根据《中华人民共和国证券投资基金法》(主席第23号令)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会第104号令)、《证券投资基金销售管理办法》(证监会第91号令)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(证监会[2017]12号公告)等法律法规的规定及金元顺安金元宝货币市场基金(以下简称本基金)的基金合同和托管协议的约定,经基金托管人宁波银行股份有限公司与基金管理人金元顺安基金管理有限公司协商一致,并报请中国证监会上海监管局备案,拟对本基金的基金合同及托管协议的相关内容进行相应修订。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)(证监会第19号令),将相关情况公告如下:
(一)金元顺安金元宝货币市场基金基金合同及托管协议修改对照表
章节 《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》
原《基金合同》条款 拟修改为 修订理由
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定》和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据。
增加:六、本基金单一投资者单独持有基金份额的比例不得达到或者超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度的情形。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第19条修改。
第二部分释义 增加:13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
增加:56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
第六部分基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制
增加:4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第19条修改。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金不收取申购费用和赎回费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1.本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,加强对流动性风险的管控,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上部分的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第31条修改。
2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。 2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第30条修改。
七、拒绝或暂停申购的情形
七、拒绝或暂停申购的情形
增加:8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 根据《流动性风险管理规定》第19条、第24条增加拒绝或暂停申购的情形表述。
七、拒绝或暂停申购的情形
8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形
11、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 根据上文标号修改。
第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、本基金出现当日净收益或累计净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
增加:4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、本基金出现当日净收益或累计净收益小于零的情形,为保护持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 根据《流动性风险管理规定》第24条增加暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形。
根据上文标号修改。
第六部分基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若基金发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,将自动进行延期办理。对于非自动延期办理当日的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第21条修改。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
注册资本:贰亿肆仟伍佰万元人民币 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
注册资本:叁亿肆仟万元人民币 根据管理人实际情况修改。
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
住所:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
成立时间:1997年03月31日
注册资本:贰拾捌亿捌仟叁百捌拾贰万零伍佰贰拾玖人民币 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
住所:浙江省宁波市宁东路345号
成立时间:1997年4月10日
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 根据托管人实际情况修改。
第十二部分基金的投资 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(3)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比例限制;
(4)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
(6)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(7)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:A,国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持;
本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
除上述(5)、(12)、(13)项外,由于证券市场波动、债券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天;但下文第(2)、(3)项另有约定的除外;
增加:(2)当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
(3)当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(6)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比例限制;
(7)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(8)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
(9)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(10)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:A,国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持;
增加:(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
增加:(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(20)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
除上述(4)、(15)、(17)、(18)项外,由于证券市场波动、债券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
增加:本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第30条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第32条、第16条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第34条,补充相应的投资限制。
根据上文标号修改。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第33条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第17条,补充相应的投资限制。
第(4)、(15)、(17)、(18)条与基金合同的被动超比例条款有所差异,故作修改。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第33条,补充相应的投资限制。
第十二部分基金的投资
第十四部分基金资产的估值 六、暂停估值的情形
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、暂停估值的情形
增加:4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第24条修改。
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
增加:报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第26条、第27条、第30条修改。
(六)临时报告
(六)临时报告
增加:26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第26条修改。
章节 《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》
原《基金合同》条款 拟修改为 修订理由
一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人简况
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
注册资本:贰亿肆仟伍佰万元人民币 (一)基金管理人
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室
注册资本:叁亿肆仟万元人民币 根据管理人实际情况修改。
(二)基金托管人
住所:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:中国浙江宁波市鄞州区宁南南路700号
成立日期:1997年03月31日
注册资本:贰拾捌亿捌仟叁百捌拾贰万零伍佰贰拾玖人民币 (二)基金托管人
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
成立日期:1997年4月10日
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元人民币 根据托管人实际情况修改。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
2、按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(3)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比例限制;
(4)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
(6)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(7)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(11)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:A,国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持;
本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
除上述(5)、(12)、(13)项外,由于证券市场波动、债券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
2、按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天;但下文第(2)、(3)项另有约定的除外;
增加:(2)当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
(3)当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
(4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(6)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比例限制;
(7)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(8)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整;
(9)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天;
(10)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一:A,国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;B,国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持;
增加:(16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
增加:(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(20)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
除上述(4)、(15)、(17)、(18)项外,由于证券市场波动、债券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
增加:本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第30条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第16条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第34条,补充相应的投资限制。
根据上文标号修改。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第33条,补充相应的投资限制。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第17条,补充相应的投资限制。
第(4)、(15)、(17)、(18)条与基金合同的被动超比例条款有所差异,故作修改。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第33条,补充相应的投资限制。
八、基金资产净值计算和会计核算 6、暂停估值的情形
(4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
6、暂停估值的情形
(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当暂停基金估值;
(5)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第24条修改。
十、基金信息披露 (二)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序
(二)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序
增加:报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第26条、第27条、第30条修改。
(二)重要提示
1、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同及托管协议登载于公司网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议及相关法律文件。
2、投资者可通过金元顺安基金管理有限公司客户服务电话:400-666-0666(免长途电话费)、021-68881801;或登录本公司网站www.jysa99.com了解详情。
(三)风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议、招募说明书等文件。
本次修订不影响我公司及金元顺安金元宝货币市场基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2018年3月26日