款。(3)对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得约1,823万元,并处以约5,470万元罚款。(4)对方正证券责令改正,给予警告,没收违法所得约786万元,并处以约1,572万元罚款。
(3)近日,证监会依法对8宗案件作出行政处罚,其中包括:4宗信息披露违法违规案,1宗信息披露违法违规及从业人员信息误导案,1宗中介机构违法违规案,2宗证券从业人员违法买卖股票案。
2宗证券从业人员违法买卖股票案中,一是华泰证券吴江盛泽镇市场路营业部从业人员陆婷婷,在从业期间,借用其配偶的证券账户交易股票,账户盈利约18.8万元。陆婷婷上述行为违反了《证券法》第43条规定,依据《证券法》第199条规定,我会决定对陆婷婷没收违法所得约18.8万元,并处以约37.7万元罚款。二是广发证券南京北京东路证券营业部从业人员赵哲民,在从业期间,借用他人的证券账户从事股票交易,盈利约40.2万元;并私下接受客户委托买卖股票。赵哲民的上述行为违反了《证券法》第43条、第145条规定,依据《证券法》第199条、第215条、第233条和《证券市场禁入规定》(证监会第33号令)第3条第(3)项、第5条第1款规定,我会决定对赵哲民从业人员买卖股票行为没收违法所得约40.2万元,并处以约120.6万元罚款;对赵哲民私下接受客户委托买卖股票行为责令改正、给予警告,并处以10万元罚款。同时,对赵哲民采取3年证券市场禁入措施。
(4)2017年1月18日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2017]3号),原文如下:
“经查,我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。
上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。
你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
同日,华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)收到中国证监会行政监管措施决定书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》([2017]4号),原文如下:
“经查,我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问,对标的资产主要客户和供应商的核查不充分。
上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十九条的规定,我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
我公司及华泰联合证券将按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,强化有关人员守法合规意识,在今后的工作中防止此类情况的再次发生。
现作出说明如下:
A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。
B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。公司对出现的问题高度重视,进一步加强内部管理,公司日常经营活动一切正常,我们判断此事件对公司的基本面和长期盈利能力影响有限,因此买入并持有公司股票。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
11,774.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
53,888.91
5
应收申购款
87.87
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
65,750.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123001
蓝标转债
7,236.60
0.04
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
20,622,293.51
报告期期间基金总申购份额
267,381.14
减:报告期期间基金总赎回份额
730,489.71
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
20,159,184.94
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
1、2017年1月19日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告;
2、2017年2月23日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
3、2017年3月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告(正文)
4、2017年3月29日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告(摘要)
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》;
4、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十四日